ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی اوسط کی واپسی کے اصول پر مبنی ہے ، جس میں قیمتوں کی نقل و حرکت کی اوسط سے انحراف کی صورت میں تجارتی فیصلے کرنے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قیمت اوپر کی طرف مڑتی ہے تو کم ہوجاتی ہے ، جب نیچے کی طرف مڑتی ہے تو زیادہ ہوجاتی ہے ، اور جب قیمت منتقل ہونے والی اوسط پر واپس آتی ہے تو اس کی صفائی ہوجاتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ قیمت ہمیشہ اوسط کی سطح پر واپس آجائے گی۔
حکمت عملی کا اصول
- قیمتوں کی اوسط سطح کے طور پر مقررہ مدت ((ڈیفالٹ 20) کے لئے سادہ منتقل اوسط ((SMA) کا حساب لگائیں۔
- قیمت کا معیاری فرق ((DEV) حساب لگائیں اور اس کے ساتھ اوپر اور نیچے کی سمت بنائیں۔ اوپر کی سمت SMA کے علاوہ معیاری فرق کا ضرب ہے ((پہلے سے طے شدہ 1.5) ، نیچے کی سمت SMA کے علاوہ معیاری فرق کا ضرب ہے۔
- جب قیمت اوپر کی طرف ٹریک کو توڑتی ہے تو خالی ہوجائیں ، اور جب نیچے کی طرف ٹریک کو توڑتی ہے تو زیادہ ہوجائیں۔
- جب زیادہ کرنے والی قیمت نیچے کی طرف سے SMA کو پار کرتی ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے ، اور جب خالی کرنے والی قیمت اوپر کی طرف سے SMA کو پار کرتی ہے تو اس کی قیمت خالی ہوتی ہے۔
- چارٹ پر منتقل اوسط ، اوپر کی پٹری ، نیچے کی پٹری اور خرید و فروخت کے سگنل کو نشان زد کریں۔
طاقت کا تجزیہ
- اوسط واپسی کی حکمت عملی اس شماریاتی اصول پر مبنی ہے کہ قیمت ہمیشہ اوسط پر واپس آتی ہے ، طویل مدتی میں منافع کی ایک خاص امکان ہے۔
- اوپر اور نیچے ریل کی ترتیب واضح داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات فراہم کرتی ہے ، جو عملدرآمد اور انتظام میں آسان ہے۔
- حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے، اسے سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
- واضح طور پر اوسط ریگریشن کی خصوصیات والی اقسام اور ادوار پر لاگو ہوتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
- مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کی صورت میں ، قیمتوں میں طویل عرصے تک اوسط سے انحراف ہوسکتا ہے اور اس کی واپسی نہیں ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے حکمت عملی ناکام ہوجاتی ہے۔
- معیاری فاصلے کے ضارب کی غلط ترتیب سے تجارت کی کثرت بہت زیادہ یا بہت کم ہوجاتی ہے ، جس سے منافع متاثر ہوتا ہے۔
- قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ، اوپر اور نیچے کی سلاخوں کا اثر ختم ہوسکتا ہے۔
- اس حکمت عملی کو منافع بخش نہیں بنایا جاسکتا ہے اگر اس میں کوئی نسل یا سائیکل نہیں ہے جس میں اوسط واپسی کی خصوصیت موجود ہے۔
اصلاح کی سمت
- ایس ایم اے کے دورانیہ اور معیاری فاصلے کے ضارب پر اصلاحی ٹیسٹ کریں ، بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
- رجحانات کا تعین کرنے کے لئے اشارے متعارف کروائیں اور جب رجحانات واضح ہوں تو منفی تجارت سے گریز کریں۔
- معیاری انحراف سے باہر اے ٹی آر جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں ، متحرک مدار کی تعمیر کریں۔
- سلائڈ پوائنٹس ، فیس اور دیگر ٹرانزیکشن لاگت کو مدنظر رکھتے ہوئے ، ریٹرن کی صداقت کو کنٹرول کریں۔
- ونڈ کنٹرول ماڈیولز شامل کریں ، جیسے اسٹاپ نقصان کی روک تھام ، پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ۔
خلاصہ کریں۔
اوسط واپسی کی حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد پر اعداد و شمار کے اصولوں پر مبنی ہے ، جس میں قیمت کی اوسط قیمت کی تعمیر کی طرف سے ٹریڈنگ کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حکمت عملی کی منطق آسان ہے ، اس پر عمل درآمد واضح ہے ، لیکن اس پر غور کرنا ضروری ہے کہ مختلف قسم کے انتخاب اور پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جائے۔ عملی استعمال میں ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بڑھانے کے لئے رجحانات ، تجارت کے اخراجات ، خطرے کے کنٹرول اور دیگر عوامل پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، اوسط واپسی کی حکمت عملی ایک عام حکمت عملی ہے جو مقدار کی تجارت کے میدان میں گہری تحقیق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Mean Regression Strategy", overlay=true)
// Define the lookback period for the moving average
length = input.int(20, title="Moving Average Length")
mult = input.float(1.5, title="Standard Deviation Multiplier")
// Calculate the moving average and standard deviation
ma = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
// Calculate upper and lower bands
upper_band = ma + dev
lower_band = ma - dev
// Plot the moving average and bands
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2, title="Moving Average")
plot(upper_band, color=color.red, linewidth=2, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, linewidth=2, title="Lower Band")
// Entry conditions
long_condition = ta.crossover(close, lower_band)
short_condition = ta.crossunder(close, upper_band)
// Exit conditions
exit_long_condition = ta.crossunder(close, ma)
exit_short_condition = ta.crossover(close, ma)
// Strategy orders
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exit_long_condition)
strategy.close("Long")
if (exit_short_condition)
strategy.close("Short")
// Plot signals on the chart
plotshape(series=long_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=short_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")