ChaoZhang
جائزہ
RSI دوہری دورانیہ اوسط لائن الٹ حکمت عملی ایک درمیانی مدت کا تجارتی نظام ہے جس میں نسبتا weak کمزور اشارے ((RSI) اور اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) کا امتزاج کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں قلیل مدتی اوور بائی اور اوور سیل کی حالت کو پکڑنا ہے ، جبکہ مجموعی رجحان کو دوہری اوسط لائن فلٹرنگ کے ذریعے تصدیق کرنا ہے۔ اس حکمت عملی کا مرکز RSI کی تیز رفتار رد عمل کی خصوصیات کو ممکنہ الٹ پوائنٹس کی شناخت کے لئے استعمال کرنا ہے ، اور بعد میں اوسط لائن کے کراس کے ذریعہ تجارتی سگنل کی تصدیق کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی شامل ہے ، جو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں خطرے کے انتظام کی ضروریات کے مطابق ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- قیمتوں کی نقل و حرکت میں تیزی سے تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے 2 سائیکل RSI کو بنیادی اشارے کے طور پر استعمال کریں۔
- دو ای ایم اے قائم کریں: فاسٹ ای ایم اے ((قلیل مدتی) اور سست ای ایم اے ((طویل مدتی) ، جو مجموعی رجحانات اور ممکنہ تجارتی علاقوں کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- متعدد داخلے کی شرائط
- قیمت سست EMA کے اوپر ہے (مستحکم رجحان کی تصدیق)
- قیمت تیزی سے ای ایم اے کے نیچے ہے (مختصر مدت میں واپسی کی نشاندہی کرتا ہے)
- RSI اوور سیل زون سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے (یہ ظاہر کرتا ہے کہ رفتار تبدیل ہونے لگی ہے)
- خالی سر داخلے کی شرط:
- سست ای ایم اے کے نیچے قیمت (مستقل رجحان کی تصدیق)
- قیمت تیزی سے EMA کے اوپر ہے (مختصر مدت میں واپسی کی نشاندہی)
- RSI اوور بائی زون سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے (یہ ظاہر کرتا ہے کہ رفتار تبدیل ہونے لگی ہے)
- آؤٹ پٹ کی حکمت عملی:
- جب قیمت تیزی سے EMA کو پار کرتی ہے تو منافع حاصل کرنے یا نقصان کو محدود کرنے کے لئے بند کریں
- لاگ ان قیمت پر مبنی فیصد اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، جو خطرے پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ تصدیق کا طریقہ کار: آر ایس آئی اور ڈبل ای ایم اے کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور تجارت کی درستگی کو بہتر بنانے کے قابل ہے۔
- لچکدار: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس میں اچھی لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔
- انٹیگریٹڈ رسک مینجمنٹ: بلٹ میں متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔
- رجحان کی پیروی اور الٹ کے ساتھ مل کر: حکمت عملی بڑے رجحانات میں الٹ کے مواقع کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ رجحانات کے ابتدائی مراحل میں ابتدائی طور پر داخل ہونے کے قابل ہے۔
- واضح تجارتی منطق: حکمت عملی کے قواعد واضح ، آسانی سے سمجھنے اور ان پر عمل درآمد ، جو تجارتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے میں معاون ہیں۔
- بصری معاونت: چارٹ پر انٹری پوائنٹس کی نشاندہی کرنا تاجر کو تجارتی فیصلوں کو بصری طور پر سمجھنے اور ان کا جائزہ لینے میں مدد کرتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کا اثر آر ایس آئی اور ای ایم اے کے پیرامیٹرز کی ترتیبات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے ، اور غلط پیرامیٹرز سے زیادہ تجارت یا کھوئے ہوئے مواقع پیدا ہوسکتے ہیں۔
- زلزلے کی مارکیٹ کا خطرہ: افقی مارکیٹوں میں ، بار بار غلط توڑنے سے لگاتار اسٹاپ نقصان ہوسکتا ہے۔
- پسماندہ: EMA ایک پسماندہ اشارے کے طور پر ، جو تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں دیر سے رد عمل ظاہر کرسکتا ہے۔
- تکنیکی اشارے پر بہت زیادہ انحصار: بنیادی باتوں اور مارکیٹ کے جذبات کو نظرانداز کرنے سے اہم واقعات یا خبروں کی اشاعتوں کے دوران نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
- واپسی کا خطرہ: اگرچہ اسٹاپ نقصانات ہیں ، لیکن انتہائی حالات میں زیادہ واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود کار طریقے سے آر ایس آئی اور ای ایم اے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک موافقت پذیر الگورتھم متعارف کرایا گیا ہے۔
- ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: طویل مدتی رجحانات کا اندازہ لگانے اور داخلے کے مقامات کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے۔
- مقداری خطرے کی تشخیص: اسٹاپ نقصان کی سطح اور پوزیشن کا سائز مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
- ٹرانزیکشن حجم اشارے شامل کریں: ٹرانزیکشن حجم کے تجزیہ کو جوڑ کر ، رجحان کے فیصلے اور الٹ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں۔
- مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کے انتخاب اور سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنانا۔
- جذبات کے اشارے کے انضمام: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے ، جیسے VIX یا سوشل میڈیا کے جذبات کے تجزیے ، مارکیٹ کی بصیرت کو بڑھانا۔
- بنیادی فلٹرز: میکرو اکنامک اشارے یا واقعات سے چلنے والے ٹرانزیکشن فلٹرز شامل کریں۔
خلاصہ کریں۔
RSI دوہری دورانیہ اوسط الٹ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو حرکیات اور رجحانات کے تجزیہ کو جوڑتی ہے۔ حکمت عملی مختصر مدت کے RSI کی حساسیت کو طویل مدتی EMA کی رجحانات کی تصدیق کی خصوصیات کے ساتھ مہارت سے جوڑ کر ، مارکیٹ کے ردعمل کے لئے حساسیت کو برقرار رکھتے ہوئے ، غلطی سے تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کم کرنے کے قابل ہے۔ بلٹ ان متحرک رسک مینجمنٹ میکانزم حکمت عملی کی طاقت کو مزید بڑھا دیتا ہے ، جس سے یہ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔
تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، اس نظام کو پیرامیٹرز کی اصلاح اور مارکیٹ میں موافقت کے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکمت عملی کی طویل مدتی پائیداری کو بہتر بنانے کے ل traders ، تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ حکمت عملی کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی کریں ، پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے بہتر بنائیں ، اور اضافی تجزیاتی جہتوں کو متعارف کرانے پر غور کریں ، جیسے ملٹی ٹائم فریم تجزیہ اور مقداری خطرے کی تشخیص۔
آخر میں ، اگرچہ اس حکمت عملی میں حوصلہ افزا صلاحیت موجود ہے ، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ کوئی بھی تجارتی حکمت عملی کامل نہیں ہے۔ کامیاب تجارت صرف حکمت عملی پر ہی منحصر نہیں ہے ، بلکہ یہ بھی ہے کہ تاجر کی نظم و ضبط ، رسک مینجمنٹ کی مہارت اور مارکیٹ کی گہری تفہیم پر منحصر ہے۔ لہذا ، عملی استعمال میں ، ایک اچھی طرح سے فنڈ مینجمنٹ حکمت عملی کے ساتھ ، اور مارکیٹ میں تبدیلیوں کے ل learning سیکھنے اور ان کی موافقت کو برقرار رکھنا چاہئے۔
/*backtest
start: 2023-06-15 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Estrategia de reversión a la media elaborada por Javier Sanjuán basada en la estrategia del RSI de dos periodos creada por Larry Connors.
//Los parámetros de la misma deben ajustarse a cada activo y temporalidad previo estudio de backtesting.
//A continuación muestro algunas configuraciones con las que se ha aplicado con éxito:
//De izquierda a derecha: temporalidad, periodos de las correspondientes medias móviles, zonas de sobrecompra y sobreventa del RSI de 2 periodos, stop loss recomendado y apalancamiento máximo permitido para cada activo.
//US100/USDT: 4h. EMAs (15, 350), RSI2 (25, 80), SL 7%, APx10.
//DAX/USDT: 4h, EMAs (45, 400), RSI2 (25, 70), SL 10%, AP x8.
//BTCUSDT: 1h, EMAs (10,400), RSI2 (10, 90), SL 10%, AP x7.
//XRPUSDT: 1h, EMAs (17, 400), RSI2 (20, 80), SL 14%, AP x5.
//XMRUSDT: 1h, EMAs (50, 400), RSI2 (30, 70), SL 13%, AP X5.
//ZECUSDT: 1h, EMAs (77, 400), RSI2 (30, 70), SL 13%, AP x5.
//Los parámetros deben modificarse cada pocos años para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado.
//Actualmente, vengo aplicándola sólo al mercado de las criptomonedas arriba indicadas desde enero 2023 hasta mayo 2024 con solo un mes en negativo y una rentabilidad media mensual del 26.24%.
//@version=5
strategy("Estrategia JSV", overlay=true)
// Parámetros de la estrategia
rsiPeriod = input.int(2, title="Periodo del RSI")
rsiOverbought = input.int(90, title="Zona de Sobrecompra del RSI", minval=50, maxval=100)
rsiOversold = input.int(10, title="Zona de Sobreventa del RSI", minval=0, maxval=50)
fastLength = input.int(10, title="Periodo de la Media Móvil Exponencial Rápida")
slowLength = input.int(400, title="Periodo de la Media Móvil Exponencial Lenta")
stopLossPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)")
// Indicadores
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
emaFast = ta.ema(close, fastLength)
emaSlow = ta.ema(close, slowLength)
// Señales de entrada y salida
longCondition = (close > emaSlow) and (close < emaFast) and (ta.crossover(rsi, rsiOversold))
shortCondition = (close < emaSlow) and (close > emaFast) and (ta.crossunder(rsi, rsiOverbought))
exitLongCondition = ta.crossover(close, emaFast)
exitShortCondition = ta.crossunder(close, emaFast)
// Estrategia Long
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Cálculo del Stop Loss
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close * (1 - stopLossPerc / 100))
// Estrategia Short
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Cálculo del Stop Loss
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close * (1 + stopLossPerc / 100))
// Salida de la posición cuando se cruza la media rápida
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")
// Marcas de entrada en el gráfico
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
// Plot de las medias móviles
plot(emaFast, title="EMA Rápida", color=color.rgb(228, 177, 102))
plot(emaSlow, title="EMA Lenta", color=color.rgb(193, 122, 0))