MACD اور R:R تناسب انٹرا ڈے لمیٹ کنورجنسی حکمت عملی
MACD
تخلیق کی تاریخ:
2024-06-03 16:47:56
آخر میں ترمیم کریں:
2024-06-03 16:47:56
کاپی:
3
کلکس کی تعداد:
611
ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی MACD اشارے کے قریب اور پھیلاؤ کی بنیاد پر ٹریڈنگ سگنل کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب MACD لائن اور سگنل لائن کا ایک کراس ہوتا ہے اور MACD لائن کی قیمت 1.5 سے زیادہ یا 1.5 سے کم ہوتی ہے تو ، زیادہ اور کم کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، حکمت عملی میں ایک مقررہ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن مقرر کی گئی ہے ، اور اس میں خطرہ کی واپسی کا تناسب ((R: R) کا تصور متعارف کرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں دن میں زیادہ سے زیادہ نقصان اور زیادہ سے زیادہ منافع کی حد ، اور زیادہ سخت متحرک اسٹاپ نقصانات کے اقدامات کو بھی اپنایا گیا ہے تاکہ خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
- MACD اشارے کی MACD لائن اور سگنل لائنوں کا حساب لگائیں۔
- MACD لائن اور سگنل لائن کے کراسنگ کا فیصلہ کریں ، اور اس بات پر بھی غور کریں کہ آیا MACD لائن کی قیمت کسی خاص حد سے زیادہ ہے ((1.5 اور -1.5))
- جب ایک سے زیادہ سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ، زیادہ پوزیشن کھولیں ، اسٹاپ قیمت کو موجودہ اعلی قیمت + 600 کم سے کم تبدیلی یونٹ ، اور اسٹاپ قیمت کو موجودہ کم سے کم قیمت - 100 کم سے کم تبدیلی یونٹ کے طور پر ترتیب دیں۔
- جب کم کرنے کا اشارہ ہوتا ہے تو ، پوزیشن کھولیں اور اس کی روک تھام کی قیمت کو موجودہ کم سے کم قیمت - 600 کم سے کم تبدیلی کی اکائیوں کے طور پر مقرر کریں ، اور اس کی روک تھام کی قیمت موجودہ زیادہ سے زیادہ قیمت + 100 کم سے کم تبدیلی کی اکائیوں کے طور پر طے کریں۔
- متحرک اسٹاپ لوجیک متعارف کرایا گیا ہے ، جب قیمتوں میں نسبتا open کھلی پوزیشن کی قیمت میں اضافہ (بڑے پیمانے پر) یا گرنے (بڑے پیمانے پر) 300 سے زیادہ کم سے کم تبدیلی کی اکائیوں سے تجاوز کر جاتی ہے تو ، اسٹاپ قیمت کو پوزیشن کھولنے کی قیمت + (بڑے پیمانے پر) بند کرنے کی قیمت - پوزیشن کھولنے کی قیمت - 300) یا پوزیشن کھولنے کی قیمت - (بڑے پیمانے پر) کھلنے کی قیمت - 300) (بڑے پیمانے پر) ۔
- ایک دن کے لئے زیادہ سے زیادہ نقصان اور زیادہ سے زیادہ منافع کی حد مقرر کریں اور تمام پوزیشنوں کو ختم کردیں جب نقصان 600 کم سے کم تبدیلی یونٹ یا منافع 1800 کم سے کم تبدیلی یونٹ تک پہنچ جائے۔
طاقت کا تجزیہ
- MACD اشارے اور قیمت کی کمی کی شرائط کے ساتھ مل کر ، کچھ شور سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کریں۔
- فکسڈ رسک ریٹرن ریٹ ((R: R) ، ہر تجارت میں رسک ریٹرن کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
- موبائل سٹاپ نقصان کی منطق رجحان سازی کے بعد منافع کی حفاظت اور واپسی کو کم کرتی ہے۔
- ایک دن میں زیادہ سے زیادہ نقصان اور منافع کی حد ایک دن کے خطرے کے دروازے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے ، جس سے زیادہ نقصان یا منافع کے بعد واپسی سے بچا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
- MACD اشارے میں تاخیر ہے ، سگنل میں تاخیر یا غلط سگنل ہوسکتا ہے۔
- فکسڈ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن مارکیٹ کی مختلف حالتوں کے مطابق نہیں ہوسکتی ہے ، اور ہلچل والے حالات میں اکثر اسٹاپ نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔
- جب رجحان الٹ جاتا ہے تو موبائل اسٹاپ نقصان کی منطق بروقت روکنے میں ناکام ہوسکتی ہے ، جس سے منافع میں ردوبدل ہوتا ہے۔
- ایک دن میں سب سے زیادہ نقصان اور منافع کی حد ممکنہ طور پر ممکنہ منافع سے محروم ہونے کی وجہ سے ہوسکتی ہے جب حکمت عملی ایک دن کے رجحانات کو واضح کرتی ہے.
اصلاح کی سمت
- سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے سگنل کی تصدیق کے لئے ایک سے زیادہ ٹائم فریم کے MACD اشارے کا استعمال کرنے پر غور کریں۔
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی رفتار کے مطابق سٹاپ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں تاکہ مارکیٹ کی مختلف حالتوں کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
- قیمتوں میں اتار چڑھاو کو بہتر طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کے مطابق موبائل اسٹاپ لوجسٹکس ، جیسے موبائل اسٹاپ فاصلہ کو بہتر بنائیں۔
- ایک دن میں زیادہ سے زیادہ نقصان اور منافع کی حد کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، مناسب حد کی قیمتیں تلاش کریں ، اور خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے رجحانات کو پکڑنے کی کوشش کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل کا فیصلہ MACD اشارے کے قریب اور پھیلاؤ کے ذریعہ کیا گیا ہے ، اور خطرے کے کنٹرول کے اقدامات جیسے رسک ریٹرن تناسب ، موبائل اسٹاپ نقصان اور دن کی حد متعارف کروائی گئی ہے۔ اگرچہ حکمت عملی کسی حد تک رجحانات کو پکڑنے اور خطرے پر قابو پانے میں کامیاب رہی ہے ، لیکن اس میں کچھ اصلاحات اور بہتری کی گنجائش ہے۔ مستقبل میں سگنل کی تصدیق ، اسٹاپ نقصان ، موبائل اسٹاپ نقصان اور دن کی حد جیسے جہتوں سے اصلاح کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ زیادہ مستحکم اور قابل ذکر منافع حاصل کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DD173838
//@version=5
strategy("MACD Convergence Strategy with R:R, Daily Limits, and Tighter Stop Loss", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// MACD settings
fastLength = input.int(12, title="Fast Length", minval=1)
slowLength = input.int(26, title="Slow Length", minval=1)
signalSmoothing = input.int(9, title="Signal Smoothing", minval=1)
source = input(close, title="Source")
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(source, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// Plot MACD and signal line
plot(macdLine, title="MACD Line", color=color.blue)
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.red)
// Define convergence conditions
macdConvergenceUp = ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine > 1.5
macdConvergenceDown = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine < -1.5
// Define take profit and stop loss
takeProfit = 600
stopLoss = 100
// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=macdConvergenceDown, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SHORT")
plotshape(series=macdConvergenceUp, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="LONG")
// Execute short and long orders with defined take profit and stop loss
if (macdConvergenceDown)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1, stop=high + (stopLoss / syminfo.mintick), limit=low - (takeProfit / syminfo.mintick))
if (macdConvergenceUp)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1, stop=low - (stopLoss / syminfo.mintick), limit=high + (takeProfit / syminfo.mintick))
// Trailing stop logic
var float entryPrice = na
var float trailingStopPrice = na
if (strategy.position_size != 0)
entryPrice := strategy.opentrades.entry_price(0)
if (strategy.position_size > 0) // For long positions
if (close - entryPrice > 300)
trailingStopPrice := entryPrice + (close - entryPrice - 300)
if (strategy.position_size < 0) // For short positions
if (entryPrice - close > 300)
trailingStopPrice := entryPrice - (entryPrice - close - 300)
if (strategy.position_size > 0 and not na(trailingStopPrice) and close < trailingStopPrice)
strategy.close("Long", comment="Trailing Stop")
if (strategy.position_size < 0 and not na(trailingStopPrice) and close > trailingStopPrice)
strategy.close("Short", comment="Trailing Stop")
// Daily drawdown and profit limits
var float startOfDayEquity = na
if (na(startOfDayEquity) or ta.change(time('D')) != 0)
startOfDayEquity := strategy.equity
maxDailyLoss = 600
maxDailyProfit = 1800
currentDailyPL = strategy.equity - startOfDayEquity
if (currentDailyPL <= -maxDailyLoss)
strategy.close_all(comment="Max Daily Loss Reached")
if (currentDailyPL >= maxDailyProfit)
strategy.close_all(comment="Max Daily Profit Reached")