ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو ایک متحرک حرکت پذیر اوسط کراسنگ پر مبنی ہے ، جس میں متحرک حرکت پذیر اسٹاپ نقصان اور دوہری ہدف منافع کے نقطہ کے ساتھ خطرے کے انتظام کا طریقہ کار ہے۔ حکمت عملی بنیادی طور پر داخلے کے وقت کا فیصلہ کرنے کے لئے قیمتوں کی بنیاد پر 200 مدت کی متحرک اوسط کے ساتھ کراسنگ پر مبنی ہے ، جبکہ خطرے پر قابو پانے اور منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے لچکدار اسٹاپ نقصان اور فائدہ کا تعین کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
داخلہ سگنل:
- ایک سے زیادہ داخلہ: جب قیمت 200 کی مدت کی متحرک اوسط سے اوپر کی طرف جاتی ہے
- خالی سر داخلہ: جب قیمت نیچے کی طرف 200 مدت کی منتقلی کی اوسط لائن کو عبور کرتی ہے
رسک مینجمنٹ:
- ابتدائی اسٹاپ نقصان: 500 پوائنٹس کی لاگت سے باہر سیٹ کریں
- متحرک حرکت پذیر اسٹاپ: جب قیمت 200 پوائنٹس کی مثبت سمت میں حرکت کرتی ہے تو اسٹاپ انٹری کی قیمت پر منتقل ہوجاتا ہے
منافع کا ہدف:
- پہلا ہدف: جب قیمت 3000 پوائنٹس تک پہنچ جائے تو 75 فیصد پوزیشنوں کو ختم کرنا
- دوسرا ہدف: باقی 25٪ پوزیشنوں کو اس وقت ختم کیا جائے گا جب قیمت داخلہ قیمت پر 4000 پوزیشنوں تک پہنچ جائے گی۔
- اگر متحرک طور پر چلنے والی روک تھام کو متحرک کیا جاتا ہے تو ، باقی پوزیشنوں کی روک تھام کی قیمت میں داخلے کی قیمت پر طے کی جاتی ہے
پوزیشن مینجمنٹ:
- ہر ٹرانزیکشن کے لئے مقررہ تعداد میں 100 یونٹ
اسٹریٹجک فوائد
رجحانات کا سراغ لگانا: مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے متحرک اوسط کا استعمال کریں ، جو بڑے رجحانات میں منافع کمانے میں مدد فراہم کرے گا۔
رسک کنٹرول: ابتدائی اسٹاپ اور متحرک متحرک اسٹاپ کے امتزاج کا استعمال کرتے ہوئے ، زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کیا جاتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے منافع کی حفاظت کی جاتی ہے۔
منافع کو زیادہ سے زیادہ بنائیں: دو ہدف کی قیمتوں کے ساتھ ، آپ بڑے رجحانات کی پیروی جاری رکھ سکتے ہیں ، جبکہ آپ کو کچھ منافع کی ضمانت دی جاسکتی ہے۔
آٹومیشن: حکمت عملی کو مکمل طور پر خودکار بنایا گیا ہے ، جس سے انسانی جذباتی مداخلت کو کم کیا گیا ہے۔
لچکدار: پیرامیٹرز جیسے کہ حرکت پذیری اوسط کی مدت، سٹاپ نقصان، فائدہ وغیرہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.
اسٹریٹجک رسک
زلزلے کی مارکیٹ کا خطرہ: زلزلے کی مارکیٹوں میں ، اکثر جعلی بریک سگنل کو متحرک کیا جاسکتا ہے ، جس کی وجہ سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: تیزی سے چلنے والے حالات میں ، اصل سودے کی قیمتوں میں مطلوبہ قیمتوں سے بہت زیادہ انحراف ہوسکتا ہے۔
زیادہ تجارت: بار بار کراس سگنل سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
واحد اشارے پر انحصار: صرف متحرک اوسط پر انحصار کرنے سے مارکیٹ کی دیگر اہم معلومات کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔
فکسڈ پوزیشن کا خطرہ: ہر تجارت میں فکسڈ تعداد تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کثیر اشارے کا مجموعہ: آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی وغیرہ جیسے دیگر تکنیکی اشارے متعارف کرانے پر غور کریں ، جو چلتی اوسط کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے ، تاکہ انٹری سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکے۔
متحرک پوزیشن مینجمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کے توازن کے مطابق تجارت کی تعداد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے۔
مارکیٹ کے ماحول کو فلٹر کریں: رجحان کی طاقت کے اشارے یا اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں ، اور غیر منقولہ مارکیٹ کے ماحول میں داخل ہونے سے گریز کریں۔
پیرامیٹرز کی اصلاح: تاریخ کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ پڑتال کریں تاکہ بہترین حرکت پذیر اوسط کی مدت ، اسٹاپ نقصان اور فائدہ اٹھانے کی ترتیبات کو تلاش کیا جاسکے۔
ٹائم فلٹرنگ: ٹائم فلٹر کو شامل کرنے پر غور کریں ، اور زیادہ اتار چڑھاؤ یا کم لیکویڈیٹی والے اوقات میں تجارت سے گریز کریں۔
بنیادی عوامل کو شامل کریں: اہم اقتصادی اعداد و شمار کی رہائی یا دیگر بنیادی واقعات کے ساتھ مل کر حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ٹائمنگ.
خلاصہ کریں۔
متحرک متحرک اسٹاپ نقصان دوہری ہدف قیمت اوسط کراسنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ اور خطرے کے انتظام کو جوڑتا ہے۔ متحرک اوسط کے ذریعہ مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ متحرک اسٹاپ نقصان اور متعدد منافع کے اہداف کا استعمال کرتے ہوئے خطرے اور منافع کو متوازن کرنا۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس کی اعلی سطح پر آٹومیشن ، خطرے پر قابو پانے میں لچکدار ہے ، اور مضبوط رجحانات والی مارکیٹوں میں نمایاں منافع حاصل کرنے کا امکان ہے۔ تاہم ، صارفین کو ہلچل والی مارکیٹوں کے خطرات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور اس کی موافقت اور استحکام کو بڑھانے کے لئے مزید اصلاحی حکمت عملی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلسل پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ ، اضافی مارکیٹ اشارے متعارف کرانے ، اور پوزیشن مینجمنٹ کے زیادہ پیچیدہ طریقوں پر غور کرنے کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2023-07-29 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SOL/USDT Trading Strategy", overlay=true)
// Параметры стратегии
input_quantity = input(2, title="Trade Size (SOL)")
stop_loss_points = input(500, title="Stop Loss Points")
take_profit_points_1 = input(3000, title="First Take Profit Points")
take_profit_points_2 = input(4000, title="Second Take Profit Points")
move_stop_to_entry_points = input(200, title="Move Stop to Entry Points")
ma_period = input(180, title="MA Period")
// Расчет скользящей средней
ma = ta.sma(close, ma_period)
// Условия входа в сделку
long_condition = ta.crossover(close, ma)
short_condition = ta.crossunder(close, ma)
// Текущая цена
var float entry_price = na
// Логика открытия и закрытия сделок
if (long_condition)
entry_price := close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=input_quantity)
if (short_condition)
entry_price := close
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=input_quantity)
// Логика выхода из сделок
if (strategy.position_size > 0)
if (close >= entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
strategy.exit("Partial Take Profit", "Long", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
strategy.exit("Remaining Take Profit", "Long", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price + take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)
if (close >= entry_price + move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Long", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
else
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=entry_price - stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
if (strategy.position_size < 0)
if (close <= entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
strategy.exit("Partial Take Profit", "Short", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
strategy.exit("Remaining Take Profit", "Short", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price - take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)
if (close <= entry_price - move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Short", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
else
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=entry_price + stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
// Отображение скользящей средней
plot(ma, title="200 MA", color=color.blue)