ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں لکیری رجعت اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ کی مختلف حالتوں کی نشاندہی کی جاسکے۔ جب خریدنے یا بیچنے کی شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو حکمت عملی اسی طرح کی ایک کثیر یا خالی پوزیشن قائم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور ان کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں تجارتی سگنل کی تصدیق کے لئے ایک اضافی اشارے کے طور پر اشاریہ کی چلتی اوسط بھی استعمال کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے لکیری رجعت کے کٹ اور اسکیلپنگ کا حساب لگائیں۔
- اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی شرح (ATR) کا حساب لگانے کے لئے اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کے طور پر ضرب ضرب کریں۔
- خریدنے کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسکیلپنگ بڑھتی ہوئی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے اور قیمت ریورس لائن سے زیادہ ہوتی ہے اور اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔
- ایک فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے جب اسکیلپنگ نیچے کی قیمت سے کم ہوتا ہے اور قیمت ریورس لائن سے کم اتار چڑھاؤ کی شرح سے کم ہوتی ہے۔
- تیز رفتار اور سست رفتار اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) کو اضافی تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کریں۔
- جب خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے اور تیز رفتار ای ایم اے سست رفتار ای ایم اے سے زیادہ ہوتا ہے تو ایک سے زیادہ پوزیشن قائم کریں۔
- جب فروخت کا اشارہ ہوتا ہے اور تیز EMA سست EMA سے کم ہوتا ہے تو ، خالی پوزیشن قائم کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- لکیری رجعت اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کی حالت اور رجحانات کی زیادہ درست شناخت کی جاسکتی ہے۔
- اضافی ای ایم اے اشارے کا استعمال ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق کرنے اور حکمت عملی کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے کیا جاتا ہے۔
- مختلف مارکیٹ کے حالات اور مختلف اقسام کی خصوصیات کو اپنانے کے لئے اہم پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی اجازت دیتا ہے۔
- رجحانات اور اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے ، رجحانات واضح ہونے پر وقت پر پوزیشنیں لگانا ، اتار چڑھاؤ میں اضافے کی صورت میں خطرے کو کنٹرول کرنا۔
اسٹریٹجک رسک
- غلط پیرامیٹرز کے انتخاب سے حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے ، جس کو مخصوص قسم اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
- مارکیٹ میں ہلچل یا رجحان کے نقطہ نظر میں، حکمت عملی اکثر تجارت یا غلط سگنل ہوسکتی ہے.
- حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار پر انحصار کرتی ہے اور اچانک ہونے والے واقعات یا غیر معمولی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بارے میں رد عمل میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- دیگر تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل کو متعارف کرانے کے لئے، حکمت عملی کے فیصلے کی بنیاد کو فروغ دینے، سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے.
- مختلف اقسام اور مارکیٹ کی خصوصیات کو اپنانے کے لئے اصلاحی پیرامیٹرز کا انتخاب ، جیسے واپسی کی لمبائی ، اتار چڑھاؤ کی شرح ضرب ، ای ایم اے کی مدت وغیرہ۔
- اسٹاپ نقصان اور روکنے کے طریقہ کار کو بڑھانا ، انفرادی تجارت کے خطرے اور مجموعی طور پر واپسی کی سطح کو کنٹرول کرنا۔
- پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ کے قواعد کو شامل کرنے پر غور کریں ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کی ایکویٹی کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے مارکیٹ کی حالت کو لکیری رجعت اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ذریعہ پہچان لیا ، اور ای ایم اے کو تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کیا ، ایک لچکدار ، منطقی طور پر واضح تجارتی حکمت عملی تیار کی۔ حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ رجحانات اور اتار چڑھاؤ کو جوڑتا ہے ، جبکہ مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن حکمت عملی میں پیرامیٹرز کے انتخاب ، شاک مارکیٹ اور بلیک جیک واقعات جیسے خطرات بھی موجود ہیں ، جن کو عملی استعمال میں مستقل طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ حکمت عملی کو اس کی استحکام اور منافع بخش بنانے کے ل rich سگنل کے وسائل ، پیرامیٹرز کے انتخاب کو بہتر بنانے ، خطرے سے متعلق اقدامات کو بہتر بنانے کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tmalvao
//@version=5
strategy("Regime de Mercado com Regressão e Volatilidade Otimizado", overlay=true)
// Parâmetros para otimização
upperThreshold = input.float(1.0, title="Upper Threshold")
lowerThreshold = input.float(-1.0, title="Lower Threshold")
length = input.int(50, title="Length", minval=1)
// Indicadores de volatilidade
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMult = input.float(2.0, title="ATR Multiplier")
atr = ta.atr(atrLength)
volatility = atr * atrMult
// Calculando a regressão linear usando função incorporada
intercept = ta.linreg(close, length, 0)
slope = ta.linreg(close, length, 1) - ta.linreg(close, length, 0)
// Sinal de compra e venda
buySignal = slope > upperThreshold and close > intercept + volatility
sellSignal = slope < lowerThreshold and close < intercept - volatility
// Entrando e saindo das posições
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Indicadores adicionais para confirmação
emaFastLength = input.int(10, title="EMA Fast Length")
emaSlowLength = input.int(50, title="EMA Slow Length")
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
// Confirmando sinais com EMAs
if (buySignal and emaFast > emaSlow)
strategy.entry("Buy Confirmed", strategy.long)
if (sellSignal and emaFast < emaSlow)
strategy.entry("Sell Confirmed", strategy.short)
// Exibindo informações no gráfico
plot(slope, title="Slope", color=color.blue)
plot(intercept, title="Intercept", color=color.red)
plot(volatility, title="Volatility", color=color.green)
hline(upperThreshold, "Upper Threshold", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
hline(lowerThreshold, "Lower Threshold", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)