ChaoZhang
جائزہ
ایک خود کار طریقے سے چلنے والی اوسط کراس ٹریکنگ اسٹاپ اسٹریٹجی ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تیز رفتار اور سست رفتار سادہ چلنے والی اوسط (ایس ایم اے) کے کراس سگنل پر مبنی تجارت کرتی ہے ، جبکہ خود کار طریقے سے چلنے والی ٹریکنگ اسٹاپ کو خطرے کے انتظام کے لئے استعمال کرتی ہے۔ حکمت عملی میں کچھ اعلی درجے کی خصوصیات بھی شامل ہیں ، جیسے اتار چڑھاؤ پر مبنی پوزیشن سائزنگ اور خود کار طریقے سے روکنے کی سطح ، تاکہ مارکیٹ کے مختلف حالات میں اس کی موافقت اور لچک کو بہتر بنایا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق میں مندرجہ ذیل اہم اجزاء شامل ہیں:
منتقل اوسط کراسنگ: دو مختلف ادوار کی ایک سادہ منتقل اوسط ((SMA) کا استعمال کرتے ہوئے ، فاسٹ SMA ((پہلے سے طے شدہ 5 ادوار) اور سست SMA ((پہلے سے طے شدہ 50 ادوار) ۔ جب فاسٹ SMA اوپر کی طرف سے سست SMA کو عبور کرتا ہے تو ، ایک سے زیادہ سگنل کو متحرک کرتا ہے۔
پوزیشن سائزنگ: حکمت عملی اکاؤنٹ کے توازن اور موجودہ قیمتوں پر مبنی متحرک پوزیشن سائزنگ کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک “اعتماد” عنصر متعارف کرایا گیا ہے ، جس سے سرمایہ کاری کے تناسب کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
ٹریکنگ اسٹاپ: فیصد پر مبنی ٹریکنگ اسٹاپ کا نفاذ۔ منافع کو لاک کرنے اور واپسی کو محدود کرنے کے لئے قیمتوں میں اضافے کے ساتھ اسٹاپ کی سطح بڑھ جاتی ہے۔
موافقت کی خصوصیت: اگر “فینسی_ٹیسٹس” اختیار کو چالو کیا جائے تو ، حکمت عملی معیاری خرابی پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کی فیصد کا استعمال کرے گی ، جس سے اسٹاپ نقصان کی سطح کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق موافقت کی اجازت دی جاسکے۔
باہر نکلنے کی منطق: حکمت عملی بنیادی طور پر ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات پر منحصر ہے ، اور کوئی مقررہ منافع بخش اختتام نہیں ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
رجحانات کی پیروی: حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتی ہے ، جس سے مضبوط رجحانات میں نمایاں منافع حاصل ہوتا ہے۔
رسک مینجمنٹ: ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو اپنانے سے نیچے کی طرف جانے والے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، اور منافع کو آزادانہ طور پر بڑھایا جاسکتا ہے۔
خودکشی: حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے روکنے کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کی شرح کے عوامل کو شامل کرتی ہے۔
فنڈ مینجمنٹ: متحرک پوزیشن سائزنگ سے اکاؤنٹ میں اضافے کے ساتھ ساتھ تجارت کا حجم بڑھانے میں مدد ملتی ہے ، جبکہ اکاؤنٹ میں کمی آنے پر خود بخود خطرے کی نالی کو بھی کم کیا جاسکتا ہے۔
لچکدار: حکمت عملی میں متعدد سایڈست پیرامیٹرز جیسے کہ منتقل اوسط ، اسٹاپ نقصان کا فیصد وغیرہ شامل ہیں ، جو صارفین کو مختلف مارکیٹوں اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق بہتر بناسکتے ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
جھوٹی توڑ: ایک بار پھر ، ایک متحرک اوسط کی جھوٹی توڑ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جس کی وجہ سے متعدد اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔
پسماندہ: حرکت پذیر اوسط بنیادی طور پر ایک پسماندہ اشارے ہے ، جو شدید اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں کافی تیزی سے رد عمل ظاہر نہیں کرسکتا ہے۔
ضرورت سے زیادہ تجارت: اگر پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے تو ، اس سے بار بار آنے اور جانے کا سبب بن سکتا ہے ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
واپسی کا خطرہ: ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کے باوجود ، تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں ، بڑے پیمانے پر واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ایک طرفہ تجارت: اس حکمت عملی میں فی الحال صرف زیادہ کام کرنا اور خالی نہیں کرنا ہے ، اور اس میں نیچے کی طرف جانے والے رجحان میں مواقع سے محروم ہونا یا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے طویل مدتی رجحانات کے فیصلے کے اشارے متعارف کروائیں ، جیسے کہ طویل عرصے سے چلنے والی اوسط۔
کم کرنے کے منطق میں شامل ہونا: حکمت عملی کو کم کرنے کی حمایت کرنے کے لئے حکمت عملی کو بڑھانا ، حکمت عملی کی جامعیت اور منافع بخش مواقع کو بہتر بنانا۔
داخلہ کے وقت کو بہتر بنائیں: داخلہ کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے (جیسے RSI ، MACD وغیرہ) کے ساتھ مل کر غور کریں۔
متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے خود کار طریقے سے ایڈجسٹمنٹ میکانیزم کو لاگو کرنا ، جیسے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک اوسط کی مدت کو ایڈجسٹ کرنا۔
منافع بند کرنے کا طریقہ کار شامل کریں: ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کے علاوہ ، تکنیکی اشارے یا مقررہ اہداف پر مبنی منافع بند کرنے کے قواعد کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: پوزیشن سائزنگ کی زیادہ پیچیدہ حکمت عملیوں کو نافذ کریں ، جیسے کیلی گائیڈ لائنز پر مبنی یا دیگر خطرے کی قیمتوں کا تعین کرنے کے طریقے۔
بنیادی فلٹر شامل کریں: اسٹاک ٹریڈنگ کے لئے ، بنیادی اشارے کو اضافی ٹریڈنگ فلٹرنگ کی شرط کے طور پر متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ایک موافقت پذیر متحرک اوسط کراس ٹریکنگ اسٹاپ حکمت عملی ایک جامع حکمت عملی ہے جو متعدد مقداری تجارتی تصورات کو جوڑتی ہے۔ یہ رجحانات کو پکڑنے کے لئے متحرک اوسط کراس ٹریکنگ کا استعمال کرتی ہے ، خطرے کو روکنے کے لئے خطرے کا استعمال کرتی ہے ، اور متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے موافقت کو بہتر بناتی ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ موروثی خطرات اور حدود موجود ہیں ، لیکن محتاط پیرامیٹرز کی اصلاح اور مزید حکمت عملی میں بہتری کے ذریعہ ، اس میں ایک مستحکم تجارتی نظام بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ حکمت عملی کا ماڈیولر ڈیزائن بھی مستقبل میں توسیع اور اصلاح کے لئے ایک اچھی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی تاجروں کے لئے ایک اچھا نقطہ آغاز فراہم کرتی ہے جو رجحان کی منڈی میں مستحکم منافع حاصل کرنے کے لئے تلاش کرتے ہیں جبکہ خطرے پر بھی توجہ دیتے ہیں۔
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © chinmay.hundekari
//@version=5
//@version=5
strategy("test", overlay = true)
// Calculate two moving averages with different lengths.
SLMA = input.int(50,"SMA",minval=10,step=1)
FSMA = input.int(5,"SMA",minval=1,step=1)
fancy_tests = input.bool(true,"Enable Fancy Changes")
longLossPerc = input.float(2, title="Trailing Stop Loss (%)",
minval=0.0, step=0.1) * 0.01
stdMult = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier",
minval=0.0, step=0.01)
float fastMA = ta.sma(close, FSMA)
float slowMA = ta.sma(close, SLMA)
float closMA = ta.sma(close, 25)
confidence = 1.0
if (fancy_tests)
longLossPerc := stdMult * ta.stdev(ohlc4, 20)/close
balance = strategy.initial_capital + strategy.netprofit
balanceInContracts = balance* confidence/close
// Enter a long position when `fastMA` crosses over `slowMA`.
if ta.crossover(fastMA, slowMA)
strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=balanceInContracts)
//longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
//Trailing Stop loss Code
longStopPrice = 0.0
percLoss = longLossPerc
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
//if (strategy.openprofit_percent/100.0 > longLossPerc)
// percLoss := math.min(strategy.openprofit_percent/200.0, longLossPerc)
stopValue = close * (1 - percLoss)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("STP", stop=longStopPrice)
plot(strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na,
color=color.red, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Long Stop Loss")
// Enter a short position when `fastMA` crosses under `slowMA`.
//if ta.crossunder(fastMA, closMA)
// strategy.close_all("SEL")//strategy.entry("sell", strategy.short)
// Plot the moving averages.
plot(fastMA, "Fast MA", color.aqua)
plot(slowMA, "Slow MA", color.orange)
plot((confidence)*(close), "Confidence", color=color.green, linewidth=2)