MACD اور سپر ٹرینڈ امتزاج کی حکمت عملی
MACD
ChaoZhang
جائزہ
اس مضمون میں ایک تجارتی حکمت عملی کا تعارف کیا گیا ہے جو MACD اور Supertrend دونوں تکنیکی اشارے کو جوڑتا ہے۔ اس حکمت عملی میں MACD اشارے کے کراس سگنل اور Supertrend اشارے کی رجحان کی سمت کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رجحان کے حالات میں منافع کمانے کے لئے داخلے اور باہر نکلنے کے وقت کا تعین کیا جاسکے۔ حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ MACD سونے کا کان Supertrend سبز ہو اور زیادہ کام کریں ، جب MACD کراس ہو اور سپر ٹرینڈ سرخ ہو اور خالی ہو ، MACD سگنل لائن اور MACD لائن کے کراس کو برابر پوزیشن سگنل کے طور پر استعمال کریں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی MACD اشارے اور سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ MACD کو تیز رفتار حرکت پذیر اوسط ((ڈیفالٹ 12 دن) سے کم سست رفتار حرکت پذیر اوسط ((ڈیفالٹ 26 دن) سے حاصل کیا جاتا ہے ، اور پھر MACD کی 9 دن کی حرکت پذیر اوسط کو سگنل لائن کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ جب MACD لائن پر سگنل لائن کو عبور کرتے وقت گولڈ کراس ہوتا ہے ، تو یہ ایک کثیر سگنل ہوتا ہے۔ جب MACD لائن سے نیچے سگنل لائن کو عبور کرتے وقت ایک کراس ہوتا ہے ، تو یہ ایک خالی سگنل ہوتا ہے۔ سپر ٹرینڈ اشارے کے ساتھ مل کر اے ٹی آر کی اتار چڑھاو کی شرح اشارے ، جب قیمت سپر ٹرینڈ لائن سے اوپر ہوتی ہے اور سپر ٹرینڈ لائن سبز ہوتی ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب قیمت سپر ٹرینڈ لائن سے نیچے ہوتی ہے اور سپر ٹرینڈ لائن سرخ ہوتی ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- رجحان اور حرکیات کے اشارے کے ساتھ مل کر ، رجحان کی صورتحال کو بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ MACD اشارے کی قیادت ہے ، جو رجحان کی تبدیلی کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہے ، جبکہ سپر ٹرینڈ اشارے زلزلے کی صورتحال کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتے ہیں ، دونوں کا امتزاج رجحان کی صورتحال میں بروقت پوزیشن بنانے اور اسٹریٹجک منافع کو بڑھانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔
- سگنل لائن کراسنگ کو فلیٹ پوزیشن سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، بروقت اسٹاپ نقصانات کو روکتا ہے۔ MACD سگنل لائن قیمت کے قلیل مدتی رجحان کا جواب دیتی ہے۔ جب یہ MACD لائن کے ساتھ کراس ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رجحان کا رخ موڑ سکتا ہے ، بروقت فلیٹ پوزیشن مؤثر طریقے سے واپسی کو کنٹرول کرسکتی ہے ، تاکہ بڑے نقصانات سے بچا جاسکے۔
- حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، قواعد آسان ہیں ، ان پر عمل درآمد اور اصلاح کرنا آسان ہے۔ حکمت عملی صرف دو عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے کا استعمال کرتی ہے ، حساب کتاب کا طریقہ کار بالغ ہے ، جس کی آسانی سے مختلف پیرامیٹرز کی بنیاد پر جانچ پڑتال اور اصلاح کی جاسکتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- MACD اور سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز کے انتخاب کا قابل اطلاق خطرہ۔ MACD اور سپر ٹرینڈ دونوں اشارے کے حساب کتاب میں وقت کی مدت کے پیرامیٹرز شامل ہیں ، مختلف مارکیٹوں اور اقسام کے لئے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز مختلف ہوسکتے ہیں ، اور مقررہ پیرامیٹرز سے حکمت عملی کچھ حالات میں ناکام ہوسکتی ہے۔
- رجحان کی تبدیلی کی شناخت میں تاخیر کا خطرہ۔ MACD ، ایک رجحان ساز اشارے کے طور پر ، اس کے اشارے کی قیمت کے مقابلے میں کچھ تاخیر ہوگی ، اور رجحان کی تبدیلی کے آغاز میں غلط سگنل جاری کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ سپر ٹرینڈ کے رجحان کی تبدیلی کے فیصلے میں بھی کچھ تاخیر ہے۔
- ہلچل والے بازاروں میں بار بار تجارت کا خطرہ۔ اس حکمت عملی میں ہلچل والے بازاروں میں بار بار گولڈ فورک اور ڈیڈ فورک سگنل ہوسکتے ہیں ، جس کے نتیجے میں زیادہ بار بار تجارت ہوتی ہے ، اعلی تجارت کی لاگت آتی ہے اور حکمت عملی کی آمدنی کم ہوتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مختلف اقسام اور ادوار کے لئے ، MACD اور سپر ٹرینڈ کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے ، حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بڑھانے کے لئے ، غریب چال یا جینیاتی الگورتھم وغیرہ کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- MACD گولڈ فورک ڈیڈ فورک سگنل کی بنیاد پر ، دیگر فلٹرنگ شرائط جیسے حجم میں تبدیلی ، قیمت میں اضافے وغیرہ کو شامل کریں تاکہ رجحان کی تبدیلی کی مزید تصدیق کی جاسکے اور جھوٹے سگنل کو کم کیا جاسکے۔
- پوزیشن مینجمنٹ اور نقصان کی روک تھام کے طریقہ کار کو متعارف کرانے ، جیسے اے ٹی آر اسٹاپ ، فیصد اسٹاپ اسٹاپ ، وغیرہ ، ایک ہی تجارت کے خطرے پر قابو پانے ، حکمت عملی کی واپسی کے کنٹرول کی صلاحیت کو بہتر بنانے اور منافع کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے۔
- سائیکل فلٹرنگ یا قسم کی گردش کے قواعد کو شامل کرنے پر غور کریں ، جو ہلکے بازاروں میں تجارت کی تعدد کو کم کرے ، اور حکمت عملی کے منافع کے خطرے کے تناسب کو بہتر بنائے۔
خلاصہ کریں۔
اس مضمون میں MACD اشارے اور سپر ٹرینڈ اشارے پر مبنی ایک تجارتی حکمت عملی کا تعارف کیا گیا ہے ، جو MACD کے رجحان کے فیصلے اور سپر ٹرینڈ کی سمت کو فلٹر کرتی ہے ، جو رجحان کی صورت حال میں تجارت کرتی ہے ، اور واپسی پر قابو پانے کے لئے سگنل لائن کراسنگ اور بروقت صفائی کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں منطق کی سادگی ، رجحان کی گرفت کی مضبوط صلاحیت ہے ، لیکن اس کے ساتھ ہی پیرامیٹرز کی قابل اطلاق ، سگنل کی تاخیر اور بار بار تجارت کا خطرہ ہے۔ مستقبل میں ، اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ ، پوزیشن مینجمنٹ ، دورانیہ اور قسم کے انتخاب سے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ زیادہ مستحکم منافع حاصل کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="MACD + Supertrend Strategy", overlay=true)
// MACD Calculation
fastLength = 12
slowLength = 26
signalSmoothing = 9
macdSrc = close
// MACD Line
fastMA = ta.ema(macdSrc, fastLength)
slowMA = ta.ema(macdSrc, slowLength)
macdLine = fastMA - slowMA
// MACD Signal Line
signalMA = ta.ema(macdLine, signalSmoothing)
// MACD Histogram
histogram = macdLine - signalMA
// Supertrend Calculation
supertrendATRLength = 10
supertrendFactor = 3.0
[supertrend, _] = ta.supertrend(supertrendFactor, supertrendATRLength)
// Entry and Exit Conditions
longCondition = (macdLine > signalMA) and (supertrend < close)
shortCondition = (signalMA > macdLine) and (supertrend > close)
// Long Entry
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Long Exit (Sell)
if signalMA > macdLine
strategy.close("Long")
// Short Entry
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Short Exit (Cover)
if macdLine > signalMA
strategy.close("Short")
// Close Long Position if short condition is met
if shortCondition
strategy.close("Long")
// Close Short Position if long condition is met
if longCondition
strategy.close("Short")
// Plotting
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
// Alerts
alertcondition(longCondition, title='Long Entry Signal', message='MACD crossover and Supertrend below close price')
alertcondition(signalMA > macdLine, title='Long Exit Signal', message='MACD signal line crosses above MACD line')
alertcondition(shortCondition, title='Short Entry Signal', message='MACD crossunder and Supertrend above close price')
alertcondition(macdLine > signalMA, title='Short Exit Signal', message='MACD line crosses above MACD signal line')