متحرک رسک مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ مل کر سپورٹ اور مزاحمتی حکمت عملی
ATR
ChaoZhang
جائزہ
یہ مقدار کی تجارت کی حکمت عملی معاونت اور مزاحمت کی سطح کے تصور پر مبنی ہے ، جس میں متحرک رسک مینجمنٹ سسٹم شامل ہے۔ یہ محور پوائنٹس کا استعمال کرتا ہے تاکہ ممکنہ معاونت اور مزاحمت کی سطح کا تعین کیا جاسکے ، اور جب قیمت ان اہم سطحوں کو چھوتی ہے تو تجارت کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں متحرک طور پر اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے خود کو اپنانے کے لئے ریئل ویو (اے ٹی آر) اشارے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں فنڈ مینجمنٹ اور رسک کنٹرول پر بھی غور کیا گیا ہے ، جس میں ہر تجارت کے لئے زیادہ سے زیادہ رقم کی حد اور بیعانہ کے استعمال کو محدود کرکے فنڈ کے استعمال کو بہتر بنایا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
معاونت اور مزاحمت کی شناخت:
- محور نقطہ حساب کتاب کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ حمایت اور مزاحمت کی سطح کا تعین کرنے کے لئے.
- محور پوائنٹ حساب کتاب فارمولہ: (پچھلے دن کی اعلی ترین قیمت + پچھلے دن کی کم ترین قیمت + پچھلے دن کی اختتامی قیمت) / 3
داخلہ سگنل:
- جب قیمت سپورٹ لیول کو چھوتی ہے یا اس سے تجاوز کرتی ہے تو ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- جب قیمت مزاحمت کی سطح کو چھوتی ہے یا اس سے تجاوز کرتی ہے تو ، اس میں ایک کاؤنٹی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
رسک مینجمنٹ:
- اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کو متحرک طور پر ترتیب دیں۔
- سٹاپ نقصان موجودہ قیمت +/- (2 * اے ٹی آر) پر سیٹ ہے۔
- منافع کا ہدف موجودہ قیمت +/- (3 * اے ٹی آر) پر مقرر کیا گیا ہے۔
پوزیشن کا سائز:
- پوزیشن کا سائز خطرہ فی صد اور زیادہ سے زیادہ تجارت کی رقم پر مبنی ہے.
- سرمایہ کاری کو بہتر بنانے کے لئے بیعانہ عوامل کو مدنظر رکھا گیا ہے۔
ٹرانزیکشنز کا نفاذ:
- حکمت عملی .entry () فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے ٹرانزیکشنز کو انجام دینا۔
- حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے .exit () فنکشن اسٹاپ نقصان اور منافع کا انتظام کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
متحرک موافقت: اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کو ایڈجسٹ کرسکتی ہے ، جس سے حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں موثر رہ سکتی ہے۔
رسک مینجمنٹ: اس حکمت عملی میں متحرک اسٹاپ نقصانات ، فکسڈ رسک فیصد اور زیادہ سے زیادہ تجارت کی رقم کی حد سمیت خطرے کے کنٹرول کے متعدد اقدامات شامل ہیں ، جو فنڈز کی حفاظت میں معاون ہیں۔
لیوریج کو بہتر بنانا: حکمت عملی خطرے پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ لیوریج کے معقول استعمال کے ذریعہ فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو بڑھا سکتی ہے۔
تکنیکی اشارے کا امتزاج: حکمت عملی کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کے تصورات ((سپورٹ مزاحمت) اور جدید مقداری اشارے ((اے ٹی آر) کو ایک جامع تجارتی نظام میں جوڑتی ہے۔
لچکدار: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس میں اچھی موافقت ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جعلی توڑنے کا خطرہ: کراس مارکیٹ میں ، قیمتیں اکثر سپورٹ مزاحمت کی سطح کو چھو سکتی ہیں لیکن حقیقی توڑ نہیں بنتی ہیں ، جس سے اکثر غلط سگنل ملتے ہیں۔
رجحان سازی مارکیٹ کی کارکردگی: مضبوط رجحان سازی مارکیٹ میں، حکمت عملی کو جلد ہی ختم کر دیا جا سکتا ہے، بڑے پیمانے پر رجحانات سے محروم ہوجاتا ہے.
فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: اگرچہ حکمت عملی میں ہر تجارت کے لئے زیادہ سے زیادہ رقم کی حد مقرر کی گئی ہے ، لیکن مسلسل نقصانات کی صورت میں اس سے زیادہ رقم کی واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
لیوریج کا خطرہ: اعلی لیوریج کا استعمال نقصان کو بڑھا سکتا ہے ، خاص طور پر جب مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔
سلائڈ پوائنٹس اور ٹرانزیکشن لاگت: حکمت عملی میں سلائڈ پوائنٹس اور ٹرانزیکشن لاگت کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے ، جس سے اصل ٹرانزیکشن کے نتائج متاثر ہوسکتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
رجحان فلٹرنگ: ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے رجحاناتی اشارے (جیسے کہ منتقل اوسط) متعارف کروائیں ، اور صرف رجحان کی سمت میں تجارت کریں ، تاکہ جھوٹے ٹوٹ پھوٹ کو کم کیا جاسکے۔
ملٹی ٹائم سائیکل تجزیہ: اعلی ٹائم سائیکل کی حمایت کی مزاحمت کی سطح کے ساتھ مل کر ، ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔
متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز: مختلف مارکیٹ کے حالات کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر ضرب اور خطرے کے فیصد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے خود کار طریقے سے الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے۔
ٹرانزیکشن فلٹر شامل کریں: اضافی شرائط جیسے ٹرانزیکشن کی تصدیق ، اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر ، اور ٹرانزیکشن کے معیار کو بہتر بنائیں۔
فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: متحرک فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی پر عمل کریں ، اکاؤنٹ کی آمدنی کے مطابق خطرے کی سطح کو ایڈجسٹ کریں۔
ریورس ٹریڈنگ میں شامل ہوں: سپورٹ پوزیشنوں پر زیادہ کام کرتے ہوئے ، مارکیٹ کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے مزاحمت کی پوزیشنوں پر خالی کرنے پر غور کریں۔
بنیادی عوامل پر غور کریں: اقتصادی کیلنڈر کے اعداد و شمار کو مربوط کریں اور اہم خبروں کے اعلانات سے پہلے اور بعد میں تجارت سے گریز کریں۔
خلاصہ کریں۔
مزاحمت کی حکمت عملی کے ساتھ متحرک رسک مینجمنٹ سسٹم کی حمایت کرنا ایک جامع مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو روایتی تکنیکی تجزیہ اور جدید مقداری طریقوں کو مہارت سے جوڑتی ہے۔ اس حکمت عملی نے اہم قیمت کی سطح کی نشاندہی کرنے کے لئے محور کے نقطہ استعمال کرکے اور متحرک رسک مینجمنٹ کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت ظاہر کی ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، متعدد اصلاحات کی سفارش کی گئی ہے ، بشمول رجحانات کی فلٹرنگ ، کثیر مدتی تجزیہ اور زیادہ پیچیدہ فنڈ مینجمنٹ ٹکنالوجی کو شامل کرنا۔ اس حکمت عملی میں مسلسل بہتری اور جانچ پڑتال کے ذریعہ ، ایک قابل اعتماد تجارتی نظام بننے کی صلاحیت ہے ، جس میں مقداری تاجروں کو قدر فراہم کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Mon Robot de Trading', overlay=true)
// Paramètres
capital = 2000 // Capital initial de 2000 euros
maxAmountPerTrade = 2000 // Montant maximum à utiliser par trade
leverage = 20 // Effet de levier de 1:20
spread = 0.5 // Spread moyen en pips
riskPerTrade = 0.2 // 20% du capital initial par transaction
atrLength = 14 // Longueur de l'ATR pour le trailing stop
// Calcul des points de pivot
pivotHigh = high[1] + low[1] + close[1] / 3
pivotLow = high[1] + low[1] + close[1] / 3
// Plot des points de pivot sur le graphique
plot(pivotHigh, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Resistance')
plot(pivotLow, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Support')
// Calcul de l'ATR pour la gestion du risque et du trailing stop
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Calcul de la taille de la position basée sur le pourcentage de risque du capital et le montant maximum par trade
riskAmount = capital * riskPerTrade
positionSize = math.min(maxAmountPerTrade * leverage / (atrValue * 2), riskAmount / (atrValue * 2)) // Taille de la position en lots limitée par le montant maximum par trade et le risque autorisé
// Implémentation de la stratégie avec trailing stop et take-profit
if low <= pivotLow
strategy.entry('Buy', strategy.long, qty=positionSize)
// Définition de l'exit pour les achats (longs)
stopLossPrice = close - (atrValue * 2 + spread / 10)
takeProfitPrice = close + atrValue * 3 - spread / 10
strategy.exit('Exit Buy', 'Buy', stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
if high >= pivotHigh
strategy.entry('Sell', strategy.short, qty=positionSize)
// Définition de l'exit pour les ventes (courts)
stopLossPrice = close + atrValue * 2 + spread / 10
takeProfitPrice = close - (atrValue * 3 - spread / 10)
strategy.exit('Exit Sell', 'Sell', stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)