ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک متحرک اوسط کراسنگ پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ دو مختلف ادوار کی متحرک اوسطوں ((فاسٹ لائن اور سست لائن) کا حساب کتاب کرکے خرید کا اشارہ پیدا کرتی ہے جب فاسٹ لائن نیچے سے اوپر کی طرف سے سست لائن کو عبور کرتی ہے ، اور فروخت کا اشارہ جب فاسٹ لائن اوپر سے نیچے کی طرف سے سست لائن کو عبور کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں متحرک پوزیشن مینجمنٹ کا تصور بھی متعارف کرایا گیا ہے ، جس میں خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اکاؤنٹ کے نقصانات کے مطابق ہر تجارت کی پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- دو مختلف ادوار کی ایک سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA) کا حساب لگائیں ، جس کی مدت 9 اور 21 ہے۔
- جب فاسٹ لائن ((9 سائیکل) نیچے سے اوپر کی طرف سے سست لائن ((21 سائیکل) کو عبور کرتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب فاسٹ لائن اوپر سے نیچے کی طرف سے سست لائن کو عبور کرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
- اکاؤنٹ کے توازن کے 1٪ کے مطابق ہر تجارت کے لئے خطرہ کی رقم کا حساب لگائیں ، پھر خطرہ کی رقم اور موجودہ قیمت کی حد ((زیادہ سے زیادہ قیمت - کم سے کم قیمت) کے مطابق خریدنے والے حصص کی تعداد کا حساب لگائیں۔
- اگر موجودہ حکمت عملی منافع بخش حالت میں ہے تو ، اگلی تجارت کی پوزیشن میں 10٪ اضافہ کریں۔ اگر نقصان دہ حالت میں ہے تو ، اگلی تجارت کی پوزیشن میں 10٪ کمی۔
- خریدنے کا اشارہ ظاہر ہونے پر خریدنے کا عمل انجام دیں۔ فروخت کرنے کا اشارہ ظاہر ہونے پر فروخت کا عمل انجام دیں۔
اسٹریٹجک فوائد
- سادہ اور سمجھنے میں آسان: یہ حکمت عملی کلاسیکی حرکت پذیری اوسط کراسنگ اصول پر مبنی ہے ، منطق واضح ہے ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
- رجحانات کا سراغ لگانا: دو مختلف ادوار کی متحرک اوسط کے ذریعہ ، قیمتوں کے درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے لئے ، رجحانات کا سراغ لگانے والے تجارت کے لئے موزوں ہے۔
- متحرک پوزیشن مینجمنٹ: منافع بخش اور نقصان دہ حالات کے مطابق پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، منافع بخش ہونے پر پوزیشن میں مناسب اضافہ کریں ، نقصان دہ ہونے پر پوزیشن میں مناسب کمی کریں ، جو خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو بڑھانے میں معاون ہے۔
- قابل اطلاق: اس حکمت عملی کو مختلف مالیاتی منڈیوں اور تجارت کی اقسام جیسے اسٹاک ، فیوچر ، غیر ملکی کرنسی وغیرہ پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- بار بار تجارت: چونکہ یہ حکمت عملی قلیل مدتی حرکت پذیری اوسط کراس سگنل پر مبنی ہے ، اس سے بار بار تجارت ہوسکتی ہے ، جس سے تجارت کی لاگت اور اسکیلپنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
- غیر مستحکم مارکیٹوں میں خراب کارکردگی: قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور غیر رجحان کے بازاروں میں ، اس حکمت عملی سے زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے نقصان ہوتا ہے۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی اوسطاً چلنے والی اوسط کے دورانیہ کے انتخاب پر منحصر ہے ، مختلف پیرامیٹرز مختلف نتائج کا باعث بن سکتے ہیں ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان کی تصدیق کے اشارے متعارف کروائیں: حرکت پذیر اوسط کراس سگنل کی بنیاد پر ، دیگر رجحان کی تصدیق کے اشارے متعارف کروائیں ، جیسے MACD ، ADX وغیرہ ، تاکہ کچھ جھوٹے سگنل کو فلٹر کیا جاسکے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکے۔
- پوزیشن مینجمنٹ کے قواعد کو بہتر بنائیں: موجودہ پوزیشن مینجمنٹ کے قواعد نسبتا simple آسان ہیں ، اور خطرہ ایڈجسٹ ریٹرن کو مزید بڑھانے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ کے زیادہ پیچیدہ الگورتھم جیسے کیلی فارمولا ، فکسڈ تناسب فنڈ مینجمنٹ وغیرہ کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان روکنے کا طریقہ کار شامل کریں: حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ رول شامل کریں ، ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان اور زیادہ سے زیادہ منافع کو کنٹرول کریں ، حکمت عملی کا خطرہ منافع تناسب بڑھائیں۔
- پیرامیٹرز کی خود کو اپنانے کی اصلاح: خود کو اپنانے والے پیرامیٹرز کی اصلاح کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے ، جو مارکیٹ کی حالت میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے ، حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بہتر بناتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ایک حرکت پذیر اوسط لائن کراسنگ حکمت عملی ایک سادہ عملی مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جس میں قیمت کے رجحانات کو دو مختلف دورانیے کی حرکت پذیر اوسط کے کراس سگنل کے ذریعے پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے متحرک پوزیشن مینجمنٹ کے قواعد متعارف کروائے جاتے ہیں۔ حکمت عملی کی منطق واضح ، آسان ہے ، اور اس کا اطلاق وسیع ہے۔ لیکن عملی طور پر ، اس طرح کے ممکنہ خطرات جیسے بار بار تجارت ، اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ کی کارکردگی اور پیرامیٹرز کی اصلاح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور حکمت عملی کو بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی ضرورت کے مطابق ، جیسے رجحانات کی تصدیق کے اشارے ، پوزیشن کے قواعد کو بہتر بنانا ، اسٹاپ نقصان کو روکنے کے طریقہ کار میں شامل ہونا ، اور پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنانا وغیرہ۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-06-06 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © okolienicholas
//@version=5
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)
// Input parameters
fast_length = input(9, title="Fast MA Length")
slow_length = input(21, title="Slow MA Length")
source = close
account_balance = input(100, title="Account Balance") // Add your account balance here
// Calculate moving averages
fast_ma = ta.sma(source, fast_length)
slow_ma = ta.sma(source, slow_length)
// Plot moving averages
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
// Generate buy/sell signals
buy_signal = ta.crossover(fast_ma, slow_ma)
sell_signal = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma)
// Plot buy/sell signals
plotshape(buy_signal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sell_signal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Calculate the risk per trade
risk_per_trade = account_balance * 0.01
// Calculate the number of shares to buy
shares_to_buy = risk_per_trade / (high - low)
// Calculate the profit or loss
profit_or_loss = strategy.netprofit
// Adjust the position size based on the profit or loss
if (profit_or_loss > 0)
shares_to_buy = shares_to_buy * 1.1 // Increase the position size by 10% when in profit
else
shares_to_buy = shares_to_buy * 0.9 // Decrease the position size by 10% when in loss
// Execute orders
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=shares_to_buy)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=shares_to_buy)