ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں VWAP ((مشترکہ وزن اوسط قیمت) ، RSI ((نسبتا مضبوط اشاریہ) ، اور بورن بینڈ کے تین تکنیکی اشارے شامل ہیں ، جس سے متحرک اسٹاپ نقصان کے ذریعہ ایک آسان استعمال کرنے کے لئے آسان مقدار کی تجارت کی حکمت عملی حاصل کی جاسکتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ VWAP اشارے کا استعمال کرتے ہوئے پچھلے عرصے میں قیمتوں کی حرکت کا اندازہ لگایا جائے ، جبکہ RSI اشارے اور بورن بینڈ اشارے کے ساتھ مل کر قیمتوں کا اندازہ لگایا جائے کہ آیا قیمت زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حد میں ہے ، تاکہ تجارتی سگنل کا تعین کیا جاسکے۔ ایک بار جب تجارتی سگنل کا تعین ہوجاتا ہے تو ، حکمت عملی متحرک اسٹاپ نقصان کی قیمتوں کا حساب کتاب کرے گی ، جس میں اے ٹی آر (اوسط حقیقی طول و عرض) اشارے پر مبنی ہے ، خطرے پر قابو پانے اور منافع کو روکنے کے لئے۔
حکمت عملی کا اصول
- VWAP ، RSI اور برن کے ساتھ تین تکنیکی اشارے کی قیمتوں کا حساب لگائیں۔
- پچھلے 15 K لائنوں کے اختتامی قیمتوں اور VWAP کے مابین تعلقات کا فیصلہ کرکے ، قیمتوں کا تعین کیا گیا ہے کہ آیا یہ بڑھتی ہوئی ، کم ہوتی ہے یا ہلچل ہے۔
- اگر قیمت بلین بینڈ کے نیچے سے نیچے ہے تو ، آر ایس آئی 45 سے کم ہے ، اور وی ڈبلیو اے پی سگنل نیچے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ، ایک زیادہ سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اگر قیمت بلین بینڈ کے اوپر سے اوپر ہے تو ، آر ایس آئی 55 سے زیادہ ہے ، اور وی ڈبلیو اے پی سگنل اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ، ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- ایک بار ٹریڈنگ سگنل کا تعین کرنے کے بعد ، حکمت عملی اے ٹی آر اشارے کے مطابق اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی قیمتوں کا حساب لگاتی ہے ، جس میں اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کا تناسب 1.5: 1 ہے۔
- اگر آپ پہلے سے ہی ایک سے زیادہ پوزیشن رکھتے ہیں تو ، حکمت عملی اس سے زیادہ پوزیشنوں کو ختم کردیتی ہے جب RSI 90 سے زیادہ ہے۔ اگر آپ پہلے سے ہی ایک خالی پوزیشن رکھتے ہیں تو ، حکمت عملی اس سے خالی پوزیشنوں کو ختم کردیتی ہے جب RSI 10 سے کم ہو۔
اسٹریٹجک فوائد
- اس کے علاوہ ، یہ ایک بہت بڑا تجارتی اشارے ہے جس میں بہت سے تکنیکی اشارے شامل ہیں ، جس سے تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
- متحرک اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے اور منافع کو لاک کرنے کے لئے۔
- کوڈ کی ساخت واضح ہے، سمجھنے اور بہتر بنانے کے لئے آسان ہے.
- رجحانات اور ہلچل مارکیٹوں سمیت مختلف مارکیٹ کے حالات پر لاگو ہوتا ہے.
اسٹریٹجک رسک
- مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ کے ساتھ ، بار بار تجارت سے اعلی قیمتوں کا تبادلہ ہوسکتا ہے۔
- اگر مارکیٹ میں کوئی اچانک واقعہ یا غیر منطقی رویہ ہوتا ہے تو حکمت عملی غلط تجارتی سگنل پیدا کرسکتی ہے۔
- حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی ترتیب کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے تاکہ حکمت عملی کی تاثیر کو یقینی بنایا جاسکے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- VWAP، RSI اور برین بینڈ کے پیرامیٹرز کی ترتیبات کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور ٹریڈنگ کی اقسام کے مطابق کرنے کی کوشش کریں.
- دیگر تکنیکی اشارے ، جیسے MACD ، KDJ ، وغیرہ کو متعارف کرایا جاسکتا ہے تاکہ تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔
- اسٹاپ اسٹاپ نقصان کے حساب کتاب کے طریقوں کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جیسے خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے اور منافع کو لاک کرنے کے لئے موبائل اسٹاپ یا منافع کی حفاظت کے اسٹاپ نقصانات کا استعمال کرنا۔
- حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے بنیادی تجزیہ جیسے معاشی اعداد و شمار ، پالیسی میں تبدیلی وغیرہ کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی VWAP ، RSI اور برن بینڈ کے تین تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ایک آسان اور استعمال میں آسان مقدار میں تجارتی حکمت عملی کو حاصل کرتی ہے۔ حکمت عملی متحرک اسٹاپ اور نقصان کو روکنے کا طریقہ استعمال کرتی ہے ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہے اور منافع کو مقفل کرسکتی ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات موجود ہیں ، لیکن معقول پیرامیٹرز کی ترتیب اور مسلسل اصلاح کے ذریعہ ، اس حکمت عملی پر یقین ہے کہ یہ حقیقی تجارت میں اچھے نتائج برآمد کرسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-06-06 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP and RSI Strategy", overlay=true)
// VWAP calculation
vwap = ta.vwap(close)
// RSI calculation
rsi_length = 16
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Bollinger Bands calculation
bb_length = 14
bb_std = 2.0
[bb_middle, bb_upper, bb_lower] = ta.bb(close, bb_length, bb_std)
// Variables for VWAP signal calculation
backcandles = 15
float vwapsignal = na
// Function to check if last 15 candles are above or below VWAP
calc_vwapsignal(backcandles) =>
upt = true
dnt = true
for i = 0 to backcandles - 1
if close[i] < vwap[i]
upt := false
if close[i] > vwap[i]
dnt := false
if upt and dnt
3
else if upt
2
else if dnt
1
else
0
// Calculate VWAP signal for each bar
vwapsignal := calc_vwapsignal(backcandles)
// Calculate total signal
totalsignal = 0
if vwapsignal == 2 and close <= bb_lower and rsi < 45
totalsignal := 2
else if vwapsignal == 1 and close >= bb_upper and rsi > 55
totalsignal := 1
// Define strategy entry and exit conditions
slatr = 1.2 * ta.atr(7)
TPSLRatio = 1.5
if (totalsignal == 2 and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - slatr, limit=close + slatr * TPSLRatio)
if (totalsignal == 1 and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + slatr, limit=close - slatr * TPSLRatio)
// Additional exit conditions based on RSI
if (strategy.opentrades > 0)
if (strategy.position_size > 0 and rsi >= 90)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and rsi <= 10)
strategy.close("Short")