ChaoZhang
جائزہ
اس مضمون میں ایک غیر جانبدار مارکیٹ کی پیمائش کرنے والی تجارتی حکمت عملی کا تعارف کیا گیا ہے جو بورن بینڈ اور نسبتا strong مضبوط اشارے ((آر ایس آئی)) پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد قیمت کے اتار چڑھاؤ اور حرکیات کے اشارے کا مجموعہ استعمال کرنا ہے تاکہ ممکنہ اوور بائی اور اوور سیل مواقع کی نشاندہی کی جاسکے ، تاکہ مارکیٹ میں غیر جانبدار رجحان برقرار رہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت بورن بینڈ کو چھوتی ہے اور آر ایس آئی اوور سیل زون میں ہوتا ہے تو خریدیں ، اور جب قیمت بورن بینڈ کو چھوتی ہے اور آر ایس آئی اوور سیل زون میں ہوتا ہے تو فروخت کریں۔ ان دونوں تکنیکی اشارے کو جوڑ کر ، حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے دوران قلیل مدتی واپسی کے مواقع کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے ، جبکہ اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی ترتیب کے ذریعہ خطرے کا انتظام کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل اہم اجزاء پر مبنی ہیں:
بولنگر بینڈ:
- 20 دوروں کی سادہ منتقل اوسط ((SMA) استعمال کرتے ہوئے.
- اوپر اور نیچے کی ریلیں درمیانی ریلوں کے علاوہ 2 گنا معیاری فرق کو کم کرتی ہیں۔
- برن بینڈ قیمتوں کے حالیہ اتار چڑھاؤ کی حدود کے مقابلے میں ان کی پوزیشن کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
RSI کے مقابلے میں نسبتا weak مضبوط اشارے:
- 14 سائیکل RSI کا استعمال کرتے ہوئے
- 70 کو اوور بائی کی حد مقرر کریں اور 30 کو اوور سیل کی حد مقرر کریں۔
- RSI قیمتوں کی نقل و حرکت اور ممکنہ اوورلوڈ اور اوورلوڈ کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
ٹریڈنگ سگنل:
- خریدنے کا اشارہ: قیمتوں میں نیچے سے ٹکراؤ اور RSI 30 سے کم ہے۔
- فروخت کا اشارہ: قیمتوں میں بلین بینڈ کے ذریعے ٹریک پر ہے اور RSI 70 سے اوپر ہے۔
رسک مینجمنٹ:
- اسٹاپ نقصان (ڈیفالٹ 2٪) اور اسٹاپ (ڈیفالٹ 4٪) فی صد کا استعمال کرتے ہوئے ہر تجارت کے خطرے اور منافع کا انتظام کریں۔
حکمت عملی کا منطق یہ ہے کہ جب قیمت بولین بینڈ کے نیچے ٹریک پر پہنچتی ہے تو ، یہ عام طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ قیمت حالیہ حد سے کم ہے ، اور 30 سے کم آر ایس آئی نے زیادہ فروخت ہونے کی مزید تصدیق کی ہے۔ اس صورت میں ، قیمت اکثر اچھالنے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ، جب قیمت بولین بینڈ کے نیچے ٹریک پر پہنچتی ہے اور آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت کو زیادہ قیمت دی جاسکتی ہے اور اس میں واپسی کا امکان موجود ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
کثیر اشارے کی ہم آہنگی: برن بینڈ اور آر ایس آئی کے ساتھ مل کر زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل فراہم کرسکتے ہیں ، جس سے جعلی بریک آؤٹ کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھالنا: برن بینڈ خود بخود مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق چوڑائی کو ایڈجسٹ کرتا ہے ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہو۔
انٹیگریٹڈ رسک مینجمنٹ: بلٹ ان اسٹاپ اور اسٹاپ میکانزم ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے ، اور فنڈز کی حفاظت کرتا ہے۔
غیر جانبدار مارکیٹ: یہ حکمت عملی خاص طور پر غیر جانبدار یا غیر واضح رجحان مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے ، جس سے قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا پتہ چلتا ہے۔
مضبوط غیرجانبدار: واضح تکنیکی اشارے اور ریاضی کے حسابات پر مبنی ، جس میں موضوعی فیصلے سے پیدا ہونے والے انحراف کو کم کیا گیا ہے۔
آٹومیشن کے لئے آسان: حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، پروگرامنگ کے لئے آسان ہے اور بیک اپ کو بہتر بنانا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جعلی توڑنے کا خطرہ: شدید اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، اکثر جعلی توڑ پڑسکتے ہیں ، جس سے زیادہ تجارت اور فیسوں میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
ٹرینڈ مارکیٹ کی خراب کارکردگی: مضبوط ایک طرفہ ٹرینڈ مارکیٹوں میں ، یہ حکمت عملی بڑے رجحانات کو چھوڑ کر اکثر بند ہوجاتی ہے۔
پیرامیٹرز کی حساسیت: برن بینڈ اور آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں ، مختلف مارکیٹوں میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
سلائڈ پوائنٹس اور لیکویڈیٹی کا خطرہ: کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں ، اصل سودے کی قیمت سگنل کی قیمت سے زیادہ انحراف کا شکار ہوسکتی ہے۔
ضرورت سے زیادہ تجارت کا خطرہ: جب مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
سسٹم کا خطرہ: تکنیکی اشارے پر مکمل انحصار بنیادی عوامل کو نظرانداز کرسکتا ہے ، جس سے کسی بڑے واقعے کی صورت میں نقصان ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ: مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بلین بینڈ اور آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے اضافی تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے ، جیسے حجم ، اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے وغیرہ متعارف کروائیں۔
ٹائم فریم آپٹیمائزیشن: مختلف ٹائم فریموں پر حکمت عملی کو لاگو کرنے کی کوشش کریں اور بہترین تجارتی سائیکل تلاش کریں۔
اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانا: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کو بہتر بنانے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان کو استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے ٹریکنگ اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان کی ترتیب۔
رجحان فلٹر شامل کریں: طویل مدتی رجحان اشارے متعارف کروائیں ، جیسے طویل مدتی حرکت پذیری اوسط ، مضبوط رجحان مارکیٹوں میں منفی تجارت کو کم کریں۔
خطرے کے انتظام میں اضافہ: روزانہ یا ہفتہ وار زیادہ سے زیادہ نقصان کی حد تک پہنچنے کے لئے، مسلسل نقصانات کی وجہ سے فنڈز کی بڑی واپسی کو روکنے کے لئے.
مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی: مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی کا ایک ماڈل تیار کریں ، جس میں مختلف مارکیٹ کی حالت (جیسے رجحان ، جھٹکا ، اعلی اتار چڑھاؤ وغیرہ) کے تحت مختلف حکمت عملی کے پیرامیٹرز یا تجارتی منطق کا استعمال کیا جائے۔
مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے تاریخی اعداد و شمار کا تجزیہ کریں ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنائیں یا نئے تجارتی قواعد تیار کریں۔
خلاصہ کریں۔
برین بینڈ آر ایس آئی غیر جانبدار مارکیٹ کی مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ایک غیر جانبدار مارکیٹ ٹریڈنگ کا طریقہ ہے جس میں قیمت کے اتار چڑھاؤ اور متحرک اشارے شامل ہیں۔ اس حکمت عملی کا مقصد برین بینڈ کی قیمت کے راستے اور آر ایس آئی کی متحرک معلومات کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں قلیل مدتی الٹ کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ اس کی طاقت کثیر اشارے کے ہم آہنگی ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ، رسک مینجمنٹ انٹیگریشن اور معروضی طور پر مضبوط ہونے میں ہے ، خاص طور پر ہلچل والی منڈیوں میں استعمال کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو جھوٹے اضافے ، رجحان کی مارکیٹ کی ناقص کارکردگی ، پیرامیٹر حساسیت اور دیگر خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، فلٹرنگ کی شرائط کو بڑھانے ، ٹائم فریم کی اصلاح ، اسٹاپ نقصانات کی اصلاح ، رجحان فلٹرنگ شامل کرنے وغیرہ میں اصلاح پر غور کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، مشین لرننگ ٹکنالوجی اور مارکیٹ کی حالت کے درجہ بندی کے ماڈل کو متعارف کرانے سے مزید پیشرفت ہوسکتی ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ ایک غیر جانبدار مارکیٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جس میں مستقل طور پر اصلاح اور خطرے کے انتظام کے ذریعہ ، مارکیٹ کے مختلف ماحول میں مستحکم کارکردگی کا امکان ہے۔ تاہم ، سرمایہ کاروں کو اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت محتاط رہنا چاہئے ، اس کی حدود سے پوری طرح واقف ہونا چاہئے ، اور اپنی خطرے کی برداشت اور سرمایہ کاری کے اہداف کے ساتھ مل کر مناسب ایڈجسٹمنٹ اور اطلاق کرنا چاہئے۔
/*backtest
start: 2023-07-24 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Neutral Market Strategy with Bollinger Bands and RSI", overlay=true)
// Input Parameters
bbLength = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbLength)
dev = bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Plot Bollinger Bands
plot(upperBB, title="Upper Bollinger Band", color=color.red)
plot(lowerBB, title="Lower Bollinger Band", color=color.green)
plot(basis, title="Bollinger Bands Basis", color=color.blue)
// Plot RSI
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
// Define Conditions
buyCondition = ta.crossunder(close, lowerBB) and rsi < rsiOversold
sellCondition = ta.crossover(close, upperBB) and rsi > rsiOverbought
// Entry and Exit Signals
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Strategy Settings
stopLoss = input.float(2, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100
takeProfit = input.float(4, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
// Apply Stop Loss and Take Profit
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=close * (1 + takeProfit), stop=close * (1 - stopLoss))
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=close * (1 - takeProfit), stop=close * (1 + stopLoss))