ChaoZhang
جائزہ
متحرک قیمتوں کے مارجن کی مارکیٹنگ کی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے جس کا مقصد مارکیٹ کو لیکویڈیٹی فراہم کرنا ہے ، جبکہ خرید و فروخت کی قیمتوں کی مسلسل فراہمی کے ذریعہ خرید و فروخت کی قیمتوں میں فرق سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ حکمت عملی سادہ منتقل اوسط ((SMA) کو بطور بیس قیمت استعمال کرتی ہے ، خرید و فروخت کی قیمتوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے ، اور انوینٹری مینجمنٹ کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ طریقہ کار مختلف مالیاتی منڈیوں پر لاگو ہوتا ہے ، بشمول اسٹاک ، غیر ملکی کرنسی اور کریپٹو کرنسی وغیرہ۔
حکمت عملی کا اصول
حرکت پذیر اوسط کا حساب کتاب: مارکیٹ کے مجموعی رجحانات کی عکاسی کرنے کے لئے بیس قیمت کے طور پر سادہ حرکت پذیر اوسط ((SMA) کا استعمال کریں۔
متحرک قیمت کی ترتیب: ایس ایم اے اور پیش وضاحتی قیمت کے فرق کی فیصد کی بنیاد پر ، متحرک طور پر خرید اور فروخت کی قیمتوں کا حساب لگائیں۔ خریداری کی قیمت ایس ایم اے سے نیچے اور فروخت کی قیمت ایس ایم اے سے اوپر مقرر کی گئی ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں ہمیشہ منافع کی گنجائش برقرار رہے۔
انوینٹری مینجمنٹ: انوینٹری مینجمنٹ سسٹم کا نفاذ جس میں خریدی اور فروخت کی جانے والی اکائیوں کی تعداد کو ٹریک کیا جائے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ انوینٹری کی حد مقرر کی جائے۔
آرڈر پر عملدرآمد:
- جب مارکیٹ کی قیمت خریداری کی قیمت سے کم یا اس کے برابر ہو اور موجودہ اسٹاک کی حد تک نہ پہنچ جائے تو خریداری کے آرڈر پر عملدرآمد کریں۔
- جب مارکیٹ کی قیمت فروخت کی قیمت سے زیادہ یا اس کے برابر ہو اور اسٹاک دستیاب ہو تو فروخت کے آرڈر پر عملدرآمد کریں۔
بصری: چارٹ پر خرید قیمت، فروخت قیمت اور منتقل اوسط کا نقشہ، موجودہ انوینٹری کی حالت کی نشاندہی کرنے کے لئے پس منظر کا رنگ استعمال کرتے ہوئے، حکمت عملی کی بصری اثرات کو بہتر بنانے کے لئے.
اسٹریٹجک فوائد
متحرک مارکیٹ کے مطابق ڈھالنا: حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کے ساتھ ایڈجسٹ ہوسکتی ہے ، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔
مسلسل منافع بخش مواقع: خرید و فروخت کی پیش کشوں کو مستقل طور پر پیش کرتے ہوئے ، حکمت عملی قیمتوں میں معمولی اتار چڑھاو سے مستقل منافع حاصل کرسکتی ہے ، یہاں تک کہ افقی بازاروں میں بھی منافع پیدا کرسکتی ہے۔
خطرے پر قابو پانا: انوینٹری کی حد اور متحرک قیمت ایڈجسٹمنٹ میکانزم خطرے پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے اور ایک ہی سمت میں زیادہ سے زیادہ پوزیشنوں کو جمع کرنے سے روکتا ہے۔
لیکویڈیٹی کی فراہمی: مارکیٹ میں مستقل شرکت کے ذریعے ، حکمت عملی مارکیٹ کو لیکویڈیٹی فراہم کرتی ہے ، جس سے قیمتوں میں اتار چڑھاو کو کم کرنے اور مارکیٹ کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
لچکدار: حکمت عملی کے پیرامیٹرز (جیسے منتقل اوسط کی لمبائی ، قیمت کے فرق کا فیصد وغیرہ) مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی قابل اطلاقیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
رجحان کا خطرہ: مضبوط رجحان کے بازار میں ، حکمت عملی کو مسلسل نقصان کا خطرہ لاحق ہوسکتا ہے ، خاص طور پر جب قیمتیں مستقل طور پر مقررہ خرید و فروخت کی قیمتوں سے باہر رہتی ہیں۔
انوینٹریز کا جمع ہونا: ایک طرفہ مارکیٹوں میں ، حکمت عملی تیزی سے انوینٹریز کو جمع کرنے کا سبب بن سکتی ہے ، جس سے انوینٹریز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
سلائڈ پوائنٹس اور عملدرآمد کا خطرہ: اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، احکامات پر عملدرآمد کے سلائڈ پوائنٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جو حکمت عملی کی منافع بخش صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیب پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ غلط پیرامیٹرز کی وجہ سے حکمت عملی کی کارکردگی خراب ہوسکتی ہے۔
مارکیٹ کا جھٹکا: بڑے احکامات مارکیٹ کی قیمتوں پر اثر انداز ہوسکتے ہیں ، خاص طور پر کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اعلی درجے کی قیمت کی پیشن گوئی: قیمت کی پیشن گوئی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم جیسے زیادہ پیچیدہ قیمت کی پیشن گوئی کے ماڈل متعارف کروائے گئے۔
متحرک قیمت کے فرق کی ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق قیمت کے فرق کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کی فیصد ، اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران قیمت کے فرق میں اضافہ اور کم اتار چڑھاؤ کے دوران قیمت کے فرق کو کم کرنا۔
اسمارٹ انوینٹری مینجمنٹ: انوینٹری مینجمنٹ کی زیادہ پیچیدہ حکمت عملیوں کو لاگو کرنا ، جیسے موجودہ مارکیٹ کے رجحانات اور پیش گوئی پر مبنی متحرک انوینٹری کی حد۔
کثیر ٹائم فریم تجزیہ: مارکیٹ کے حالات اور رجحانات کا زیادہ جامع اندازہ لگانے کے لئے متعدد ٹائم فریموں کے مارکیٹ کے اعداد و شمار کو مربوط کرنا۔
خطرے کے انتظام میں اضافہ: اسٹاپ نقصان اور روکنے کے طریقہ کار کو شامل کیا گیا ہے ، اور اعلی درجے کی خطرے کی پیمائش ، جیسے خطرے کی قیمت (VaR) کا حساب کتاب۔
آرڈر کی تقسیم: آرڈر کی تقسیم کی حکمت عملی کو نافذ کریں تاکہ مارکیٹ پر بڑے آرڈرز کے اثرات کو کم کیا جاسکے ، جس سے پھیلنے کا خطرہ کم ہوجائے۔
ٹرانزیکشن لاگت کی اصلاح: ٹرانزیکشن فیس اور مارکیٹ کے جھٹکے کو مدنظر رکھتے ہوئے ، آرڈر کے سائز اور عملدرآمد کی فریکوئنسی کو بہتر بنائیں۔
مارکیٹ مائیکرو اسٹرکچر تجزیہ: آرڈر بک کے اعداد و شمار کے تجزیے کو مربوط کرکے مارکیٹ کی گہرائی اور لیکویڈیٹی کی صورتحال کو زیادہ درست طریقے سے سمجھنا۔
خلاصہ کریں۔
متحرک قیمتوں میں مارکیٹنگ کی حکمت عملی مارکیٹنگ کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لئے ایک لچکدار اور توسیع پذیر طریقہ فراہم کرتی ہے۔ سادہ منتقل اوسط ، متحرک قیمتوں کی ترتیب اور بنیادی انوینٹری مینجمنٹ کے امتزاج کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی تاجروں کو مارکیٹ کے مختلف حالات میں منافع کمانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو کامیابی سے نافذ کرنے کے لئے محتاط پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، مسلسل مارکیٹ کی نگرانی اور موثر رسک مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ اعلی درجے کی پیش گوئی کرنے والے ماڈل ، ذہین انوینٹری مینجمنٹ اور کثیر جہتی مارکیٹ تجزیہ کو متعارف کرانے جیسے مزید اصلاحات کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت میں نمایاں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ عملی تجارت میں ، مارکیٹ کی خصوصیات ، نگرانی کے تقاضوں اور آپریشنل خطرات کو پوری طرح سے مدنظر رکھنا چاہئے ، اور حکمت عملی کی وشوسنییتا اور مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اس کی تاثیر کو یقینی بنانے کے لئے مکمل طور پر جائزہ اور جانچ پڑتال کی جائے۔
//@version=5
strategy("Market Making Example", overlay=true)
// Define parameters
length = input.int(14, title="Moving Average Length")
spread = input.float(0.1, title="Spread Percentage")
inventory_limit = input.int(100, title="Inventory Limit")
price_offset = input.float(0.01, title="Price Offset")
// Calculate the moving average as a simple method for price prediction
ma = ta.sma(close, length)
// Define buy and sell prices based on the moving average and spread
buy_price = ma * (1 - spread / 100) - price_offset
sell_price = ma * (1 + spread / 100) + price_offset
// Manage inventory (simplified for example purposes)
var float inventory = 0
// Execute buy order if below inventory limit
if close <= buy_price and inventory < inventory_limit
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)
inventory := inventory + 1
// Execute sell order if inventory is positive
if close >= sell_price and inventory > 0
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)
inventory := inventory - 1
// Plot buy and sell prices on the chart
plot(buy_price, color=color.green, title="Buy Price")
plot(sell_price, color=color.red, title="Sell Price")
plot(ma, color=color.blue, title="Moving Average")
// Display inventory on the chart
bgcolor(inventory > 0 ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(inventory < 0 ? color.new(color.red, 90) : na)