رینج ٹریڈنگ حکمت عملی اسٹاکسٹک آسکیلیٹر پر مبنی ہے۔
ATR
تخلیق کی تاریخ:
2024-06-17 14:52:10
آخر میں ترمیم کریں:
2024-06-17 14:52:10
کاپی:
0
کلکس کی تعداد:
568
ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
اس حکمت عملی میں ، اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ میں زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی شناخت کی جاسکے ، اور اس سے پہلے سے طے شدہ خطرہ اور واپسی کے پیرامیٹرز کے تحت تجارت کو متحرک کیا جاسکتا ہے ، تاکہ تجارت کے اتار چڑھاؤ والے علاقوں میں منافع حاصل کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ تجارت کے علاقوں میں کم قیمت پر خریدیں اور تجارت کے علاقوں میں زیادہ قیمت پر فروخت کریں ، جبکہ خطرے کو سختی سے کنٹرول کریں۔
حکمت عملی کا اصول
- جب بے ترتیب نوسخاتی اشارے اوورلوڈ سطح ((20) سے نیچے آجائے تو حکمت عملی زیادہ پوزیشن کھولتی ہے۔ جب بے ترتیب نوسخاتی اشارے اوورلوڈ سطح ((80) کو توڑتا ہے تو حکمت عملی خالی پوزیشن کھولتی ہے۔
- اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی سطح اوسطا حقیقی طول و عرض ((اے ٹی آر) کے 2 گنا پر مبنی ہے ، جبکہ ہر تجارت کا خطرہ اکاؤنٹ میں 1٪ منافع پر قابو پایا جاتا ہے۔
- ضرورت سے زیادہ تجارت کو روکنے کے لئے ، حکمت عملی میں ہر تجارت کے درمیان کم از کم 20 K لائنوں کے وقفے کو نافذ کیا گیا ہے تاکہ ٹھنڈک کی مدت باقی رہے اور اتار چڑھاؤ سے بچ سکے۔
اسٹریٹجک فوائد
- اس حکمت عملی کے ذریعے قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو ٹریڈنگ کے اتار چڑھاؤ والے علاقوں میں پکڑا جاسکتا ہے ، جس سے منافع کی امید میں کم قیمت پر خریدنے اور زیادہ قیمت پر فروخت کرنے میں مدد ملتی ہے۔
- اس حکمت عملی میں اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ اور اسٹاپ اسٹاپ اور فی ٹرانزیکشن 1 فیصد فکسڈ رسک سمیت سخت رسک مینجمنٹ اقدامات شامل ہیں جو واپسی اور ایک ہی ٹرانزیکشن نقصان کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
- تجارت کے درمیان کم سے کم وقفے کی ترتیب کے ذریعے (20 ک لائن) ، حکمت عملی بار بار تجارت اور مارکیٹ کے شور سے دھوکہ دہی سے بچتی ہے۔
- حکمت عملی کی منطق واضح ہے، یہ سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے اور مختلف مارکیٹ کے حالات میں لاگو کرنے کے لئے موزوں ہے.
اسٹریٹجک رسک
- حکمت عملی کی کامیابی کا ایک بڑا حصہ ٹریڈنگ کے بینڈ کی صحیح شناخت پر منحصر ہے، اور اگر ٹریڈنگ کے بینڈ کی شناخت درست نہیں ہے تو، نقصان دہ تجارت کا سبب بن سکتا ہے.
- اگر مارکیٹ ٹریڈنگ کے دائرے سے باہر نکل جائے اور رجحان پیدا ہوجائے تو ، اس حکمت عملی سے رجحان سازی کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔
- حکمت عملی کے باوجود خطرے کے انتظام کے اقدامات کے باوجود ، مارکیٹ کے انتہائی حالات میں ، توقع سے زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
- حکمت عملی کے پیرامیٹرز (جیسے اوور بائ / اوور سیل لیول ، اے ٹی آر ضرب ، وغیرہ) کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اور نامناسب پیرامیٹرز کی وجہ سے خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- دوسرے تکنیکی اشارے (جیسے MACD ، RSI ، وغیرہ) کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق کرنے پر غور کریں ، تاکہ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکے۔
- متحرک اسٹاپ اور اسٹاپ میکانیزم متعارف کروائیں ، جیسے قیمتوں میں فائدہ مند سمت میں حرکت کرتے ہوئے اسٹاپ کی جگہ کو ایڈجسٹ کریں تاکہ زیادہ منافع حاصل کیا جاسکے۔
- ٹرانزیکشن زون کی شناخت کے لئے ، اعلی درجے کی ٹکنالوجی جیسے مشین لرننگ الگورتھم کو درستگی کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- رجحان مارکیٹ میں ، رجحان فلٹر متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے تاکہ رجحان مارکیٹ میں تجارت سے بچایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
بے ترتیب oscillating اشارے پر مبنی اتار چڑھاؤ کے بینڈ ٹریڈنگ حکمت عملی پہلے سے طے شدہ ٹریڈنگ بینڈ کے اندر تجارت کو متحرک کرنے کی کوشش کرتی ہے ، بے ترتیب اشارے کے اوور خرید اور اوور فروخت سگنل کا استعمال کرتے ہوئے۔ یہ حکمت عملی سخت رسک مینجمنٹ اور ٹریڈنگ وقفے کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں ، لیکن اس کی کامیابی کا انحصار زیادہ تر تجارت کے بینڈ کی صحیح شناخت پر ہے۔ مستقبل کی اصلاح کی سمت میں دیگر تکنیکی اشارے ، متحرک اسٹاپ نقصان کی حد ، جدید ترین بینڈ شناخت کی تکنیک کا استعمال اور رجحان فلٹر شامل کرنا شامل ہے۔ عملی طور پر ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز اور رسک مینجمنٹ کے قواعد کو ذاتی ترجیحات اور خطرے سے نمٹنے کی اہلیت کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-06-11 00:00:00
end: 2024-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Range Trading with Stochastic", overlay=true)
// Input Parameters
overboughtLevel = input.int(80, title="Overbought Level", minval=1, maxval=100)
oversoldLevel = input.int(20, title="Oversold Level", minval=1, maxval=100)
stochLength = input.int(14, title="Stochastic Length", minval=1)
riskPerTrade = input.float(0.01, title="Risk per Trade (%)", minval=0.01, maxval=100, step=0.01)
barsBetweenTrades = input.int(20, title="Bars Between Trades", minval=1)
// Calculate Stochastic Oscillator
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, stochLength), 3)
d = ta.sma(k, 3)
// Variables to Track Time Since Last Trade
var lastTradeBar = 0
barsSinceLastTrade = bar_index - lastTradeBar
// Risk Management
atr = ta.atr(14)
stopLoss = 2 * atr
takeProfit = 2 * atr
riskAmount = strategy.equity * riskPerTrade / 100
positionSize = 1
// Entry Conditions
longCondition = k < oversoldLevel and strategy.position_size == 0 and barsSinceLastTrade >= barsBetweenTrades
shortCondition = k > overboughtLevel and strategy.position_size == 0 and barsSinceLastTrade >= barsBetweenTrades
// Entry/Exit Orders
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
lastTradeBar := bar_index // Update last trade bar
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
lastTradeBar := bar_index // Update last trade bar
// Plot Stochastic
plot(k, color=color.blue, title="%K")
plot(d, color=color.orange, title="%D")
hline(overboughtLevel, color=color.red, title="Overbought")
hline(oversoldLevel, color=color.green, title="Oversold")