ChaoZhang
جائزہ
ہائی فریکوئینسی پلٹائیں فی صد ٹریکنگ متحرک حکمت عملی ایک اعلی تعدد ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو کافمین ایڈاپٹیبل موونگ ایوریج ((KAMA) پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں 1 گھنٹے کے وقت کے فریم پر KAMA اشارے کو بنیادی حوالہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے بھی کم وقت کے فریم پر تجارت کی جاتی ہے (جیسے 15 منٹ) ۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت KAMA لائن کو پار کرتی ہے تو تیزی سے زیادہ کھلی پوزیشنوں کو پلٹائیں ، جبکہ 1٪ منافع کا ہدف مقرر کیا جائے تاکہ چھوٹے لیکن بار بار منافع کو مقفل کیا جاسکے۔ اس طریقہ کار کا مقصد مارکیٹ میں ہونے والے مختصر مدت کے اتار چڑھاو کا فائدہ اٹھانا ہے ، جبکہ فوری اسٹاپ کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- ایک گھنٹہ کی ٹائم فریم میں کاما لائن کو اہم رجحانات کے اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
- کما لائن کو عبور کرتے وقت ایک سے زیادہ پوزیشنیں کھولیں اور نیچے کی طرف ایک خالی پوزیشن کھولیں۔
- جب ایک کثیر پوزیشن کی پوزیشن ہوتی ہے تو ، اگر قیمت کما لائن سے نیچے کی جاتی ہے تو ، کثیر پوزیشن کو صاف کیا جاتا ہے اور خالی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس۔
- 1٪ منافع کا ہدف مقرر کریں۔ ہدف پر پہنچنے کے بعد ، فوری طور پر صفائی کریں اور اکاؤنٹ کا بیلنس دوبارہ ترتیب دیں۔
- اکاؤنٹ کے 90٪ بیلنس کو ہر تجارت کے لئے پوزیشن کی حد کے طور پر استعمال کریں۔
- زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ کے مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے مختصر وقت کے فریموں (جیسے 15 منٹ) پر ٹریڈنگ.
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد قلیل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے KAMA لائن کا استعمال کرنا ہے اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے لئے پوزیشنوں کو بار بار تبدیل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ 1٪ منافع کا ہدف تیزی سے منافع کو لاک کرنا یقینی بناتا ہے ، پوزیشن پر وقت اور ممکنہ خطرے کو کم کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ کی خصوصیات: حکمت عملی مختصر مدت میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے قابل ہے ، جس سے تجارت کی تعدد اور ممکنہ منافع کے مواقع میں اضافہ ہوتا ہے۔
خطرے پر قابو پانا: 1٪ منافع کا ہدف مقرر کرکے ، حکمت عملی چھوٹے منافع کو تیزی سے لاک کرنے اور ایک ہی تجارت کے خطرے کو کم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
لچکدار: KAMA اشارے میں خودکشی کی خصوصیات ہیں ، جو مارکیٹ کے مختلف حالات میں حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے اور حکمت عملی کی لچک کو بڑھانے کے قابل ہیں۔
فنڈ کی کارکردگی: حکمت عملی میں 90٪ اکاؤنٹ بیلنس کو پوزیشن سائز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جو دستیاب فنڈز کا بھرپور استعمال کرتا ہے۔
ڈرا ڈاؤن کنٹرول: چھوٹے چھوٹے منافع کو زیادہ سے زیادہ واپسی پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے اور حکمت عملی کو مستحکم بناتی ہے۔
فائدہ اٹھانے کی صلاحیت: کم ڈراپ ڈاؤن کی وجہ سے ، حکمت عملی میں زیادہ فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کیا جاسکے۔
مکمل آٹومیشن: حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، مکمل طور پر خود کار طریقے سے لین دین کو آسان بنانے کے لئے ، انسانی مداخلت کو کم کرنا۔
اسٹریٹجک رسک
ضرورت سے زیادہ تجارت: اعلی تعدد کی تبدیلی سے ضرورت سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ اور سلائڈ پوائنٹ کا نقصان ہوتا ہے۔
ہلچل مارکیٹ نقصان دہ ہے: ہلچل والے بازاروں میں ، بار بار گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی گھومنے والی
رجحان سے محروم: 1٪ منافع کا ہدف مضبوط رجحان مارکیٹوں میں جلد ہی کم کرنے اور زیادہ منافع کے مواقع سے محروم ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔
جعلی توڑنے کا خطرہ: KAMA لائن کے قریب قیمتوں کے بار بار پار ہونے سے متعدد جعلی توڑنے والی تجارتیں ہوسکتی ہیں۔
فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: 90٪ اکاؤنٹ بیلنس کو پوزیشن کے طور پر استعمال کرنا ، مسلسل نقصانات کے دوران فنڈز کو تیزی سے ختم کرسکتا ہے۔
لاگو ہونے کی حد: حکمت عملی صرف زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں لاگو ہوسکتی ہے اور کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں اس کا اثر کم ہوتا ہے۔
تکنیکی انحصار: اس حکمت عملی کا انحصار کاما اشارے پر ہے اور اگر اس میں خرابی ہو تو اس سے شدید نقصان ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک رکاوٹ: مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ، اے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک رکاوٹ کے لئے مقررہ 1٪ منافع کے ہدف کو تبدیل کرنے پر غور کریں۔
انٹری فلٹرنگ: جعلی بریک ٹریڈز کو کم کرنے کے لئے اضافی فلٹرنگ شرائط (جیسے RSI، ٹرانزیکشن حجم) متعارف کروائیں۔
رجحان کی طاقت کا جائزہ: پوزیشن کھولنے سے پہلے رجحان کی طاقت کا جائزہ لیں ، صرف اس وقت تجارت کریں جب رجحان واضح ہو ، اور ہلچل والے بازاروں میں کثرت سے تجارت سے گریز کریں۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: پوزیشن مینجمنٹ کی زیادہ لچکدار حکمت عملی کو نافذ کریں ، جیسے اکاؤنٹ کے نقصانات یا مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں۔
کثیر ٹائم فریم تجزیہ: طویل مدتی ٹائم فریم تجزیہ کے ساتھ مل کر ، تجارت کی سمت کی درستگی کو بہتر بنانا۔
نقصانات کو روکنے کا طریقہ کار: مناسب نقصانات کو روکنے کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے تاکہ انفرادی تجارت سے زیادہ نقصانات کو روکا جاسکے۔
پیرامیٹرز کی اصلاح: KAMA کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے، بہترین سست رفتار لائن کی مدت کا مجموعہ تلاش کریں.
مارکیٹ کی موافقت: مارکیٹ کی حالت کی شناخت کے لئے میکانزم تیار کرنا ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنا یا تجارت کو روکنا۔
خلاصہ کریں۔
ہائی فریکوئینسی پلٹائیں فی صد ٹریکنگ متحرک حکمت عملی ایک جدید ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ کا طریقہ ہے جو کاما اشارے پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مختصر مدت کے رجحان میں تبدیلی کو تیزی سے پکڑنے اور مقررہ منافع کے اہداف کو طے کرکے بار بار چھوٹے منافع کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے فوائد میں اعلی موافقت ، کم ڈرا ڈاؤن اور ممکنہ طور پر اعلی فنڈ کی کارکردگی ہے ، لیکن اس کے ساتھ ہی اس سے بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے زیادہ تجارت اور مارکیٹ کے جھٹکے کا خطرہ۔
اس حکمت عملی میں داخلے کی شرائط کو بہتر بنانے ، متحرک رکاوٹوں کو متعارف کرانے اور پوزیشن مینجمنٹ میں بہتری لانے کے ذریعہ اس کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بڑھانے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت ، تاجروں کو اپنے خطرات کے بارے میں پوری طرح سے آگاہ ہونا چاہئے ، اور ذاتی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق مناسب ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہئے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک ممکنہ مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے ، خاص طور پر ان سرمایہ کاروں کے لئے جو اعلی تعدد ، کم خطرہ والے تجارتی مواقع کی تلاش میں ہیں۔
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// indicator('TeeLek Flip 1 Percent', shorttitle='TeeLek Flip 1 Percent', overlay=true)
strategy("TeeLek Flip 1 Percent", shorttitle="TeeLek Flip 1 Percent", overlay=true)
// ----------------------------------------
// Input
// ----------------------------------------
BALANCE_USDT = input.float(1000, title="Start Balance (USDT)", minval=100)
PERCENT_POSITION_SIZE = input.float(90, title="Position Size (%USDT)", minval=1, maxval=100)
PERCENT_TAKE_PROFIT = input.float(10, title="Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=100)
// KAMA Setup
KAMA_PERIOD = int(10)
KMA_FAST_LEN = input.int(5, "KMA Fast Legnth", minval=1,group="KAMA Setup")
KMA_SLOW_LEN = input.int(50, "KMA Slow Legnth", minval=1,group="KAMA Setup")
// ----------------------------------------
// Function
// ----------------------------------------
pine_kama(source) =>
price_change = math.abs(source - source[KAMA_PERIOD])
sum_price_change = math.sum(math.abs(source - source[1]), KAMA_PERIOD)
fastest = 2/(KMA_FAST_LEN + 1)
slowest = 2/(KMA_SLOW_LEN + 1)
ER = price_change / sum_price_change
SC = math.pow((ER * (fastest-slowest) + slowest), 2)
alpha = SC
sum = 0.0
sum := na(sum[1]) ? source : sum[1] + SC * (source - nz(sum[1]))
// ----------------------------------------
// Variable
// ----------------------------------------
var CurrentBalance_USDT = float(0)
var Accom_USDT = float(0)
var PositionSize_USDT = float(0)
var PositionSize_BTC = float(0)
var PositionTarget_USDT = float(0)
var TargetPrice = float(0)
var Long_BTC = float(0)
var Long_AvgPrice = float(0)
var Short_BTC = float(0)
var Short_AvgPrice = float(0)
var Long_Profit = float(0)
var Short_Profit = float(0)
// เริ่มต้นจากจำนวน Balanace ที่กำหนดมาให้
if CurrentBalance_USDT==0
CurrentBalance_USDT:=BALANCE_USDT
// ----------------------------------------
// Signal
// ----------------------------------------
// kama line
kama_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60",pine_kama(close))
// ----------------------------------------
// Strategy Preparing
// ----------------------------------------
// คำนวณ Position Size เตรียมเอาไว้
PositionSize_USDT:=CurrentBalance_USDT*PERCENT_POSITION_SIZE/100
PositionSize_BTC:=PositionSize_USDT/close
// คำนวณหามูลค่าเป้าหมาย ถ้าถึงก็จะขายเลย
PositionTarget_USDT:=CurrentBalance_USDT+(CurrentBalance_USDT*PERCENT_TAKE_PROFIT/100)
// ถ้ายังไม่ได้เปิด Order // ให้รอ ราคาตัดเส้น KAMA 1H ก่อน
if Long_BTC==0 and Short_BTC==0
// ตัดขึ้น ให้ซื้อขึ้น Long
if close>kama_1h and close[1]<=kama_1h[1]
strategy.entry("L", strategy.long)
Long_BTC:=PositionSize_BTC
Long_AvgPrice:=close
// ตัดลง ให้ซื้อลง Short
else if close<kama_1h and close[1]>=kama_1h[1]
strategy.entry("S", strategy.short)
Short_BTC:=PositionSize_BTC
Short_AvgPrice:=close
// ----------------------------------------
// Strategy Switch Side
// ----------------------------------------
// ถ้าเปิด Long อยู่
if Long_BTC>0
// ถ้าตัดลง ให้ปิด Long แล้วซื้อลง Short
if close<kama_1h and close[1]>=kama_1h[1]
strategy.close_all("X")
strategy.entry("S", strategy.short)
Accom_USDT:=Accom_USDT+(close*Long_BTC)-(Long_AvgPrice*Long_BTC)
Long_AvgPrice:=0
Long_BTC:=0
Short_AvgPrice:=close
Short_BTC:=PositionSize_BTC
// ถ้าเปิด Short อยู่
if Short_BTC>0
// ตัดขึ้น ให้ปิด Short แล้วซื้อขึ้น Long
if close>kama_1h and close[1]<=kama_1h[1]
strategy.close_all("X")
strategy.entry("L", strategy.long)
Accom_USDT:=Accom_USDT+(Short_AvgPrice*Short_BTC)-(close*Short_BTC)
Short_AvgPrice:=0
Short_BTC:=0
Long_AvgPrice:=close
Long_BTC:=PositionSize_BTC
// ----------------------------------------
// Strategy Take Profit
// ----------------------------------------
// ถ้าเปิด Long อยู่
if Long_BTC>0
// คำนวณหาราคา Target price
TargetPrice:=(PositionTarget_USDT+(Long_AvgPrice*Long_BTC)-(CurrentBalance_USDT+Accom_USDT))/Long_BTC
// ถ้าราคามากกว่าราคาเป้าหมายก็ปิดทำกำไรได้เลย
if close>=TargetPrice
strategy.close_all("Take Profit")
// เก็บกำไรเป็นทุน ไปเริ่มรอบใหม่
CurrentBalance_USDT:=CurrentBalance_USDT+(close*Long_BTC)-(Long_AvgPrice*Long_BTC)
Long_BTC:=0
Long_AvgPrice:=0
Accom_USDT:=0
// ถ้าเปิด Short อยู่
if Short_BTC>0
// คำนวณหาราคา Target price
TargetPrice:=((CurrentBalance_USDT+Accom_USDT)+(Short_AvgPrice*Short_BTC)-PositionTarget_USDT)/Short_BTC
// ถ้าราคามากกว่าราคาเป้าหมายก็ปิดทำกำไรได้เลย
if close<=TargetPrice
strategy.close_all("Take Profit")
// เก็บกำไรเป็นทุน ไปเริ่มรอบใหม่
CurrentBalance_USDT:=CurrentBalance_USDT+(Short_AvgPrice*Short_BTC)-(close*Short_BTC)
Short_BTC:=0
Short_AvgPrice:=0
Accom_USDT:=0
// ----------------------------------------
// Draw
// ----------------------------------------
// KAMA
plot(kama_1h,"KAMA 1H", #f18a23 , linewidth = 2)
// ----------------------------------------
// Alert
// ----------------------------------------
// ----------------------------------------
// Info Table
// ----------------------------------------