ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں متحرک خطرے کے کنٹرول کے طریقہ کار کے ساتھ دوہری مساوی لائن کراسنگ اور مساوی قیمت کی واپسی پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے تیز رفتار اور سست رفتار سادہ منتقل اوسط ((SMA) کے کراسنگ کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ اوسط حقیقی رینج ((ATR) اشارے کا استعمال کرتے ہوئے متحرک رکاوٹ قائم کرنے کے لئے ، ہر تجارت کے خطرے پر عین مطابق کنٹرول حاصل کرنے کے لئے۔ اس طریقہ کار کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے ، جبکہ مارکیٹ میں ردوبدل کے وقت منافع اور خطرے کو متوازن کرنے کے لئے بروقت باہر نکلنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سگنل کی پیداوار:
- دو مختلف ادوار کی ایک سادہ منتقل اوسط ((SMA) کا استعمال کرتے ہوئے: تیز رفتار SMA ((14 ادوار) اور سست رفتار SMA ((100 ادوار)
- جب قیمت اوپر سے سست رفتار SMA سے گزرتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔
- جب قیمتوں میں تیزی سے ایس ایم اے کے نیچے سے گزرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
خطرے کا کنٹرول:
- متحرک سٹاپ نقصان کی سطح کا حساب لگانے کے لئے 10 سائیکلوں کا اے ٹی آر استعمال کریں۔
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب میں داخلہ کی قیمت کم ATR ضرب خطرہ فی صد (ڈیفالٹ 2٪) ۔
ٹرانزیکشنز کا نفاذ:
- جب خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے تو ، مارکیٹ کی قیمت پر زیادہ پوزیشنیں کھولیں ، اور متحرک اسٹاپ نقصانات مرتب کریں۔
- جب فروخت کا اشارہ ہوتا ہے تو ، اپنی تمام پوزیشنوں کو ختم کردیں۔
تصویر:
- چارٹ پر قیمت، فاسٹ ایس ایم اے اور سست ایس ایم اے ڈرائنگ۔
- خرید و فروخت کے سگنل کے لیے مثلث استعمال کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
رجحانات کی پیروی اور اوسط واپسی کا امتزاج: دوہری اوسط لکیری نظام کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا جواب دینے کے قابل ہے ، جس سے رجحانات کی پیروی اور اوسط واپسی کا توازن حاصل ہوتا ہے۔
متحرک رسک کنٹرول: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ کا استعمال ، جس سے اسٹاپ لیول کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے زیادہ درست رسک مینجمنٹ فراہم ہوتا ہے۔
سادہ اور موثر: حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، لیکن مارکیٹ کے مختلف حالات سے نمٹنے کے لئے کافی پیچیدگی بھی شامل ہے۔
بصری معاونت: تاجر کو حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر طور پر سمجھنے اور اس کی تشخیص کرنے میں مدد کرنے کے لئے ، تجارتی سگنل اور متحرک اوسط کو چارٹ پر بصری طور پر ظاہر کرکے۔
پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے: صارف کو ذاتی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق اہم پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے ، جیسے کہ منتقل اوسط کی مدت اور خطرے کا فیصد۔
اسٹریٹجک رسک
غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: کراس مارکیٹوں میں ، قیمتیں بار بار اوسط لائن کو عبور کرسکتی ہیں ، جس سے بہت زیادہ غلط سگنل اور غیر ضروری تجارت ہوتی ہے۔
تاخیر: حرکت پذیر اوسط کے استعمال کی وجہ سے ، حکمت عملی کا رجحان موڑ کے نقطہ پر رد عمل تاخیر کا شکار ہوسکتا ہے ، جس سے انٹری یا آؤٹ ٹائمنگ میں تاخیر ہوتی ہے۔
ضرورت سے زیادہ تجارت: انتہائی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، بہت زیادہ تجارتی اشارے پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
فکسڈ رسک فی صد کی حدود: اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے متحرک ایڈجسٹمنٹ اسٹاپ نقصان کے باوجود ، فکسڈ رسک فی صد تمام مارکیٹ کے حالات پر لاگو نہیں ہوسکتا ہے۔
منافع کے اہداف کا فقدان: حکمت عملی صرف مساوی لائن کراسنگ پر انحصار کرتی ہے ، جس سے مضبوط رجحانات میں جلد ہی باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے ، جس سے زیادہ ممکنہ منافع ضائع ہوجاتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
رجحان فلٹر متعارف کرایا: طویل مدتی رجحان کے اشارے (جیسے 200 دن کی اوسط لائن) کو ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے شامل کیا جاسکتا ہے ، صرف مرکزی رجحان کی سمت میں تجارت کریں ، اور جھوٹے وقفے کو کم کریں۔
انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں: انٹری سگنل کی تصدیق کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے (جیسے RSI یا MACD) کے ساتھ مل کر غور کریں ، تاکہ تجارت کی درستگی میں اضافہ ہو۔
متحرک ایڈجسٹمنٹ رسک پیرامیٹرز: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا مارکیٹ کی حالت کے دیگر اشارے کے مطابق متحرک ایڈجسٹمنٹ رسک فی صد ، خطرے کے انتظام کو زیادہ لچکدار بنانے کے لئے۔
منافع کے اہداف شامل کریں: اے ٹی آر یا فکسڈ تناسب پر مبنی متحرک منافع کے اہداف مرتب کریں ، جب رجحان مضبوط ہو تو منافع کے لئے زیادہ گنجائش کی اجازت دیں۔
جزوی صفائی کا طریقہ کار: منافع کی کچھ سطحوں پر پہنچنے پر جزوی صفائی کا عمل درآمد ، جس سے منافع کا ایک حصہ لاک ہوسکتا ہے اور باقی پوزیشنوں کو منافع بخش رہنے کی اجازت مل سکتی ہے۔
اوسط لکیری مدت کو بہتر بنائیں: مختلف اوسط لکیری مدت کے امتزاج کو دوبارہ جانچ کر ، پیرامیٹرز کی ترتیبات تلاش کریں جو کسی خاص مارکیٹ کے لئے زیادہ موزوں ہوں۔
ٹرانزیکشن حجم فلٹر شامل کریں: سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے سگنل کی پیداوار کے عمل میں ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کو شامل کرنے پر غور کریں۔
خلاصہ کریں۔
ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو رجحانات کی نگرانی اور خطرے کے انتظام کو یکجا کرتا ہے۔ مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے تیز رفتار اور آہستہ چلنے والی اوسط کی کراسنگ کا استعمال کرتے ہوئے ، اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ساتھ ، حکمت عملی ہر تجارت کے خطرے پر عین مطابق کنٹرول حاصل کرتی ہے۔ یہ طریقہ مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ ، مارکیٹ میں ردوبدل کے وقت بھی باہر نکل سکتا ہے ، تاجر کو منافع اور خطرے کے توازن کا ایک ذریعہ فراہم کرتا ہے۔
تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے غلط توڑنے کا خطرہ ، سگنل کی تاخیر اور ممکنہ حد سے زیادہ تجارت۔ رجحان فلٹر متعارف کرانے ، انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانے ، خطرے کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے وغیرہ کے ذریعہ حکمت عملی میں بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے۔ مستقبل میں بہتری سگنل کے معیار کو بہتر بنانے ، خطرے کے انتظام کو بہتر بنانے اور منافع کے انتظام کے طریقہ کار کو بڑھانے پر مرکوز ہوسکتی ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک ٹھوس بنیادی فریم ورک فراہم کرتی ہے جس میں مقدار کی تجارت کے لئے اچھی توسیع اور موافقت ہے۔ مسلسل اصلاح اور موافقت کے ساتھ ، اس میں ایک مضبوط اور قابل اعتماد تجارتی نظام بننے کی صلاحیت ہے جو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی اقسام کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('TAMMY V2')
// Define the parameters
fast_len = input.int(14, minval=1, title='Fast SMA Length')
slow_len = input.int(100, minval=1, title='Slow SMA Length')
risk_per_trade = input.float(2.0, minval=0.1, maxval=10.0, step=0.1, title='Risk Per Trade (%)')
// Calculate the moving averages
fast_sma = ta.sma(close, fast_len)
slow_sma = ta.sma(close, slow_len)
// Generate the trading signals
buy_signal = ta.crossover(close, slow_sma)
sell_signal = ta.crossunder(close, fast_sma)
// Calculate the stop loss level
atr = ta.sma(ta.tr, 10)
sl = close - atr * (risk_per_trade / 100)
// Execute the trades
if buy_signal
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=sl)
if sell_signal
strategy.close_all()
// Plot the signals and price
plot(close, color=color.new(#808080, 0), linewidth=2, title='Gold Price')
plot(fast_sma, color=color.new(#FF0000, 0), linewidth=2, title='Fast SMA')
plot(slow_sma, color=color.new(#0000FF, 0), linewidth=2, title='Slow SMA')
plotshape(buy_signal, style=shape.triangleup, color=color.new(#0000FF, 0), size=size.small, title='Buy Signal')
plotshape(sell_signal, style=shape.triangledown, color=color.new(#FF0000, 0), size=size.small, title='Sell Signal')