ChaoZhang
جائزہ
MA MACD BB کثیر اشاریہ ٹریڈنگ حکمت عملی کی بازیافت کا آلہ ایک طاقتور مقداری تجارتی حکمت عملی کی ترقی اور بازیافت کا پلیٹ فارم ہے۔ یہ آلہ تین عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے کے استعمال کی حمایت کرتا ہے: چلتی اوسط ((MA) ، چلتی اوسط کے اختتام پر پھیلاؤ اشارے ((MACD) اور برلن بینڈ ((BB) ، اور صارف کو ان میں سے کسی ایک کو بنیادی تجارتی سگنل اشارے کے طور پر منتخب کرنے میں لچکدار ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ آلہ کثیر فاریکس باہمی تجارت کی حمایت کرتا ہے ، صارف مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق زیادہ یا خالی سمت کا انتخاب کرنے میں لچکدار ہے۔ خطرے کے انتظام کے معاملے میں ، یہ آلہ ہر تجارت میں فنڈ کا تناسب لچکدار طریقے سے ترتیب دینے کی حمایت کرتا ہے ، تاکہ خطرے پر بہتر قابو پایا جاسکے۔ اس کے علاوہ ، یہ آلہ تفصیلی اشارے تجزیہ اور سگنل کی کامیابی کی پیش کش کرتا ہے ، تاکہ صارفین کو تجارتی مواقع کو بہتر طور پر پکڑنے میں مدد ملے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کے رجحانات اور تجارتی سگنل کی شناخت کے لئے تین عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے ((MA، MACD اور BB) کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر:
- جب صارف نے ایم اے کو بنیادی اشارے کے طور پر منتخب کیا تو ، حکمت عملی نے ایک مخصوص دورانیے کی حرکت پذیری اوسط کا حساب لگایا ، جس سے خریدنے اور بیچنے کے سگنل پیدا ہوتے ہیں جب قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہے یا نیچے کی طرف بڑھتی ہے۔
- جب صارف MACD کو بنیادی اشارے کے طور پر منتخب کرتا ہے تو ، حکمت عملی MACD کی قیمت اور سگنل لائن کا حساب لگاتی ہے ، اور جب MACD سگنل لائن کو اوپر یا نیچے سے گزرے تو خرید اور فروخت کے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی رجحان کی طاقت کو زیادہ بصری طور پر ظاہر کرنے کے لئے MACD کالم گراف کا نقشہ تیار کرتی ہے۔
- جب صارف BB کو بطور بنیادی اشارے منتخب کرتا ہے تو حکمت عملی بلین بینڈ کے اوپر اور نیچے کی ٹریک کا حساب لگاتی ہے ، جب قیمت نیچے کی ٹریک کو توڑتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا کرتی ہے ، جب ٹریک کو توڑتی ہے تو بیچنے کا اشارہ پیدا کرتی ہے ، اور جب وہ درمیانی ٹریک کے قریب واپس آتی ہے تو اس کی صفائی ہوتی ہے۔
مخصوص تجارت کے وقت ، حکمت عملی صارف کے منتخب کردہ تجارت کی سمت ((ملازمت یا خالی سر) اور فنڈ مینجمنٹ کی ترتیبات کے مطابق ، ہر تجارت کی پوزیشن کے سائز کا خود بخود حساب لگاتی ہے ، اور پھر سگنل کے مطابق پوزیشن کھولنے اور پوزیشن پر عمل درآمد کرتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- اشارے کی لچک: صارف اپنی ترجیحات اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ، MA ، MACD یا BB کو بنیادی تجارتی اشارے کے طور پر منتخب کرنے میں لچکدار ہے ، جو مختلف تجارتی طرزوں اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ہے۔
- دو طرفہ تجارت: حکمت عملی میں کثیر فاریکس دو طرفہ تجارت کی حمایت کی جاتی ہے ، صارفین کو مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق تجارت کی سمت کا لچکدار انتخاب کرنے کی اجازت دیتا ہے ، نہ صرف بڑھتی ہوئی صورتحال میں منافع کمانے کے لئے ، بلکہ گرتی ہوئی صورتحال میں بھی منافع کے مواقع حاصل کرنے کے لئے۔
- خطرہ کنٹرول: صارف ہر تجارت کے لئے فنڈز کا تناسب لچکدار طریقے سے ترتیب دے سکتا ہے ، اور انفرادی تجارت کے لئے خطرہ کی کھڑکی کو معقول طور پر کنٹرول کرسکتا ہے ، جبکہ حکمت عملی ہر تجارت کے لئے پوزیشن کے سائز کا حساب کتاب خود بخود اکاؤنٹ کے بیلنس پر مبنی کرتی ہے ، تاکہ ضرورت سے زیادہ خطرہ سے بچا جاسکے۔
- سگنل کی وضاحت: حکمت عملی عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ تجارتی سگنل کا مقصد واضح طور پر واضح کیا جاسکے۔ اور چارٹ کی بصری نمائش کے ذریعہ ، صارف واضح طور پر رجحان کی سمت اور تجارت کے وقت کی شناخت کرسکتا ہے۔
- آسانی سے ریٹرننگ: صارف اس ٹول کا استعمال تاریخی اعداد و شمار کی ریٹرننگ کے لئے کرسکتا ہے ، حکمت عملی کی کارکردگی کا فوری اندازہ اور اصلاح کرسکتا ہے ، اور ریئل ٹائم ٹریڈنگ کے لئے اہم حوالہ فراہم کرسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- مارکیٹ کا خطرہ: کسی بھی تجارتی حکمت عملی میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور غیر یقینی صورتحال کا خطرہ ہوتا ہے ، اور یہ حکمت عملی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اگر مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ یا غیر معقول سلوک ہوتا ہے تو ، اس حکمت عملی کو غلط سگنل اور نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
- پیرامیٹرز کا خطرہ: اس حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار کسی حد تک صارف کے منتخب کردہ اشارے پیرامیٹرز پر ہوتا ہے ، جیسے ایم اے کی مدت ، ایم اے سی ڈی کی تیز رفتار لائن کی مدت ، بی بی کی مدت اور چوڑائی وغیرہ۔ غلط پیرامیٹرز کی ترتیب سے حکمت عملی کی ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔
- زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ: اگر صارف بیک اپ میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو زیادہ بہتر بناتا ہے تو ، اس کا نتیجہ یہ ہوسکتا ہے کہ حکمت عملی کسی خاص تاریخی اعداد و شمار پر زیادہ توجہ مرکوز کرتی ہے ، اور حقیقی مارکیٹ میں اس کی کارکردگی خراب ہوتی ہے ، یعنی فٹ ہونے کا مسئلہ۔
- بلیک سوان خطرہ: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے تکنیکی اشارے پر انحصار کرتی ہے۔ اگر مارکیٹ میں کوئی اہم بنیادی تبدیلی یا انتہائی واقعہ ہوتا ہے تو حکمت عملی کو بروقت ردعمل دینے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جس سے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
مذکورہ بالا خطرات کو کم کرنے کے ل users ، صارفین کو حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ترتیب دینا چاہئے ، باقاعدگی سے حکمت عملی کا جائزہ لینا اور ان کو ایڈجسٹ کرنا چاہئے ، اور مارکیٹ کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھنا چاہئے ، اور اگر ضروری ہو تو دستی مداخلت کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ ، سخت رسک مینجمنٹ اقدامات جیسے اسٹاپ نقصانات اور پوزیشن کی حدود کا تعین بھی ضروری ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: موجودہ حکمت عملی کے اشارے کے پیرامیٹرز طے شدہ ہیں ، مارکیٹ کی حالت میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق متحرک طور پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت کے طریقہ کار کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- مجموعہ سگنل کی اصلاح: فی الحال حکمت عملی بنیادی طور پر ایک اشارے پر مبنی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے ، اس کے علاوہ ، متعدد اشارے کے اشارے کو جوڑنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ ایم اے اور ایم اے سی ڈی کا مجموعہ سگنل ، تاکہ سگنل کی وشوسنییتا اور استحکام کو بہتر بنایا جاسکے۔
- پوزیشن مینجمنٹ کی اصلاح: موجودہ حکمت عملی میں پوزیشن مینجمنٹ کا ایک مقررہ تناسب استعمال کیا جاتا ہے ، اور پوزیشن کے سائز اور رسک-منافع تناسب کو بہتر بنانے کے لئے کیلی فارمولا یا متحرک توازن کی حکمت عملی جیسے اعلی درجے کے طریقوں کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی اصلاح: موجودہ حکمت عملی میں واضح اسٹاپ نقصان کی منطق کی کمی ہے ، نیچے جانے والے خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے لئے اے ٹی آر یا فیصد پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- ملٹی مارکیٹ آپٹیمائزیشن: اس وقت حکمت عملی صرف ایک ہی مارکیٹ کے لئے ہے۔ حکمت عملی کو متعدد منسلک یا باہمی معاون منڈیوں میں وسعت دینے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ مارکیٹوں کے مابین رابطوں کا فائدہ اٹھایا جاسکے تاکہ حکمت عملی کی استحکام اور منافع کی سطح کو بہتر بنایا جاسکے۔
مندرجہ بالا اصلاح کی سمت بنیادی طور پر حکمت عملی کی موافقت ، استحکام ، منافع اور کنٹرول کے خطرات کو بڑھانے کے نقطہ نظر سے شروع ہوتی ہے ، جو حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے لئے زیادہ جدید اور لچکدار طریقوں کو متعارف کرانے کے ذریعہ ہے۔
خلاصہ کریں۔
MA MACD BB کثیر اشاریہ ٹریڈنگ حکمت عملی کی بازیافت کا آلہ ایک قابل عمل ، لچکدار اور قابل عمل مقداری تجارتی آلہ ہے۔ یہ تین عام تکنیکی اشارے کے ذریعہ تجارتی سگنل پر قبضہ کرتا ہے ، جبکہ کثیر فاریکس باہمی تجارت اور لچکدار خطرے کے انتظام کی حمایت کرتا ہے ، جو مختلف بازاروں اور تجارتی طرزوں کے مطابق ہے۔ صارف اس ٹول کا استعمال تاریخی اعداد و شمار کی بازیافت اور اصلاح کے لئے کرسکتا ہے ، اور اسے ریئل اسٹیک ٹریڈنگ پر بھی لاگو کرسکتا ہے۔ اگرچہ کسی بھی حکمت عملی کو مارکیٹ کے خطرات اور ماڈل کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، لیکن معقول پیرامیٹر سیٹنگ ، سخت خطرے کے کنٹرول اور مسلسل اصلاحی بہتری کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو طویل مدتی مستحکم منافع پیدا کرنے کے لئے اپنے تاجروں کی مدد کرنے کا امکان ہے۔
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Future_Billi0naire_
//@version=5
strategy("MA MACD BB Backtester", overlay=true)
//@variable Input for Strategy
which_ta = input.string("MA", title="Select Indicator", options=["MACD", "BB", "MA"])
which_camp = input.string("Long", title="Select Long / Short", options=["Short", "Long"])
//@variable Input parameters for Risk Management
positionSize = input.float(100.0, title="Each position's capital allocation %", minval=0.0, maxval = 100.0) / 100
//@variable Input parameters for MACD
fast_length = input.int(12, title="MACD Fast Length")
slow_length = input.int(26, title="MACD Slow Length")
signal_smoothing = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
macd_source = input.source(close, title="MACD Source")
//@variable Input parameters for Moving Average
ma_length = input.int(50, title="Moving Average Length")
//@variable Input parameters for Bollinger Bands
bb_length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// Choosing the Strategy
int x = na
if which_ta == "MA"
x := 1
else if which_ta == "MACD"
x := 2
else if which_ta == "BB"
x := 3
// Calculate MACD and Signal line
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(macd_source, fast_length, slow_length, signal_smoothing)
// Calculate Moving Average
ma = ta.sma(close, ma_length)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bb_length)
dev = bb_mult * ta.stdev(close, bb_length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plotting MACD and Signal lines
plot(x == 2 ? macdLine : na, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(x == 2 ? signalLine : na, color=color.red, title="Signal Line")
// Plotting histogram
histogram = macdLine - signalLine
plot(x == 2 ? histogram : na, color=color.gray, style=plot.style_histogram, title="MACD Histogram")
// Plotting Moving Average
plot(x == 1 ? ma : na, color=color.orange, title="Moving Average")
// Plotting Bollinger Bands
plot(x == 3 ? upper : na, color=color.green, title="Upper Bollinger Band")
plot(x == 3 ? lower : na, color=color.red, title="Lower Bollinger Band")
plot(x == 3 ? basis : na, color=color.blue, title="Basis Bollinger Band")
// Generate buy signals
buySignalMACD = ta.crossover(macdLine, signalLine)
buySignalMA = ta.crossover(close, ma)
buySignalBB = close < lower
sellSignalBBExit = close > basis
// Generate sell signals
sellSignalMACD = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
sellSignalMA = ta.crossunder(close, ma)
sellSignalBB = close > upper
buySignalBBExit = close < basis
// Plot buy signals on the chart
plotshape(series=buySignalMACD and x == 2 and which_camp=="Long" and strategy.opentrades == 0 ? buySignalMACD : na, title="Buy Signal MACD", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.labelup, text="BUY MACD")
plotshape(series=buySignalMA and x == 1 and which_camp=="Long" and strategy.opentrades == 0 ? buySignalMA : na, title="Buy Signal MA", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.labelup, text="BUY MA")
plotshape(series=buySignalBB and x == 3 and which_camp=="Long" and strategy.opentrades == 0 ? buySignalBB : na, title="Buy Signal BB", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.labelup, text="BUY BB")
// Plot sell signals on the chart
plotshape(series=sellSignalMACD and x == 2 and which_camp=="Short" and strategy.opentrades == 0 ? sellSignalMACD : na, title="Sell Signal MACD", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL MACD")
plotshape(series=sellSignalMA and x == 1 and which_camp=="Short" and strategy.opentrades == 0 ? sellSignalMA : na, title="Sell Signal MA", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL MA")
plotshape(series=sellSignalBB and x == 3 and which_camp=="Short" and strategy.opentrades == 0 ? sellSignalBB : na, title="Sell Signal BB", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL BB")
// Calculate stop loss and take profit levels
accountSize = strategy.equity
positionSizeAmount = accountSize * positionSize
// Calculate order size based on stop loss amount
orderSize = math.floor(positionSizeAmount / close)
// Enter long positions based on buy signals
if strategy.opentrades == 0
if (buySignalMACD) and x == 2 and which_camp == "Long"
strategy.entry("Buy MACD", strategy.long, qty=orderSize)
if (buySignalMA) and x == 1 and which_camp == "Long"
strategy.entry("Buy MA", strategy.long, qty=orderSize)
if (buySignalBB) and x == 3 and which_camp == "Long"
strategy.entry("Buy BB", strategy.long, qty=orderSize)
// Enter short positions based on sell signals
if strategy.opentrades == 0
if (sellSignalMACD) and x == 2 and which_camp == "Short"
strategy.entry("Sell MACD", strategy.short, qty=orderSize)
if (sellSignalMA) and x == 1 and which_camp == "Short"
strategy.entry("Sell MA", strategy.short, qty=orderSize)
if (sellSignalBB) and x == 3 and which_camp == "Short"
strategy.entry("Sell BB", strategy.short, qty=orderSize)
// Close positions based on exit signals
if (sellSignalMACD) and which_camp == "Long"
strategy.close("Buy MACD")
if (sellSignalMA) and which_camp == "Long"
strategy.close("Buy MA")
if (sellSignalBBExit) and which_camp == "Long"
strategy.close("Buy BB")
if (buySignalMACD) and which_camp == "Short"
strategy.close("Sell MACD")
if (buySignalMA) and which_camp == "Short"
strategy.close("Sell MA")
if (buySignalBBExit) and which_camp == "Short"
strategy.close("Sell BB")