ٹرٹل - اے ٹی آر بولنگر بینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی
ATR
ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک سمندری طوفان ٹریڈنگ اصول پر مبنی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد رجحان کی سمت اور تجارتی پوزیشن کے سائز کا تعین کرنے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرنا ہے۔ جب قیمت پچھلے عرصے کی اعلی ترین قیمت یا کم ترین قیمت کو توڑتی ہے تو حکمت عملی زیادہ یا کم پوزیشن پر ہوتی ہے۔ پوزیشن ہولڈنگ اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ قیمت پچھلے عرصے کی کم ترین قیمت یا زیادہ سے زیادہ قیمت کو توڑ نہ دے۔ حکمت عملی کا مقصد مضبوط رجحان کی صورتحال کو پکڑنا ہے ، جبکہ سخت خطرے پر قابو رکھنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اے ٹی آر اشارے کا استعمال رجحان کی سمت اور تجارت کی پوزیشن کے سائز کا تعین کرنے کے لئے کیا جائے۔ اے ٹی آر اشارے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرسکتے ہیں ، اس طرح ہمیں مناسب اسٹاپ نقصان اور پوزیشن کے سائز کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ حکمت عملی کے اہم اقدامات یہ ہیں:
- اے ٹی آر اشاریہ کی قیمت کا حساب لگائیں۔
- کثیر سر اور خالی سر کی قیمتوں میں توڑ کی سطح کا تعین کریں۔ کثیر سر کی قیمت پچھلے عرصے کی اعلی ترین قیمت ہے ، اور خالی سر کی قیمت پچھلے عرصے کی کم ترین قیمت ہے۔
- اگر قیمت کثیر سر توڑ قیمت سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، زیادہ پوزیشن کھولیں۔ اگر قیمت خالی سر توڑ قیمت سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، پوزیشن خالی کر دیں۔
- اے ٹی آر انڈیکس اور اکاؤنٹ بیلنس کی بنیاد پر ہر تجارت کے لئے پوزیشن کا سائز شمار کریں۔
- پوزیشن اس وقت تک رکھیں جب تک کہ قیمت پچھلے وقت کی کم ترین قیمت ((ملی ہیڈ ہولڈنگ) یا اعلی ترین قیمت ((خالی ہیڈ ہولڈنگ) سے تجاوز نہ کرے ، اور پوزیشن ختم ہوجائے۔
اس طرح ، یہ حکمت عملی مضبوط رجحانات کو پکڑنے کے قابل ہے ، جبکہ خطرے کو سختی سے کنٹرول کرتی ہے۔ اے ٹی آر اشارے کا استعمال ہمیں مارکیٹ میں اتار چڑھاو کو بہتر بنانے کے ل position پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے میں مدد کرسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- رجحانات کا سراغ لگانا: اس حکمت عملی کا مقصد مضبوط رجحانات کو پکڑنا اور اس کے نتیجے میں کافی منافع حاصل کرنا ہے۔
- خطرے پر قابو پانا: ATR اشارے کا استعمال کرتے ہوئے پوزیشن کے سائز اور روکنے کی جگہ کا تعین کرکے حکمت عملی خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہے۔
- لچکدار: اے ٹی آر اشارے متحرک طور پر ایڈجسٹ ہوسکتے ہیں ، جس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔
- سادہ اور استعمال میں آسان: حکمت عملی کی منطق واضح ہے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- رجحان کا الٹ جانا: جب مارکیٹ میں رجحان کا اچانک الٹ جانا ہو تو اس حکمت عملی کو زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
- غیر مستحکم مارکیٹ: غیر مستحکم مارکیٹوں میں ، اس حکمت عملی میں اکثر غیر مستحکم پوزیشنیں ہوسکتی ہیں ، جس کی وجہ سے اعلی قیمتوں کا سودا ہوتا ہے۔
- پیرامیٹر حساسیت: اس حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیبات سے زیادہ حساس ہوسکتی ہے ، اور نامناسب پیرامیٹرز حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتے ہیں۔
ان خطرات سے نمٹنے کے لئے ، مندرجہ ذیل حل پر غور کیا جاسکتا ہے:
- رجحانات کی تصدیق کے طریقہ کار کو متعارف کرانے کے لئے، رجحانات کی واپسی کے دوران ابتدائی پوزیشنوں سے بچنے کے لئے.
- غیر مستحکم مارکیٹوں میں پوزیشن کا سائز کم کرنا یا تجارت کو روکنا۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مزید اشارے متعارف کروائیں: اے ٹی آر اشارے کے علاوہ ، رجحانات کی تشخیص کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے رجحانات کی تصدیق کرنے والے دیگر اشارے ، جیسے چلتی اوسط متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز: مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ، مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز جیسے اے ٹی آر سائیکل ، قیمتوں کے دورانیے وغیرہ کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
- روکنے کے طریقہ کار میں شامل ہونا: جب آپ کو کچھ منافع مل جاتا ہے تو ، آپ کو منافع کو لاک کرنے اور خطرے کو کم کرنے کے لئے جزوی طور پر غیر منقولہ ہونے پر غور کرنا چاہئے۔
- کثیر خالی پوزیشن مینجمنٹ: حکمت عملی کی لچک کو بڑھانے کے لئے مختلف اسٹاپ نقصان اسٹاپ معیار کو اپنانے جیسے کثیر اور خالی پوزیشنوں کو الگ الگ انتظام کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
یہ اصلاحات اس حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بہتر بناتی ہیں۔
خلاصہ کریں۔
TURTLE-ATR برین بینڈ توڑنے کی حکمت عملی ایک سمندری طوفان ٹریڈنگ اصولوں پر مبنی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان کی سمت اور تجارت کی پوزیشن کے سائز کا تعین کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتی ہے ، جو پچھلے کچھ عرصے میں سب سے زیادہ قیمت یا کم قیمت کو توڑ کر پوزیشن کھولتی ہے ، اور جب تک رجحان الٹ نہیں جاتا ہے اس کی پوزیشن پر قبضہ کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں مضبوط رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت ہے ، جبکہ اس کے خطرات پر سختی سے قابو پالیا جاتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو رجحان الٹ ، مارکیٹ میں ہلچل اور پیرامیٹر حساسیت جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، مزید اشارے ، متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز ، اسٹاپ میکانزم میں شامل ہونے اور پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے جیسے اصلاحات کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luisfeijoo22
//@version=5
strategy("Estrategia de las tortugas_ES", overlay=true, pyramiding=3)
// Parámetros
atrLength = input.int(20, "Longitud del ATR")
atrFactor = input.float(2, "Factor del ATR")
entryBreakout = input.int(20, "Breakout de entrada")
exitBreakout = input.int(10, "Breakout de salida")
longOnly = input.bool(false, "Solo largos")
shortOnly = input.bool(false, "Solo cortos")
// Cálculo del ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Cálculo de los niveles de breakout
longEntry = ta.highest(high, exitBreakout)[1]
longExit = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortEntry = ta.lowest(low, exitBreakout)[1]
shortExit = ta.highest(high, exitBreakout)[1]
// Cálculo del tamaño de la posición
nContracts = math.floor((strategy.equity * 0.01) / (atrFactor * atr))
// Filtra las fechas según el rango deseado
// in_range = time >= timestamp(year(start_date), month(start_date), dayofmonth(start_date))
// Condiciones de entrada y salida
longCondition = not longOnly and close > longEntry and time >= timestamp("2023-03-15")
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = nContracts)
shortCondition = not shortOnly and close < shortEntry and time >= timestamp("2023-03-15")
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = nContracts)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = longExit)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = shortExit)
// Visualización de los niveles de breakout
plot(longEntry, "Entrada larga", color.green, style = plot.style_line)
plot(longExit, "Salida larga", color.red, style = plot.style_line)
plot(shortEntry, "Entrada corta", color.green, style = plot.style_line)
plot(shortExit, "Salida corta", color.red, style = plot.style_line)