ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں اے ٹی آر ((اوسط حقیقی لہر) اور ای ایم اے ((انڈیکس کی حرکت پذیر اوسط) دو اشارے استعمال کیے جاتے ہیں ، تاکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔ حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ: اے ٹی آر اشارے کا استعمال مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے اور اتار چڑھاؤ کی مقدار کے مطابق اسٹاپ اسٹاپ نقصان کا مقام مرتب کرنے کے لئے کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ای ایم اے اشارے کا استعمال تجارت کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جائے ، جب قیمت ای ایم اے کو توڑنے پر زیادہ آرڈر کھلے اور ای ایم اے کو توڑنے پر خالی آرڈر کھلے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے مطابق اسٹاپ نقصان کے مقام کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہے ، تاکہ متحرک خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے اے ٹی آر انڈیکس کا حساب لگائیں۔
- اے ٹی آر کی قدر اور ان پٹ کے ضرب پیرامیٹرز کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کا حساب لگائیں۔
- ای ایم اے اشارے کو بطور فلٹرنگ شرط استعمال کریں ، جب قیمت اوپر کی طرف ای ایم اے کو توڑ دے تو اضافی آرڈر دیں ، اور نیچے کی طرف ای ایم اے کو توڑنے پر خالی آرڈر دیں۔
- جب پوزیشن رکھی جاتی ہے تو ، قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں اور متحرک اسٹاپ نقصان کی پوزیشن میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو مستقل طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
- جب قیمت متحرک اسٹاپ نقصان کی سطح کو چھوتی ہے تو ، پوزیشن کو صاف کریں اور پوزیشن کو الٹا کھولیں۔
اسٹریٹجک فوائد
- لچکدار: اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کی مختلف حالتوں میں اتار چڑھاؤ کی شرح میں تبدیلی کے مطابق ڈھال سکتی ہے ، اور خطرے کو کنٹرول کرسکتی ہے۔
- رجحانات کا سراغ لگانے کی صلاحیت: ای ایم اے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے ، مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے قابل۔
- پیرامیٹرز ایڈجسٹ: اے ٹی آر کی مدت اور ضرب پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، حکمت عملی کے خطرات اور فوائد کو لچکدار طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹرز کی ترتیب کا خطرہ: اے ٹی آر کی مدت اور ضرب پیرامیٹرز کی ترتیب براہ راست حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے ، اور پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے حکمت عملی ناکام ہوسکتی ہے۔
- ہلچل والے بازار کا خطرہ: ہلچل والے بازار میں ، بار بار کھلی پوزیشنوں سے بڑے پیمانے پر پوائنٹس اور فیسوں میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
- رجحان کا رخ موڑنے کا خطرہ: جب مارکیٹ کا رجحان موڑ جاتا ہے تو ، حکمت عملی میں مسلسل نقصان ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مزید تکنیکی اشارے جیسے MACD، RSI وغیرہ متعارف کروائیں تاکہ رجحانات کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
- اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لئے حساب کتاب کے طریقوں ، جیسے کہ متحرک اسٹاپ ، متحرک تناسب اسٹاپ اور اسی طرح کے طریقوں کو متعارف کرانا۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، بہترین ATR سائیکل اور ضرب پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو بہتر بنائیں۔
- پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول میں شامل ہوں اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کے خطرے کی سطح کے مطابق پوزیشن کی سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں اے ٹی آر اور ای ایم اے دونوں اشارے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے ، جبکہ ای ایم اے اشارے کو تجارت کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی میں مضبوط موافقت اور رجحان سے باخبر رہنے کی صلاحیت ہے ، لیکن پیرامیٹرز کی ترتیب ، اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ اور رجحان کی تبدیلی کے دوران کچھ خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ مستقبل میں اس حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید تکنیکی اشارے متعارف کرانے ، اسٹاپ نقصان کے الگورتھم کو بہتر بنانے ، انڈیکس کو بہتر بنانے اور پوزیشن مینجمنٹ کے طریقوں کو شامل کرنے کے ذریعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='UT MB&SS Bot', overlay=true)
// Inputs
a = input(1, title='Key Value. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(10, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
stoploss = input(2.0, title='Stop Loss (ATR Multiples)')
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
var xATR_trailing_stop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATR_trailing_stop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATR_trailing_stop[1], 0) and src[1] < nz(xATR_trailing_stop[1], 0) ? math.min(nz(xATR_trailing_stop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATR_trailing_stop := src > nz(xATR_trailing_stop[1], 0) and src[1] > nz(xATR_trailing_stop[1], 0) ? math.max(nz(xATR_trailing_stop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATR_trailing_stop[1], 0) and src < nz(xATR_trailing_stop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATR_trailing_stop[1], 0) and src > nz(xATR_trailing_stop[1], 0) ? 1 : iff_3
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATR_trailing_stop)
below = ta.crossover(xATR_trailing_stop, ema)
buy = src > xATR_trailing_stop and above
sell = src < xATR_trailing_stop and below
barbuy = src > xATR_trailing_stop
barsell = src < xATR_trailing_stop
plotshape(buy, title='Buy', text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
barcolor(barbuy ? color.green : na)
barcolor(barsell ? color.red : na)
stop_level = pos == 1 ? xATR_trailing_stop - stoploss * xATR : xATR_trailing_stop + stoploss * xATR
stop_level := math.max(stop_level, nz(stop_level[1]))
if pos == 1
strategy.exit('Exit Long', 'UT Long', stop=stop_level)
else if pos == -1
strategy.exit('Exit Short', 'UT Short', stop=stop_level)
if buy
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sell
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)