ChaoZhang
جائزہ
ایک لچکدار حرکت پذیری اوسط کراسنگ حکمت عملی ایک لچکدار رجحان ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں ٹریڈنگ کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے قیمتوں اور منتخب قسم کی حرکت پذیری اوسط کی کراسنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی سے تاجروں کو سادہ حرکت پذیری اوسط (SMA) ، اشاریہ حرکت پذیری اوسط (EMA) ، ہموار حرکت پذیری اوسط (SMMA / RMA) ، وزن میں بڑھتی ہوئی حرکت پذیری اوسط (WMA) اور حجم میں بڑھتی ہوئی حرکت پذیری اوسط (VWMA) میں سے مناسب حرکت پذیری اوسط کی قسم کا انتخاب کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد قیمتوں اور منتخب کردہ منتقل اوسط کے مابین کراسنگ کا پتہ لگانا ہے۔ جب قیمت نیچے سے منتقل اوسط سے ٹوٹ جاتی ہے تو حکمت عملی خریدنے کا اشارہ دیتی ہے۔ جب قیمت اوپر سے منتقل اوسط سے ٹوٹ جاتی ہے تو حکمت عملی فروخت کا اشارہ دیتی ہے۔ اس سادہ اور موثر طریقہ کار سے حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے قابل بناتی ہے ، جبکہ واضح داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات بھی مہیا کرتی ہے۔
حکمت عملی میں تاریخ کی حد کی ترتیب بھی شامل ہے ، جس سے صارف کو مخصوص تاریخی مدت کے دوران حکمت عملی کی کارکردگی کا اندازہ لگانے کی اجازت ملتی ہے۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے اور اس کی توثیق کرنے کے لئے یہ بہت قیمتی ہے ، جو تاجروں کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی کارکردگی کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اوسط منتقل کرنے کا حساب: حکمت عملی سب سے پہلے صارف کی طرف سے منتخب کردہ حرکت پذیری اوسط کی قسم اور دورانیہ کی بنیاد پر حرکت پذیری اوسط کا حساب لگاتا ہے۔ معاون اقسام میں SMA ، EMA ، SMMA ، RMA ، WMA اور VWMA شامل ہیں۔ ہر قسم کے حساب کتاب کا اپنا مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے ، مثال کے طور پر EMA حالیہ اعداد و شمار کو زیادہ وزن دیتا ہے۔
کراس ٹیسٹ: حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ta.crossover() اور ta.crossunder() افعال کا پتہ لگانے کے لئے اختتامی قیمت اور منتقل اوسط کے مابین کراسنگ۔ جب اختتامی قیمت نیچے سے منتقل اوسط سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، ta.crossover() ایک حقیقی قیمت لوٹاتا ہے ، خریدنے کا اشارہ کرتا ہے۔ جب اختتامی قیمت اوپر سے منتقل اوسط سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، ta.crossunder() ایک حقیقی قیمت لوٹاتا ہے ، فروخت کا اشارہ کرتا ہے۔
مقام کا انتظام: حکمت عملی ایک متغیر کا استعمال کرتی ہے جسے پوزیشن کہا جاتا ہے موجودہ تجارت کی حیثیت کو ٹریک کرنے کے لئے۔ جب خریدنے کا اشارہ پایا جاتا ہے تو پوزیشن 1 پر سیٹ کی جاتی ہے۔ جب فروخت کا اشارہ پایا جاتا ہے تو پوزیشن -1 پر سیٹ کی جاتی ہے۔
ٹرانزیکشنز کا نفاذ: پوزیشن متغیر کی قدر کی بنیاد پر ، حکمت عملی خریدنے کے لئے strategy.entry () فنکشن کا استعمال کرتی ہے ، اور strategy.close () فنکشن فروخت کے لئے استعمال کرتی ہے۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ حکمت عملی صرف مناسب وقت پر تجارت کرتی ہے۔
تاریخ کی حد فلٹر: حکمت عملی نے تاریخ کی حد کی جانچ پڑتال کے لئے تاریخ کی حد کو فلٹر کیا ہے۔ حکمت عملی تجارتی سگنل تیار کرتی ہے اور صرف مخصوص تاریخ کی حد کے اندر ہی تجارت کرتی ہے۔
تصویر: حکمت عملی چارٹ پر منتخب کردہ منتقل اوسط کا نقشہ تیار کرتی ہے ، جس کا استعمال پلاٹ () فنکشن کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ یہ تاجر کو بصری حوالہ دیتا ہے جو حکمت عملی کے کام کرنے کے طریقہ کار کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
لچک: اس حکمت عملی میں SMA، EMA، SMMA (RMA) ، WMA اور VWMA سمیت متعدد قسم کے متحرک اوسط کی حمایت کی جاتی ہے۔ اس لچک کی وجہ سے تاجر مختلف مارکیٹ کے حالات اور ذاتی ترجیحات کے مطابق موزوں ترین قسم کے متحرک اوسط کا انتخاب کرسکتے ہیں۔
حسب ضرورت: صارف کو منتقل اوسط کی مدت کو آزادانہ طور پر ایڈجسٹ کرنے کی آزادی ہے ، جس سے حکمت عملی مختلف تجارتی طرزوں اور مارکیٹ کے دورانیوں کے مطابق ہوسکتی ہے۔ قلیل مدتی تاجروں کو مختصر مدت کا انتخاب کرنے کی اجازت ہے ، جبکہ طویل مدتی سرمایہ کار طویل مدتی کا انتخاب کرسکتے ہیں۔
ٹرینڈ ٹریک: ایک حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے قابل بناتا ہے، جس میں ایک سگنل کے طور پر ایک منتقل اوسط کراس کا استعمال ہوتا ہے. اس سے تاجروں کو رجحانات کے آغاز میں داخل ہونے اور رجحانات کے اختتام پر باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے.
واضح اشارہ: حکمت عملی واضح خرید و فروخت کے اشارے فراہم کرتی ہے ، جس سے موضوعی فیصلے کی ضرورت کم ہوجاتی ہے۔ یہ خاص طور پر ابتدائی تاجروں کے لئے مددگار ہے کیونکہ یہ ایک معروضی تجارتی فریم ورک مہیا کرتا ہے۔
ریپیٹ فنکشن: بلٹ میں ڈیٹ رینج فلٹرنگ کی خصوصیت صارف کو ایک مخصوص تاریخی مدت کے دوران حکمت عملی کی واپسی کی اجازت دیتی ہے۔ یہ حکمت عملی کی اصلاح اور توثیق کے لئے بہت قیمتی ہے ، جو تاجروں کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی کارکردگی کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔
تصویری مدد: حکمت عملی چارٹ پر چلنے والی اوسط کا نقشہ پیش کرتی ہے ، جو تاجر کو بصری حوالہ دیتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کے کام کرنے کے طریقہ کار کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور دستی تجزیہ میں معاون ثابت ہوسکتی ہے۔
رسک مینجمنٹ: حکمت عملی. فیصد_اکویٹی کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ کے سائز کو ترتیب دینے کی طرف سے حکمت عملی کو خطرے کے انتظام کی ایک خاص حد تک لاگو ہوتا ہے. اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر تجارت پر اکاؤنٹ کی قیمت کا ایک مقررہ فیصد استعمال کیا جاتا ہے، جو خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے.
اسٹریٹجک رسک
- پسماندہ: پیچھے رہ جانے والے اشارے کی حیثیت سے ، چلتی اوسط مارکیٹ میں تیزی سے تبدیلیوں کو وقت پر نہیں پکڑ سکتی ہے۔ اس سے شدید اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں تاخیر سے داخل ہونے اور باہر نکلنے کے اشارے پیدا ہوسکتے ہیں ، جو حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں۔
حل: مارکیٹ میں زیادہ بروقت بصیرت فراہم کرنے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے جیسے حرکیات یا اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کے ساتھ مل کر غور کریں۔
- مارکیٹ میں جھوٹے اشارے: کراس ڈسک یا ہلچل والے بازاروں میں ، قیمتیں اکثر منتقل ہونے والی اوسط کو عبور کرسکتی ہیں ، جس سے بہت سارے غلط سگنل اور غیر ضروری تجارت ہوتی ہے۔ اس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوسکتا ہے اور حکمت عملی کی مجموعی واپسی میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
حل: غلط سگنل کے اثرات کو کم کرنے کے لئے فلٹرز متعارف کروائیں ، جیسے تجارت کی تصدیق یا قیمت میں اتار چڑھاؤ کی تخفیف۔
- واحد اشارے پر انحصار: حکمت عملی بنیادی طور پر چلتی اوسط کی کراسنگ پر انحصار کرتی ہے ، اور مارکیٹ کو متاثر کرنے والے دیگر عوامل کو نظرانداز کرتی ہے۔ اس واحد انحصار سے بعض مارکیٹ کے حالات میں خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔
حل: دیگر تکنیکی اشارے یا بنیادی تجزیہ کو مربوط کرنے پر غور کریں تاکہ مارکیٹ کا ایک جامع نقطہ نظر فراہم کیا جاسکے۔
- پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار منتخب کردہ اوسط کی قسم اور دورانیے پر ہوتا ہے۔ مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات نمایاں طور پر مختلف نتائج کا باعث بن سکتی ہیں ، جس سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
حل: وسیع پیمانے پر پیرامیٹرز کی اصلاح اور استحکام کی جانچ کرنا تاکہ پیرامیٹرز کی ترتیبات کو تلاش کیا جاسکے جو مارکیٹ کے مختلف حالات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔
- نقصان کی روک تھام کا فقدان: موجودہ حکمت عملی میں کوئی واضح اسٹاپ نقصان میکانزم نہیں ہے ، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ردوبدل کی صورت میں زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔
حل: ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے کے لئے اسٹاپ اسٹریٹجیز جیسے فکسڈ اسٹاپ ، ٹریکنگ اسٹاپ یا اتار چڑھاؤ پر مبنی اسٹاپ کا اطلاق کریں۔
- ٹرانزیکشن کی فریکوئنسی: منتخب کردہ متحرک اوسط کی مدت پر منحصر ہے ، حکمت عملی بہت زیادہ یا بہت کم تجارتی سگنل پیدا کرسکتی ہے۔ بہت زیادہ تجارت سے اخراجات میں اضافہ ہوسکتا ہے ، اور بہت کم تجارت سے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔
حل: ہدف مارکیٹ اور ٹریڈنگ سٹائل کے لئے موزوں اوسط اوسط دورانیے کا انتخاب کریں اور ٹریڈنگ کی فریکوئنسی پر پابندی لگانے پر غور کریں۔
- مارکیٹ کے حالات میں تبدیلی: حکمت عملی کچھ مارکیٹ کے حالات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے ، لیکن دوسرے حالات میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلی حکمت عملی کی مجموعی افادیت کو متاثر کرسکتی ہے۔
حل: باقاعدگی سے حکمت عملی کا جائزہ لیں اور ان کو ایڈجسٹ کریں ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق موافقت پذیر پیرامیٹرز یا مشین لرننگ ٹکنالوجی کے استعمال پر غور کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرانے سے مارکیٹ کا ایک جامع نقطہ نظر فراہم کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، طویل ٹائم فریم پر چلنے والی اوسط کا استعمال مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے ، اور پھر مختصر ٹائم فریم پر مخصوص داخلی مقامات کی تلاش کی جاسکتی ہے۔ اس سے جعلی سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے اور تجارت کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
عمل درآمد کا طریقہ: سیکیورٹی () فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے مختلف ٹائم فریموں کا ڈیٹا حاصل کریں اور اس معلومات کو حکمت عملی کے منطق میں جوڑیں۔
- متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں: متحرک طور پر حرکت پذیر اوسط کی مدت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک طریقہ کار کو لاگو کرنا تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق حرکت پذیر اوسط کی مدت کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران مختصر مدت کا استعمال کریں ، اور کم اتار چڑھاؤ کے دوران طویل مدت کا استعمال کریں۔
عمل درآمد کا طریقہ: متحرک اوسط کی مدت کا حساب لگانے کے لئے اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے (جیسے اے ٹی آر) کا استعمال کریں۔
- ٹرانزیکشن کی تصدیق: حجم تجزیہ کو متعارف کرانے سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ، جب قیمتوں میں حرکت پذیر اوسط سے تجاوز ہوتا ہے تو اس کی تصدیق کرنے کے لئے اوسط سے زیادہ تجارت کی مقدار کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
عمل درآمد کا طریقہ: تجارت کے حجم کی ایک حرکت پذیر اوسط کا حساب لگائیں اور اسے اضافی سگنل کی تصدیق کی شرط کے طور پر استعمال کریں۔
- سٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف: متحرک سٹاپ نقصان اور منافع کے ہدف کے طریقہ کار کو لاگو کرنے سے حکمت عملی کے خطرے کی واپسی کی شرح کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اسٹاپ نقصان کی جگہ کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط ٹرو رینج) کا استعمال کیا جاسکتا ہے اور منافع کے اہداف کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
عمل درآمد کا طریقہ: حکمت عملی.exit () فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف طے کریں ، اور ان اقدار کو اے ٹی آر کی حرکیات کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔
- ٹرینڈ کی شدت کے لئے فلٹرنگ: رجحان کی طاقت کے اشارے ، جیسے ADX ((Average Directional Index) ، کو متعارف کرانے سے حکمت عملی کو مضبوط رجحان کی منڈیوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ جب رجحان کافی مضبوط ہوتا ہے تو ہی تجارت پر عملدرآمد کرنا ، ہلچل کی منڈیوں میں جھوٹے اشاروں کو کم کرسکتا ہے۔
عمل درآمد کا طریقہ: ADX اشارے کا حساب لگائیں اور اسے اضافی تجارت کی شرائط کے طور پر استعمال کریں۔
- ملٹی میڈیسن انضمام: دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ، جیسے کہ RSI ((Relative Strength Index) یا MACD ((Moving Average Convergence Spread)) ، زیادہ جامع مارکیٹ تجزیہ فراہم کیا جاسکتا ہے۔ اس سے ٹریڈنگ کی درستگی کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔
عمل درآمد کا طریقہ: اضافی تکنیکی اشارے کا حساب لگائیں اور انہیں تجارتی منطق میں ضم کریں۔
- مارکیٹ ریجیم ٹیسٹ: مارکیٹ کے نظام (جیسے رجحان مارکیٹ ، ہلچل مارکیٹ ، اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ وغیرہ) کا پتہ لگانے کا طریقہ کار ، اور مختلف مارکیٹ کے نظام کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز یا تجارتی منطق کو ایڈجسٹ کریں۔ اس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
عمل درآمد کا طریقہ: مارکیٹ کی حکومت کا پتہ لگانے کے لئے شماریاتی طریقوں یا مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں اور اس کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
- رسک مینجمنٹ آپٹیمائزیشن: خطرے کے انتظام کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں ، جیسے کہ متحرک پوزیشن اسکیل ایڈجسٹمنٹ۔ اکاؤنٹ کی خالص مالیت ، موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ، یا حالیہ تجارتی کارکردگی کی بنیاد پر ہر تجارت میں فنڈز کے تناسب کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
طریقہ کار: اپنی مرضی کے مطابق فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے ہر تجارت میں فنڈز کے تناسب کا حساب لگائیں اور اسے حکمت عملی.انٹری () فنکشن میں منتقل کریں۔
خلاصہ کریں۔
ایک لچکدار اور تخصیص پذیر رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے جو مختلف مارکیٹوں اور ٹریڈنگ طرزوں کے لئے موزوں ہے۔ اس کی بنیادی خوبی اس کی سادگی اور موافقت ہے ، جس سے تاجروں کو مختلف قسم کی اوسط اوسط اور دورانیے کا انتخاب کرکے حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی اجازت ملتی ہے۔ حکمت عملی واضح اندراج اور خارجی سگنل فراہم کرتی ہے ، جس سے شخصی فیصلے کی ضرورت کم ہوجاتی ہے ، جو نوسکھئیے اور تجربہ کار تاجروں دونوں کے لئے پرکشش ہے۔
تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، اس میں بھی کچھ خطرات اور حدود ہیں۔ اہم چیلنجوں میں چلتی اوسط کی موروثی پسماندگی ، اتار چڑھاؤ کی منڈیوں میں ممکنہ جعلی سگنل ، اور ایک ہی اشارے پر انحصار شامل ہیں۔ ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ، ہم نے متعدد اصلاحات کی سمتیں تجویز کیں ، بشمول متعدد ٹائم فریم تجزیہ ، متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، تجارت کی مقدار کی تصدیق ، بہتر رسک مینجمنٹ میکانزم وغیرہ۔
ان اصلاحات کو نافذ کرنے سے ، تاجر حکمت عملی کی لچک اور موافقت کو نمایاں طور پر بڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرانے سے مارکیٹ کا ایک جامع نقطہ نظر فراہم کیا جاسکتا ہے ، جعلی سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے۔ متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر طور پر ڈھال لیا جاسکتا ہے۔ اور بہتر رسک مینجمنٹ میکانزم حکمت عملی کی رسک ریٹرن خصوصیت کو بہتر بناسکتے ہیں۔
مجموعی طور پر ، لچکدار منتقل اوسط کراسنگ حکمت عملی تاجروں کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے جس کو انفرادی ضروریات اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق مزید تخصیص اور اصلاح کی جاسکتی ہے۔ مسلسل نگرانی ، تشخیص اور بہتری کے ذریعہ ، تاجر ایک ایسا تجارتی نظام تیار کرسکتے ہیں جو مستحکم اور لچکدار دونوں ہو اور مارکیٹ کے مختلف حالات میں مسابقتی ہو۔
/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Cross Over Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, process_orders_on_close=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// 参数：EMA的周期
ema_length = input.int(120, title="MA Length")
typeMA = input(title = "Method", defval = "SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// 计算EMA
ma_value = ma(close, ema_length, typeMA)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
// i_from = input.time(defval = timestamp("01 Jan 2020 00:00 +0000"), title = "From")
// i_thru = input.time(defval = timestamp("01 Aug 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === INPUT SHOW PLOT ===
i_show = input (defval = true, title = "Show Date Range")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true
// 生成交易信号
var int position = na
cv = ta.crossover(close, ma_value)
cu = ta.crossunder(close, ma_value)
if date() and cv
position := 1
else if date() and cu
position := -1
// 显示MA
plot(ma_value, title='MA', color=color.blue, linewidth=2)
// 策略实现
if (position == 1)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (position == -1)
strategy.close("Buy")