ChaoZhang
جائزہ
چانڈے کرول اسٹاپ ڈائنامکس اے ٹی آر ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو چانڈے کرول اسٹاپ اشارے اور سادہ منتقل اوسط ((SMA)) پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں بڑھتے ہوئے رجحانات کو پکڑنا ہے ، جبکہ متحرک اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کا انتظام کرنا ہے۔ چانڈے کرول اسٹاپ اشارے اوسطا حقیقی طول موج ((اے ٹی آر) کی بنیاد پر متحرک طور پر اسٹاپ لیول کو ایڈجسٹ کرتا ہے تاکہ مارکیٹ میں مختلف اتار چڑھاو کی صورتحال کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔ 21 سیکنڈ ایس ایم اے ایک رجحان فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اہم رجحانات کی سمت میں تجارت کی جائے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز چینڈے کرول اسٹاپ انڈیکیٹر ہے ، جو متحرک اسٹاپ کی سطح کا حساب لگانے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے۔ اے ٹی آر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے ، اور اسٹاپ کی سطح کو اے ٹی آر اور ضرب متحرک کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ اسٹاپ پوزیشن موجودہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ ، 21 سائیکل ایس ایم اے ایک رجحان فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے ، اور صرف اس صورت میں کثیر سگنل کو متحرک کرتا ہے جب اختتامی قیمت ایس ایم اے سے زیادہ ہو۔ زیادہ شرط لگائیں: جب اختتامی قیمتوں نے چانڈے کرول نیچے کی ٹریک کو توڑ دیا اور 21 سائیکل SMA سے اوپر ، زیادہ کام کرنا شروع کیا۔ فین پوزیشن کی شرائط: جب بندش کی قیمت چانڈے کرول کے اوپر کی ٹریک سے نیچے آجائے تو فین پوزیشن۔
اسٹریٹجک فوائد
- متحرک اسٹاپ: چینڈے کرول اسٹاپ انڈیکس اے ٹی آر کے حساب سے متحرک اسٹاپ کی سطح پر مبنی ہے ، جو مارکیٹ کے مختلف اتار چڑھاؤ کے حالات کو اپنانے کے قابل ہے ، جس سے اسٹاپ کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔
- رجحانات کا سراغ لگانا: 21 سائیکل ایس ایم اے رجحانات کے فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تجارت اہم رجحانات کی سمت پر عمل پیرا ہے ، اور اس سے واپسی کی تجارت کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
- پیرامیٹرز کی لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز جیسے اے ٹی آر دورانیہ ، اے ٹی آر ضرب ، اسٹاپ نقصان کا دورانیہ اور ایس ایم اے دورانیہ کو صارف کی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنایا جاسکے۔
- پوزیشن اسکیل مینجمنٹ: پوزیشن کا سائز خطرے کے ضرب اور موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، جس سے خطرے کا متحرک انتظام ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی اقسام کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اور پیرامیٹرز کی نامناسب ترتیب سے حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔
- رجحان کی شناخت کا خطرہ: مارکیٹ میں ہلچل یا رجحان کی تبدیلی کے ابتدائی مرحلے میں ، حکمت عملی غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس سے نقصان ہوتا ہے۔
- سلائپ پوائنٹ اور ٹرانزیکشن لاگت: اصل ٹرانزیکشن میں ، سلائپ پوائنٹ اور ٹرانزیکشن لاگت حکمت عملی کی خالص آمدنی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ خطرے کے انتظام کے اقدامات میں شامل ہیں: حکمت عملی کی مکمل جانچ اور پیرامیٹرز کی اصلاح۔ عملی تجارت میں ، حکمت عملی کے قواعد پر سختی سے عمل کریں ، ہر تجارت کے خطرے پر قابو پالیں۔ حکمت عملی کی کارکردگی کا باقاعدگی سے جائزہ لیں ، اور اگر ضروری ہو تو ایڈجسٹ کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- کثیر فضائی دو طرفہ تجارت: اس وقت حکمت عملی صرف کثیر سگنل کرنا ہے ، جس کو کثیر فضائی دو طرفہ تجارت میں بڑھایا جاسکتا ہے تاکہ مارکیٹ کے مختلف حالات میں مواقع کو بھرپور طور پر پکڑ سکے۔
- متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ریئل ٹائم میں ایڈجسٹ کرنے کے لئے مشین لرننگ یا آپٹیمائزیشن الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے ، موافقت کو بہتر بنائیں۔
- دوسرے تکنیکی اشارے کو جوڑیں: دوسرے رجحان یا جھٹکے والے اشارے متعارف کروائیں ، ایک کثیر عنصر کی حکمت عملی بنائیں ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں۔
- مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے VIX وغیرہ کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کے انتہائی جذبات کے وقت تجارت پر قابو پائیں ، اور خطرے کے انتظام کی صلاحیت کو بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
چانڈے کرول اسٹاپ ڈائنامک اے ٹی آر ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو متحرک اسٹاپ اور ٹرینڈ ٹریکنگ اصولوں پر مبنی ہے۔ چانڈے کرول اسٹاپ نقصان کے اشارے اور ایس ایم اے ٹرینڈ فلٹر کے امتزاج کے ذریعہ ، حکمت عملی بڑھتے ہوئے رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ ، خطرے کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے قابل ہے۔ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی لچک اور پوزیشن کے پیمانے پر متحرک ایڈجسٹمنٹ ، حکمت عملی کی موافقت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اگرچہ حکمت عملی میں کچھ خطرہ موجود ہے ، لیکن معقول خطرے کے انتظام کے اقدامات اور مسلسل اصلاحی بہتری کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو طویل مدتی مستحکم منافع حاصل کرنے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chande Kroll Stop Strategy", overlay=true, initial_capital = 1000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01, slippage = 3)
// Chande Kroll Stop parameters
calcMode = input.string(title="Calculation Mode", defval="Exponential", options=["Linear", "Exponential"])
riskMultiplier = input(5, "Risk Multiplier")
atrPeriod = input(10, "ATR Period")
atrMultiplier = input(3, "ATR Multiplier")
stopLength = input(21, "Stop Length")
smaLength = input(21, "SMA Length")
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
// Calculate Chande Kroll Stop
highStop = ta.highest(high, stopLength) - atrMultiplier * atr
lowStop = ta.lowest(low, stopLength) + atrMultiplier * atr
sma21 = ta.sma(close, smaLength)
// Entry and Exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, lowStop) and close > sma21
exitLongCondition = close < highStop
// Funktion zur Berechnung der Menge
calc_qty(mode, riskMultiplier) =>
lowestClose = ta.lowest(close, 1560)
if mode == "Exponential"
qty = riskMultiplier / lowestClose * 1000 * strategy.equity / strategy.initial_capital
else
qty = riskMultiplier / lowestClose * 1000
// Berechnung der Menge basierend auf der Benutzerwahl
qty = calc_qty(calcMode, riskMultiplier)
// Execute strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
alert("Buy Signal", alert.freq_once_per_bar_close)
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
alert("Sell Signal", alert.freq_once_per_bar_close)
// Plotting
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=#0097a7, style=shape.triangleup, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=ta.crossunder(close, highStop), location=location.abovebar, color=#ff195f, style=shape.triangledown, size=size.small, title="Sell Signal")
plot(sma21, color=color.gray)
plot(highStop, color=#0097a7)
plot(lowStop, color=#ff195f)