ایڈوانسڈ مین ریورژن ٹریڈنگ کی حکمت عملی: معیاری انحراف پر مبنی ڈائنامک رینج بریک آؤٹ سسٹم
SMA
ChaoZhang
جائزہ
اس مضمون میں ایک اعلی درجے کی ٹریڈنگ حکمت عملی کا تعارف کیا گیا ہے جو اوسط واپسی کے اصول پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد ایک متحرک ٹریڈنگ رینج بنانا ہے جس میں سادہ منتقل اوسط ((SMA) اور معیاری فرق ((SD) کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ قیمتوں میں اوسط سے انحراف کے انتہائی حالات کی نشاندہی کرکے ممکنہ واپسی کے مواقع کو پکڑ لیا جاسکے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت اپنی تاریخی اوسط سے نمایاں طور پر انحراف کرتی ہے تو اس کی اوسط سطح پر واپسی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کی اس شماریاتی خصوصیت کو استعمال کرکے ممکنہ تجارتی منافع حاصل کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے:
قیمتوں کے مرکزی رجحان کے اشارے کے طور پر ایک مقررہ مدت (ڈیفالٹ 30 ادوار) کے لئے ایک سادہ منتقل اوسط (ایس ایم اے) کا حساب لگائیں۔
قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے ایک ہی دور کے اختتامی قیمت کے حساب سے معیاری فرق ((SD) کا استعمال کریں۔
ایس ایم اے کی بنیاد پر ، اوپر اور نیچے کی طرف ہر ایک میں 2 معیاری فرق ہوتے ہیں ، جو اوپری بینڈ اور لوئر بینڈ کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ دونوں راستے ایک متحرک تجارتی علاقے کی تشکیل کرتے ہیں۔
لین دین کی منطق:
- جب بند ہونے والی قیمت ٹریک سے ٹکرا جاتی ہے یا گر جاتی ہے تو ، ایک سے زیادہ پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت اوسط سے ہٹ کر انتہائی حد تک پہنچ گئی ہے ، اور اس کے واپس آنے کا امکان زیادہ ہے۔
- جب اختتامی قیمت ٹریک پر پہنچ جاتی ہے یا ٹریک کو توڑ دیتی ہے تو ، خالی پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت اوسط سے ہٹ کر انتہائی حد تک پہنچ گئی ہے ، جس میں واپسی کا زیادہ امکان ہے۔
ہموار پوزیشن کی منطق:
- جب ایک سے زیادہ پوزیشن قائم کی جاتی ہے تو ، اگر بند ہونے والی قیمت پر ایس ایم اے ٹوٹ جاتا ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ قیمت اوسط سطح پر واپس آ گئی ہے۔
- جب خالی پوزیشن قائم ہوتی ہے تو ، اگر بند ہونے والی قیمت کے نیچے ایس ایم اے ٹوٹ جاتا ہے تو ، اس کا خاتمہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت اوسط سطح پر واپس آ گئی ہے۔
حکمت عملی نے ایس ایم اے ، اپ ٹریک اور ڈاون ٹریک کو چارٹ پر نقشہ بنایا تاکہ تجارتی زون اور ممکنہ تجارتی مواقع کو بصری طور پر دکھایا جاسکے۔
اسٹریٹجک فوائد
نظریاتی بنیادیں مضبوط ہیں: اوسط ریگریشن ایک وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ مارکیٹ کا رجحان ہے ، اور یہ حکمت عملی اس شماریاتی خصوصیت کا ہوشیار استعمال کرتی ہے۔
خودکشی: معیاری انحراف کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ زون کی تعمیر کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے مطابق خود بخود اس کی حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، ٹریڈنگ زون اسی کے مطابق بڑھتا ہے۔ کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، ٹریڈنگ زون اسی کے مطابق تنگ ہوتا ہے۔
خطرے کا انتظام معقول ہے: حکمت عملی صرف اس وقت داخل ہوتی ہے جب قیمت اعدادوشمار کے انتہائی سطح پر پہنچ جاتی ہے ، جس سے غلط سگنل کا امکان کچھ حد تک کم ہوجاتا ہے۔ دریں اثنا ، اوسط کے طور پر اوسط نقطہ استعمال کرنے سے معقول منافع کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔
بصری اثرات اچھے ہیں: حکمت عملی نے چارٹ پر واضح طور پر ٹریڈنگ کی حدود اور اوسط لائنوں کو نشان زد کیا ہے ، جس سے تاجر کو مارکیٹ کی حالت اور ممکنہ تجارتی مواقع کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
پیرامیٹرز کی لچک: حکمت عملی صارفین کو ایس ایم اے کے دورانیے اور معیاری فرق کے ضرب کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دیتی ہے ، جس سے مختلف مارکیٹوں اور مختلف تجارتی طرزوں کے مطابق ڈھالنے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔
منطق سادہ اور واضح ہے: اگرچہ حکمت عملی کی نظریاتی بنیاد گہری ہے ، لیکن اس کے عملی نفاذ کی منطق بہت واضح ہے ، جو تاجر کو سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنے میں مددگار ہے۔
اسٹریٹجک رسک
رجحان مارکیٹ کا خطرہ: ایک مضبوط رجحان مارکیٹ میں، قیمتوں میں مسلسل تجارت کی حد کو توڑنے کے بغیر واپسی کی سطح پر واپس آ سکتا ہے، جس میں مسلسل نقصان دہ تجارت کی وجہ سے ہوتا ہے.
ضرورت سے زیادہ تجارت کا خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، قیمتیں اکثر اوپر اور نیچے کی طرف بڑھ سکتی ہیں ، جس سے زیادہ تجارت کے اشارے پیدا ہوتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
جعلی توڑنے کا خطرہ: قیمتوں میں ایک مختصر وقفے کے بعد تجارت کی حد کو توڑنے کے بعد تیزی سے واپسی ہوسکتی ہے ، اور اس طرح کی “جھوٹی توڑ” غیر ضروری تجارت کا سبب بن سکتی ہے۔
پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی ایس ایم اے کی مدت اور معیاری فاصلے کے ضارب جیسے پیرامیٹرز کے لئے انتہائی حساس ہوسکتی ہے ، اور پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے حکمت عملی ناکام ہوسکتی ہے۔
تاخیر کا خطرہ: ایس ایم اے اور معیاری فرق دونوں تاخیر کے اشارے ہیں ، جو تیزی سے بدلتے ہوئے بازار میں مارکیٹ کے موڑ کے نقطہ کو وقت پر نہیں پکڑ سکتے ہیں۔
بلیک سوان واقعہ کا خطرہ: اچانک بڑے واقعات کی وجہ سے قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے ، جو معمول کی شماریاتی حدود سے کہیں زیادہ ہے ، جس سے حکمت عملی ناکام ہوجاتی ہے اور اس سے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
رجحان فلٹر متعارف کروائیں: ایک طویل مدتی رجحاناتی اشارے (جیسے لمبی دورانیے کی حرکت پذیر اوسط) کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، اور صرف اس سمت میں پوزیشنیں کھولی جاسکتی ہیں جو مرکزی رجحان کے مطابق ہے ، تاکہ مخالف سمت میں تجارت کو کم کیا جاسکے۔
متحرک ایڈجسٹمنٹ معیاری فاصلے کا ضرب: معیاری فاصلے کا ضرب جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے حالات کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، کم اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت کے علاقے کو کم کریں ، اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت کے علاقے کو بڑھائیں۔
زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشن کی تصدیق: ٹرانزیکشن کے اشارے کو جوڑ کر بنایا جاسکتا ہے ، صرف انٹری سگنل کی تصدیق کی جاسکتی ہے جب ٹرانزیکشن غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے ، تاکہ جعلی توڑنے کے خطرے کو کم کیا جاسکے۔
زیادہ سے زیادہ پوزیشن کی حکمت عملی: خطرہ کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے اور منافع کو لاک کرنے کے لئے قیمتوں میں واپسی کی اوسط قیمت پر آسانی سے پوزیشن کو ختم کرنے کے بجائے متحرک اسٹاپ یا اے ٹی آر (اوسط حقیقی لہر) پر مبنی متحرک اسٹاپ کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
ٹائم فلٹر شامل کریں: ایک کم سے کم ہولڈنگ ٹائم مقرر کیا جاسکتا ہے ، جس سے تجارت کے فاصلے کے قریب قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے بار بار تجارت سے بچا جاسکتا ہے۔
ایک سے زیادہ ٹائم فریم پر غور کریں: ایس ایم اے اور معیاری فاصلے کا حساب کتاب طویل وقت کے فریموں پر کیا جاسکتا ہے ، جو حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے مختصر مدت کے تجارتی اشاروں کو فلٹر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
مشین لرننگ الگورتھم متعارف کروائیں: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ ٹکنالوجی کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، یا یہ پیش گوئی کی جاسکتی ہے کہ آیا تجارت کی حدود کو چھونے کے بعد قیمتیں واقعتا re پلٹ جائیں گی۔
خلاصہ کریں۔
معیاری فاصلے پر مبنی متحرک رینج توڑنے کا یہ نظام ایک اوسط واپسی کی حکمت عملی ہے جو اعدادوشمار کے اصولوں کا ہوشیار استعمال کرتی ہے۔ یہ سادہ حرکت پذیر اوسط اور معیاری فاصلے کے ذریعہ ایک خود کار طریقے سے تجارت کی حد تشکیل دیتا ہے ، جب قیمتوں میں اعدادوشمار کے انتہائی حد تک پہنچ جاتا ہے تو ممکنہ الٹ مواقع کو پکڑتا ہے۔ حکمت عملی کی طاقت اس کی مضبوط نظریاتی بنیاد ، اچھی خود کو اپنانے اور بدیہی بصری اثرات میں ہے۔ تاہم ، اسے رجحانات کے مارکیٹ کے خطرات ، زیادہ تجارت کے خطرات اور پیرامیٹرز کی حساسیت جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
رجحان فلٹرز ، متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز ، اور حجم کی توثیق جیسے اصلاحاتی اقدامات کو متعارف کرانے سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت تاجروں کو اس کی حدود کے بارے میں پوری طرح سے آگاہ ہونا چاہئے ، اور مارکیٹ کے تجربے اور خطرے کے انتظام کے اصولوں کے ساتھ مل کر ، اس کا محتاط اطلاق کرنا چاہئے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی اوسط واپسی کی تجارت کے لئے ایک ٹھوس فریم ورک فراہم کرتی ہے ، جس میں درخواست کی بڑی صلاحیت اور اصلاح کی گنجائش ہے۔ اسے نہ صرف آزاد تجارتی نظام کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ، بلکہ اس کو دیگر تکنیکی تجزیہ ٹولز یا بنیادی تجزیہ کے ساتھ مل کر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے تاکہ زیادہ جامع اور مضبوط تجارتی حکمت عملی تشکیل دی جاسکے۔
/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple Mean Reversion Strategy [nn1]", overlay=true)
// Input parameters
length = input.int(30, "SMA Length", minval=1)
std_dev_threshold = input.float(2, "Standard Deviation Threshold", minval=0.1, step=0.1)
// Calculate SMA and Standard Deviation
sma = ta.sma(close, length)
std_dev = ta.stdev(close, length)
// Calculate upper and lower bands
upper_band = sma + std_dev * std_dev_threshold
lower_band = sma - std_dev * std_dev_threshold
// Plot SMA and bands
plot(sma, "SMA", color.blue)
plot(upper_band, "Upper Band", color.red)
plot(lower_band, "Lower Band", color.green)
// Trading logic
if (close <= lower_band)
strategy.entry("Long", strategy.long)
else if (close >= upper_band)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit logic
if (ta.crossover(close, sma))
strategy.close("Long")
if (ta.crossunder(close, sma))
strategy.close("Short")