200 دن کی موونگ ایوریج اور اسٹاکسٹک آسکیلیٹر پر مبنی حکمت عملی کے بعد رجحان
EMA
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک 200 دن کی حرکت پذیر اوسط اور بے ترتیب oscillator پر مبنی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ 200 دن کی حرکت پذیر اوسط کا استعمال موجودہ مارکیٹ کے طویل مدتی رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے کیا جائے ، جبکہ مارکیٹ میں قلیل مدتی اتار چڑھاؤ اور اوورلوڈ اوورلوڈ سگنل کو پکڑنے کے لئے بے ترتیب oscillator کا استعمال کیا جائے۔ جب قیمت 200 دن کی حرکت پذیر اوسط سے نیچے ہوتی ہے اور بے ترتیب oscillator اوورلوڈ علاقے سے اوپر کی طرف 20 عبور کرتا ہے تو ، حکمت عملی ایک سے زیادہ پوزیشن کھولتی ہے۔ جب قیمت 200 دن کی حرکت پذیر اوسط سے اوپر ہوتی ہے اور بے ترتیب oscillator اوورلوڈ علاقے سے نیچے کی طرف 80 عبور کرتا ہے تو ، حکمت عملی خالی پوزیشن کھولتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے طویل مدتی رجحانات کو پکڑنا ہے ، جبکہ قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اضافی منافع حاصل کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- 200 دن کے اشاریہ کی حرکت پذیری اوسط ((EMA) کا حساب لگائیں ، جو موجودہ مارکیٹ کے طویل مدتی رجحانات کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- اسٹوچاسٹک اوسلیٹر کا حساب لگائیں ، جو مارکیٹ میں قلیل مدتی اتار چڑھاؤ اور اوور بیئر اوور سیل سگنل کو پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹوچاسٹک اوسلیٹر دو لائنوں پر مشتمل ہے: K لائن اور D لائن۔ K لائن موجودہ اختتامی قیمت کو حالیہ N دن کی اعلی ترین قیمت اور کم ترین قیمت کے درمیان ظاہر کرتی ہے ، اور D لائن K لائن کی M دن کی متحرک اوسط ہے۔
- 20 اور 80 کی افقی لائنوں کو عبور کرنے والے بے ترتیب ویزنز کی تشخیص کے لئے ایک K لائن کی قدر درج کریں۔
- جب قیمت 200 دن کے ای ایم اے کے نیچے بند ہوجائے اور بے ترتیب ہلچل کی K لائن نیچے سے اوپر کی طرف سے 20 کو عبور کرے تو حکمت عملی کثیر سر پوزیشن کھولتی ہے۔
- جب اختتامی قیمت 200 دن کے ای ایم اے سے اوپر ہو اور بے ترتیب جھولی کی K لائن اوپر سے نیچے 80 کو عبور کرے تو حکمت عملی خالی سر کی پوزیشن کھولتی ہے۔
- خطرے پر قابو پانے اور منافع کو لاک کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ قیمتوں کا تعین کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- طویل مدتی رجحانات اور قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کا امتزاج: یہ حکمت عملی 200 دن کے ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے ، جبکہ مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے لئے بے ترتیب ریزر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، رجحانات اور اتار چڑھاؤ میں منافع بخش ہے۔
- واضح ان اور آؤٹ سگنل: حکمت عملی میں واضح ان اور آؤٹ شرائط کا استعمال کیا گیا ہے ، جس سے ذات پات کے فیصلے کا اثر کم ہوتا ہے اور آپریشن میں مستقل مزاجی بڑھ جاتی ہے۔
- خطرے پر قابو پانا: حکمت عملی نے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پوائنٹ کی قیمتیں طے کیں ، جس سے انفرادی تجارت کے خطرے کی نالی کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکے ، جبکہ منافع کا کچھ حصہ مقفل کردیا گیا۔
اسٹریٹجک رسک
- جھوٹے سگنل کا خطرہ: جب مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے یا رجحان واضح نہیں ہوتا ہے تو ، بے ترتیب وایسٹر اشارے زیادہ جھوٹے سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے بار بار تجارت اور نقصان ہوتا ہے۔
- رجحان کا رخ موڑنے کا خطرہ: جب مارکیٹ کا رجحان موڑ جاتا ہے تو ، حکمت عملی فیصلے میں تاخیر کر سکتی ہے ، جس کے نتیجے میں بہترین داخلے کے مواقع سے محروم ہوجاتا ہے یا اس سے زیادہ واپسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کے انتخاب سے زیادہ حساس ہوسکتی ہے ، اور مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے سے حکمت عملی کی کارکردگی میں زیادہ فرق پیدا ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز: مارکیٹ کے حالات میں تبدیلیوں کے مطابق ، مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق بے ترتیب ریزٹر اشارے کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ یہ خود سے موافقت کے طریقہ کار یا مشین لرننگ الگورتھم متعارف کرانے کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔
- دوسرے اشارے متعارف کروائیں: موجودہ حکمت عملی کی بنیاد پر ، سگنل کی وشوسنییتا اور استحکام کو بڑھانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل جیسے ٹرانزیکشن ، اتار چڑھاؤ ، وغیرہ متعارف کروائیں۔
- خطرے کے انتظام کو بہتر بنائیں: خطرے کو بہتر بنانے اور منافع کو لاک کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ یا اتار چڑھاؤ پر مبنی اسٹاپ جیسے اسٹاپ اور اسٹاپ سیٹنگ کے طریقوں کو بہتر بنائیں
- ٹرانزیکشن لاگت پر غور کریں: عملی استعمال میں ، حکمت عملی کی کارکردگی پر ٹرانزیکشن لاگت کے اثرات پر غور کریں ، اور حکمت عملی کو کم سے کم ٹرانزیکشن کی فریکوئنسی اور لاگت کو کم کرنے کے لئے اس کو بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی 200 دن کی حرکت پذیری اوسط اور بے ترتیب oscillator کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کے طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اضافی آمدنی حاصل کرتی ہے۔ حکمت عملی میں واضح ان پٹ آؤٹ پٹ سگنل اور رسک کنٹرول اقدامات ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ہی غلط سگنل ، رجحان کی تبدیلی اور پیرامیٹرز کی اصلاح جیسے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مستقبل میں ، حکمت عملی کو متحرک طور پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، دوسرے اشارے متعارف کرانے ، رسک مینجمنٹ کو بہتر بنانے اور تجارت کے اخراجات کو مدنظر رکھنے کے ذریعے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ اس کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکے۔
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("WWCD Bot", overlay=true)
// Calculate the 200-day moving average
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Calculate Stochastic Oscillator
length = input(2, title="Stochastic Length")
smoothK = input(3, title="Stochastic Smoothing")
smoothD = input(3, title="Stochastic D Smoothing")
k = ta.stoch(close, high, low, length)
d = ta.ema(k, smoothD)
// Variable to store previous value of k
var float prev_k = na
// Check if current k is above 20 and previous k was below 20
crossed_above_20 = k >= 20 and prev_k < 20
crossed_above_80 = k <= 80 and prev_k > 80
// Condition for buy and sell signals
buy_signal_condition = close < ema200 and crossed_above_20
sell_signal_condition = close > ema200 and crossed_above_80
// Store current k for the next bar
prev_k := k
// Strategy
lot_size = 1 // Position size
if (buy_signal_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=close - 1.00, limit=close + 16)
if (sell_signal_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=close + 1.00, limit=close - 16)