ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ٹریڈنگ کے فیصلے کرنے کے لئے متحرک اوسط ((MA) کی سلائیڈنس اور قیمت کے مقابلے میں ایم اے کی پوزیشن پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں خریدنے کے لئے جب ایم اے کی سلائیڈنس کم سے کم سلائیڈنس کی قیمت سے زیادہ ہو اور قیمت ایم اے سے زیادہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ، حکمت عملی ٹریلنگ اسٹاپ نقصان (ٹریلنگ اسٹاپ نقصان) کا استعمال کرتی ہے تاکہ خطرے کا انتظام کیا جاسکے اور مخصوص حالات میں دوبارہ داخلہ لیا جاسکے۔ اس حکمت عملی کا مقصد اوپر کی طرف جانے والے رجحان میں مواقع کو پکڑنا ہے ، جبکہ متحرک اسٹاپ نقصان اور دوبارہ داخلہ کے طریقہ کار کے ذریعہ منافع اور خطرے کو بہتر بنانا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- اہم رجحاناتی اشارے کے طور پر ایک مخصوص مدت کے لئے ایک سادہ منتقل اوسط ((SMA) کا حساب لگائیں.
- موجودہ رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے ایک مخصوص ونڈو مدت کے دوران SMA کی سکیلپنگ کا حساب لگائیں۔
- جب ایس ایم اے اسکیلپنگ کم سے کم اسکیلپنگ قیمت سے زیادہ ہے اور قیمت ایس ایم اے سے زیادہ ہے تو ، اس بات کا یقین کریں کہ مارکیٹ اوپر کی طرف ہے ، حکمت عملی خریدنے کے لئے۔
- ایک بار کھیل میں داخل ہونے کے بعد ، حکمت عملی ٹریکنگ اسٹاپ میکانیزم کا استعمال کرتی ہے ، جو موجودہ قیمت اور مخصوص فیصد کے مطابق اسٹاپ قیمت کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے۔
- اگر قیمت ٹریکنگ اسٹاپ قیمت کو چھوتی ہے تو ، حکمت عملی کو صاف کریں اور اسٹاپ نقصان کو نشان زد کریں۔
- جب اسٹاپ نقصان ہوتا ہے تو ، حکمت عملی دوبارہ شروع ہوتی ہے اگر قیمت SMA کے نیچے ایک مخصوص فیصد پر واپس آجائے۔
- اگر قیمت SMA سے نیچے آجائے تو ، حکمت عملی براہ راست صفائی کرے گی۔
طاقت کا تجزیہ
- رجحانات کا سراغ لگانا: ایس ایم اے کی سمت اور قیمت کے مقابلے میں ایس ایم اے کی پوزیشن کے ذریعہ رجحانات کا فیصلہ کرنے سے حکمت عملی کو بڑھتے ہوئے رجحانات میں فائدہ اٹھانے میں مدد ملتی ہے۔
- متحرک رکاوٹ: ٹریکنگ سٹاپ میکانیزم کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمت میں تبدیلی کی متحرک حالت کے مطابق اسٹاپ پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنا ، منافع کو بہتر طور پر بچانے اور نقصان کو محدود کرنے کے لئے۔
- دوبارہ داخلہ: اسٹاپ نقصان کے بعد ، حکمت عملی اس وقت دوبارہ داخل ہوتی ہے جب قیمت ایک خاص فیصد کے لئے SMA کے نیچے واپس آجاتی ہے تاکہ ممکنہ واپسی کے مواقع پر قبضہ کیا جاسکے۔
- پیرامیٹرز کی لچک: حکمت عملی میں متعدد سایڈست پیرامیٹرز مہیا کیے جاتے ہیں ، جیسے ایس ایم اے کی مدت ، کم سے کم اسکیلپنگ کی قیمت ، ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا فیصد وغیرہ ، جو مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق بہتر ہوسکتے ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
- پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیبات کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، اور پیرامیٹرز کا نامناسب انتخاب حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔
- رجحانات کی شناخت: حکمت عملی رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے بنیادی طور پر ایس ایم اے کی سمت اور قیمتوں کے مقابلے میں ایس ایم اے کی پوزیشن پر انحصار کرتی ہے ، جس سے مارکیٹ کے کچھ حالات میں غلط سگنل مل سکتے ہیں۔
- اسٹاپ نقصان کی فریکوئنسی: اسٹاپ نقصان کا سراغ لگانے والے میکانزم کی وجہ سے اکثر اسٹاپ نقصان ہوسکتا ہے ، خاص طور پر جب مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔
- واپسی کا خطرہ: واپسی کا طریقہ کار بعض صورتوں میں حکمت عملی کو دوبارہ شروع کرنے کے بعد مزید کمی کا سامنا کرنے کا سبب بن سکتا ہے ، جس سے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔
اصلاح کی سمت
- رجحانات کی تصدیق: رجحانات کا فیصلہ کرتے وقت ، رجحانات کی شناخت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے یا قیمت کے طرز عمل کے نمونوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- سٹاپ نقصان کی اصلاح: آپ کو مختلف مارکیٹ کے حالات کو بہتر بنانے کے لئے دیگر سٹاپ نقصان کے طریقوں کو تلاش کر سکتے ہیں، جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح یا سپورٹ / مزاحمت کی پوزیشن پر مبنی سٹاپ.
- دوبارہ داخلہ کی شرائط: دوبارہ داخلہ کی شرائط کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جیسے قیمت کی واپسی کی حد ، وقت کی لمبائی وغیرہ جیسے عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے ، کچھ منفی دوبارہ داخلہ سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے۔
- پوزیشن مینجمنٹ: پوزیشن مینجمنٹ کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا ، جس میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا دیگر خطرے کے اشارے کے مطابق ہر تجارت کی پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، تاکہ مجموعی طور پر خطرے کے سوراخ کو کنٹرول کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
حکمت عملی رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے حرکت پذیر اوسط کی سمت اور قیمتوں کی حرکت پذیر اوسط سے متعلق پوزیشن کی طرف جاتا ہے ، اور ٹریڈنگ کو روکنے اور مشروط دوبارہ داخل ہونے کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کا انتظام کرتی ہے۔ حکمت عملی کی طاقت رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت ، متحرک اسٹاپ نقصانات کی حفاظت اور دوبارہ داخل ہونے کے مواقع کو پکڑنے میں ہے۔ تاہم ، حکمت عملی میں پیرامیٹرز کی حساسیت ، رجحانات کی شناخت کی غلطی ، اسٹاپ نقصانات کی فریکوئنسی اور دوبارہ داخل ہونے کے خطرات جیسے ممکنہ مسائل بھی موجود ہیں۔ حکمت عملی کی خرابی کو بہتر سمت کے مطابق درست کیا جاسکتا ہے ، جیسے رجحانات کی شناخت ، اسٹاپ نقصانات کا طریقہ کار ، دوبارہ داخل ہونے کے حالات اور پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ۔ عملی طور پر ، حکمت عملی کا محتاط انداز میں جائزہ لیا جانا چاہئے اور مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات اور تجارتی طرز کے مطابق ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Incline Strategy with Trailing Stop-Loss and Conditional Re-Entry", overlay=true, calc_on_every_tick=true)
// Input parameters
windowSize = input.int(10, title="Window Size")
maLength = input.int(150, title="Moving Average Length")
minSlope = input.float(0.001, title="Minimum Slope")
trailingStopPercentage = input.float(2.8, title="Trailing Stop Percentage (%)") / 100
reEntryPercentage = input.float(4.2, title="Re-Entry Percentage Above MA (%)") / 100
// Calculate the moving average
ma = ta.sma(close, maLength)
// Calculate the slope of the moving average over the window size
previousMa = ta.sma(close[windowSize], maLength)
slopeMa = (ma - previousMa) / windowSize
// Check conditions
isAboveMinSlope = slopeMa > minSlope
isAboveMa = close > ma
// Variables to track stop loss and re-entry condition
var bool stopLossOccurred = false
var float trailStopPrice = na
// Buy condition
buyCondition = isAboveMinSlope and isAboveMa and ((not stopLossOccurred) or (stopLossOccurred and low < ma * (1 + reEntryPercentage)))
// Execute strategy
if (buyCondition and strategy.opentrades == 0)
if (stopLossOccurred and close < ma * (1 + reEntryPercentage))
strategy.entry("Long", strategy.long)
stopLossOccurred := false
else if (not stopLossOccurred)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Trailing stop-loss
if (strategy.opentrades == 1)
// Calculate the trailing stop price
trailStopPrice := close * (1 - trailingStopPercentage)
// Use the built-in strategy.exit function with the trailing stop
strategy.exit("Trail Stop", "Long", stop=close * (1 - trailingStopPercentage))
// Exit condition
sellCondition = ta.crossunder(close, ma)
if (sellCondition and strategy.opentrades == 1)
strategy.close("Long")
// Check if stop loss occurred
if (strategy.closedtrades > 0)
lastExitPrice = strategy.closedtrades.exit_price(strategy.closedtrades - 1)
if (not na(trailStopPrice) and lastExitPrice <= trailStopPrice)
stopLossOccurred := true
// Reset stop loss flag if the price crosses below the MA
if (ta.crossunder(close, ma))
stopLossOccurred := false