خودکار تجارتی حکمت عملی کے بعد EMA رجحان
EMA
ChaoZhang
جائزہ
ای ایم اے ٹرینڈ ٹریکنگ آٹومیشن ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک خودکار تجارتی نظام ہے جو اشاریہ کی حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں ای ایم اے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کی جاتی ہے ، اور جب قیمت ای ایم اے کو توڑ دیتی ہے تو خود بخود خرید و فروخت کا عمل انجام دیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں رسک مینجمنٹ ، اسٹاپ نقصان اور منافع کو روکنے جیسے افعال بھی شامل ہیں ، جس کا مقصد منافع کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ بنانا ہے جبکہ خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنا ہے۔ اس حکمت عملی کو ٹریڈنگ ویو پلیٹ فارم پر پائن اسکرپٹ ورژن 5 کا استعمال کرتے ہوئے لاگو کیا گیا ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور تجارتی عمل کو خودکار بنانے کے لئے ایک منظم ، معروضی طریقہ فراہم کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
ای ایم اے رجحان کی شناخت: حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی شناخت کے لئے اپنی مرضی کے مطابق لمبائی ای ایم اے (ڈیفالٹ 50 سائیکل) کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت اوپر کی طرف ای ایم اے کو توڑتی ہے تو اسے خریدنے کے لئے (زیادہ) سگنل سمجھا جاتا ہے۔ جب قیمت نیچے کی طرف ای ایم اے کو توڑتی ہے تو اسے بیچنے کے لئے (کم) سگنل سمجھا جاتا ہے۔
خطرے کا انتظام: حکمت عملی اکاؤنٹ کے توازن پر مبنی خطرے کے انتظام کے طریقہ کار کو اپناتی ہے۔ ہر تجارت کے لئے پہلے سے طے شدہ خطرہ اکاؤنٹ کے توازن کا 1٪ ہوتا ہے (اسے صارف کے ذریعہ ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے) تاکہ فنڈز کی نمائش کی مستقل مزاجی اور قابو پانے کو یقینی بنایا جاسکے۔
متحرک اسٹاپ: حکمت عملی حالیہ قیمت کے اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ کا استعمال کرتی ہے۔ اسٹاپ پوزیشن کا تعین قطبوں کی ایک مخصوص تعداد کے حالیہ کم سے کم ((ڈیفالٹ 10 روٹ) کے حساب سے کیا جاتا ہے (پول ہیڈ کے لئے) یا اعلی ترین ((بلا سر کے لئے) ، اس کے علاوہ ایک قابل ایڈجسٹ اضافی پوائنٹس ((ڈیفالٹ 5 پوائنٹس) ۔
فکسڈ منافع: حکمت عملی میں ایک مقررہ منافع کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ، جس میں داخلے کی قیمت کے 20 پوائنٹس کو ڈیفالٹ کیا گیا ہے۔ جب قیمت اس سطح تک پہنچ جاتی ہے تو ، تجارت منافع کو لاک کرنے کے لئے خود بخود صفائی کرے گی۔
پسماندہ تصدیق: غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ، حکمت عملی میں پسماندہ تصدیق کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے۔ خریدنے کے سگنل کو انجام دینے سے پہلے ، اس بات کی تصدیق کی جائے گی کہ آیا قطبوں کی ایک خاص تعداد (ڈیفالٹ 10 جڑیں) کی قیمت ہمیشہ ای ایم اے سے کم رہتی ہے یا نہیں۔ فروخت سگنل اس کے برعکس ہے۔
خود کار طریقے سے عملدرآمد: جب پہلے سے طے شدہ شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو حکمت عملی خود بخود تجارت کو انجام دیتی ہے ، بغیر کسی انسانی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی خرید و فروخت کے سگنل کی انتباہات بھی پیدا کرتی ہے تاکہ تاجر مارکیٹ کی نقل و حرکت کو بروقت حاصل کرسکیں۔
اسٹریٹجک فوائد
خودکار عملدرآمد: تجارتی فیصلوں کو خود کار بنانے کے ذریعہ ، حکمت عملی مؤثر طریقے سے انسانی جذباتی عوامل کی مداخلت کو ختم کرتی ہے ، جس سے تجارت میں غیرجانبدارانہ اور مستقل مزاجی میں اضافہ ہوتا ہے۔
رجحان کی گرفتاری: ای ایم اے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی شناخت اور ان کا سراغ لگانے کے لئے موثر ہے ، جس سے بڑے رجحانات کو پکڑنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
خطرے پر قابو پانا: حکمت عملی ہر تجارت کے لئے خطرہ کی فیصد کی ترتیب کے ذریعہ فنڈز کے موثر انتظام کو یقینی بناتی ہے ، جس سے مجموعی اکاؤنٹ پر انفرادی تجارت کے اثرات کو کم کیا جاتا ہے۔
متحرک اسٹاپ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے اسٹاپ کو زیادہ لچکدار بنایا جاسکتا ہے ، جو مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔
منافع کی حفاظت: مقررہ منافع کے اہداف کا تعین ، اس بات کو یقینی بنانا کہ جب قیمت متوقع سطح تک پہنچ جائے تو منافع کو لاک کیا جائے ، اور مارکیٹ میں الٹ جانے سے پہلے سے ہی منافع کو کھونے سے بچایا جائے۔
سگنل فلٹرنگ: پسماندہ توثیق کے طریقہ کار کے ذریعہ ، حکمت عملی ممکنہ جعلی بریک سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور تجارت کی درستگی کو بہتر بنانے کے قابل ہے۔
ریئل ٹائم الرٹ: حکمت عملی کے ذریعہ تیار کردہ ریئل ٹائم خرید و فروخت سگنل الرٹ ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کی نقل و حرکت کے بارے میں بروقت معلومات حاصل ہوسکتی ہیں ، جس سے اضافی انسانی تجزیہ یا مداخلت کی سہولت مل سکتی ہے۔
اونچائی حسب ضرورت: حکمت عملی میں متعدد سایڈست پیرامیٹرز جیسے ای ایم اے کی لمبائی ، خطرے کا فیصد ، اسٹاپ لوڈ پوائنٹس وغیرہ شامل ہیں ، جس سے تاجر کو ذاتی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق اصلاح کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جھٹکا دینے والی مارکیٹ کا خطرہ: افقی یا جھٹکا دینے والی مارکیٹوں میں ، EMA کی توڑ سے بار بار جھوٹے توڑنے والے سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، اضافی رجحان کی تصدیق کرنے والے اشارے متعارف کرانے یا EMA کی مدت کو بڑھانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: تیز مارکیٹ میں ، اصل قیمت میں سگنل کی پیداوار کے وقت قیمت سے نمایاں اختلافات ہوسکتے ہیں ، جو حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ سلائڈ پوائنٹ کی صورت حال کو ریٹرننگ میں ماڈل کیا جائے ، اور مارکیٹ کی قیمت کے بجائے محدود قیمت کی فہرست کو حقیقی مارکیٹ میں استعمال کیا جائے۔
زیادہ تجارت کا خطرہ: بار بار ای ایم اے کراسنگ سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سگنل فلٹرنگ شرائط کو بڑھا کر یا ای ایم اے کے دورانیے کو بڑھا کر تجارت کی تعدد کو کم کیا جاسکتا ہے۔
فکسڈ منافع کے اہداف کی حدود: فکسڈ پوائنٹس کا استعمال کرتے ہوئے منافع کے اہداف کو زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں زیادہ منافع کے مواقع سے محروم ہونے کی وجہ سے جلد ہی بند کردیا جاسکتا ہے۔ متحرک منافع کے اہداف کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جیسے اسٹاپ کو ٹریک کریں۔
فنڈ مینجمنٹ رسک: اگرچہ حکمت عملی میں ہر تجارت کے لئے خطرہ کی فیصد مقرر کی گئی ہے ، لیکن مسلسل نقصان کی صورت میں اکاؤنٹ کی بڑی واپسی کا باعث بن سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ واپسی کی حد اور روزانہ نقصان کی حد مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلی کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور لیکویڈیٹی میں تبدیلی سے متاثر ہوسکتی ہے۔ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کا باقاعدگی سے جائزہ لینا اور ان کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کثیر دورانیہ تجزیہ: رجحانات کے فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے ایک سے زیادہ وقت کے ادوار کا EMA تجزیہ متعارف کرایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ، قلیل ، درمیانی اور طویل مدتی EMA کے پوزیشن تعلقات کو ایک ساتھ مدنظر رکھا جاسکتا ہے۔
اتار چڑھاؤ کی موافقت: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق ای ایم اے سائیکل کو ایڈجسٹ کریں ، اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف۔ کم اتار چڑھاؤ کے دوران ای ایم اے سائیکل کو مختصر کرکے حساسیت میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران۔
رجحان کی طاقت فلٹرنگ: رجحان کی طاقت کے اشارے جیسے ADX ((اوسط سمت انڈیکس) متعارف کرایا گیا ہے ، صرف اس وقت تجارت پر عمل درآمد کیا جاتا ہے جب رجحان کافی مضبوط ہوتا ہے ، تاکہ مارکیٹ میں جھٹکے کے غلط سگنل کو کم کیا جاسکے۔
متحرک منافع کا ہدف: متحرک منافع کا ہدف ترتیب دینے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کریں ، تاکہ حکمت عملی بڑے رجحانات میں زیادہ منافع حاصل کرسکے۔
ٹائم فلٹرنگ: مارکیٹ کے کھلنے ، بند ہونے یا اہم خبروں کے اعلان سے پہلے اور بعد میں اعلی اتار چڑھاؤ کے معاملات سے بچنے کے لئے ٹائم فلٹرنگ کی خصوصیت شامل کریں۔
حجم کی تصدیق: حجم تجزیہ کے ساتھ ، سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے صرف حجم کی حمایت کے ساتھ ای ایم اے توڑنے والی تجارت پر عملدرآمد کریں۔
مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، جیسے ای ایم اے کی لمبائی ، خطرے کا فیصد ، وغیرہ ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق۔
جذبات کے اشارے کو مربوط کریں: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے ویکس خوفناک انڈیکس کو مربوط کرنے پر غور کریں ، مارکیٹ کے انتہائی جذبات کے تحت حکمت عملی کے اعمال کو ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
ای ایم اے ٹرینڈ ٹریکنگ آٹومیشن ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک منظم تجارتی طریقہ ہے جس میں تکنیکی تجزیہ اور خودکار عملدرآمد کا امتزاج ہوتا ہے۔ ای ایم اے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور خطرے کے انتظام ، متحرک اسٹاپ نقصان اور مقررہ منافع کے اہداف کے ساتھ مل کر ، اس حکمت عملی کا مقصد ایک متوازن تجارتی پروگرام فراہم کرنا ہے۔ اس کی خودکار خصوصیات انسانی جذبات کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہیں اور تجارت کی مستقل مزاجی اور کارکردگی کو بہتر بناتی ہیں۔
تاہم ، حکمت عملی کو بھی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جیسے کہ اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ کا خطرہ ، زیادہ تجارت اور مقررہ منافع کے اہداف کی حدود۔ حکمت عملی میں کثیر دورانیہ تجزیہ ، اتار چڑھاؤ کی موافقت اور رجحان کی طاقت کو فلٹر کرنے جیسے اصلاحی سمتوں کو متعارف کرانے کے ذریعہ اس کی کارکردگی اور موافقت کو مزید بڑھانے کی صلاحیت ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کے لئے ایک اچھا نقطہ آغاز فراہم کرتی ہے ، جس میں انفرادی تجارتی طرز اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق مزید تخصیص اور اصلاح کی جاسکتی ہے۔ اس کے لئے کافی حد تک بیک اپ اور فارورڈ ٹیسٹ کرنا ضروری ہے ، اور حکمت عملی کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی اور ایڈجسٹ کرنے کے لئے ، اسے احتیاط سے عملی تجارت میں لاگو کرنا ضروری ہے۔
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Automated Strategy", overlay=true)
// Input parameters
emaLength = input.int(50, title="EMA Length")
defaultRiskPercentage = input.float(1.0, "Default Risk per Trade (%)", step=0.1)
stopLossPips = input.float(5, title="Stop Loss (Pips)")
takeProfitPips = input.float(20, title="Take Profit (Pips)")
lookbackBars = input.int(10, title="Lookback Bars")
// Calculate EMA
emaValue = ta.ema(close, emaLength)
// Function to calculate stop loss
getStopLoss(direction, barsBack) =>
if direction == 1 // Buy trade
lowSwing = ta.lowest(low, barsBack)
lowSwing - stopLossPips * syminfo.mintick
else // Sell trade
highSwing = ta.highest(high, barsBack)
highSwing + stopLossPips * syminfo.mintick
// Calculate risk amount based on default or user-defined percentage
riskPercentage = defaultRiskPercentage / 100
riskAmount = strategy.equity * riskPercentage
// Determine trade direction and execute
var qty = 0
if ta.crossover(close, emaValue)
// Buy trade
stopLoss = getStopLoss(-1, lookbackBars)
takeProfit = close + takeProfitPips * syminfo.mintick
qty := math.floor(riskAmount / (close - stopLoss) / syminfo.pointvalue)
if qty < 1
qty := 1
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLoss, limit=takeProfit, qty=qty)
if ta.crossunder(close, emaValue)
// Sell trade
stopLoss = getStopLoss(1, lookbackBars)
takeProfit = close - takeProfitPips * syminfo.mintick
qty := math.floor(riskAmount / (stopLoss - close) / syminfo.pointvalue)
if qty < 1
qty := 1
strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=stopLoss, limit=takeProfit, qty=qty)
// Plotting
plot(emaValue, title="EMA", color=color.blue)
// Alerts
alertcondition(condition=ta.crossover(close, emaValue), title="Buy Signal", message="Buy Signal Detected!")
alertcondition(condition=ta.crossunder(close, emaValue), title="Sell Signal", message="Sell Signal Detected!")