ChaoZhang
جائزہ
یہ متعدد تکنیکی اشارے کے ساتھ ایک خود کار طریقے سے رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں یو ٹی بوٹ الارم سسٹم ، نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) فلٹر ، اے ٹی آر ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کو دوبارہ نہیں بنایا گیا اور ڈونچین چینل شامل ہے۔ حکمت عملی 15 منٹ کی ٹائم فریم استعمال کرتی ہے ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے ہیکن ایشی (Heikin Ashi) چارٹ کا استعمال کرتی ہے ، اور فیصد پر مبنی باہر نکلنے کا ہدف طے کرتی ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد مارکیٹ کے رجحانات کی شناخت اور ان کا سراغ لگانا ہے جس میں متعدد اشارے شامل ہیں ، جبکہ لچکدار رسک مینجمنٹ میکانزم مہیا کیا جاتا ہے۔ اس میں مارکیٹ کی معلومات کو متعدد جہتوں جیسے حرکیات (آر ایس آئی) ، اتار چڑھاؤ (اے ٹی آر) اور رجحانات (ڈونگچیئن چینلز) کو شامل کیا گیا ہے تاکہ زیادہ جامع اور مضبوط تجارتی فیصلے کیے جاسکیں۔
حکمت عملی کا اصول
اے ٹی آر ٹریکنگ اسٹاپ: اوسط حقیقی طول موج ((اے ٹی آر) کا استعمال کرتے ہوئے متحرک اسٹاپ نقصان کی سطح کا حساب لگانا ، جس سے خود بخود خطرہ کنٹرول فراہم کیا جاسکتا ہے۔
RSI فلٹرنگ: رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) کا استعمال کرتے ہوئے ، انٹری سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔
ڈونگ چیان چینل: ایک اضافی رجحانات کی تصدیق کے آلے کے طور پر، جو مجموعی طور پر مارکیٹ کی سمت کی شناخت میں مدد کرتا ہے۔
داخلے کی شرائط:
- کثیر سر: قیمتیں اے ٹی آر ٹریکنگ اسٹاپ لائن کو عبور کرتی ہیں ، آر ایس آئی 50 سے زیادہ ہے ، اور قیمتیں ڈونگ چیانگ چینل کی درمیانی لائن سے زیادہ ہیں۔
- خالی سر: قیمت نے اے ٹی آر ٹریکنگ اسٹاپ لائن کو عبور کیا ، آر ایس آئی 50 سے کم ہے ، قیمت ڈونگ چیانگ چینل کی درمیانی لائن سے کم ہے۔
باہر نکلنے کا طریقہ کار: فیصد پر مبنی منافع کے اہداف اور روکنے کی سطح کا تعین کریں۔
اختیاری ویکن-آشیخ چارٹ: قیمتوں کے اعداد و شمار کو ہموار کرنے اور جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
کثیر جہتی تجزیہ: رجحانات ، حرکیات اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کی جامع بصیرت فراہم کریں۔
خود کو اپنانے کی صلاحیت: اے ٹی آر ٹریکنگ اسٹاپ نقصان مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوجاتا ہے ، جو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہوتا ہے۔
بہتر خطرے کا انتظام: واضح اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں۔
سگنل کوالٹی میں اضافہ: آر ایس آئی اور ڈونگ چیان چینل کی دوہری تصدیق کے ذریعے ، جعلی سگنل کو کم کریں۔
لچکدار: مختلف ٹریڈنگ شیلیوں کو اپنانے کے لئے وائکنگ-اشوک چارٹ کا استعمال کریں.
کوئی ریپنگ نہیں: اے ٹی آر ٹریکنگ سٹاپ نقصان کے حساب سے سگنل کی وشوسنییتا اور مستقل مزاجی کو یقینی بنایا گیا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
زلزلے کی مارکیٹ کی کارکردگی: اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں جب مارکیٹ میں زلزلے یا زلزلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تاخیر: ایک سے زیادہ تصدیق کے طریقہ کار سے داخلے میں تھوڑی دیر لگ سکتی ہے۔
زیادہ بہتر بنانے کا خطرہ: بہت سارے پیرامیٹرز ہیں جو تاریخی اعداد و شمار کو زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔
مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں ردعمل کا فقدان ہوسکتا ہے۔
پھانسی کی سلائڈ پوائنٹس: فیصد کی بنیاد پر باہر نکلنے سے اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں پھانسی کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: کلیدی پیرامیٹرز (جیسے آر ایس آئی نچلی قیمت ، اے ٹی آر ضرب) کے لئے خودکار اصلاحات۔
مارکیٹ ریجیم کی شناخت: مختلف مارکیٹ کی حالتوں ((رجحانات ، جھٹکے) کے بارے میں مزید فیصلے ، متحرک ایڈجسٹمنٹ کی حکمت عملی
ٹائم فریم کی ہم آہنگی: متعدد ٹائم فریموں کے اشاروں کو جوڑ کر ، فیصلوں کی استحکام کو بہتر بنائیں۔
اتار چڑھاؤ فلٹر: غیر موثر سگنل سے بچنے کے لئے انتہائی کم اتار چڑھاؤ کے ماحول میں تجارت کو روکیں۔
بہتر نکلنے کا طریقہ کار: ٹریلنگ اسٹاپ یا وقت پر مبنی نکلنے کے قواعد متعارف کروائیں ، منافع کے انتظام کو بہتر بنائیں۔
ٹرانزیکشن تجزیہ شامل کریں: ٹرانزیکشن کے اشارے کو جوڑ کر ، رجحان کی طاقت کی مزید تصدیق کریں۔
مشین لرننگ انٹیگریشن: پیرامیٹرز کے انتخاب اور سگنل جنریشن کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس کثیر اشارے کے امتزاج میں خود کو ڈھالنے والی رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی نے مقداری تجارت میں نظام سازی اور کثیر جہتی تجزیہ کی اہمیت کا مظاہرہ کیا۔ اے ٹی آر ، آر ایس آئی ، یو ٹی بوٹ اور ڈونگ چیان چینل جیسے متعدد اشارے کو مربوط کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کی حرکیات کو مختلف زاویوں سے پکڑنے کے قابل ہے ، اور نسبتا comprehensive جامع اور مستحکم تجارتی سگنل فراہم کرتی ہے۔ اس کی خود کو ڈھالنے والی خصوصیات اور بہتر خطرے کے انتظام کے طریقہ کار نے اسے اچھی طرح سے موافقت اور استحکام فراہم کیا ہے۔
تاہم ، حکمت عملی کی پیچیدگی بھی ممکنہ خطرات جیسے ضرورت سے زیادہ فٹ اور پیرامیٹرز کی حساسیت کا باعث بنتی ہے۔ مستقبل میں اصلاح کی سمت حکمت عملی کی موافقت اور لچک کو بڑھانے پر مرکوز ہونی چاہئے ، جیسے متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، مارکیٹ کی حالت کی شناخت اور دیگر اعلی درجے کی خصوصیات کو متعارف کرانا۔ اس کے ساتھ ہی ، حکمت عملی کی سادگی اور تشریح کو برقرار رکھنے پر بھی توجہ دی جانی چاہئے تاکہ اس سے پیدا ہونے والے استحکام میں کمی سے بچا جاسکے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی رجحانات کی نگرانی کے لئے ایک جامع اور بصیرت بخش فریم ورک فراہم کرتی ہے ، جس میں مسلسل اصلاح اور محتاط اطلاق کے ذریعہ ایک موثر تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("UT Bot Alerts - Non-Repainting with RSI Filter and Donchian Channels", overlay=true)
// Inputs for UT Bot
a = input.int(1, title="Key Value. 'This changes the sensitivity'")
c = input.int(10, title="ATR Period")
h = input.bool(false, title="Signals from Heikin Ashi Candles")
percentage = input.float(0.002, title="Percentage for Exit (0.2% as decimal)")
// RSI Inputs
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period")
rsiSource = input.source(close, title="RSI Source")
// ATR Calculation
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
// Heikin Ashi Calculation
haClose = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haOpen = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, open, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, high, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haLow = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, low, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haCloseSeries = (haOpen + haHigh + haLow + haClose) / 4
src = h ? haCloseSeries : close
// RSI Calculation
rsiValue = ta.rsi(rsiSource, rsiPeriod)
// Non-repainting ATR Trailing Stop Calculation
var float xATRTrailingStop = na
if (barstate.isconfirmed)
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
// Position Calculation
var int pos = 0
if (barstate.isconfirmed)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
// Track entry prices
var float entryPrice = na
// Donchian Channels
length = input.int(20, minval = 1, title="Donchian Channels Length")
offset = input.int(0, title="Donchian Channels Offset")
lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)
plot(basis, "Basis", color = #FF6D00, offset = offset)
u = plot(upper, "Upper", color = #2962FF, offset = offset)
l = plot(lower, "Lower", color = #2962FF, offset = offset)
fill(u, l, color = color.rgb(33, 150, 243, 95), title = "Background")
// Buy and sell conditions with RSI filter and basis condition
buy = src > xATRTrailingStop and above and barstate.isconfirmed and rsiValue > 50 and src > basis
sell = src < xATRTrailingStop and below and barstate.isconfirmed and rsiValue < 50 and src < basis
// Calculate target prices for exit
var float buyTarget = na
var float sellTarget = na
if (buy)
entryPrice := src
buyTarget := entryPrice * (1 + percentage)
sellTarget := entryPrice * (1 - percentage)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell)
entryPrice := src
buyTarget := entryPrice * (1 + percentage)
sellTarget := entryPrice * (1 - percentage)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit conditions
var bool buyExit = false
var bool sellExit = false
var bool stopLossExit = false
if (strategy.position_size > 0 and barstate.isconfirmed)
if (src >= buyTarget)
strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=buyTarget)
buyExit := true
if (src <= sellTarget)
strategy.exit("Stoploss exit", "Buy", stop=src)
stopLossExit := true
if (strategy.position_size < 0 and barstate.isconfirmed)
if (src <= sellTarget)
strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=sellTarget)
sellExit := true
if (src >= buyTarget)
strategy.exit("Stoploss exit", "Sell", stop=src)
stopLossExit := true
// Plotting
plotshape(buy, title="Buy", text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(sell, title="Sell", text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)
barcolor(src > xATRTrailingStop ? color.green : na)
barcolor(src < xATRTrailingStop ? color.red : na)
alertcondition(buy, "UT Long", "UT Long")
alertcondition(sell, "UT Short", "UT Short")
alertcondition(buyExit, "UT Long Exit", "UT Long Exit")
alertcondition(sellExit, "UT Short Exit", "UT Short Exit")
alertcondition(stopLossExit, "Stoploss exit", "Stoploss exit")