ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مکمل ٹریڈنگ سسٹم بنانے کے لئے ہینڈل آؤٹ آؤٹ ، زیڈ ایل ایس ایم اے ، اور رشتہ دار حجم کے ساتھ آر وی او ایل پلس کا پتہ لگانے کے ساتھ ملتی ہے۔ ہینڈل آؤٹ آؤٹ حکمت عملی متحرک طور پر روکنے کی پوزیشن کو حقیقی اتار چڑھاؤ کی چوڑائی کے ذریعے ایڈجسٹ کرتی ہے ، جو مارکیٹ میں تبدیلیوں کو بہتر طور پر ڈھال سکتی ہے۔ زیڈ ایل ایس ایم اے قیمتوں کے رجحانات کو درست طریقے سے پکڑ سکتا ہے اور تجارت کی سمت فراہم کرسکتا ہے۔ آر وی او ایل پلس کا پتہ لگانے سے حکمت عملی کو کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے ، جس سے تجارت کا معیار بہتر ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- اے ٹی آر کا حساب لگائیں ، اور اے ٹی آر اور اعلی ترین / کم قیمت کے مطابق کثیر سر اور خالی سر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کا حساب لگائیں۔
- رجحانات کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے ZLSMA کا حساب لگائیں۔
- آر وی او ایل کا حساب لگائیں ، آر وی او ایل کا موازنہ کریں اور طے شدہ حد کو طے کریں کہ آیا ٹرانسپورٹ میں پلس ہے۔
- کثیر سر اندراج: موجودہ اختتامی قیمت پر ZLSMA پہننا ، اور RVOL زیادہ سے زیادہ قیمت سے زیادہ ہے ، زیادہ آرڈر کھولا ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن حالیہ کم ہے۔
- خالی سر داخلہ: موجودہ اختتامی قیمت کے تحت ZLSMA کو عبور کریں ، اور RVOL قیمت سے زیادہ ہو ، خالی پیپر کھولیں ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن حالیہ اونچائی ہے۔
- متعدد شائقین: موجودہ اختتامی قیمت کے تحت ZLSMA پہننا ، زیادہ سے زیادہ شائقین۔
- خالی سر: موجودہ اختتامی قیمت پر ZLSMA پہن کر ، خالی ٹکٹ
اسٹریٹجک فوائد
- لیمپ آؤٹ پٹ کا قاعدہ متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ، جس سے فکسڈ اسٹاپ نقصان کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
- ZLSMA تیزی سے قیمتوں میں تبدیلیوں کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے ، جو تجارت کے لئے قابل اعتماد رجحانات کا فیصلہ فراہم کرتا ہے۔
- آر وی او ایل پلس کا پتہ لگانے سے حکمت عملی کو کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے ، جس سے تجارت کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- حکمت عملی کی منطق واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- غیر واضح رجحانات یا بار بار ہلچل والے بازاروں میں ، اس حکمت عملی میں زیادہ تجارت ہوسکتی ہے ، جس سے فیس کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی ترتیب (جیسے اے ٹی آر سائیکل ، زیل ایس ایم اے سائیکل ، آر وی او ایل کی حد وغیرہ) حکمت عملی کی کارکردگی پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ نامناسب پیرامیٹرز حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتے ہیں۔
- اس حکمت عملی میں پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحانات کی تصدیق کے اشارے متعارف کروائیں ، جیسے اوسط لائن سسٹم یا حرکیات کے اشارے ، تاکہ رجحانات کے فیصلے کی درستگی کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔
- آر وی او ایل پلس کا پتہ لگانے کے منطق کو بہتر بنائیں ، جیسے کہ سگنل کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لئے تجارت کو متعدد آر وی او ایل پلس کے تسلسل پر غور کریں۔
- باہر نکلنے کی شرائط میں منافع کی روک تھام کی منطق شامل کریں ، اگر منافع کا ایک خاص ہدف حاصل کیا جائے تو اس کو صاف کردیں ، تاکہ پہلے سے حاصل ہونے والے منافع کو لاک کیا جاسکے۔
- مارکیٹ کی خصوصیات اور تجارت کی اقسام کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کریں۔
- پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول کے اصولوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی کو بہتر بنانا ، حکمت عملی کی استحکام اور وشوسنییتا کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
ZLSMA-Enhanced Pendant Exit Strategy and Transaction Pulse Detection ایک رجحان سے باخبر رہنے والی حکمت عملی ہے جو رجحان کے مواقع پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ متحرک اسٹاپ نقصان ، رجحان کا فیصلہ اور ٹرانسمیشن پلس کا پتہ لگانے کے ذریعے تجارتی خطرہ کو کنٹرول کرتی ہے۔ حکمت عملی کی منطق واضح ، سمجھنے میں آسان اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے ، لیکن عملی استعمال میں ابھی بھی مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات اور تجارت کی اقسام کے ساتھ مل کر اصلاح اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ زیادہ سگنل کی تصدیق کے اشارے ، باہر نکلنے کے حالات کو بہتر بنانے ، پیرامیٹرز کو منطقی ترتیب دینے ، اور پوزیشنوں کے سخت انتظام اور خطرے پر قابو پانے کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی ایک مستحکم اور موثر تجارتی آلہ بننے کی امید رکھتی ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chandelier Exit Strategy with ZLSMA and Volume Spike Detection", shorttitle="CES with ZLSMA and Volume", overlay=true, process_orders_on_close=true, calc_on_every_tick=false)
// Chandelier Exit Inputs
lengthAtr = input.int(title='ATR Period', defval=1)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=2.0)
useClose = input.bool(title='Use Close Price for Extremums', defval=true)
// Calculate ATR
atr = mult * ta.atr(lengthAtr)
// Calculate Long and Short Stops
longStop = (useClose ? ta.highest(close, lengthAtr) : ta.highest(high, lengthAtr)) - atr
shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, lengthAtr) : ta.lowest(low, lengthAtr)) + atr
// Update stops based on previous values
longStop := na(longStop[1]) ? longStop : close[1] > longStop[1] ? math.max(longStop, longStop[1]) : longStop
shortStop := na(shortStop[1]) ? shortStop : close[1] < shortStop[1] ? math.min(shortStop, shortStop[1]) : shortStop
// Determine Direction
var int dir = na
dir := na(dir[1]) ? (close > shortStop ? 1 : close < longStop ? -1 : na) : close > shortStop[1] ? 1 : close < longStop[1] ? -1 : dir[1]
// ZLSMA Inputs
lengthZLSMA = input.int(title="ZLSMA Length", defval=50)
offsetZLSMA = input.int(title="ZLSMA Offset", defval=0)
srcZLSMA = input.source(close, title="ZLSMA Source")
// ZLSMA Calculation
lsma = ta.linreg(srcZLSMA, lengthZLSMA, offsetZLSMA)
lsma2 = ta.linreg(lsma, lengthZLSMA, offsetZLSMA)
eq = lsma - lsma2
zlsma = lsma + eq
// Plot ZLSMA
plot(zlsma, title="ZLSMA", color=color.purple, linewidth=3)
// Swing High/Low Calculation
swingHigh = ta.highest(high, 5)
swingLow = ta.lowest(low, 5)
// Relative Volume (RVOL) Calculation
rvolLength = input.int(20, title="RVOL Length")
rvolThreshold = input.float(1.5, title="RVOL Threshold")
avgVolume = ta.sma(volume, rvolLength)
rvol = volume / avgVolume
// Define buy and sell signals based on ZLSMA and Volume Spike
buySignal = (dir == 1 and dir[1] == -1 and close > zlsma and rvol > rvolThreshold)
sellSignal = (dir == -1 and dir[1] == 1 and close < zlsma and rvol > rvolThreshold)
// Define exit conditions based on ZLSMA
exitLongSignal = (close < zlsma)
exitShortSignal = (close > zlsma)
// Strategy Entries and Exits
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=swingLow)
if (sellSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=swingHigh)
if (exitLongSignal)
strategy.close("Long")
if (exitShortSignal)
strategy.close("Short")
// Alerts
alertcondition(buySignal, title='Alert: CE Buy', message='Chandelier Exit Buy!')
alertcondition(sellSignal, title='Alert: CE Sell', message='Chandelier Exit Sell!')