ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک قلیل مدتی تجارتی نظام ہے جس کی بنیاد ایک وزن والی حرکت پذیر اوسط ((WMA) کراسنگ اور نسبتا weak مضبوط اشاریہ ((RSI) oversold شرائط پر ہے۔ اس میں مارکیٹ کے عروج کے رجحان کو پکڑنے پر توجہ دی جاتی ہے ، صرف زیادہ تجارت کی جاتی ہے۔ حکمت عملی 7 سائیکل اور 9 سائیکل کے WMA کراسنگ کا استعمال کرتی ہے تاکہ ممکنہ رجحان میں تبدیلی کی نشاندہی کی جاسکے ، جبکہ RSI اشارے کے ساتھ مل کر اس بات کی تصدیق کی جاسکتی ہے کہ آیا مارکیٹ oversold حالت میں ہے۔ خطرے کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے اور منافع کو لاک کرنے کے لئے ، حکمت عملی میں مقررہ تعداد میں SL اور TP روکنے کے طریقہ کار کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
اس کی بنیادی حکمت عملی کا مقصد یہ ہے کہ تکنیکی تجزیہ کے اشارے کو رسک مینجمنٹ ٹولز کے ساتھ جوڑا جائے تاکہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں مستحکم تجارت کی کارکردگی کو یقینی بنایا جاسکے۔ اس حکمت عملی نے فیصلہ سازی کے عمل کو آسان بنا دیا ہے اور ممکنہ طور پر غلط سگنل کی تعداد کو کم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ، مقررہ پوائنٹس والے ایس ایل اور ٹی پی کا استعمال ایک واضح رسک ریٹرن فریم ورک فراہم کرتا ہے جو طویل مدتی منافع کو برقرار رکھنے میں معاون ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سگنل کی پیداوار:
- بنیادی سگنل 7 پیریڈ WMA پر 9 پیریڈ WMA پہننے سے آتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی حرکیات میں اضافہ ہورہا ہے ، جو بڑھتے ہوئے رجحان کے آغاز کی نشاندہی کرسکتا ہے۔
- آر ایس آئی 40 سے نیچے کی شرائط اس بات کی تصدیق کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں کہ آیا مارکیٹ اوور سیل میں ہے یا نہیں ، جس سے رجحان کے الٹ جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
داخلے کی شرائط:
- جب WMA کراس ہوتا ہے اور RSI 40 سے کم ہوتا ہے تو ، حکمت عملی زیادہ کام کرنا شروع کردیتی ہے۔
- اس مجموعے کا مقصد اوور سیل مارکیٹ میں ممکنہ واپسی کے مواقع پر قبضہ کرنا ہے۔
رسک مینجمنٹ:
- ممکنہ نقصان کو محدود کرنے کے لئے ، 20 پوائنٹس کی روک تھام کو فوری طور پر داخل ہونے کے بعد ترتیب دیں۔
- منافع کو لاک کرنے اور مثبت رسک ریٹرن کو یقینی بنانے کے لئے 40 پوائنٹس کا اسٹاپ سیٹ کریں۔
آپٹ آؤٹ میکانزم:
- جب قیمت اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ اسٹاپ کی سطح کو چھوتی ہے تو ، پوزیشن خود بخود صاف ہوجاتی ہے۔
- اس طرح کی میکانائزڈ آپٹ آؤٹ حکمت عملی جذباتی عوامل کو ختم کرتی ہے اور تجارتی نظم و ضبط کو یقینی بناتی ہے۔
تصویر:
- انٹرفیس کو صاف رکھنے کے لئے حکمت عملی یہ ہے کہ چارٹ پر صرف “LONG” ٹیگ دکھایا جائے۔
- یہ کم سے کم نقطہ نظر تاجروں کو اہم اشارے پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے، بہت زیادہ اشارے کی طرف سے پریشان نہیں.
اسٹریٹجک فوائد
ٹرینڈ ٹریک اور ریورسمنٹ کا مجموعہ:
- ڈبلیو ایم اے کراسنگ رجحانات کے ابتدائی مراحل کو پکڑنے میں مدد کرتی ہے۔
- RSI اوور سیل کی شرائط میں رجحانات کی واپسی کا امکان بڑھ جاتا ہے ، اور ممکنہ طور پر انٹری ٹائمنگ کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
رسک مینجمنٹ آپٹیمائزیشن:
- فکسڈ پوائنٹس کے ساتھ ایس ایل اور ٹی پی واضح خطرے کی واپسی کا فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔
- 2: 1 کا خطرہ واپسی کا تناسب (40 ٹی پی بمقابلہ 20 ایس ایل) طویل مدتی منافع کے لئے موزوں ہے۔
فیصلہ سازی کو آسان بنانا:
- اس سے فیصلہ سازی میں پیچیدگی کم ہوتی ہے۔
- واضح داخلے اور باہر نکلنے کے قواعد سے غیر جانبدار فیصلے کم ہوجاتے ہیں اور تجارت میں نظم و ضبط برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
لچکدار:
- اگرچہ یہ 5 منٹ کی ٹائم فریم کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے، حکمت عملی کی منطق آسانی سے دیگر ٹائم فریموں کے لئے موزوں ہے.
آٹومیشن کی صلاحیت
- واضح قواعد کا سیٹ حکمت عملی کو آسان پروگرامنگ اور خود کار طریقے سے عملدرآمد فراہم کرتا ہے۔
کم مداخلت کی نمائش:
- سادہ چارٹ کے نشانات فوری طور پر ٹریڈنگ سگنل کی شناخت میں مدد کرتے ہیں.
اسٹریٹجک رسک
جعلی دراندازی کا خطرہ:
- ڈبلیو ایم اے کی کراسنگ کا نتیجہ افقی مارکیٹوں میں غلط سگنل پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔
- تخفیف کا طریقہ: اضافی فلٹرز شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے ٹرانسمیشن کی تصدیق یا رجحان کی طاقت کا اشارے۔
زیادہ تجارت:
- زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، بار بار کراسنگ سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے۔
- تخفیف کا طریقہ: تجارت کی تعدد کو محدود کرنا یا سگنل کی تصدیق کی شرائط میں اضافہ کرنا۔
فکسڈ نقصان کا خطرہ:
- فکسڈ پوائنٹس کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے مطابق نہیں ہوسکتا ہے۔
- تخفیف کا طریقہ: متحرک طور پر اتار چڑھاؤ پر مبنی اسٹاپ نقصان کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جیسے اے ٹی آر ضرب۔
اس کے علاوہ، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی ہے.
- آپ کو کھوئے ہوئے مواقع یا کھوئے ہوئے مواقع کے ساتھ ایک ریچھ یا نیچے کی طرف رجحان ہوسکتا ہے.
- اس کو کم کرنے کا طریقہ: کم کرنے کے منطق کو شامل کرنے یا شدید نیچے کی طرف جانے والے رجحان کے دوران غیر فعال کرنے کی حکمت عملی پر غور کریں۔
RSI کی قیمتوں میں کمی کی مستقل مزاجی:
- مقررہ RSI oversold thresholds تمام مارکیٹ کے حالات پر لاگو نہیں ہوسکتے ہیں.
- تخفیف کا طریقہ: متحرک RSI کم قیمتوں کا استعمال کرتے ہوئے یا دیگر اشارے کے ساتھ مل کر oversold حالات کی تصدیق کرنے پر غور کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں:
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک WMA سائیکل اور RSI کی کمی کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے.
- وجہ: مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے حکمت عملی کی بہتر موافقت۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ:
- ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے اعلی ٹائم فریم کے رجحان کی معلومات کو ضم کرنا
- اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے منفی تجارت کو کم کیا ہے اور مجموعی طور پر درستگی کو بہتر بنایا ہے۔
غیر مستحکم بنیاد پر خطرے کا انتظام:
- ATR اشارے کا استعمال کرتے ہوئے متحرک سٹاپ نقصان اور سٹاپ کی سطح کو ترتیب دینے کے لئے.
- وجہ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنانے اور خطرے کے انتظام کی تاثیر میں اضافہ۔
ٹرانزیکشن تجزیہ میں شامل ہونے کے لئے:
- ٹرانزیکشن کو اضافی تصدیق کے طور پر استعمال کریں.
- وجوہات: سگنل کے معیار میں بہتری اور جعلی مداخلت کو کم کرنا۔
جزوی طور پر روکنے کے لئے:
- جب منافع کا ہدف حاصل کیا جاتا ہے تو ، کچھ پوزیشنوں کو بند کردیں اور اسٹاپ نقصان کو منتقل کریں۔
- وجہ: منافع کے کچھ حصوں کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ باقی پوزیشنوں کو منافع بخش رہنے کی اجازت دینا۔
مارکیٹ ریجیم فلٹر میں شامل ہوں:
- وسیع تر مارکیٹ کے اشارے کی بنیاد پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے یا تجارت کو روکنے کے لئے (جیسے VIX) ۔
- وجہ: مارکیٹ کے خراب حالات میں تجارت میں کمی اور مجموعی کارکردگی میں بہتری۔
خلاصہ کریں۔
ڈبلیو ایم اے اور آر ایس آئی کراس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی اور حرکیات کے الٹ جانے کے عناصر شامل ہیں ، جو ایک صاف اور موثر قلیل مدتی تجارتی نظام مہیا کرتی ہے۔ متعدد مواقع پر توجہ دینے اور واضح رسک مینجمنٹ قواعد کو نافذ کرنے کے ذریعہ ، حکمت عملی کا مقصد سادگی کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ مستحکم واپسی کو حاصل کرنا ہے۔ فکسڈ پوائنٹس کی تعداد میں اسٹاپ اور اسٹاپ آؤٹ میکانزم ایک واضح رسک ریٹرن فریم ورک مہیا کرتا ہے جو طویل مدتی منافع کو برقرار رکھنے میں معاون ہے۔
تاہم ، حکمت عملی کو کچھ چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ، جیسے کہ جھوٹے اختراعات کا خطرہ اور فکسڈ پیرامیٹرز کی حدود۔ ان مسائل کو حل کرنے اور حکمت عملی کی لچک کو مزید بڑھانے کے لئے ، آپ کو متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ اور اتار چڑھاؤ پر مبنی رسک مینجمنٹ جیسے اصلاحاتی اقدامات پر عمل درآمد کرنے پر غور کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ ، حجم تجزیہ اور مارکیٹ رجیم فلٹرنگ کو شامل کرنے سے سگنل کے معیار اور مجموعی کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہوسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی قلیل مدتی رجحانات کی تجارت کے لئے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتی ہے ، جس میں واضح قواعد اور ایک اچھا رسک مینجمنٹ فریم ورک ہوتا ہے۔ مسلسل اصلاح اور موافقت کے ساتھ ، اس میں مارکیٹ کے مختلف حالات کے لئے قابل اعتماد تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، اس کو بھی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہئے ، اور مارکیٹ کی غیر متوقع اور ممکنہ خطرات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہئے۔
/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de WMA Optimizada con Stop Loss, Take Profit y RSI (Solo Long) - por Jesús Bruzón", overlay=true)
// Configuración de las WMA
wma7 = ta.wma(close, 7)
wma14 = ta.wma(close, 9)
// Configuración del RSI
rsi = ta.rsi(close, 14)
rsiOverbought = 60
rsiOversold = 40
// Parámetros de entrada para stop loss y take profit en puntos
long_tp_points = 40
long_sl_points = 20
// Condiciones para las señales de trading
longCondition = ta.crossover(wma7, wma14) and rsi < rsiOversold
// Ejecución de las órdenes de entrada y salida
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Cálculo de los niveles de stop loss y take profit para posiciones largas
long_take_level = strategy.position_avg_price + long_tp_points
long_stop_level = strategy.position_avg_price - long_sl_points
// Salidas de las órdenes basadas en el precio actual
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level)
// Visualización de las señales
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="LONG")
// Deshabilitar otros gráficos
plot(na, title="WMA 7", editable=false)
plot(na, title="WMA 9", editable=false)
plot(na, title="RSI", editable=false)
hline(na, title="RSI Overbought", editable=false)
hline(na, title="RSI Oversold", editable=false)