ChaoZhang
جائزہ
متحرک چینل فی صد بریکٹ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو قیمت کے اتار چڑھاؤ کی حد پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک متحرک اوسط ((ما) کو بطور بیس لائن استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اور نیچے ایک فیصد چینل کی حد طے کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت نیچے کی حد کو چھوئے تو خریدیں ، اور جب قیمت وسط لائن پر واپس آجائے تو فروخت کریں ، تاکہ چینل میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو پکڑ سکے۔ یہ طریقہ کار رجحانات کی پیروی کرنے اور اتار چڑھاؤ کی تجارت کی خصوصیات کو جوڑتا ہے ، جس کا مقصد داخلہ اور باہر نکلنے کے مواقع کو بہتر بنانا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
بیس لائن کا حساب کتاب: حکمت عملی صارف کو بیس لائن کے طور پر سادہ منتقل اوسط ((SMA) یا اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) منتخب کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ڈیفالٹ مدت 10 ہے ، لیکن یہ ان پٹ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
چینل بارڈر سیٹ کریں: اوپر اور نیچے چینل کی حدود کو بیس لائن کی بنیاد پر ایک فیصد اضافہ یا کمی کے ذریعہ طے کیا جاتا ہے۔ ڈیفالٹ فیصد 10٪ ہے ، جو پیرامیٹرز کے ذریعہ بھی ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
ٹریڈنگ سگنل پیدا:
- خریدنے کا اشارہ: جب قیمت نیچے سے نیچے کی حد کو عبور کرتی ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے۔
- فروخت سگنل: جب قیمت نیچے سے بیس لائن کو پار کرتی ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے۔
ٹرانزیکشنز کا نفاذ:
- جب خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے اور اس وقت کوئی پوزیشن نہیں ہوتی ہے تو ایک سے زیادہ پوزیشن کھولیں۔
- جب فروخت کا اشارہ ظاہر ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ پوزیشنیں ہوتی ہیں تو ، تجارت کو ختم کرنے کے لئے خالی پوزیشن۔
اسٹریٹجک فوائد
لچکدار: حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات اور اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہے ، جس میں ایک متحرک اوسط کو بطور بیس لائن استعمال کیا جاتا ہے۔
خطرے کا انتظام موثر ہے: فیصد چینل کی ترتیب کے ذریعہ ، حکمت عملی خطرے کو کسی حد تک کنٹرول کرسکتی ہے اور انتہائی حالات میں بار بار تجارت سے بچ سکتی ہے۔
اعلی لچکدار: حکمت عملی میں متعدد سایڈست پیرامیٹرز شامل ہیں جن میں اوسط لائن کی قسم ، دورانیہ اور چینل کی چوڑائی شامل ہے ، جس کو صارف مختلف مارکیٹوں اور ذاتی ترجیحات کے مطابق بہتر بنا سکتا ہے۔
بصری اثرات: حکمت عملی چارٹ پر بیس لائن اور چینل کی حدود کو بصری طور پر ظاہر کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کی ساخت اور موجودہ پوزیشن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
رجحان کی پیروی اور اس کے برعکس: نیچے کی سرحد پر خرید کر ، حکمت عملی ممکنہ الٹ کے مواقع کو پکڑ سکتی ہے۔ جبکہ بیس لائن پر بیچنے سے رجحان کے جاری رہنے پر منافع کمانے میں مدد ملتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جھوٹے توڑنے کا خطرہ: قیمتیں مختصر وقت کے لئے چینل کی حدود کو توڑ سکتی ہیں اور پھر تیزی سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں ، جس سے غلط سگنل اور غیر ضروری تجارت ہوتی ہے۔
غیر مستحکم مارکیٹ کی خراب کارکردگی: غیر واضح رجحانات کے ساتھ افقی بازاروں میں ، حکمت عملی سے بار بار تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
تاخیر: حرکت پذیر اوسط کے استعمال کی وجہ سے ، حکمت عملی تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں دیر سے رد عمل ظاہر کرسکتی ہے ، جس سے اہم داخلے یا باہر نکلنے کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔
پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار پیرامیٹرز کی ترتیب پر ہوتا ہے ، اور مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے سے بہت مختلف نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔
واحد تکنیکی اشارے پر انحصار: صرف قیمت اور چینل کے تعلقات پر انحصار کرتے ہوئے تجارت کرنا ، دوسرے اہم مارکیٹ کی معلومات اور بنیادی عوامل کو نظرانداز کرنا۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرایا: طویل مدتی رجحانات کے ساتھ مل کر ، تجارت کی درستگی اور منافع بخش بنانے میں مدد ملتی ہے۔
فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کریں: مثال کے طور پر ، ٹرانزیکشن کی تصدیق یا دیگر تکنیکی اشارے (جیسے RSI ، MACD ، وغیرہ) کو اضافی فیصلے کے طور پر شامل کیا جاسکتا ہے ، تاکہ جعلی سگنل کو کم کیا جاسکے۔
متحرک طور پر چینل کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کریں: مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق چینل کی فیصد کو خود بخود ایڈجسٹ کریں ، تاکہ مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ہو۔
آؤٹ پٹ میکانیزم کو بہتر بنائیں: منافع کو بہتر طور پر بچانے کے لئے ٹریکنگ اسٹاپس یا متحرک اسٹاپس پر مبنی اتار چڑھاؤ کو متعارف کرانے پر غور کریں۔
جزوی پوزیشن مینجمنٹ کو لاگو کریں: ایک واحد فیصلے کے خطرے کو کم کرنے کے لئے ، مختلف پوزیشنوں کی تعمیر کی اجازت دیں۔
مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے VIX انڈیکس کے ساتھ مل کر ، اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں یا تجارت کو معطل کریں۔
موافقت پذیر پیرامیٹرز کا طریقہ کار تیار کریں: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے ، تاریخی اعداد و شمار کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
متحرک چینل فی صد بریکٹ حکمت عملی ایک لچکدار تجارتی نظام ہے جو رجحان کی پیروی اور اتار چڑھاؤ کی تجارت کے تصور کو جوڑتی ہے۔ متحرک اوسط پر مبنی فی صد چینل کی ترتیب کے ذریعہ ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے مواقع کو پکڑنے کے قابل ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لچکدار ہے ، خطرے کا انتظام موثر ہے اور اس کی نمائش کی اعلی سطح ہے ، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اس میں جھوٹی توڑ ، اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ کی خراب کارکردگی کا خطرہ بھی ہے۔
حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرانے ، فلٹرنگ کے حالات کو بڑھانے ، چینل کی چوڑائی کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے جیسے اصلاحی سمتوں پر غور کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، دیگر تکنیکی اشارے اور بنیادی تجزیہ کے ساتھ مل کر ، اور پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول کے زیادہ نفیس طریقہ کار کو انجام دینے کے لئے بہتری کے راستے تلاش کرنے کے قابل ہیں۔
مجموعی طور پر ، متحرک چینل فی صد پیکیجنگ حکمت عملی تاجروں کو ایک ٹھوس فریم ورک مہیا کرتی ہے ، جس میں معقول پیرامیٹرز کی ترتیب اور مسلسل اصلاح کے ذریعہ ایک مضبوط تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ تاہم ، جیسا کہ تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، مارکیٹ کے حالات کا محتاط اندازہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ذاتی خطرے کی برداشت اور تجارتی اہداف کے مطابق مناسب ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-06-21 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Envelope Strategy", overlay=true)
// Input parameters
len = input(10, title="Length", minval=1)
percent = input(10.0, title="Percent")
src = input(close, title="Source")
exponential = input(false, title="Use EMA")
// Calculate basis, upper, and lower envelopes
basis = exponential ? ema(src, len) : sma(src, len)
k = percent / 100.0
upper = basis * (1 + k)
lower = basis * (1 - k)
// Buy and Sell conditions
buy_signal = crossover(src, lower)
sell_signal = crossover(src, basis)
// Plotting the basis, upper, and lower envelopes
plot(basis, "Basis", color=color.orange)
plot(upper, "Upper", color=color.blue)
plot(lower, "Lower", color=color.blue)
// Plotting buy and sell signals
plotshape(buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Trading operations
if (buy_signal and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal and strategy.position_size == 1)
strategy.close("Buy")