ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں بولنگ بینڈ ، رشتہ دار مضبوط انڈیکس (RSI) اور بے ترتیب RSI کے تین تکنیکی اشارے شامل ہیں ، قیمتوں کی اتار چڑھاؤ اور حرکیات کا تجزیہ کرکے مارکیٹ میں زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی تلاش کی جاتی ہے تاکہ بہترین خرید و فروخت کا وقت طے کیا جاسکے۔ حکمت عملی میں 20 گنا بیعانہ کا استعمال کیا گیا ہے ، جو آپشن ٹریڈنگ کو روکنے کے لئے 0.60٪ اور 0.25٪ کی حد مقرر کی گئی ہے ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے صرف ایک دن میں تجارت کرنے پر پابندی عائد کردی گئی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز بولنگ بینڈ ، آر ایس آئی اور بے ترتیب آر ایس آئی کے تین اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کی حالت کا اندازہ لگانا ہے۔ بولنگ بینڈ میں درمیانی پٹری ((20 سیکنڈ کی سادہ حرکت پذیر اوسط) ، اوپری پٹری ((درمیانی پٹری کے اوپر 3 معیاری فرق) اور نچلی پٹری ((درمیانی پٹری کے نیچے 3 معیاری فرق) پر مشتمل ہے ، جس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کی جاتی ہے۔ آر ایس آئی ایک متحرک اوسیلیٹر ہے جو زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کی شرائط کی شناخت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی میں 14 سیکنڈ کا آر ایس آئی استعمال کیا جاتا ہے۔ بے ترتیب آر ایس آئی آر ایس آئی اقدار پر بے ترتیب اوسیلیٹر فارمولہ کا اطلاق کرتا ہے ، جس میں 14 سیکنڈ کی لمبائی بھی استعمال کی جاتی ہے۔
جب آر ایس آئی 34 سے کم ہو اور بے ترتیب آر ایس آئی 20 سے کم ہو اور اختتامی قیمت نیچے کی ٹریک کے قریب یا اس سے کم ہو۔ جب آر ایس آئی 66 سے زیادہ ہو اور بے ترتیب آر ایس آئی 80 سے زیادہ ہو اور اختتامی قیمت اوپر کی ٹریک کے قریب یا اس سے زیادہ ہو۔ اس حکمت عملی میں 20 گنا بیعانہ استعمال کیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر: اس حکمت عملی کے مجموعی طور پر قیمت کے اتار چڑھاؤ کی شرح ((بولنگ بینڈ) اور حرکیات ((آر ایس آئی اور بے ترتیب آر ایس آئی) دونوں پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے ، مارکیٹ کا زیادہ جامع تجزیہ فراہم کیا گیا ہے۔
- رسک کنٹرول: حکمت عملی میں واضح طور پر اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کی گئی ہے اور اس میں روزانہ صرف ایک ہی تجارت کی حد مقرر کی گئی ہے ، جس سے رسک کے دروازے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
- لچکدار: اس حکمت عملی کو مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے ، جیسے بولنگ بینڈ کے معیاری فاصلے کی ضرب ، آر ایس آئی اور بے ترتیب آر ایس آئی کی کمی۔
اسٹریٹجک رسک
- مارکیٹ کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہے ، اور اگر رجحان غیر واضح ہے یا اس میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہے تو ، حکمت عملی خراب ہوسکتی ہے۔
- پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی تاثیر کا انحصار منتخب کردہ پیرامیٹرز کے معیار پر ہوتا ہے۔ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔
- بیعانہ کا خطرہ: حکمت عملی میں بیس گنا بیعانہ استعمال کیا جاتا ہے ، اگرچہ اس سے منافع میں اضافہ ہوتا ہے ، لیکن اس سے نقصان بھی بڑھتا ہے۔ انتہائی مارکیٹ کے حالات میں ، اعلی بیعانہ سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز: مارکیٹ کے حالات میں تبدیلیوں کے مطابق ، پولنگ بینڈ کے معیاری فاصلے کی ضرب ، آر ایس آئی اور بے ترتیب آر ایس آئی کی کمی جیسے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، تاکہ وہ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہو۔
- دیگر اشارے شامل کریں: حکمت عملی کی وشوسنییتا اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے ، جیسے MACD ، ADX وغیرہ شامل کرنے پر غور کریں۔
- اسٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں: بیک اپ اور اصلاح کے ذریعہ ، بہترین اسٹاپ نقصان کا تناسب تلاش کریں تاکہ خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے منافع کو زیادہ سے زیادہ کیا جاسکے۔
- فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: حکمت عملی کی طویل مدتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے اعلی درجے کی فنڈ مینجمنٹ کی تکنیک جیسے کیلی گائیڈس کو دریافت کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں پولنگ بینڈ ، آر ایس آئی اور بے ترتیب آر ایس آئی کے تین تکنیکی اشارے شامل ہیں ، قیمت کی اتار چڑھاؤ اور متحرک معلومات کا استعمال کرتے ہوئے ، خریدنے اور بیچنے کے بہترین وقت کی تلاش کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں واضح طور پر اسٹاپ نقصان کی حد طے کی جاتی ہے ، اور اس میں روزانہ کی تجارت کی تعداد کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ خطرے کا انتظام کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی میں اس کے فوائد کے باوجود ، مارکیٹ کے خطرات ، پیرامیٹرز کی حساسیت اور بیعانہ خطرہ جیسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے ، دوسرے اشارے شامل کرکے ، اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانے اور فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانے جیسے طریقوں کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands + RSI + Stochastic RSI Strategy with OTM Options", overlay=true)
// Define leverage factor (e.g., 20x leverage for OTM options)
leverage = 1
// Bollinger Bands
length = 20
deviation = 3
basis = ta.sma(close, length)
dev = ta.stdev(close, length)
upper = basis + deviation * dev
lower = basis - deviation * dev
// RSI
rsi_length = 14
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Stochastic RSI
stoch_length = 14
stoch_k = ta.stoch(close, close, close, stoch_length)
// Entry condition with Bollinger Bands
longCondition = rsi < 34 and stoch_k < 20 and close <= lower
shortCondition = rsi > 66 and stoch_k > 80 and close >= upper
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
// Track if a trade has been made today
var int lastTradeDay = na
// Options Simulation: Take-Profit and Stop-Loss Conditions
profitPercent = 0.01 // 1% take profit
lossPercent = 0.002 // 0.2% stop loss
// Entry Signals
if (dayofmonth(timenow) != dayofmonth(lastTradeDay))
if (longCondition)
longTakeProfitPrice = close * (1 + profitPercent)
longStopLossPrice = close * (1 - lossPercent)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=leverage * strategy.equity / close)
strategy.exit("Take Profit Long", from_entry="Long", limit=longTakeProfitPrice, stop=longStopLossPrice)
lastTradeDay := dayofmonth(timenow)
if (shortCondition)
shortTakeProfitPrice = close * (1 - profitPercent)
shortStopLossPrice = close * (1 + lossPercent)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=leverage * strategy.equity / close)
strategy.exit("Take Profit Short", from_entry="Short", limit=shortTakeProfitPrice, stop=shortStopLossPrice)
lastTradeDay := dayofmonth(timenow)