ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی کیلٹنر چینل اشارے پر مبنی ہے ، جس میں اشاریہ کی حرکت پذیری اوسط ((EMA) اور اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی شدت ((ATR) کا استعمال کرتے ہوئے ایک اوپر کی طرف جانے والا چینل بنایا گیا ہے۔ جب قیمت نیچے کی ٹریک کو توڑتی ہے تو زیادہ پوزیشن کھولی جاتی ہے ، اور جب قیمت اوپر کی ٹریک کو توڑتی ہے تو فلیٹ پوزیشن۔ یہ حکمت عملی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے علاقے کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے ، اور جب قیمت اوپر کی ٹریک کو توڑتی ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- Keltner چینل کے مڈل ٹریک کے طور پر ایک مخصوص دورانیہ کے EMA کا حساب لگائیں
- مقررہ دورانیے کے لئے اے ٹی آر کا حساب لگائیں اور پھر اس کے اوپر اور نیچے کے راستے کے طور پر ایک ضرب سے ضرب دیں۔
- جب بند ہونے والی قیمت نیچے کی طرف گرتی ہے تو زیادہ پوزیشنیں کھولی جائیں اور کھولی ہوئی قیمتوں کو ریکارڈ کیا جائے۔
- جب اوپن پوائنٹ کی قیمت ٹریک سے ٹکرا جاتی ہے تو فلیٹ پوزیشن۔
- کھلی پوزیشن کی حالت میں ، اگر کھلی قیمت اوپر کی سطح سے زیادہ ہے تو ، زیادہ سے زیادہ بولیوں کو ختم کردیا جائے گا۔
اسٹریٹجک فوائد
- قیمتوں میں اتار چڑھاو کی حد کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل۔ چونکہ Keltner چینل ATR کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر کیا گیا ہے ، ATR قیمتوں میں اتار چڑھاو کی شرح کی پیمائش کرنے کے قابل ہے ، لہذا جب اتار چڑھاؤ کی شرح زیادہ ہو تو ، چینل کی چوڑائی اسی طرح بڑھ جاتی ہے ، جس سے بار بار تجارت کی لاگت کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔
- اس حکمت عملی میں استعمال ہونے والے اشارے آسان ہیں ، اور بنیادی منطق کو سمجھنا آسان ہے۔
- کچھ رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت کے ساتھ۔ اس حکمت عملی کو ایک بڑھتے ہوئے رجحان میں ایک سے زیادہ پوزیشن رکھنے کی اجازت دیتا ہے جب تک کہ قیمت ٹریک سے باہر نہ آجائے۔
اسٹریٹجک رسک
- ایک واضح سٹاپ نقصان میکانزم کا فقدان۔ اس حکمت عملی میں پوزیشن کھولنے کے بعد کوئی سٹاپ نقصان کی حد مقرر نہیں کی گئی ہے ، جس سے الٹا رجحانات میں بڑی واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
- بریک سگنل کی تعریف نسبتا rough خراب ہے۔ صرف بند ہونے والی قیمت کو نیچے جانے اور کھلنے والی قیمت کو ٹریک پر توڑنے کے لئے کھلنے والے سگنل کے طور پر استعمال کرنا ، کچھ غلط فہمی پیدا ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے نقصان دہ تجارت ہوتی ہے۔
- حکمت عملی کے پیرامیٹرز کے انتخاب کے نتائج پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ای ایم اے اور اے ٹی آر کے دورانیہ کے انتخاب اور اے ٹی آر ضارب کی ترتیب حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے ، لیکن حکمت عملی میں پیرامیٹرز کی اصلاح کا کوئی واضح طریقہ نہیں دیا گیا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- واضح اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار متعارف کرانا۔ جب پوزیشن کھولی جائے تو ایک مقررہ پوائنٹ یا فیصد اسٹاپ نقصان کی سطح پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کیا جاسکے۔
- سگنل کو بہتر بنانے کے لئے فیصلہ کن شرائط۔ آپ کو توڑنے کی تصدیق کرنے کے لئے قیمت کی مزید معلومات استعمال کرنے پر غور کرنا چاہئے ، جیسے کہ بند ہونے والی قیمت کو کئی K لائنوں سے نیچے کی لائن سے نیچے کی پوزیشن کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے ، تاکہ ایک ہی K لائن کی غلط توڑ سے بچا جاسکے۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ ای ایم اے ، اے ٹی آر کی مدت اور اے ٹی آر کے ضرب کو بہتر بنانے کے لئے جینیاتی الگورتھم جیسے طریقوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے تاکہ موجودہ مارکیٹ کے لئے زیادہ موزوں پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
- فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کریں۔ کچھ فلٹرنگ سگنل شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ ADX صرف اس وقت کھولی جائے جب وہ کسی حد سے زیادہ ہو ، یا MA کی کثیر سر صف کو رجحان فلٹرنگ کے طور پر استعمال کیا جائے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی کیلٹنر چینل اشارے پر مبنی ہے ، جس میں قیمتوں کے ٹریک کو توڑنے کے لئے منطق کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ منطق سادہ اور واضح ہے ، اس کی موافقت ہے ، اس کی خرابی یہ ہے کہ اس میں روک تھام اور سگنل کے ناقص معیار کی کمی ہے۔ مستقبل میں اس حکمت عملی کو روکنے ، سگنل کو بہتر بنانے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور فلٹرنگ کے حالات میں اضافے کے علاوہ بہتری لائی جاسکتی ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © satrusskumar
//@version=5
// Input parameters
length = input.int(21, title="EMA Length")
mult = input.float(2, title="ATR Multiplier")
atrLength = input.int(13, title="ATR Length")
// Calculate Keltner Channels
ema = ta.ema(close, length)
atr = ta.atr(atrLength)
upper_band = ema + mult * atr
lower_band = ema - mult * atr
// Plot Keltner Channels
plot(upper_band, color=color.red, title="Keltner Upper Band")
plot(ema, color=color.blue, title="Keltner EMA")
plot(lower_band, color=color.green, title="Keltner Lower Band")
// Strategy logic
var float entry_price = na
var bool in_trade = false
if (not in_trade and close < lower_band)
strategy.entry("Long", strategy.long)
entry_price := close
in_trade := true
if (in_trade and open > upper_band)
strategy.close("Long")
in_trade := false
// Strategy settings
strategy("Keltner Channel Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)