ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
اس حکمت عملی میں MACD ((موبائل اوسط قریب قریب اشارے سے دور) ، RSI ((نسبتا مضبوط اشارے) اور SMA ((سادہ حرکت پذیری اوسط) کا ایک مجموعہ ہے جس سے ایک قابل اعتماد خرید و فروخت کا اشارہ ملتا ہے۔ MACD قیمت کی حرکیات کو پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، RSI اوور بائیڈ اور اوور سیل کی حیثیت کی شناخت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اور SMA رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی متعدد شرائط کو فلٹر کرتی ہے تاکہ جعلی سگنل کو کم کیا جاسکے ، اور دن کے اندر تجارت کے لئے واضح داخلی نقطہ فراہم کرے۔
حکمت عملی کا اصول
- MACD: جب MACD لائن نیچے سے اوپر کی طرف سے سگنل لائن کو پار کرتی ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب MACD لائن اوپر سے نیچے کی طرف سگنل لائن کو پار کرتی ہے تو ، ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- آر ایس آئی: جب آر ایس آئی اوور بُوڈ لیول ((70) سے کم ہو تو زیادہ کرنے پر غور کریں ، اور جب آر ایس آئی اوور سیل لیول ((30) سے زیادہ ہو تو خالی کرنے پر غور کریں۔ اس سے پہلے ہی اوور بُوڈ یا اوور سیل ہونے کی صورت میں داخل ہونے سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
- ایس ایم اے: 50 پیریڈ ایس ایم اے اور 200 پیریڈ ایس ایم اے کا استعمال رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے کیا جاتا ہے۔ صرف اس صورت میں جب 50 پیریڈ ایس ایم اے 200 پیریڈ ایس ایم اے سے اوپر ہو تو زیادہ غور کیا جاتا ہے۔ صرف اس صورت میں جب 50 پیریڈ ایس ایم اے 200 پیریڈ ایس ایم اے سے نیچے ہو تو کم غور کیا جاتا ہے۔
اس حکمت عملی کے لئے داخلے اور باہر نکلنے کے شرائط درج ذیل ہیں:
- زیادہ کریں: جب MACD لائن سگنل لائن کو اوپر کی طرف سے پار کرتی ہے تو ، RSI اوورلوڈ لیول ((70) سے نیچے ہے ، اور 50 سائیکل SMA 200 سائیکل SMA کے اوپر ہے ((جس سے اوپر کی طرف اشارہ ہوتا ہے) ، زیادہ خریدیں۔
- پینڈو: جب MACD لائن نیچے کی طرف سگنل لائن کو پار کرتی ہے یا RSI اووربڈ سطح ((70) سے تجاوز کرتی ہے تو ، پینڈو
- خالی کرنا: جب MACD لائن نیچے کی طرف اشارہ کی لائن کو پار کرتی ہے اور RSI oversold سطح سے اوپر ہے ((30) ، اور 50 سائیکل SMA 200 سائیکل SMA سے نیچے ہے (((یہ نیچے کی طرف رجحان ظاہر کرتا ہے) ، تو داخلہ خالی کریں۔
- فلیٹ: جب MACD لائن سگنل لائن کو اوپر کی طرف سے پار کرتی ہے یا RSI oversold سطح ((30) سے نیچے آتا ہے تو ، فلیٹ پوزیشن
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ فلٹرنگ میکانزم کو مؤثر طریقے سے جعلی سگنل کو کم کرنے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے.
- متحرک اشارے اور رجحان کی تصدیق کے اشارے کے ساتھ مل کر ، رجحان کی سمت میں اعلی امکانات کے تجارتی مواقع کی تلاش کی جاسکتی ہے۔
- واضح داخلے اور باہر نکلنے کے قواعد ، جو خود کار طریقے سے تجارت کو آسان بناتے ہیں ، تجارت میں جذباتی عوامل کو ختم کرسکتے ہیں۔
- دن کے اندر تجارت کے لئے موزوں ، مارکیٹ میں تبدیلیوں کو تیزی سے اپنانے اور قلیل مدتی تجارتی مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے۔
اسٹریٹجک رسک
- اس حکمت عملی کے نتیجے میں غیر مستحکم مارکیٹوں میں غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے اکثر تجارت ہوتی ہے اور رقم ضائع ہوجاتی ہے۔
- حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار کے اصلاحی پیرامیٹرز پر انحصار کرتی ہے ، جس میں مارکیٹ کی حالت میں اہم تبدیلیوں کی صورت میں پیرامیٹرز کو دوبارہ اصلاح کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
- اچانک بڑے منافع یا منافع کی خبروں کی وجہ سے قیمتوں میں زیادہ خرید یا فروخت کی سطح کو توڑنے کا امکان ہے ، اور اس حکمت عملی سے تجارت کے ان مواقع سے محروم ہوسکتا ہے۔
- اس حکمت عملی میں کوئی اسٹاپ نقصان نہیں ہے ، اور انتہائی حالات میں اس سے زیادہ خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- سگنل کی وشوسنییتا کو مزید بہتر بنانے کے لئے زیادہ سے زیادہ فلٹرنگ شرائط متعارف کروائیں ، جیسے تجارت کی مقدار ، اتار چڑھاؤ کی شرح ، وغیرہ۔
- مارکیٹ کی مختلف حالتوں (جیسے رجحانات ، اتار چڑھاؤ) کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کا استعمال ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بناتا ہے۔
- ایک ہی تجارت کے خطرات اور فوائد کو کنٹرول کرنے کے لئے معقول حد تک روکنے اور روکنے کی سطح مقرر کریں۔
- حکمت عملی کی جانچ پڑتال اور عملی طور پر جانچ پڑتال ، پیرامیٹرز کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور ایڈجسٹ کرنے ، حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں MACD ، RSI اور SMA جیسے تکنیکی اشارے شامل ہیں ، جس سے ایک کثیر فلٹرڈ ڈے ٹریڈنگ حکمت عملی تشکیل دی گئی ہے۔ اس میں ٹریڈنگ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے حرکیات اور رجحان کی تبدیلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ واضح داخلے اور باہر نکلنے کے قواعد کے ذریعہ خطرے پر قابو پایا جاتا ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی کو ہلچل مچانے والی مارکیٹوں میں چیلنج کیا جاسکتا ہے ، لیکن اس میں مزید اصلاح اور خطرے کے انتظام کے ساتھ ، یہ ایک قابل اعتماد ڈے ٹریڈنگ ٹول بننے کا امکان ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-05-07 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Day Trading Strategy", overlay=true)
// Parametrii pentru MACD
macdLength = input.int(12, title="MACD Length")
signalSmoothing = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
src = input(close, title="Source")
// Calculul MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(src, macdLength, 26, signalSmoothing)
macdHist = macdLine - signalLine
// Parametrii pentru RSI
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
// Calculul RSI
rsi = ta.rsi(src, rsiLength)
// Filtru suplimentar pentru a reduce semnalele false
longFilter = ta.sma(close, 50) > ta.sma(close, 200)
shortFilter = ta.sma(close, 50) < ta.sma(close, 200)
// Conditii de intrare in pozitie long
enterLong = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsi < rsiOverbought and longFilter
// Conditii de iesire din pozitie long
exitLong = ta.crossunder(macdLine, signalLine) or rsi > rsiOverbought
// Conditii de intrare in pozitie short
enterShort = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsi > rsiOversold and shortFilter
// Conditii de iesire din pozitie short
exitShort = ta.crossover(macdLine, signalLine) or rsi < rsiOversold
// Adaugarea strategiei pentru Strategy Tester
if (enterLong)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("BUY")
if (enterShort)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
if (exitShort)
strategy.close("SELL")
// Plotarea MACD si Signal Line
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdHist, color=color.red, style=plot.style_histogram, title="MACD Histogram")