جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان سے باخبر رہنے والا تجارتی نظام ہے جس میں متعدد منتقل اوسط کراسنگ اور اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ کی بنیاد پر ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے تین مختلف ادوار کی متحرک اوسط کا استعمال کرتا ہے ، اور ایک چوتھی متحرک اوسط کو بیل اور ریچھ کی مارکیٹ کے فیصلے کے لئے بیس لائن کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں اتار چڑھاؤ کے اشارے کو بھی ٹریڈنگ فلٹرنگ کی شرط کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے ، تاکہ کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں تجارت سے بچا جاسکے۔ یہ حکمت عملی زیادہ اور کم کرنے کی حمایت کرتی ہے ، اور لچکدار پوزیشن مینجمنٹ اور نقصان کو روکنے کا طریقہ کار مہیا کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
-
حرکت پذیری اوسط انتخاب: حکمت عملی رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے تین اہم حرکت پذیری اوسط (قلیل ، درمیانی اور طویل مدتی) کا استعمال کرتی ہے۔ صارف چھ پیش وضاحتی حرکت پذیری اوسطوں میں سے انتخاب کرسکتا ہے ، ہر قسم کی حرکت پذیری اوسط انفرادی طور پر پیرامیٹرز کو تشکیل دے سکتی ہے ، بشمول حساب کتاب کا دورانیہ ، اعداد و شمار کا ماخذ اور قسم (جیسے SMA ، EMA وغیرہ) ۔
-
رجحانات کا جائزہ:
- کثیر سر رجحان: جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے زیادہ ہو اور درمیانی مدت کی اوسط طویل مدتی اوسط سے اوپر کی طرف بڑھ جائے۔
- بالائی رجحان: جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے کم ہو اور درمیانی مدت کی اوسط طویل مدتی اوسط سے نیچے کی طرف گزر جائے۔
-
بیل اور ریچھ کی مارکیٹ کا فیصلہ: چوتھی حرکت پذیر اوسط کو بیل اور ریچھ کی مارکیٹ کی حدود کے طور پر استعمال کرنے کا انتخاب کریں۔ جب قیمت اس لائن کے اوپر ہوتی ہے تو صرف زیادہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس صرف خالی کرنے کی اجازت ہے۔
-
اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ: ایک اتار چڑھاؤ کی شرح اشارے کا استعمال کرتے ہوئے جو اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں پر مبنی ہے۔ حکمت عملی صرف اس وقت تجارت کا اشارہ کرتی ہے جب اتار چڑھاؤ صارف کی مقرر کردہ حد سے زیادہ ہو۔
-
ان پٹ منطق:
- کثیر سر داخلہ: کثیر سر رجحان کی تصدیق ، اتار چڑھاؤ کی شرائط کو پورا کرنے اور طویل مدتی اوسط سے زیادہ قیمت پر زیادہ پوزیشن کھولنے کے لئے۔
- خالی سر داخلہ: خالی سر رجحان کی تصدیق ، اتار چڑھاؤ کی شرائط کو پورا کرنے اور طویل مدتی اوسط سے نیچے کی قیمت پر پوزیشن کھولنے پر خالی کریں۔
-
باہر نکلنے کی منطق:
- جزوی صفائی: جب رجحان الٹ جاتا ہے ((میڈیم میڈین لائن اور طویل مدتی میڈین لائن ایک بار پھر سے کراس) ، پوزیشن کا ایک خاص تناسب صاف کریں۔
- تمام فلیٹ پوزیشنیں: جب قیمت بیل اور ریچھ کی مارکیٹ کی حدود کو پار کرتی ہے تو ، تمام مخالف سمت کی پوزیشنوں کو صاف کریں۔
-
سٹاپ نقصان: ایک مقررہ فیصد سٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے، صارف اپنی مرضی کے مطابق سٹاپ نقصان تناسب کر سکتے ہیں.
-
پوزیشن مینجمنٹ: ہر پوزیشن کھولنے پر اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات کا ایک مقررہ فیصد ، صارف اپنی مرضی کے مطابق کرسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
-
کثیر جہتی رجحانات کا تجزیہ: ایک سے زیادہ منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو زیادہ جامع طور پر پکڑ سکتی ہے اور جھوٹے اشاروں کو کم کرسکتی ہے۔
-
لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب: صارف مختلف مارکیٹوں اور تجارت کی اقسام کی خصوصیات کے مطابق مختلف پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کرسکتا ہے ، بشمول اوسط لائن کی قسم ، دورانیہ اور اعداد و شمار کے ذرائع وغیرہ۔
-
اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ: اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کو متعارف کرانے کے ذریعے ، حکمت عملی کم اتار چڑھاؤ کے ماحول میں تجارت سے بچنے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔
-
بیل اور ریچھ کی منڈی میں موافقت: ایک منتخب بیل اور ریچھ کی منڈی میں فیصلہ کرنے کا طریقہ کار حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر طور پر اپنانے کے قابل بناتا ہے ، جس سے منفی تجارت میں کمی واقع ہوتی ہے۔
-
متحرک پوزیشن مینجمنٹ: اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات پر مبنی پوزیشن مینجمنٹ کا طریقہ ، جو اکاؤنٹ کے سائز میں تبدیلی کے ساتھ خود بخود تجارت کے سائز کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔
-
کثیر سطحی خطرے کا کنٹرول: متعدد خطرے کے کنٹرول کا طریقہ کار ، بشمول اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ ، رجحان کی تصدیق ، جزوی صفائی اور فکسڈ اسٹاپ نقصانات۔
-
دو طرفہ تجارت: مختلف مارکیٹ کے حالات میں تجارت کے مواقع تلاش کرنے کے لئے زیادہ اور کم کرنے کی حمایت کرتا ہے۔
-
بصری معاونت: حکمت عملی نے چارٹ پر چلتی اوسط اور ٹریڈنگ سگنل ٹیگس کا نقشہ تیار کیا ہے تاکہ بصری تجزیہ اور ردعمل کی سہولت فراہم کی جاسکے۔
اسٹریٹجک رسک
-
تاخیر: حرکت پذیر اوسط بنیادی طور پر ایک تاخیر کا اشارے ہے ، جس کی وجہ سے داخلے اور باہر نکلنے کے وقت میں معمولی تاخیر ہوسکتی ہے ، جس سے منافع بخش صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔
-
زلزلے کی منڈیوں کی کارکردگی خراب ہے: زلزلے کی منڈیوں میں ، حکمت عملی اکثر غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس سے زیادہ تجارت اور نقصان ہوتا ہے۔
-
پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیب پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں میں پیرامیٹرز کے مختلف مجموعوں کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
-
واپسی کا خطرہ: جب رجحان الٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی پوری طرح سے وقت پر نہیں آسکتی ہے ، جس سے بڑی واپسی کا سبب بنتا ہے۔
-
تکنیکی اشارے پر بہت زیادہ انحصار: حکمت عملی مکمل طور پر تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، بنیادی عوامل کو نظرانداز کرتی ہے ، اور اہم خبروں یا واقعات کی صورت میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔
-
فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: فکسڈ تناسب پوزیشن مینجمنٹ کا طریقہ کار مسلسل نقصانات میں زیادہ خطرہ کا باعث بن سکتا ہے۔
-
اسٹاپ نقصان کی ترتیب: مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان تمام مارکیٹ کے حالات پر لاگو نہیں ہوسکتا ہے ، اور اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں ابتدائی اسٹاپ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
-
موافقت پذیر پیرامیٹرز: مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق متحرک اوسط پیرامیٹرز اور اتار چڑھاؤ کی حد کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر میکانزم متعارف کرایا گیا ہے۔
-
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: طویل اور مختصر ٹائم فریم کی معلومات کے ساتھ مل کر ، رجحانات کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
-
اتار چڑھاؤ کے اشارے کی اصلاح: مارکیٹ کی صورتحال کا زیادہ درست اندازہ لگانے کے لئے اے ٹی آر یا بولنگر بینڈوتھ جیسے زیادہ پیچیدہ اتار چڑھاؤ کے اشارے استعمال کرنے پر غور کریں۔
-
متحرک اشارے متعارف کروانا: متحرک اشارے جیسے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی کے ساتھ مل کر ، داخلہ اور باہر نکلنے کے وقت کو بہتر بنائیں۔
-
نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانا: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کو بہتر بنانے کے لئے ٹریکنگ اسٹاپس یا اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپس کو لاگو کرنا
-
مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کو مربوط کرنا: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے VIX متعارف کروائیں ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں کارکردگی کو بہتر بنانے کی حکمت عملی۔
-
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: متحرک پوزیشن مینجمنٹ کو لاگو کریں جو اتار چڑھاؤ کی شرح یا موجودہ منافع پر مبنی ہے ، تاکہ خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے۔
-
بنیادی فلٹر شامل کریں: اہم اقتصادی اعداد و شمار کی اشاعت یا کمپنی کی آمدنی جیسے بنیادی عوامل پر غور کریں اور اعلی خطرے کے دوران تجارت سے گریز کریں۔
-
مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کے مجموعے اور فیصلہ سازی کے قواعد کو بہتر بنانا ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانا۔
-
بیک اپ اور فارورڈ ٹیسٹنگ: حکمت عملی کی استحکام کی توثیق کرنے کے لئے زیادہ جامع بیک اپ اور مختلف مارکیٹوں اور وقت کے دوران فارورڈ ٹیسٹنگ۔
خلاصہ کریں۔
کثیر مساوی کراس ٹرینڈ ٹریکنگ اور اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ حکمت عملی ایک جامع اور لچکدار تجارتی نظام ہے جس میں ایک سے زیادہ منتقل اوسط ، اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے اور رجحان سے باخبر رہنے کے اصول شامل ہیں۔ اس حکمت عملی میں متعدد جہتی رجحان تجزیہ اور سخت خطرے کے کنٹرول کے ذریعہ ، مارکیٹ کے مختلف ماحول میں مستقل رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، صارفین کو پیرامیٹرز کی اصلاح اور مارکیٹ کی موافقت کے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور مزید اعلی درجے کی تکنیکی اشارے اور خطرے کے انتظام کی تکنیک کو متعارف کرانے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک ٹھوس حکمت عملی کا فریم ورک ہے جو مزید تحقیق اور اصلاح کے لئے ایک اچھی بنیاد فراہم کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="WODIsMA Strategy", shorttitle="WMA_Strategy", overlay=true, overlay=true, pyramiding=2, default_qty_value=6, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
// 用户输入参数- 1