ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں دو مختلف مارکیٹوں کے مابین قیمتوں کے تعلقات کا استعمال کیا جاتا ہے ، مارکیٹ A میں 30 منٹ کے وقت کے دورانیے میں ہونے والی تبدیلیوں کی نگرانی کرکے مارکیٹ A میں نمایاں تبدیلیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے ، اور پھر مارکیٹ B پر اسی طرح کے سودے کو متحرک کیا جاتا ہے۔ جب مارکیٹ A میں 0.1٪ یا اس سے زیادہ کی کمی ہوتی ہے تو حکمت عملی مارکیٹ B پر خالی پوزیشن قائم کرتی ہے۔ جب مارکیٹ A میں 0.1٪ یا اس سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو حکمت عملی مارکیٹ B پر ایک سے زیادہ پوزیشن قائم کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی صارفین کو اپنی مرضی کے مطابق اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی فیصد کو بہتر بنانے کے لئے خطرے کے انتظام اور منافع کے اہداف کو بہتر بنانے کی اجازت دیتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مارکیٹ A اور مارکیٹ B کی قیمتوں کے مابین منفی وابستگی کا فائدہ اٹھایا جائے۔ تاریخی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ A اور مارکیٹ B کی قیمتوں کے مابین اوسطا negative 0.6 منفی وابستگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مارکیٹ A میں کمی ہوتی ہے تو ، مارکیٹ B کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ A میں نمایاں تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے 30 منٹ کے وقت کے دورانیے میں مارکیٹ A میں ہونے والی تبدیلیوں کی نگرانی کرتی ہے ، اور پھر مارکیٹ B پر اسی طرح کی پوزیشن قائم کرتی ہے۔ خاص طور پر ، جب مارکیٹ A میں 0.1٪ یا اس سے زیادہ کی کمی ہوتی ہے تو ، حکمت عملی مارکیٹ B پر خالی پوزیشن قائم کرتی ہے۔ جب مارکیٹ A میں 0.1٪ یا اس سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو ، حکمت عملی مارکیٹ B پر کثیر پوزیشن قائم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، حکمت عملی ہر تجارت کے لئے منافع اور خطرے کا انتظام کرنے کے لئے اسٹاپ اور نقصان کے احکامات کا استعمال کرتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- دو مارکیٹوں کی قیمتوں کے مابین منفی ارتباط کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹوں کے مابین تعلقات پر مبنی تجارت کا ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے۔
- 30 منٹ کے وقت کے دورانیے کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ A میں نمایاں تبدیلیوں کو پکڑنے کے قابل ہے ، جبکہ کچھ مختصر مدت کے شور کو فلٹر کریں۔
- صارف کو اپنی مرضی کے مطابق سٹاپ اور سٹاپ نقصان فیصد کی اجازت دیتا ہے، لچکدار خطرے کے انتظام اور منافع کے اہداف کی ترتیب فراہم کرتا ہے.
- پس منظر کے رنگوں کا استعمال ٹریڈنگ سگنل کو دیکھنے کے لئے کیا جاتا ہے تاکہ صارفین کو فوری طور پر ٹریڈنگ کے مواقع کی شناخت کی جاسکے۔
- کوڈ کی ساخت واضح ہے، سمجھنے اور ترمیم کرنے کے لئے آسان ہے، مزید بہتر بنانے اور اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لئے موزوں ہے.
اسٹریٹجک رسک
- دو مارکیٹوں کی قیمتوں کے درمیان منفی ارتباط ہمیشہ مستحکم نہیں ہوسکتا ہے اور بعض مارکیٹ کے حالات میں اس کا اثر ختم ہوسکتا ہے۔
- قیمت میں تبدیلی کی 0.1 فیصد کی مقررہ حد تمام مارکیٹ کے حالات پر لاگو نہیں ہوسکتی ہے اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
- اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی فیصد کی ترتیبات کو مارکیٹ کے حالات اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ غلط ترتیب سے قبل از وقت اسٹاپ یا دیر سے اسٹاپ نقصان ہوسکتا ہے۔
- اس حکمت عملی میں مارکیٹ اے کی قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو ہی مدنظر رکھا گیا ہے اور اس میں مارکیٹ بی کی قیمتوں کو متاثر کرنے والے دیگر عوامل جیسے ریگولیٹری پالیسیاں، مارکیٹ کے جذبات وغیرہ کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک تخفیف متعارف کرانا: مارکیٹ A کی تاریخی اتار چڑھاؤ کے مطابق ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق قیمت میں تبدیلی کی تخفیف کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا۔
- دیگر عوامل کو شامل کریں: مارکیٹ A کے علاوہ ، حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے دیگر میکرو معاشی اشارے ، مارکیٹ سے متعلق عوامل وغیرہ کو شامل کرنے پر بھی غور کیا جاسکتا ہے۔
- اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی ترتیبات کو بہتر بنائیں: اعلی درجے کی اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی ترتیبات کا استعمال کریں ، جیسے کہ اتار چڑھاؤ پر مبنی خود کار طریقے سے اسٹاپ اسٹاپ ، تعاقب اسٹاپ وغیرہ ، تاکہ خطرے اور منافع کو بہتر طور پر منظم کیا جاسکے۔
- پوزیشن مینجمنٹ متعارف کروانا: مارکیٹ کے ماحول اور حکمت عملی کی کارکردگی کے مطابق ، ہر تجارت کی پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ فنڈز کے استعمال اور خطرے کے انتظام کو بہتر بنایا جاسکے۔
- دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر: ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ A کی قیمتوں میں تبدیلی کی بنیاد پر ، دوسرے تکنیکی تجزیہ اشارے جیسے چلتی اوسط ، نسبتا مضبوط انڈیکس وغیرہ کے ساتھ مل کر۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں مارکیٹ A میں نمایاں تبدیلیوں کی نگرانی کرکے مارکیٹ B پر پوزیشن قائم کرنے کے لئے دو مارکیٹوں کی قیمتوں کے مابین منفی وابستگی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹوں کے مابین تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں ، جبکہ صارفین کو خطرے کے انتظام اور منافع کے اہداف کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی موجود ہیں ، جیسے وابستگی کی استحکام ، مقررہ قیمتوں میں کمی کی حدود وغیرہ۔
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Kingcoinmilioner
//@version=5
strategy("DXY/BTC Arbitrage Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Input for Take Profit and Stop Loss
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit (%)")
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)")
// Fetching DXY data on a 4-hour interval
dxy = request.security("BTC_USDT:swap", "30", close)
dxy_open = request.security("BTC_USDT:swap", "30", open)
// Calculate the price change percentage
price_change_percent = (dxy - dxy_open) / dxy_open * 100
// Plot the price change percentage on the chart
plot(price_change_percent, title="DXY 4-hour Price Change (%)", color=color.blue, linewidth=2)
// Define trade entry conditions
short_condition = price_change_percent <= -0.1
long_condition = price_change_percent >= 0.1
// Initiate short BTC if DXY has a red candle of -0.1%
if (short_condition)
strategy.entry("Short BTC", strategy.short)
// Setting Take Profit and Stop Loss for short
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", "Short BTC", limit=close * (1 - tp_percent / 100), stop=close * (1 + sl_percent / 100))
// Initiate long BTC if DXY has a green candle of 0.1%
if (long_condition)
strategy.entry("Long BTC", strategy.long)
// Setting Take Profit and Stop Loss for long
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", "Long BTC", limit=close * (1 + tp_percent / 100), stop=close * (1 - sl_percent / 100))
// Visualization
bgcolor(short_condition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Short BTC Signal")
bgcolor(long_condition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Long BTC Signal")