ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک جامع رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے جو متعدد تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، بنیادی طور پر 1 گھنٹے کی مدت کے لئے۔ یہ ایک متحرک اوسط ، ایک متحرک اشارے اور ایک جھٹکے والے اشارے کو جوڑتا ہے تاکہ موجودہ قیمت کے مقام کے سلسلے میں متعدد اشارے کا حساب کتاب کرکے مارکیٹ کے رجحان کا فیصلہ کیا جاسکے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب زیادہ تر اشارے بولی سگنل دکھاتے ہیں تو خرید لیا جاتا ہے ، اور جب زیادہ تر اشارے بولی سگنل دکھاتے ہیں تو فروخت کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد مضبوط مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے ، جبکہ متعدد اشارے کے امتزاج کے ذریعہ جعلی سگنل کے خطرے کو کم کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد متعدد تکنیکی اشارے کو موجودہ قیمت کے مقابلے میں حساب لگانا اور ان اشاروں کے مجموعی اشارے کی بنیاد پر تجارتی فیصلے کرنا ہے۔ خاص طور پر:
حرکت پذیری اوسط: 6 مختلف ادوار کے EMAs اور SMAs (10، 20، 30، 50، 100، 200) کا حساب لگایا جاتا ہے کہ آیا وہ اختتامی قیمت سے اوپر یا نیچے ہیں۔
RSI: 14 سائیکل RSI کا استعمال کرتے ہوئے ، جب RSI 50 سے زیادہ ہو تو اسے ایک مثبت سگنل سمجھا جاتا ہے ، اور 50 سے کم کو ایک منفی سگنل سمجھا جاتا ہے۔
بے ترتیب اشارے: 14 دوروں کے بے ترتیب اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، K لائن 80 سے زیادہ کو ایک مثبت سگنل سمجھا جاتا ہے ، اور 20 سے کم کو ایک منفی سگنل سمجھا جاتا ہے۔
سی سی آئی: 20 دورانیہ سی سی آئی کا استعمال کرتے ہوئے ، 100 سے زیادہ کو ایک مثبت سگنل سمجھا جاتا ہے ، اور 100 سے کم کو ایک منفی سگنل سمجھا جاتا ہے۔
متحرک اشارے: 10 سائیکل کی متحرکات کا حساب لگائیں ، مثبت قیمتوں کو bullish سگنل سمجھیں ، منفی قیمتوں کو bearish سگنل سمجھیں۔
MACD: 12-26-9 پیرامیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے MACD ، قطب نما گراف کو مثبت طور پر bullish سگنل کے طور پر ، منفی طور پر bearish سگنل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
حکمت عملی نے تمام اچھال کے اشاروں کی تعداد ((above_count) اور تمام گرنے والے اشاروں کی تعداد ((below_count) کا حساب لگایا ، اور پھر ان کے فرق ((below_count - above_count) کا حساب لگایا۔ یہ فرق بنیادی تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے:
- جب فرق کی قیمت مقررہ entry_long حد سے زیادہ ہو تو ، زیادہ پوزیشن کھولیں۔
- جب فرق کی قیمت مقررہ entry_short حد سے کم ہو تو ، پوزیشن کو خالی کریں۔
- جب فاریکس ٹریڈنگ کی بنیادی باتیں فرق قریبی لمبی حد سے کم ہو تو ، زیادہ سے زیادہ پوزیشنوں کو ختم کریں۔
- خالی پوزیشنوں کو ختم کریں جب فرق قریب_ مختصر کی حد سے زیادہ ہو۔
اس طریقہ کار سے حکمت عملی کو مارکیٹ کے رجحانات کی طاقت اور سمت کا اندازہ لگانے کے لئے متعدد اشارے کے مجموعی سگنل کی بنیاد پر ، اور اس طرح زیادہ مستحکم تجارتی فیصلے کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
کثیر اشارے جامع تجزیہ: متعدد تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا زیادہ جامع اندازہ لگانے کے قابل بناتی ہے ، جس سے کسی ایک اشارے سے ممکنہ طور پر جھوٹے سگنل کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
لچکدار: حکمت عملی میں مختلف قسم کے اشارے استعمال کیے جاتے ہیں (جیسے رجحانات ، حرکیات اور جھٹکے کے اشارے) ، جس کی وجہ سے یہ مختلف مارکیٹ کے حالات میں موثر رہتا ہے۔
لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب: صارف اپنی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کے نقطہ نظر کے مطابق انٹری اور آؤٹ پٹ کی قیمتوں کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کو زیادہ ذاتی بنایا جاسکے۔
رجحانات کا سراغ لگانے کی صلاحیت: متعدد اشارے کے اشارے کو یکجا کرکے ، حکمت عملی میں مارکیٹ کے مضبوط رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت ہے ، جس سے نمایاں منافع حاصل ہوتا ہے۔
رسک مینجمنٹ: حکمت عملی میں فلیٹ پوزیشن منطق شامل ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات میں ردوبدل کے وقت بروقت باہر نکل سکتی ہے ، جو خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔
بصری: حکمت عملی نے اوپر_کاؤنٹ اور نیچے_کاؤنٹ کے فرق کو چارٹ پر نقشہ کیا تاکہ تاجر کو مارکیٹ کے رجحانات کی شدت میں تبدیلی کو بصری طور پر دیکھ سکے۔
اسٹریٹجک رسک
تاخیر: متعدد منتقل اوسط اور دیگر تاخیر کے اشارے کے استعمال کی وجہ سے ، حکمت عملی کا رجحان الٹ جانے پر رد عمل سست ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے داخلے یا باہر نکلنے میں تاخیر ہوتی ہے۔
ضرورت سے زیادہ تجارت: غیر مستحکم مارکیٹوں میں ، اشارے اکثر متضاد سگنل دے سکتے ہیں ، جس سے ضرورت سے زیادہ تجارت اور تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: کراس مارکیٹ میں ، اشارے ایک چھوٹے سے اتار چڑھاؤ کو رجحان کے آغاز کے طور پر غلط سمجھ سکتے ہیں ، جس سے غلط ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی انٹری اور آؤٹ پٹ کی حد کی ترتیبات کے لئے بہت حساس ہوسکتی ہے ، اور پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتی ہے۔
نقصان کی روک تھام کا فقدان: موجودہ حکمت عملی میں واضح نقصان کی روک تھام کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے ، جس سے مارکیٹ کے انتہائی حالات میں زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
بنیادی عوامل کو نظرانداز کرنا: حکمت عملی مکمل طور پر تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، جس میں بنیادی عوامل پر غور نہیں کیا گیا ہے جو مارکیٹ کو متاثر کرسکتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
موافقت پذیر پیرامیٹرز کو متعارف کرانا: مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق داخلے اور باہر نکلنے کی حد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر میکانزم کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ یہ تاریخی اتار چڑھاؤ کا تجزیہ کرکے یا مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرکے کیا جاسکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں: اے ٹی آر یا فکسڈ فی صد پر مبنی اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے تاکہ ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کیا جاسکے اور خطرے کے انتظام کی صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکے۔
انڈیکیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنانا: آپ کو انڈیکیٹرز کے سب سے زیادہ موثر مجموعے کی نشاندہی کرنے کے لئے خصوصیت کے انتخاب کے الگورتھم کا استعمال کرنے کی کوشش کی جاسکتی ہے ، جس سے ضائع شدہ یا غیر موثر اشارے کو ہٹا دیا جاسکتا ہے ، اور حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
ٹائم فلٹر متعارف کروائیں: ٹائم فلٹر کو شامل کرنے پر غور کریں اور مارکیٹ میں کم اتار چڑھاؤ کے ساتھ تجارت سے گریز کریں ، مثال کے طور پر صرف مارکیٹ کے کھلنے کے بعد پہلے گھنٹوں میں تجارت کریں۔
مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کو مربوط کریں: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے VIX انڈیکس یا تجارت کی مقدار کو متعارف کروائیں تاکہ مارکیٹ کے ماحول کا بہتر اندازہ لگایا جاسکے اور حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنایا جاسکے۔
متحرک اوسط کی مدت کو بہتر بنائیں: مختلف متحرک اوسط کی مدت کے مجموعے کا استعمال کرنے کی کوشش کی جاسکتی ہے ، یا مختلف ٹائم فریموں میں حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے خود بخود متحرک اوسط کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
رجحان کی طاقت فلٹر شامل کریں: رجحان کی طاقت کے اشارے جیسے ADX کو متعارف کرایا گیا ہے ، صرف اس وقت تجارت کی جاتی ہے جب رجحان کافی مضبوط ہو ، تاکہ مارکیٹوں میں جھٹکے کے جھوٹے اشارے کو کم کیا جاسکے۔
جزوی پوزیشن مینجمنٹ کو لاگو کریں: پوزیشن کا سائز سگنل کی طاقت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، نہ کہ صرف پوری پوزیشن میں آنے اور جانے کے بجائے ، تاکہ خطرے کو بہتر طور پر سنبھالنے اور فنڈز کے استعمال کو بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
EMA/SMA کثیر اشارے جامع رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے پر مبنی ہے جس کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو متعدد اشارے کے جامع سگنل کا تجزیہ کرکے پکڑنا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی جامع مارکیٹ تجزیاتی صلاحیتوں اور لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب میں ہے جو اسے مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں ، جیسے کہ پسماندگی اور زیادہ تجارت کا امکان۔
تجویز کردہ اصلاح کی سمت کو نافذ کرنے کے ذریعے ، جیسے کہ موافقت کے پیرامیٹرز کا تعارف ، رسک مینجمنٹ کے طریقہ کار کو مضبوط بنانا ، اشارے کے مجموعے کو بہتر بنانا ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ آخر کار ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک جامع مارکیٹ تجزیہ کا آلہ مہیا کرتی ہے ، لیکن اس کی کامیاب اطلاق کو تاجر کے تجربے اور مسلسل اصلاحی کوششوں کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-05-28 00:00:00
end: 2024-06-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA/SMA Above-Below Close with Multiple Indicators", overlay=true)
// EMA and SMA calculations
ema10 = ta.ema(close, 10)
sma10 = ta.sma(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
sma20 = ta.sma(close, 20)
ema30 = ta.ema(close, 30)
sma30 = ta.sma(close, 30)
ema50 = ta.ema(close, 50)
sma50 = ta.sma(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
sma100 = ta.sma(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
sma200 = ta.sma(close, 200)
// Indicators calculations
rsi = ta.rsi(close, 14)
stochK = ta.stoch(close, high, low, 14)
stochD = ta.sma(stochK, 3)
cci = ta.cci(close, 20)
momentum = ta.mom(close, 10)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macdHist = macdLine - signalLine
bullPower = high - ta.ema(close, 13)
bearPower = low - ta.ema(close, 13)
// Calculate the number of plots above and below close
above_count = (ema10 > close ? 1 : 0) + (sma10 > close ? 1 : 0) +
(ema20 > close ? 1 : 0) + (sma20 > close ? 1 : 0) +
(ema30 > close ? 1 : 0) + (sma30 > close ? 1 : 0) +
(ema50 > close ? 1 : 0) + (sma50 > close ? 1 : 0) +
(ema100 > close ? 1 : 0) + (sma100 > close ? 1 : 0) +
(ema200 > close ? 1 : 0) + (sma200 > close ? 1 : 0) +
(rsi > 50 ? 1 : 0) + (stochK > 80 ? 1 : 0) + (cci > 100 ? 1 : 0) +
// (adx > 25 and close > open ? 1 : 0) + (ao > 0 ? 1 : 0) +
(momentum > 0 ? 1 : 0) + (macdHist > 0 ? 1 : 0)
// (stochRsi > 0.8 ? 1 : 0) + (willr > -20 ? 1 : 0) +
// (bullPower > 0 ? 1 : 0) + (uo > 50 ? 1 : 0)
below_count = (ema10 < close ? 1 : 0) + (sma10 < close ? 1 : 0) +
(ema20 < close ? 1 : 0) + (sma20 < close ? 1 : 0) +
(ema30 < close ? 1 : 0) + (sma30 < close ? 1 : 0) +
(ema50 < close ? 1 : 0) + (sma50 < close ? 1 : 0) +
(ema100 < close ? 1 : 0) + (sma100 < close ? 1 : 0) +
(ema200 < close ? 1 : 0) + (sma200 < close ? 1 : 0) +
(rsi < 50 ? 1 : 0) + (stochK < 20 ? 1 : 0) + (cci < -100 ? 1 : 0) +
// (adx > 25 and close < open ? 1 : 0) + (ao < 0 ? 1 : 0) +
(momentum < 0 ? 1 : 0) + (macdHist < 0 ? 1 : 0)
// (stochRsi < 0.2 ? 1 : 0) + (willr < -80 ? 1 : 0) +
// (bearPower < 0 ? 1 : 0) + (uo < 50 ? 1 : 0)
// Plot the difference between above_count and below_count
plot(below_count - above_count, title="Above-Below Count", color=color.orange, linewidth=2)
// Zero line
hline(0, "Zero Line", color=color.red, linewidth=2)
// Strategy
entry_long = input(12, title="entry long")
entry_short = input(-12, title="entry short")
close_long = input(-9, title="close long")
close_short = input(9, title="close short")
if (below_count - above_count > close_short)
strategy.close("Sell")
if (below_count - above_count < close_long)
strategy.close("Buy")
// Buy signal
if (below_count - above_count > entry_long)
// strategy.close("Sell")
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell (or close short) signal
if (below_count - above_count < entry_short)
// strategy.close("Buy")
strategy.entry("Sell", strategy.short)