ChaoZhang
جائزہ
ایک کثیر دورانیہ ہل منتقل اوسط کراسنگ حکمت عملی ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو ہل منتقل اوسط ((HMA) پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے مختلف وقت کے دورانیوں کے لئے HMA اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی حصہ یہ ہے کہ مختصر مدت کے HMA اور درمیانی مدت کے HMA کے کراسنگ کو دیکھ کر داخلے اور باہر نکلنے کے وقت کا تعین کیا جائے ، جبکہ طویل مدتی HMA کو مجموعی رجحانات کے حوالہ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ یہ کثیر دورانیہ نقطہ نظر شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور تجارتی فیصلوں کی درستگی کو بہتر بنانے کے قابل ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول ہل منتقل اوسط ((HMA) کی تیز رفتار ردعمل کی خصوصیات اور کثیر دورانیہ تجزیہ کے فوائد کا استعمال کرنا ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ مندرجہ ذیل ہے:
تین مختلف ادوار کے لئے HMA کا حساب لگائیں:
- HMA 1: 25 منٹ کا دورانیہ
- HMA 2: 75 منٹ کا دورانیہ
- HMA 3: 125 منٹ کا دورانیہ
ٹریڈنگ سگنل پیدا:
- ایک سے زیادہ سگنل بنائیں: جب HMA 1 پر HMA 2 پہنیں
- خالی کرنے کا اشارہ: جب ایچ ایم اے 1 کے نیچے ایچ ایم اے 2 کے ذریعے
HMA 3 ایک طویل مدتی رجحان اشارے کے طور پر، اگرچہ سگنل کی پیداوار میں براہ راست حصہ نہیں لیتا ہے، لیکن مجموعی طور پر مارکیٹ کی رجحان کا اندازہ کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے.
حکمت عملی ایک مقررہ تناسب کے ساتھ اکاؤنٹس میں منافع استعمال کرتی ہے ((10٪) ہر تجارت کے لئے رقم کی رقم کے طور پر.
PlotShape فنکشن کے ذریعہ چارٹ پر خرید و فروخت کے سگنل کو نشان زد کریں تاکہ بصری اثر کو بڑھا سکے۔
طویل اور مختصر پوزیشنوں کے لئے الرٹ کی شرائط قائم کی گئی ہیں تاکہ مارکیٹ کے مواقع کی اصل وقت میں نگرانی کی جاسکے۔
اسٹریٹجک فوائد
کم تاخیر: ہل کی حرکت پذیری اوسط خود ہی کم تاخیر کا حامل ہے اور قیمتوں میں تبدیلیوں پر روایتی حرکت پذیری اوسط سے زیادہ تیزی سے ردعمل ظاہر کرتی ہے۔
کثیر دورانیہ تجزیہ: مختلف وقت کے ادوار کے ساتھ HMA کو ملا کر ، حکمت عملی ایک ہی وقت میں مختصر ، درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے قابل ہے ، جس سے تجارت کی درستگی اور استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔
شور فلٹرنگ: طویل دورانیے (75 منٹ اور 125 منٹ) کا استعمال کرتے ہوئے ، HMA مختصر مدت کے مارکیٹ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے ، اور جھوٹے سگنل کو کم کرسکتا ہے۔
لچک: حکمت عملی صارفین کو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور ٹریڈنگ کے انداز کے مطابق مختلف HMA کی لمبائی اور ڈیٹا کے ذرائع کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
رسک مینجمنٹ: اکاؤنٹ کے حقوق اور فوائد کے مقررہ تناسب کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کریں ، جو خطرے کے سوراخ کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔
بصری: چارٹ پر خرید و فروخت کے سگنل کو بصری طور پر ظاہر کرکے ، تاجروں کو حکمت عملی کی منطق کو بہتر طور پر سمجھنے اور اس کی توثیق کرنے میں مدد کریں۔
ریئل ٹائم الرٹ: ٹریڈنگ سگنل الرٹ قائم کیا گیا ہے تاکہ تاجر بروقت مارکیٹ کے مواقع سے فائدہ اٹھاسکیں۔
اسٹریٹجک رسک
رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: مضبوط رجحان کے بازاروں میں ، حکمت عملی اکثر سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس سے زیادہ تجارت اور غیر ضروری اخراجات پیدا ہوسکتے ہیں۔
افقی مارکیٹ کا خطرہ: مارکیٹوں میں جہاں کوئی واضح رجحان نہیں ہے ، ایچ ایم اے کراسنگ سے حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرنے والے بہت سارے جھوٹے سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی انتہائی منتخب شدہ HMA لمبائی اور وقت کی مدت پر منحصر ہے ، اور مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے سے بہت مختلف نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔
سلائپ پوائنٹ اور ٹرانزیکشن لاگت: بار بار تجارت سے سلائپ پوائنٹ اور ٹرانزیکشن لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے ، خاص طور پر کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں۔
تکنیکی انحصار: حکمت عملی بنیادی عوامل کو نظر انداز کرتے ہوئے مکمل طور پر تکنیکی اشارے پر انحصار کرتی ہے ، جو اہم خبروں یا واقعات کی صورت میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔
زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ: اگر تاریخی اعداد و شمار پر پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا گیا ہے تو ، حکمت عملی کو حقیقی وقت کی تجارت میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
رجحان فلٹر متعارف کروائیں: HMA 3 کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، صرف طویل مدتی رجحانات کی سمت میں پوزیشنیں کھولیں ، تاکہ مخالف تجارت کو کم کیا جاسکے۔
متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز: مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی متحرک حالت کے مطابق HMA کی لمبائی اور وقت کی مدت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک خود کار طریقے سے ایڈجسٹمنٹ میکانیزم کو لاگو کرنا تاکہ مختلف مارکیٹ کے حالات کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
اسٹاپ اور روکنے کے طریقہ کار میں اضافہ: خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے اور منافع کو لاک کرنے کے لئے اے ٹی آر یا مقررہ فیصد پر مبنی اسٹاپ اور روکنے کے قواعد متعارف کروائے گئے۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا: پوزیشن مینجمنٹ کی زیادہ پیچیدہ حکمت عملی کو نافذ کرنا ، جیسے پوزیشن کا سائز متحرک طور پر اتار چڑھاؤ یا اکاؤنٹ کے نقصان پر مبنی ہے۔
دیگر تکنیکی اشارے کو مربوط کریں: آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی اور دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ، داخلہ اور باہر نکلنے کے زیادہ جامع حالات کی تشکیل کریں۔
ریٹرننگ اور اصلاح: مارکیٹ کے مختلف حالات اور وقت کے فریموں کے تحت زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر ریٹرننگ۔
بنیادی عوامل پر غور کریں: اہم معاشی اعداد و شمار کی اشاعت یا کارپوریٹ واقعات کے بارے میں غور و فکر متعارف کروانا ، مخصوص مدت میں حکمت عملی کے اعمال کو ایڈجسٹ کرنا۔
جزوی پوزیشن کی تجارت کو لاگو کرنا: حکمت عملی کو سگنل کی طاقت کے مطابق جزوی پوزیشن کی تجارت کرنے کی اجازت دیتا ہے ، نہ کہ ہر بار پوری پوزیشن میں داخل ہو۔
خلاصہ کریں۔
کثیر دورانیہ ہل منتقل اوسط کراسنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو ہل منتقل اوسط کی تیز رفتار ردعمل کی خصوصیات اور کثیر دورانیہ تجزیہ کے فوائد کو جوڑتی ہے۔ مختلف وقت کی مدت کے HMA کے مابین کراسنگ تعلقات کو دیکھ کر ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پہچاننے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے قابل ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ روایتی منتقل اوسط کی تاخیر کو کم کیا گیا ہے ، جبکہ کثیر دورانیہ تجزیہ کے ذریعہ سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کو رجحان کی واپسی ، پیرامیٹر حساسیت اور دیگر خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بہتر بنانے کے ل trend ، رجحان فلٹرز ، متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے کی سمت میں بہتری پر غور کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، دیگر تکنیکی اشارے اور بنیادی عوامل کے ساتھ مل کر ، ایک زیادہ جامع اور مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ٹریڈنگ سسٹم بنایا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کے لئے ایک ممکنہ فریم ورک فراہم کرتی ہے ، جس میں مسلسل اصلاح اور بہتری کے ساتھ ، ایک طاقتور مقداری تجارتی آلہ بننے کا امکان ہے۔ تاہم ، عملی استعمال میں ، تاجر کو مارکیٹ کے خطرات کا محتاط اندازہ لگانے کی ضرورت ہے اور انفرادی خطرے کی برداشت اور تجارتی اہداف کے مطابق اس میں مناسب ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='Hull v2 Strategy', shorttitle='V2 HMA', overlay=true)
// Hull MA 1
length_1 = input.int(20, minval=1, title="Length 1")
src_1 = input(close, title='Source 1')
timeframe_1 = input.timeframe('25')
hullma_1 = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_1, ta.wma(2 * ta.wma(src_1, length_1 / 2) - ta.wma(src_1, length_1), math.round(math.sqrt(length_1))))
plot(hullma_1, title='Hull MA 1', color=color.blue, linewidth=2)
// Hull MA 2
length_2 = input.int(20, minval=1, title="Length 2")
src_2 = input(close, title='Source 2')
timeframe_2 = input.timeframe('75')
hullma_2 = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_2, ta.wma(2 * ta.wma(src_2, length_2 / 2) - ta.wma(src_2, length_2), math.round(math.sqrt(length_2))))
plot(hullma_2, title='Hull MA 2', color=color.red, linewidth=2)
// Hull MA 3
length_3 = input.int(20, minval=1, title="Length 3")
src_3 = input(close, title='Source 3')
timeframe_3 = input.timeframe('125')
hullma_3 = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_3, ta.wma(2 * ta.wma(src_3, length_3 / 2) - ta.wma(src_3, length_3), math.round(math.sqrt(length_3))))
plot(hullma_3, title='Hull MA 3', color=color.green, linewidth=2)
// Cross Strategy
longCondition = ta.crossover(hullma_1, hullma_2)
shortCondition = ta.crossunder(hullma_1, hullma_2)
// Entry and Exit
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plot Buy/Sell Signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title='Buy Signal', text='BUY')
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title='Sell Signal', text='SELL')
// Alerts
alertcondition(longCondition, title='Long Alert', message='Long Condition Met')
alertcondition(shortCondition, title='Short Alert', message='Short Condition Met')