ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو چلتی اوسط کراس اور متحرک اے ٹی آر اسٹاپ نقصان پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے دو مختلف ادوار کی سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA) کا استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی جگہ کو متحرک طور پر قائم کرنے کے لئے اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی چوڑائی ((ATR) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے مختلف تجارتی اوقات کے مطابق تجارتی سگنل کو فلٹر کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ قیمت کے رجحانات میں تبدیلی کو پکڑنے کے لئے متحرک اوسط کا استعمال کیا جائے۔ جب تیزی سے چلنے والی اوسط نیچے سے اوپر کی طرف سے آہستہ آہستہ چلنے والی اوسط کو عبور کرتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیزی سے چلنے والی اوسط اوپر سے نیچے کی طرف سے آہستہ آہستہ چلنے والی اوسط کو عبور کرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی اے ٹی آر کو متحرک طور پر اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی حیثیت سے استعمال کرتی ہے ، جس میں اسٹاپ نقصان کی حیثیت سے داخلے کی قیمت میں 3 گنا اے ٹی آر شامل کیا جاتا ہے ، اور اسٹاپ نقصان کی حیثیت سے داخلے کی قیمت میں 1.5 گنا اے ٹی آر کو کم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی صرف یوروپیئن ٹریڈنگ کے دوران ہی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے ، تاکہ کم لیکویڈیٹی والے اوقات میں تجارت سے بچ سکے۔
اسٹریٹجک فوائد
- سادہ اور سمجھنے میں آسان: حکمت عملی میں سادہ منتقل اوسط اور اے ٹی آر جیسے عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے استعمال کیے گئے ہیں۔ حکمت عملی کا منطق واضح ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
- متحرک خطرے کا کنٹرول: اس حکمت عملی کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک طور پر روکنے اور روکنے کی پوزیشنوں کو ترتیب دے کر خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
- ٹائم فلٹرنگ: محدود ٹریڈنگ کے اوقات کے ذریعہ ، حکمت عملی کم لیکویڈیٹی کے اوقات میں تجارت سے بچنے کے لئے حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بناتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ: اس حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار حرکت پذیر اوسط کے دورانیے کے انتخاب اور اے ٹی آر کے حساب کتاب کے دورانیے پر ہے۔ مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات سے حکمت عملی کی کارکردگی میں زیادہ فرق پیدا ہوسکتا ہے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ ہے۔
- رجحانات کی شناخت کا خطرہ: ایک متحرک اوسط کراسنگ حکمت عملی میں ہلچل کی منڈیوں میں زیادہ غلط سگنل ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے حکمت عملی خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔
- اسٹاپ نقصان کا خطرہ: اگرچہ اس حکمت عملی میں متحرک اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کی گئی ہے ، لیکن مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کی صورت میں ، بڑے نقصانات کا امکان ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- سگنل فلٹرنگ: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ٹریڈنگ سگنل پر دوسرا فلٹرنگ کرنے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ وہ مارکیٹ کی مختلف حالتوں کے مطابق ہو ، مشین لرننگ یا موافقت پذیر الگورتھم کے ذریعہ۔
- خطرے کے انتظام کو بہتر بنانا: اسٹریٹجک خطرے کو مزید کنٹرول کرنے کے لئے اعلی درجے کی خطرے کے انتظام کی تکنیک ، جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح میں ایڈجسٹمنٹ ، متحرک فنڈز کی تقسیم وغیرہ کو متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک سادہ اور سمجھنے میں آسان ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو قیمتوں کے رجحانات کو ایک متحرک اوسط کے ساتھ پکڑنے کے لئے استعمال کرتی ہے ، جبکہ اے ٹی آر کو خطرے پر قابو پانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی میں کچھ خطرہ موجود ہے ، لیکن پیرامیٹرز کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ ، رسک مینجمنٹ وغیرہ میں اصلاحات کے ذریعہ اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ ابتدائی افراد کے لئے ، یہ حکمت عملی ایک اچھا سیکھنے اور عملی کیس ہے۔
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Enhanced Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(10, title="Fast MA Length")
slowLength = input(50, title="Slow MA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
riskPerTrade = input(1, title="Risk Per Trade (%)") / 100
// Time-based conditions
isLondonSession = hour >= 8 and hour <= 15
isAsianSession = hour >= 0 and hour <= 7
isEuropeanSession = hour >= 7 and hour <= 14
// Moving Averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Average True Range (ATR) for dynamic stop loss and take profit
atr = ta.atr(atrLength)
// Buy and Sell Conditions
buySignal = ta.crossover(fastMA, slowMA)
sellSignal = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
// Dynamic stop loss and take profit
stopLoss = close - atr * 1.5
takeProfit = close + atr * 3
// Strategy Logic
if (buySignal and isEuropeanSession)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
if (sellSignal and isEuropeanSession)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
// Plotting
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")