ChaoZhang
جائزہ
ایک جامع قیمت میں فرق قلیل مدتی رجحانات کو پکڑنے کی حکمت عملی ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے جو قیمت میں فرق پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ کے کھلنے پر نمایاں طور پر نیچے جانے والے فرق پر مرکوز ہے ، اور مخصوص شرائط کو پورا کرنے پر مختصر لائنوں کو خالی کرنے کی تجارت کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال مارکیٹ کے جذبات اور قلیل مدتی قیمتوں کی نقل و حرکت کی حرکیات کا استعمال کرنا ہے تاکہ بڑے پیمانے پر نیچے جانے والے فرق کے بعد ممکنہ قلیل مدتی واپسی کے مواقع پر قبضہ کیا جاسکے۔
حکمت عملی کی اہم خصوصیات میں شامل ہیں:
- اہم نیچے کی سوراخوں کو فلٹر کرنے کے لئے، سوراخ کی حد مقرر کریں.
- مقررہ منافع کے اہداف اور وقت کی حد کے ساتھ خطرے کا انتظام کریں۔
- داخلہ اور باہر نکلنے کے سادہ اور واضح قواعد استعمال کریں ، جن کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہے۔
- تکنیکی تجزیہ اور مارکیٹ کی مائکرو ساخت کے تصورات کو یکجا کرنا۔
یہ حکمت عملی خاص طور پر مارکیٹ کے زیادہ اتار چڑھاؤ والے ماحول کے لئے موزوں ہے اور تاجروں کو مختصر وقت میں ممکنہ قیمتوں میں تبدیلی کے مواقع پر قبضہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
قیمتوں میں جامع فرق مختصر مدت کے رجحانات کو پکڑنے کی حکمت عملی کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل اہم عناصر پر مبنی ہیں:
خلا کی شناخت: حکمت عملی سب سے پہلے اس دن کی افتتاحی قیمت اور پچھلے ٹریڈنگ دن کی اختتامی قیمت کے مابین فرق کا حساب لگاتی ہے۔ اگر یہ فرق پہلے سے طے شدہ حد سے زیادہ ہے (ہمارے معاملے میں 150 پوائنٹس) ، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیچے کی طرف ایک نمایاں خلا ہے۔
داخلے کی شرائط: جب کوئی اہم نیچے کی جگہ کی نشاندہی کی جاتی ہے اور اس وقت کوئی پوزیشن نہیں ہوتی ہے تو ، حکمت عملی فوری طور پر کھلنے کے وقت فوری طور پر کم کرنے کی کارروائی کرتی ہے۔ یہ اس بات پر مبنی ہے کہ مارکیٹ میں قلیل مدتی اوور سیل ہوسکتا ہے۔
اہداف مقرر: حکمت عملی نے ایک مقررہ منافع کا ہدف مقرر کیا ہے (اس معاملے میں 50 پوائنٹس) ۔ جب قیمت ہدف کی سطح پر واپس آجاتی ہے تو حکمت عملی خود بخود منافع بخش ہوجاتی ہے۔
وقت کی حد: طویل عرصے تک پوزیشن رکھنے کے خطرے سے بچنے کے لئے ، حکمت عملی نے ایک وقت کی حد مقرر کی ہے (اس معاملے میں صبح 11 بجے) ۔ اگر اس وقت تک پہنچنے کے بعد بھی منافع کے ہدف کو نہیں پہنچایا گیا تو ، حکمت عملی بھی پوزیشن کو ختم کرنے پر مجبور کرے گی۔
تصویر: حکمت عملی چارٹ پر نشان لگاتی ہے کہ جہاں خلا پیدا ہوتا ہے اور جب منافع کا ہدف حاصل ہوتا ہے ، تاجر کو حکمت عملی کی کارکردگی کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
ان اصولوں کے مجموعہ کے ذریعے ، حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے کھلنے کے بعد قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو پکڑنا ہے ، جبکہ واضح منافع کے اہداف اور وقت کی حدود طے کرکے خطرے کو کنٹرول کرنا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
واضح داخلہ سگنل: اسٹریٹجی میں نمایاں طور پر نیچے جانے والے فرق کو بطور انٹری سگنل استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سگنل واضح طور پر واضح ہوتا ہے اور اسے آسانی سے پہچانا اور اس پر عمل درآمد کیا جاسکتا ہے۔ بڑے پیمانے پر فرق کا مطلب عام طور پر مارکیٹ کے جذبات میں شدید تبدیلی ہوتا ہے ، جو قلیل مدتی تجارت کے لئے ایک اچھا موقع فراہم کرتا ہے۔
رسک مینجمنٹ: حکمت عملی ہر تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے ، جس میں مقررہ منافع کے اہداف اور وقت کی حد مقرر کی جاتی ہے۔ اس طریقہ کار سے تاجروں کو لالچ یا خوف کی وجہ سے غیر معقول فیصلے کرنے سے بچایا جاسکتا ہے۔
خودکار عملدرآمد: حکمت عملی کی منطق سادہ اور براہ راست ہے ، جو خود کار طریقے سے تجارتی نظام کے لئے موزوں ہے۔ اس سے انسانی جذبات کے اثرات کو ختم کیا جاسکتا ہے ، اور تجارت میں مستقل مزاجی اور نظم و ضبط میں اضافہ ہوتا ہے۔
مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے ساتھ مطابقت: یہ حکمت عملی خاص طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازار کے ماحول کے لئے موزوں ہے۔ تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں ، یہ قلیل مدتی واپسی کے مواقع کو تیزی سے پکڑنے کے قابل ہے ، جس سے ممکنہ طور پر زیادہ منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز (جیسے کہ خلا کی حد ، ہدف پوائنٹس اور پوزیشن کا وقت) مختلف مارکیٹ کے حالات اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس میں بہت زیادہ لچک ہے۔
تصویری مدد: حکمت عملی چارٹ پر کلیدی معلومات کو نشان زد کرتی ہے ، جیسے کہ خلا اور ہدف کی تکمیل ، جو تاجروں کو حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر طور پر سمجھنے اور اس کی تشخیص کرنے میں مدد کرتا ہے۔
مارکیٹ کے مائیکرو ڈھانچے کی بنیاد پر: اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے کھلنے کے وقت قیمت کے رویے اور لیکویڈیٹی کی خصوصیات کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ طریقہ مارکیٹ کے مائکرو اسٹرکچر تھیوری کے مطابق ہے اور اس کی کچھ نظریاتی بنیاد ہے۔
فوری منافع: نسبتا چھوٹے منافع کے اہداف کو مقرر کرکے ، حکمت عملی مختصر وقت میں منافع حاصل کرنے اور فنڈز کے استعمال میں بہتری لانے کے قابل ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جعلی دراندازی کا خطرہ: تمام نیچے والے سوراخوں کی وجہ سے قیمتوں میں ردوبدل نہیں ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں ، قیمتوں میں کمی جاری رہ سکتی ہے ، جس سے حکمت عملی کو زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
زیادہ تجارت: انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ، حکمت عملی اکثر تجارتی سگنل کو متحرک کرسکتی ہے ، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت اور تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
وقت کا خطرہ: فکسڈ پوزیشن کا وقت ((11 بجے) ممکنہ منافع کے مواقع سے محروم ہوسکتا ہے ، یا غیر منفعتی وقت پر پوزیشن پر مجبور ہوسکتا ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیبات پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے ، جیسے کہ بندش کی حد اور ہدف پوائنٹس۔ غلط پیرامیٹرز کی ترتیبات حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتی ہیں۔
مارکیٹ کے حالات میں تبدیلی: یہ حکمت عملی مارکیٹ کے کچھ مخصوص حالات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے، لیکن مارکیٹ کے حالات میں تبدیلیوں کے ساتھ یہ ناکام ہو سکتی ہے.
لیکویڈیٹی کا خطرہ: کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں ، بڑے پیمانے پر خلا ہونے کے بعد ، اسکیلپنگ کے خطرے میں اضافہ ہوتا ہے ، جس کی وجہ سے مطلوبہ قیمت پر تجارت کرنا مشکل ہوسکتا ہے۔
رجحان کے خلاف خطرہ: حکمت عملی بنیادی طور پر ایک رجحان کے خلاف تجارت ہے اور مضبوط رجحان مارکیٹ میں مسلسل نقصان کا خطرہ ہوسکتا ہے.
ایک واحد حکمت عملی پر انحصار: کسی ایک حکمت عملی پر زیادہ انحصار سے پورٹ فولیو کو سسٹم کے خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، خاص طور پر جب مارکیٹ میں اہم تبدیلیاں آتی ہیں۔
ان خطرات سے نمٹنے کے لئے، مندرجہ ذیل اقدامات کی سفارش کی جاتی ہے:
- دوسرے تکنیکی اشارے (جیسے آر ایس آئی ، برین) کے ساتھ مل کر تجارتی سگنل کی تصدیق کریں۔
- وقت کی پابندیوں پر انحصار کرنے کے بجائے زیادہ لچکدار سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو لاگو کریں.
- مارکیٹ کے بدلتے حالات کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی باقاعدگی سے جانچ پڑتال اور اصلاح کریں۔
- اس حکمت عملی کو الگ الگ استعمال کرنے کی بجائے بڑے تجارتی نظام کے حصے کے طور پر استعمال کرنے پر غور کریں۔
- ریئل اسٹیٹ ٹریڈنگ سے پہلے ، مکمل سملیٹری ٹریڈنگ اور خطرے کی تشخیص کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک خلا کی حد: موجودہ حکمت عملی میں فکسڈ خلا کی حد استعمال ہوتی ہے ((150 پوائنٹس) ◄۔ متحرک حد استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر پچھلے N دن کی اوسط حقیقی طول موج ((ATR) کی بنیاد پر خلا کی حد مقرر کریں۔ اس طرح حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے دور کی اتار چڑھاؤ سے بہتر طور پر ڈھال لیا جاسکتا ہے۔
ذہنی نقصان: متحرک اسٹاپ میکانزم متعارف کروائیں ، جیسے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا سپورٹ / مزاحمت کی سطح پر اسٹاپ نقصان کی بنیاد پر ، نہ کہ صرف ایک مقررہ وقت کی حد پر انحصار کریں۔ اس سے خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، جبکہ ممکنہ منافع کے مواقع کو برقرار رکھا جاسکتا ہے۔
ملٹی ٹائم سائیکل تجزیہ: طویل عرصے سے چلنے والے رجحانات کے تجزیہ کے ساتھ مل کر ، صرف اس وقت ہی ٹریڈنگ کا آغاز کریں جب مجموعی رجحان نیچے کی طرف ہو۔ اس سے حکمت عملی کی کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے اور مضبوط بڑھتی ہوئی مارکیٹوں میں کثرت سے خالی ہونے سے بچا جاسکتا ہے۔
مارکیٹ کے جذبات کی پیمائش: مارکیٹ کے جذبات کی پیمائش کرنے کے لئے تجارتی حجم ، اتار چڑھاؤ کی شرح اور دیگر اشارے متعارف کروائیں۔ حکمت عملی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے صرف اس وقت تجارت پر عملدرآمد کریں جب مارکیٹ کے جذبات کے اشارے بھی اوور سیل سگنل دکھائیں۔
خود کار طریقے سے اہداف کی ترتیب: موجودہ حکمت عملی کے طور پر ہدف کے طور پر مقررہ 50 پوائنٹس کا استعمال کریں۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق ہدف کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران ہدف پوائنٹس میں اضافہ اور کم اتار چڑھاؤ کے دوران ہدف پوائنٹس میں کمی۔
اس کے علاوہ ، اس میں کچھ معاملات ہیں: بیچوں کی صفائی کا طریقہ کار متعارف کروانا ، جیسے کسی خاص منافع کو حاصل کرنے کے بعد پوزیشنوں کا ایک حصہ ختم کرنا ، تاکہ باقی پوزیشنیں چلتی رہیں۔ یہ منافع کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر حالات کو بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔
ٹائم فلٹر: مختلف ٹائم فریموں کی حکمت عملی کی کارکردگی کا تجزیہ کریں ، اور یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ کچھ ٹائم فریم (جیسے کہ افتتاحی کے بعد پہلے 30 منٹ) حکمت عملی زیادہ موثر ہے۔ صرف ایک خاص وقت کے دوران تجارت پر عملدرآمد پر غور کریں۔
تجزیہ: اس حکمت عملی کو دیگر اثاثوں یا حکمت عملیوں سے متعلق مطالعہ کرنے سے زیادہ مضبوط پورٹ فولیو کی تعمیر میں مدد مل سکتی ہے ، جس سے خطرے کو تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
مشین لرننگ کی اصلاح: پیرامیٹرز کے انتخاب اور تجارتی فیصلوں کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال حکمت عملی کی موافقت اور کارکردگی کو بڑھا سکتا ہے۔
جذبات کا تجزیہ: مارکیٹ کی خبروں اور سوشل میڈیا کے جذبات کے تجزیے کو مربوط کرنے پر غور کریں ، جو بڑے پیمانے پر خلا کے بعد مارکیٹ کے ردعمل کی پیش گوئی کرنے میں مدد فراہم کرسکتا ہے۔
ان اصلاحات کا مقصد حکمت عملی کی استحکام ، موافقت اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنانا ہے۔ تاہم ، کسی بھی اصلاحات کو نافذ کرنے سے پہلے ، اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ اصلاحات واقعی مطلوبہ اثر پیدا کرتی ہیں ، کافی بیک اپ اور فارورڈ ٹیسٹنگ کی جانی چاہئے۔
خلاصہ کریں۔
ایک جامع قیمت میں فرق قلیل مدتی رجحان پکڑنے کی حکمت عملی ایک قلیل مدتی تجارتی طریقہ ہے جو قیمت میں فرق پر مبنی ہے ، جس میں نمایاں طور پر نیچے کی طرف جانے والے فرق کے بعد ممکنہ واپسی کے مواقع پر قبضہ کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی واضح داخلے کی شرائط ، مقررہ منافع کے اہداف اور وقت کی حدود طے کرکے منافع کمانے کی کوشش کرتی ہے ، جبکہ خطرے پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں قلیل مدتی جذبات کے اتار چڑھاو کا فائدہ اٹھاتی ہے۔
حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے واضح ٹریڈنگ سگنل ، سخت رسک مینجمنٹ اور خودکار عملدرآمد کی صلاحیت ہے۔ یہ خاص طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازار کے ماحول کے لئے موزوں ہے ، جو قلیل مدتی قیمتوں میں تبدیلیوں کو تیزی سے پکڑ سکتا ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کو جھوٹی توڑ ، زیادہ تجارت اور پیرامیٹرز کی حساسیت جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
حکمت عملی کی افادیت کو مزید بڑھانے کے لئے ، آپ کو متحرک خلا کی حد ، ذہین اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار ، اور کثیر ٹائم سائیکل تجزیہ جیسے اصلاحات متعارف کرانے پر غور کرنا چاہئے۔ یہ بہتری حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بڑھا سکتی ہے۔
مجموعی طور پر ، قیمتوں میں کمی کی جامع قلیل مدتی رجحانات کی گرفتاری کی حکمت عملی تاجروں کو مارکیٹ میں قلیل مدتی اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کا ایک انوکھا طریقہ فراہم کرتی ہے۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ کامیاب اطلاق میں مارکیٹ کی حرکیات ، حکمت عملی کی مستقل اصلاح اور سخت خطرے کے انتظام کی گہری تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاجروں کو اس حکمت عملی کو وسیع تر تجارتی نظام کا حصہ سمجھنا چاہئے ، نہ کہ اس پر انفرادی طور پر انحصار کرنا چاہئے۔ دیگر تجزیاتی طریقوں اور رسک مینجمنٹ تکنیکوں کے ساتھ مل کر ، ایک زیادہ مستحکم اور جامع تجارتی حکمت عملی تشکیل دی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Gap Down Short Strategy", overlay=true)
// Input parameters
targetPoints = input.int(50, title="Target Points", minval=1)
gapThreshold = input.int(150, title="Gap Threshold (in points)", minval=0)
// Calculate gap
prevClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
gap = open - prevClose
gapDown = gap < -gapThreshold
// Strategy logic
var float entryPrice = na
var float targetPrice = na
var bool inPosition = false
var bool targetHit = false
if (gapDown and not inPosition)
entryPrice := open
targetPrice := entryPrice - targetPoints
inPosition := true
targetHit := false
if (inPosition)
if (low <= targetPrice)
targetHit := true
inPosition := false
if (time >= timestamp(year, month, dayofmonth, 11, 0))
inPosition := false
// Plotting
bgcolor(gapDown ? color.new(color.red, 90) : na)
plotshape(series=targetHit, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Target Hit", size=size.small)
// Strategy results
strategy.entry("Short", strategy.short, when=gapDown and not inPosition)
if (targetHit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", limit=targetPrice)
if (time >= timestamp(year, month, dayofmonth, 11, 0) and inPosition)
strategy.close("Short")
// Display gap information
// plotchar(gapDown, char='↓', location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small, title="Gap Down")
// plot(gap, title="Gap", color=color.blue)