ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک جامع تکنیکی تجزیہ ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے متعدد عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے شامل ہیں۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے اور تجارتی فیصلے کرنے کے لئے مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے ان اشارے کے ذریعے کراس اور توڑنے کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے متعدد اشارے کا جامع تجزیہ کیا جائے۔
حکمت عملی کا اصول
چلتی اوسط ((MA): حکمت عملی دو اشاریہ چلتی اوسط ((EMA) کا استعمال کرتی ہے ، بالترتیب قلیل مدتی ((9 سائیکل) اور طویل مدتی ((21 سائیکل)) ۔ جب قلیل مدتی اوسط لائن پر طویل مدتی اوسط لائن کو عبور کیا جاتا ہے تو اسے خریدنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب قلیل مدتی اوسط لائن کے نیچے طویل مدتی اوسط لائن کو عبور کیا جاتا ہے تو اسے فروخت کرنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔
نسبتا strong مضبوط اشاریہ ((RSI): حکمت عملی میں 14 دوروں پر مشتمل RSI اشارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگرچہ کوڈ میں RSI کا براہ راست استعمال نہیں کیا گیا ہے تاکہ ٹریڈنگ سگنل پیدا کیا جاسکے ، لیکن RSI کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حالت میں ہے یا نہیں ، اور دوسرے اشارے کے لئے معاون حوالہ فراہم کرتا ہے۔
بولنگر بینڈ (Bollinger Bands): حکمت عملی 20 ادوار کے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتی ہے ، جس میں دو گنا معیاری فرق ہوتا ہے۔ بولنگر بینڈ کا استعمال قیمت کے اتار چڑھاؤ کی حد کا تعین کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے ، جب قیمت ٹریک کو چھوتی ہے یا ٹریک کو توڑ دیتی ہے تو ، اس سے رجحان کی تبدیلی کا اشارہ ہوسکتا ہے۔
سپر ٹرینڈ اشارے: یہ ایک ٹرینڈ ٹریکنگ اشارے ہے جو اے ٹی آر ((اوسط حقیقی رینج) پر مبنی ہے۔ جب سپر ٹرینڈ لائن قیمت کے نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
وی ڈبلیو اے پی (VWAP): وی ڈبلیو اے پی (VWAP) چارٹ پر تیار کیا جاتا ہے ، جس کا استعمال تجارت کے فیصلوں کے لئے اضافی حوالہ فراہم کرنے کے لئے ، دن کے اوسط کے مقابلے میں موجودہ قیمت کی پوزیشن کا اندازہ لگانے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔
پس منظر کا رنگ: حکمت عملی سپر ٹرینڈ اشارے کے رجحان کی سمت کے مطابق چارٹ کے پس منظر کا رنگ تبدیل کرتی ہے ، سبز بڑھتی ہوئی رجحان کی نشاندہی کرتا ہے ، اور سرخ گرتی ہوئی رجحان کی نشاندہی کرتا ہے ، جو مارکیٹ کے مجموعی رجحان کو بصری طور پر ظاہر کرتا ہے۔
حکمت عملی کا حتمی ٹریڈنگ سگنل قلیل مدتی اور طویل مدتی منتقل اوسط پر مبنی ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے ٹکرا جاتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے ٹکرا جاتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد رجحان کے ابتدائی مرحلے کو پکڑنا ہے ، جبکہ دیگر اشارے سگنل کی تاثیر کی تصدیق کے لئے استعمال ہوسکتے ہیں۔
اسٹریٹجک فوائد
ملٹی میٹر انٹیگریٹڈ تجزیہ: متعدد تکنیکی اشارے کو جوڑ کر ، حکمت عملی مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے تجزیہ کرنے کے قابل بناتی ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا اور درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار سے ایک ہی اشارے سے ممکنہ طور پر جھوٹے سگنل کم ہوسکتے ہیں۔
رجحانات کا سراغ لگانا: اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد مارکیٹ کے رجحانات کی پیروی کرنا ہے ، جس سے مارکیٹ کے بڑے رجحانات کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے منافع کے مواقع میں اضافہ ہوتا ہے۔
بصری اثرات: حکمت عملی چارٹ پر متعدد اشارے اور سگنل تیار کرتی ہے ، بشمول پس منظر کے رنگ میں تبدیلی ، جس سے تاجر کو مارکیٹ کی حالت اور ممکنہ تجارتی مواقع کے بارے میں بصری طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
لچکدار: حکمت عملی میں متعدد سایڈست پیرامیٹرز پیش کیے گئے ہیں ، جو تاجروں کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور ذاتی ترجیحات کے مطابق بہتر بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔
جامع مارکیٹ تجزیہ: حکمت عملی قیمتوں کے رجحانات ((موبائل اوسط) ، اتار چڑھاؤ ((برن بینڈ) ، رفتار ((RSI) اور حجم ((VWAP) کو جامع طور پر مدنظر رکھتے ہوئے ، مارکیٹ کا جامع تجزیہ فراہم کرتی ہے۔
خودکار تجارت: حکمت عملی ٹریڈنگ ویو پلیٹ فارم پر خودکار تجارت کو کم کرنے ، انسانی جذبات کے اثرات کو کم کرنے ، تجارت کی غیر جانبداری اور نظم و ضبط کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
حد سے زیادہ اصلاح: حکمت عملی میں متعدد اشارے اور پیرامیٹرز شامل ہونے کی وجہ سے حد سے زیادہ اصلاح کا خطرہ ہے۔ حد سے زیادہ اصلاح سے حکمت عملی کا تاریخی اعداد و شمار پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ ہوسکتا ہے ، لیکن حقیقی تجارت میں اس کی کارکردگی خراب ہے۔
سگنل تاخیر: حرکت پذیر اوسط اور دیگر تکنیکی اشارے عام طور پر تاخیر کا شکار ہوتے ہیں ، جس کی وجہ سے رجحانات میں تبدیلی کے قریب بڑے پیمانے پر پیچھے ہٹنا پڑ سکتا ہے۔
بار بار تجارت: اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ، چلتی اوسط اکثر ٹرانسفر ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تجارتی سگنل اور اعلی تجارتی لاگت آتی ہے۔
مارکیٹ کے حالات میں تبدیلی: حکمت عملی مخصوص مارکیٹ کے حالات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے ، لیکن مارکیٹ کے حالات میں تبدیلی کے ساتھ اس کی تاثیر میں نمایاں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
اشارے کا تنازعہ: متعدد اشارے بعض اوقات متضاد سگنل دے سکتے ہیں ، جس سے تجارتی فیصلوں میں دشواری اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہوسکتی ہے۔
رسک مینجمنٹ کی کمی: کوڈ میں واضح طور پر اسٹاپ اور اسٹاپ سیٹنگ نہیں ہے ، جس سے منفی حالات میں زیادہ نقصان اٹھانا پڑسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹرز کو متعارف کرانے: مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق متحرک اوسط اور برین بینڈ کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ وہ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہو۔
اضافی فلٹرنگ شرائط: اضافی فلٹرنگ شرائط شامل کی جاسکتی ہیں ، جیسے تجارتی حجم کی تصدیق یا رجحان کی طاقت کے اشارے ، جعلی سگنل کو کم کرنے اور تجارت کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے۔
روک تھام اور روک تھام: خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو لاک کرنے کے لئے حکمت عملی میں مناسب روک تھام اور روک تھام کے طریقہ کار کو شامل کریں۔
انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانا: انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لئے آر ایس آئی اور برین بینڈ سگنل کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر جب آر ایس آئی اوور بائ / اوور سیل زون میں داخل ہوتا ہے اور قیمت برین بینڈ کی سرحد کے قریب ہوتی ہے۔
مارکیٹ رجیم کی شناخت میں شامل ہونا: مارکیٹ کی مختلف حالتوں کی شناخت ((رجحانات ، اتار چڑھاؤ) کو حاصل کرنا ، اور مختلف حالتوں میں مختلف تجارتی حکمت عملیوں کا استعمال کرنا۔
سپر ٹرینڈ اشارے کے استعمال کو بہتر بنائیں: سپر ٹرینڈ اشارے کو صرف پس منظر کے رنگ میں تبدیلی کے بجائے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ایک اہم ٹول کے طور پر استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
جذبات کے اشارے شامل کریں: مارکیٹ کی مجموعی حالت اور ممکنہ موڑ کے بارے میں فیصلہ کرنے میں مدد کے لئے حجم یا اتار چڑھاؤ پر مبنی مارکیٹ کے جذبات کے اشارے متعارف کروائے۔
پوزیشن مینجمنٹ کو لاگو کریں: سگنل کی طاقت اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی متحرک حالت کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں ، تاکہ منافع کے خطرے کا تناسب بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
ایک کثیر اشارے پر مشتمل رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ایک جامع تکنیکی تجزیہ ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں متعدد عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی جامع مارکیٹ تجزیہ طریقہ کار اور رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت ہے ، جس سے مارکیٹ کی صورتحال کا متعدد زاویوں سے جائزہ لیا جاسکتا ہے اور تجارتی فیصلے کیے جاسکتے ہیں۔ تاہم ، حکمت عملی کو ضرورت سے زیادہ اصلاح ، سگنل کی تاخیر اور بار بار تجارت جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
حکمت عملی کی افادیت کو مزید بڑھانے کے لئے ، آپ کو متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ ، فلٹرنگ کے حالات میں اضافہ ، اسٹاپ اسٹاپ میکانیزم ، انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانے ، مارکیٹ میں رجیم کی شناخت جیسے اصلاحاتی اقدامات متعارف کرانے پر غور کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ ، سپر ٹرینڈ اشارے کے استعمال کو بہتر بنانا ، جذبات کے اشارے میں شامل ہونا اور پوزیشن مینجمنٹ کو موثر انداز میں انجام دینا بھی ایک قابل تلاش ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک جامع تکنیکی تجزیہ کا فریم ورک فراہم کرتی ہے ، لیکن عملی اطلاق میں مخصوص مارکیٹ کے حالات اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق مناسب موافقت اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلسل جانچ اور بہتری کے ساتھ ، اس حکمت عملی میں ایک طاقتور تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت ہے ، جو تاجروں کو پیچیدہ متغیر مارکیٹوں میں زیادہ باخبر فیصلے کرنے میں مدد کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-06-15 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Comb Backtest Debug", overlay=true)
// Input Parameters
lengthMA1 = input.int(9, title="Short-term MA Length")
lengthMA2 = input.int(21, title="Long-term MA Length")
lengthRSI = input.int(14, title="RSI Length")
lengthBB = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
multBB = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
lengthSupertrend = input.int(3, title="Supertrend Length")
multSupertrend = input.float(3.0, title="Supertrend Multiplier")
Periods = input.int(10, title="ATR Period")
src = input.source(hl2, title="Source")
Multiplier = input.float(3.0, title="ATR Multiplier", step=0.1)
changeATR = input.bool(true, title="Change ATR Calculation Method?")
highlighting = input.bool(true, title="Highlighter On/Off?")
// Moving Averages
ma1 = ta.ema(close, lengthMA1)
ma2 = ta.ema(close, lengthMA2)
// RSI
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, lengthBB)
dev = multBB * ta.stdev(close, lengthBB)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// ATR Calculation
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
// Supertrend Calculation
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// VWAP
vwap = ta.vwap(close)
// Plotting Supertrend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.new(color.green, 70))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.new(color.red, 70))
// Buy and Sell Signals for Supertrend
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 70), text="BUY", transp=0)
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 70), text="SELL", transp=0)
// Highlighting the Trend
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.new(color.green, 90) : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.new(color.red, 90) : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highlighter", color=shortFillColor)
// Plot Moving Averages
plot(ma1, title="Short-term MA", color=color.new(color.blue, 70), linewidth=2)
plot(ma2, title="Long-term MA", color=color.new(color.red, 70), linewidth=2)
// Plot RSI
hline(70, "Overbought", color=color.new(color.red, 70))
hline(30, "Oversold", color=color.new(color.green, 70))
plot(rsi, title="RSI", color=color.new(color.purple, 70), linewidth=2)
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, title="BB Basis", color=color.new(color.orange, 70))
p1 = plot(upperBB, title="BB Upper", color=color.new(color.gray, 70))
p2 = plot(lowerBB, title="BB Lower", color=color.new(color.gray, 70))
fill(p1, p2, color=color.new(color.silver, 90), transp=90)
// Plot VWAP
plot(vwap, title="VWAP", color=color.new(color.green, 70), linewidth=2)
// Background Color Based on Supertrend
bgcolor(trend == 1 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Background Color", transp=90)
// Simplified Buy and Sell Conditions for Testing
buyCondition = ta.crossover(ma1, ma2)
sellCondition = ta.crossunder(ma1, ma2)
// Debugging plots
plotchar(buyCondition, char='B', location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 70), size=size.small, title="Buy Condition")
plotchar(sellCondition, char='S', location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 70), size=size.small, title="Sell Condition")
// Strategy orders for backtesting
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Alerts for Combined Buy and Sell Conditions
alertcondition(buyCondition, title="Combined Buy Alert", message="Combined Buy Signal")
alertcondition(sellCondition, title="Combined Sell Alert", message="Combined Sell Signal")
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")