ChaoZhang
جائزہ
ڈارواس باکس توڑنے اور رسک مینجمنٹ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے جو تکنیکی تجزیہ اور رسک مینجمنٹ کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی ڈارواس باکس تھیوری پر مبنی ہے جو نکولس ڈارواس نے تیار کی ہے ، جس میں قیمتوں میں تاریخی اونچائیوں کو توڑنے کے نمونوں کی نشاندہی کرکے ممکنہ اضافے کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے اور رسک کنٹرول اقدامات کو بھی شامل کیا گیا ہے جس کا مقصد تجارت کی درستگی اور حفاظت کو بہتر بنانا ہے۔
کوڈ کے تجزیہ کے ذریعہ فراہم کردہ ، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد ڈارواس باکس بنانا ہے ، اور قیمت کے باکس کو توڑنے پر خریدنے کا اشارہ دیتا ہے ، اور جب قیمت باکس کے نیچے گرتی ہے تو بیچنے کا اشارہ دیتا ہے۔ حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق کے لئے تکنیکی اشارے جیسے چلتی اوسط ، MACD اور RSI بھی استعمال کیے جاتے ہیں ، اور ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے خطرے سے نمٹنے کی تکنیک جیسے فیصد اسٹاپ نقصان اور خطرہ کی واپسی کا تناسب استعمال کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
ڈارواس باکس کی تعمیر:
- input.int () فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے باکس پیریڈ () boxp) سیٹ کریں ، پہلے سے طے شدہ 5 پیریڈ
- کم از کم قیمت ((LL) اور زیادہ سے زیادہ قیمت ((k1، k2، k3)) حساب کی مدت کے اندر اندر.
- نئی اونچائی ((NH) اور خانہ تشکیل کی شرائط ((box1)) کی وضاحت کریں۔
- باکس کی تعریف اوپر کی طرف (TopBox) اور نیچے کی طرف (BottomBox)
ٹریڈنگ سگنل پیدا:
- خریدنے کا اشارہ ((Buy): جب بندش کی قیمت پر باکس کے اوپر سے گزرنے پر ٹرگر کیا جاتا ہے۔
- فروخت سگنل ((Sell): جب بندش کی قیمت کے نیچے باکس کے نیچے سے گزرتا ہے تو ٹرگر ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا نفاذ:
- strategy.entry () فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے خریدنے کے اشارے ظاہر ہونے پر زیادہ پوزیشن کھولیں۔
- اسٹریٹجی.کلوز () فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے فروخت کے اشارے پر فلیٹ پوزیشن۔
تصویر:
- پلاٹ () فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے ڈارواس باکس کی اوپری اور نچلی سرحدوں کا نقشہ بنائیں۔
- plotshape (() فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے چارٹ پر خرید اور فروخت کے سگنل کو نشان زد کریں۔
رسک مینجمنٹ:
- ہر ٹرانزیکشن کے لئے فنڈز کا تناسب طے کریں default_qty_type اور default_qty_value پیرامیٹرز کے ذریعہ
- باکس پی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے باکس کے سائز کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، جو بالواسطہ طور پر اسٹاپ نقصان کو متاثر کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
رجحانات کا سراغ لگانا: ڈارواس باکس حکمت عملی مارکیٹ میں بڑھتے ہوئے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے لئے موزوں ہے ، خاص طور پر مضبوط مارکیٹوں میں نمایاں منافع حاصل کرنے کے لئے۔
مضبوط غیرجانبدار: حکمت عملی واضح ریاضیاتی ماڈل اور تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، جس سے موضوعی فیصلے کی طرف سے پیدا ہونے والے انحراف کو کم کیا جاتا ہے۔
خطرے پر قابو پانا: ایک ہی تجارت کے خطرے کی حد کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے ، ایک مقررہ رقم کا تناسب طے کرکے تجارت کریں۔
لچکدار: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی اقسام کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔
بصری معاونت: ڈارواس باکس اور تجارتی سگنل کو چارٹ پر بصری طور پر ظاہر کرکے تاجر کو حکمت عملی پر عمل درآمد کو سمجھنے اور اس کی نگرانی کرنے میں مدد ملتی ہے۔
خودکار تجارت: حکمت عملی کو آسانی سے خودکار تجارت کے نظام میں ضم کیا جاسکتا ہے ، جس سے انسانی مداخلت کو کم کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جعلی بریک کا خطرہ: غیر مستحکم مارکیٹوں میں ، جعلی بریک کا خطرہ بہت زیادہ ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے بہت زیادہ غلط سگنل مل سکتے ہیں۔
تاخیر: ڈارواس باکس کی تشکیل میں وقت لگتا ہے اور اس سے مارکیٹ میں تیزی سے آنے والے مواقع سے محروم رہنا پڑتا ہے۔
واپسی کا خطرہ: شدید اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، خریدنے کے اشارے کو متحرک کرنے کے بعد قیمتیں تیزی سے پیچھے ہٹ سکتی ہیں ، جس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی باکس پی پیرامیٹرز کی ترتیبات کے لئے حساس ہے ، غلط پیرامیٹرز سے حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔
روکنے کا طریقہ کار کی کمی: موجودہ حکمت عملی میں کوئی واضح روکنے کا طریقہ کار نہیں ہے ، جس کی وجہ سے منافع بخش اختتام کے بہترین لمحے سے محروم ہوسکتا ہے۔
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے، مندرجہ ذیل اقدامات پر غور کیا جا سکتا ہے:
- جعلی بریک سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے جیسے کہ منتقل اوسط یا RSI کے ساتھ مل کر۔
- متحرک سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو اپنانا، جیسے ٹریکنگ سٹاپ نقصان، بہتر منافع کی حفاظت کے لئے.
- اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروائیں ، اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں تجارت کا سائز ایڈجسٹ کریں یا تجارت کو معطل کریں۔
- باکس پی پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ریٹرننگ کے ذریعہ ، ہدف مارکیٹ کے لئے بہترین مناسب ترتیبات تلاش کریں۔
- روک تھام کی شرائط میں اضافہ کریں ، جیسے کہ جب قیمت ایک خاص منافع بخش سطح تک پہنچ جاتی ہے تو خود بخود صفائی ہوجاتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
سگنل کی تصدیق:
- ایک متحرک اوسط کراس یا MACD اشارے کو مربوط کریں تاکہ اس بات کی تصدیق کی جاسکے کہ اس میں کامیابی حاصل کی گئی ہے۔
- ٹرانزیکشن تجزیہ متعارف کرایا گیا ہے، جس میں صرف ٹرانزیکشن میں نمایاں اضافے کی تصدیق کی جاتی ہے.
متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں:
- مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق باکس پی پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، کم اتار چڑھاؤ کے دوران بڑے باکس پی کا استعمال کریں ، اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران چھوٹے باکس پی کا استعمال کریں۔
- ڈارواس باکس کے سائز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ وہ قیمتوں میں حالیہ اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوسکے۔
رسک مینجمنٹ آپٹیمائزیشن:
- متحرک سٹاپ کا طریقہ کار شامل کریں ، جیسے فی صد ٹریک اسٹاپ یا اے ٹی آر اسٹاپ۔
- خطرے کی واپسی کے تناسب پر مبنی پوزیشن مینجمنٹ کو لاگو کریں ، اعلی خطرے کی واپسی کے تناسب پر پوزیشن میں اضافہ کریں ، اور کم خطرے کی واپسی کے تناسب پر پوزیشن میں کمی کریں۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ:
- بڑے ٹائم فریم پر ڈارواس باکس کی تعمیر، جس کا استعمال مجموعی رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔
- چھوٹے وقت کے فریموں پر داخلے کے مواقع تلاش کریں اور تجارت کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
مشین لرننگ انٹیگریشن:
- مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے ڈارواس باکس کو توڑنے کے کامیاب امکانات کی پیش گوئی کریں۔
- گہری سیکھنے کے ماڈل کے ذریعے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے.
مارکیٹ کے حالات میں تبدیلی:
- مارکیٹ کے حالات کی شناخت کے لئے ایک طریقہ کار متعارف کروانا ، مختلف مارکیٹ کی حالتوں ((رجحان ، جھٹکا ، الٹ) کے تحت مختلف تجارتی حکمت عملیوں کا استعمال کرنا۔
- اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران مارکیٹ میں تبدیلیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے خود کار طریقے سے ٹریڈنگ کی تعدد اور پیمانے کو ایڈجسٹ کریں.
ان اصلاحاتی سمتوں کا مقصد حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو بڑھانا ہے ، جبکہ خطرے کو کم کرنا ہے۔ مزید تکنیکی تجزیہ ٹولز اور رسک مینجمنٹ تکنیکوں کو متعارف کرانے سے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر ڈھال سکتی ہے ، جس سے طویل مدتی منافع بخش ہونے کا امکان بڑھتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ڈارواس باکس بریک اور رسک مینجمنٹ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کے طریقوں اور جدید رسک کنٹرول کے نظریات کو جوڑتی ہے۔ یہ ڈارواس باکس تھیوری کا استعمال قیمتوں میں توڑنے کے لئے کرتا ہے ، اور سخت رسک مینجمنٹ کے ذریعہ تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔ حکمت عملی کی طاقت اس کی معروضی ، رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت اور رسک کنٹرول میں ہے ، لیکن اس میں جعلی توڑ اور پیرامیٹر حساسیت جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
گہرائی سے تجزیہ اور اصلاح کے ذریعے ، ہم نے بہت ساری اصلاحات کی تجاویز پیش کیں ، جن میں سگنل کی تصدیق ، متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، رسک مینجمنٹ کی اصلاح ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ ، مشین لرننگ انٹیگریشن اور مارکیٹ کے ماحول میں موافقت شامل ہیں۔ ان اصلاحات سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے ، تاکہ یہ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر ڈھال سکے۔
اس حکمت عملی کو سمجھنے اور اسے صحیح طریقے سے نافذ کرنے کے لئے تاجروں کے لئے گہری مارکیٹ کی معلومات اور تکنیکی تجزیہ کی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، مسلسل ردعمل اور پیرامیٹرز کی اصلاح بھی حکمت عملی کی تاثیر کو برقرار رکھنے کی کلید ہے۔ مارکیٹ کے ماحول میں مسلسل تبدیلی کے ساتھ ، حکمت عملی کو بھی اپنی مسابقت کو برقرار رکھنے کے لئے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلسل سیکھنے اور بہتری کے ساتھ ، ڈارواس باکس کی توڑ اور رسک مینجمنٹ کی حکمت عملی تاجروں کے ہتھیاروں میں ایک طاقتور آلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Darvas Box Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input settings
boxp = input.int(defval=5, title="Length", minval=1, maxval=500)
// Calculate the lowest low and highest highs
LL = ta.lowest(low, boxp)
k1 = ta.highest(high, boxp)
k2 = ta.highest(high, boxp - 1)
k3 = ta.highest(high, boxp - 2)
// Calculate New High (NH)
NH = ta.valuewhen(high > k1[1], high, 0)
box1 = k3 < k2
// Define the top and bottom of the Darvas Box
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)
// Plot the Darvas Box
plot(TopBox, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0), title="TBbox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0), title="BBbox")
// Buy and Sell signals
Buy = ta.crossover(close, TopBox)
Sell = ta.crossunder(close, BottomBox)
// Set strategy orders
if (Buy)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (Sell)
strategy.close("Buy")
// Alert conditions
alertcondition(Buy, title="Buy Signal", message="Buy")
alertcondition(Sell, title="Sell Signal", message="Sell")
// Plot Buy and Sell signals
plotshape(Buy, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny, title="Buy Signal", text="Buy", textcolor=color.black)
plotshape(Sell, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny, title="Sell Signal", text="Sell", textcolor=color.white)