ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
اس حکمت عملی میں دوہری مساوی لائن کراس ، آر ایس آئی اور بے ترتیب اشارے شامل ہیں ، متعدد تکنیکی اشارے کی مشترکہ تصدیق کے ذریعہ ، مختصر لائن تجارت میں اعلی جیت کے تجارتی مواقع کی تلاش ہے۔ حکمت عملی میں 20 اور 50 دن کی دو متحرک اوسط کی کراسنگ کو بنیادی تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ آر ایس آئی اور بے ترتیب اشارے کے ساتھ مل کر معاون فیصلے کے طور پر ، تجارتی سگنل کی دوہری تصدیق کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں اے ٹی آر کو اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی بنیاد کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے ، جس میں فکسڈ رسک ریٹرن کے مقابلے میں پوزیشن کا انتظام کیا گیا ہے ، جس میں خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے مستحکم منافع حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- 20 دن اور 50 دن کی دو متحرک اوسطوں کا حساب لگائیں ، جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے ٹکرا جاتا ہے تو ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- آر ایس آئی کو بطور معاون فیصلہ متعارف کروانا۔ جب آر ایس آئی اوور خرید یا اوور فروخت کی حد تک نہ پہنچے تو ہی پوزیشن لگانے پر غور کریں۔
- بے ترتیب اشارے کو بطور معاون فیصلہ متعارف کروانا۔ جب بے ترتیب اشارے کی لائن اوور بیو یا اوور سیل رینج تک نہیں پہنچتی ہے تو ہی پوزیشن لگانے پر غور کیا جائے گا۔
- اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ اور اسٹاپ پوزیشن کا حساب لگائیں ، اور اسٹاپ اور اسٹاپ کی قیمتوں کو 1: 2 کے مطابق خطرہ سے فائدہ حاصل کریں۔
- جب زیادہ کیا جائے تو ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کم از کم قیمت کو کم کرنے کے لئے اے ٹی آر ہے ، اور اسٹاپ پوزیشن زیادہ سے زیادہ قیمت کے لئے 2 گنا اے ٹی آر ہے۔ جب خالی کیا جائے تو ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن زیادہ سے زیادہ قیمت کے لئے اے ٹی آر ہے ، اور اسٹاپ پوزیشن کم سے کم قیمت کے لئے 2 گنا اے ٹی آر ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ڈبل مساوی لائن کراس ایک سادہ اور آسان استعمال کے لئے رجحان کا تعین کرنے والا اشارے ہے ، جو RSI اور بے ترتیب اشارے کے ساتھ مل کر جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔
- آر ایس آئی اور بے ترتیب اشارے اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرسکتے ہیں کہ آیا مارکیٹ اوورلوڈ اور اوورلوڈ میں ہے یا نہیں ، اور انتہائی حالات میں داخل ہونے سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔
- فکسڈ رسک کمائی تناسب کے ساتھ پوزیشن مینجمنٹ کا طریقہ ، مجموعی خطرے کو کنٹرول کرنے کی شرط پر ، نسبتا مستحکم منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
- پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے ماحول اور ٹریڈنگ سٹائل کے لئے مناسب ہیں.
اسٹریٹجک رسک
- رجحان سازی کی حکمت عملی میں مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر تجارت اور فنڈز کی کمی ہوتی ہے.
- فکسڈ ریٹرن اسٹاپ نقصانات ایک بار میں بہت زیادہ نقصانات کا سبب بن سکتے ہیں ، جس سے فنڈز کا منحنی خطوط کمزور ہوجاتا ہے۔
- پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ کے بارے میں غور کی کمی کے ساتھ ، انتہائی صورتحال کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مزید موثر تکنیکی اشارے متعارف کروائیں تاکہ سگنل کی درستگی اور وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکے۔
- اسٹریٹجک منافع کی سطح کو بڑھانے کے لئے زیادہ متحرک اور ذہین طریقے سے سٹاپ نقصان کی روک تھام کے نظام کو بہتر بنائیں۔
- پوزیشن مینجمنٹ کے معاملے میں ، پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کو جوڑا جاسکتا ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ میں ، خطرے کے بجٹ ، کیلی فارمولہ اور دیگر طریقوں کو متعارف کرانے سے فنڈز کے استعمال میں بہتری آئے گی۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک مختصر تجارت کی حکمت عملی ہے جو دوہری مساوات ، آر ایس آئی اور بے ترتیب اشارے پر مبنی ہے۔ متعدد تکنیکی اشارے کی مشترکہ تصدیق کے ذریعہ ، ٹریڈنگ کے خطرات پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ رجحان سازی کے مواقع پر بھی قابو پالیں۔ حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں آسان ہے ، اور مختصر تجارت کرنے والے سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ خامیاں بھی ہیں ، جیسے رجحانات کی گرفت کی محدود صلاحیت ، پوزیشن اور فنڈز کے متحرک انتظام کا فقدان۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-05-17 00:00:00
end: 2024-06-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Cruce de Medias con Filtros de RSI y Estocástico", overlay=true)
// Definir parámetros de las medias móviles
fast_length = input(20, title="Periodo de Media Rápida")
slow_length = input(50, title="Periodo de Media Lenta")
// Calcular medias móviles
fast_ma = ta.sma(close, fast_length)
slow_ma = ta.sma(close, slow_length)
// Añadir filtro RSI
rsi_length = input(7, title="Periodo del RSI")
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
rsi_overbought = input(70, title="RSI Sobrecomprado")
rsi_oversold = input(30, title="RSI Sobrevendido")
// Añadir filtro Estocástico
k_period = input(7, title="K Periodo del Estocástico")
d_period = input(3, title="D Periodo del Estocástico")
smooth_k = input(3, title="Suavización del Estocástico")
stoch_k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, k_period), smooth_k)
stoch_d = ta.sma(stoch_k, d_period)
stoch_overbought = input(80, title="Estocástico Sobrecomprado")
stoch_oversold = input(20, title="Estocástico Sobrevendido")
// Definir niveles de stop-loss y take-profit con ratio 2:1
risk = input(1, title="Riesgo en ATR")
reward_ratio = input(2, title="Ratio Riesgo/Beneficio")
atr_length = input(14, title="Periodo del ATR")
atr = ta.atr(atr_length)
stop_loss = risk * atr
take_profit = reward_ratio * stop_loss
// Señal de compra
long_condition = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and rsi < rsi_overbought and stoch_k < stoch_overbought
if (long_condition)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
// Señal de venta
short_condition = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma) and rsi > rsi_oversold and stoch_k > stoch_oversold
if (short_condition)
strategy.entry("Venta", strategy.short)
// Configurar Stop-Loss y Take-Profit para posiciones largas
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Compra", stop=low - stop_loss, limit=high + take_profit)
// Configurar Stop-Loss y Take-Profit para posiciones cortas
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Venta", stop=high + stop_loss, limit=low - take_profit)
// Plotear las medias móviles en el gráfico
plot(fast_ma, title="Media Rápida (50)", color=color.blue)
plot(slow_ma, title="Media Lenta (200)", color=color.red)
// Plotear RSI y Estocástico en subgráficos
hline(rsi_overbought, "RSI Sobrecomprado", color=color.red)
hline(rsi_oversold, "RSI Sobrevendido", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.orange, linewidth=2)
hline(stoch_overbought, "Estocástico Sobrecomprado", color=color.red)
hline(stoch_oversold, "Estocástico Sobrevendido", color=color.green)
plot(stoch_k, title="Estocástico K", color=color.purple, linewidth=2)
plot(stoch_d, title="Estocástico D", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_stepline)