ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
اس حکمت عملی میں WaveTrend کے شاک اشارے ((WT) اور حجم کے وزن میں اوسط قیمت ((VWAP) کا امتزاج کیا گیا ہے تاکہ قیمتوں اور اشارے کے انحراف کی نشاندہی کرکے ممکنہ رجحان کو تبدیل کرنے کے مواقع کو پکڑ سکے۔ یہ حکمت عملی ATR ((Average True Range) کا استعمال کرتی ہے تاکہ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کا تعین کیا جاسکے اور اکاؤنٹ کے خطرے کے فیصد کے مطابق پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی رجحان سے باخبر رہنے کی صلاحیت اور خطرے سے نمٹنے کے اقدامات پر ہے ، لیکن اس میں ہلچل والے بازاروں میں نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- WaveTrend oscillation indicator ((WT) کا حساب لگائیں: موجودہ قیمت کے ساتھ اس کے چینل اور اوسط کے مابین فرق کا موازنہ کرکے متحرک oscillation indicator پیدا کریں۔
- حجم تجارت کے حساب سے وزن شدہ اوسط قیمت ((VWAP): حجم تجارت کو وزن کے حساب سے منتقل اوسط قیمت کے طور پر استعمال کریں۔
- قیمتوں اور ڈبلیو ٹی اشارے کے مابین انحراف کی نشاندہی کریں: جب قیمتوں میں نئی اونچائی / نئی نچلی اور اشارے میں نئی اونچائی / نئی نچلی پیدا کرنے میں ناکامی ہوتی ہے تو ، رجحان کی تبدیلی کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔
- داخلہ کی شرائط: جب پیسے کی واپسی کی نشاندہی کی جاتی ہے تو ، زیادہ پوزیشنیں کھولی جائیں۔ جب پیسے کی واپسی کی نشاندہی کی جاتی ہے تو ، پوزیشن کو ختم کردیں۔
- سٹاپ نقصان: اے ٹی آر ((Average True Range) پر مبنی متحرک سٹاپ نقصان کی پوزیشن مقرر کریں۔
- پوزیشن کا سائز: ہر تجارت کے لئے پوزیشن کا سائز اکاؤنٹ کے خطرے کے فیصد اور اسٹاپ نقصان کے فاصلے پر مبنی ہے۔
- پس منظر کا رنگ: اضافی بصری اشارے فراہم کرنے کے لئے ، اشارے کے اوور بائی / اوور سیل کی سطح کے مطابق پس منظر کا رنگ تبدیل کریں۔
طاقت کا تجزیہ
- رجحانات کا سراغ لگانا: یہ حکمت عملی قیمتوں اور اشارے کے انحراف کی نشاندہی کرکے ممکنہ رجحانات کو تبدیل کرنے کے مواقع پر قبضہ کرتی ہے۔
- رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کا استعمال اور خطرے کے فیصد کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کرنے سے ممکنہ نقصانات پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔
- بصری اشارے: پس منظر کا رنگ اشارے کی اوورلوڈ / اوورلوڈ کی حیثیت کے مطابق تبدیل ہوتا ہے ، تاجر کو اضافی بصری سگنل فراہم کرتا ہے۔
- لچکدار: اس حکمت عملی کے پیرامیٹرز (جیسے چینل کی لمبائی ، اوسط لمبائی ، اوور بائی / اوور سیل کی سطح) کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارتی طرز کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
- ہلچل والی مارکیٹ: اس حکمت عملی کو مسلسل نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب مارکیٹ کے حالات میں کوئی واضح رجحان نہیں ہوتا ہے۔
- پیرامیٹرز کی اصلاح: اس حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار زیادہ تر پیرامیٹرز کے انتخاب پر ہوتا ہے ، اور پیرامیٹرز کی غلط ترتیب کے نتیجے میں فرضی نتائج پیدا ہوسکتے ہیں۔
- ضرورت سے زیادہ تجارت: بار بار آنے والے اور جانے والے اشارے اعلی تجارتی اخراجات کا سبب بن سکتے ہیں ، جو حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں۔
اصلاح کی سمت
- رجحان فلٹرنگ: جب انحراف ہوتا ہے تو ، ممکنہ جعلی سگنلوں کو فلٹر کرنے کے لئے اضافی رجحان کی تصدیق کے اشارے (جیسے چلتی اوسط) متعارف کروائیں۔
- متحرک پیرامیٹرز: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق انڈیکس پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، کم اتار چڑھاؤ کے ساتھ مختصر چینلز اور اوسط لمبائی کا استعمال کریں ، اور زیادہ اتار چڑھاؤ کے ساتھ طویل پیرامیٹرز کا استعمال کریں۔
- روک تھام: منافع بخش پوزیشنوں کے بہتر انتظام کے لئے خطرہ کی واپسی کی شرح یا ہدف کی قیمت پر مبنی متحرک روک تھام کی سطح متعارف کروائیں۔
- کثیر فلیٹ فلٹرنگ: ٹریڈنگ سگنل کو مارکیٹ کی مجموعی رجحان کی سمت کے مطابق فلٹر کریں (جیسے طویل مدتی منتقل اوسط) ، صرف رجحان کی سمت میں تجارت کریں۔
خلاصہ کریں۔
WaveTrend Oscillator Divergence Strategy میں اتار چڑھاؤ کے رجحان کے اشارے اور ٹرانزیکشن ویٹڈ اوسط قیمتوں کا امتزاج کیا جاتا ہے تاکہ رجحان کے الٹ جانے کے ممکنہ مواقع کی نشاندہی کی جاسکے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ اس کی رجحان سے باخبر رہنے کی صلاحیت اور خطرے سے نمٹنے کے اقدامات پر ہے ، لیکن یہ ہلچل والی مارکیٹوں میں خطرے کا شکار ہوسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے اضافی فلٹرنگ شرائط ، متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور بہتر انٹری کے قواعد متعارف کروائے جاسکتے ہیں۔ اس حکمت عملی کو نافذ کرنے سے پہلے ، مکمل پیمائش اور پیش گوئی کا تجزیہ ضروری ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("PipShiesty Swagger", overlay=true)
// WaveTrend Oscillator (WT)
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.float(60.0, "Overbought Level 1")
obLevel2 = input.float(53.0, "Overbought Level 2")
osLevel1 = input.float(-60.0, "Oversold Level 1")
osLevel2 = input.float(-53.0, "Oversold Level 2")
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
// VWAP
vwap = ta.vwma(close, n1)
// Signal Line
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
// Bullish and Bearish Divergences
bullishDivergence = (ta.lowest(close, 5) > ta.lowest(close[1], 5)) and (wt1 < wt1[1]) and (close > close[1])
bearishDivergence = (ta.highest(close, 5) < ta.highest(close[1], 5)) and (wt1 > wt1[1]) and (close < close[1])
// Plot WaveTrend Oscillator
plot(wt1, title="WT1", color=color.blue)
plot(wt2, title="WT2", color=color.red)
// Plot Divergences
plotshape(series=bullishDivergence, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Bullish Divergence")
plotshape(series=bearishDivergence, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Bearish Divergence")
// Risk Management Parameters
riskPercentage = input.float(1, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, step=0.1) / 100
stopLossATR = input.float(1.5, title="Stop Loss ATR Multiplier", minval=0.5, step=0.1)
// ATR Calculation
atr = ta.atr(14)
// Position Size Calculation
calculatePositionSize(stopLoss) =>
riskAmount = strategy.equity * riskPercentage
positionSize = riskAmount / stopLoss
positionSize
// Entry and Exit Logic with Stop Loss
if bullishDivergence
stopLoss = low - atr * stopLossATR
positionSize = calculatePositionSize(close - stopLoss)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", stop=stopLoss)
if bearishDivergence
strategy.close("Buy")
// Plot VWAP
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)
// Background color to indicate Overbought/Oversold conditions
bgcolor(wt1 > obLevel1 ? color.new(color.red, 90) : na, title="Overbought Level 1")
bgcolor(wt1 < osLevel1 ? color.new(color.green, 90) : na, title="Oversold Level 1")
bgcolor(wt1 > obLevel2 ? color.new(color.red, 70) : na, title="Overbought Level 2")
bgcolor(wt1 < osLevel2 ? color.new(color.green, 70) : na, title="Oversold Level 2")