ChaoZhang
جائزہ
VWAP کراس متحرک منافع کے ہدف کی تجارت کی حکمت عملی ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد پر ٹرانسمیشن وزن والے اوسط ((VWAP) اور قیمت کے کراس سگنل اور مقررہ فیصد منافع کا ہدف ہے۔ یہ حکمت عملی VWAP کو متحرک سپورٹ مزاحمت کی لائن کے طور پر استعمال کرتی ہے ، جب قیمت VWAP کو توڑ دیتی ہے تو اس میں داخل ہوتی ہے ، اور جب 3٪ منافع کا ہدف مقرر کیا جاتا ہے تو خود بخود صفائی ہوجاتی ہے۔ اس طریقہ کار میں رجحانات کی پیروی اور منافع کو لاک کرنے کے فوائد شامل ہیں ، جس کا مقصد قلیل مدتی قیمت میں اتار چڑھاؤ کو پکڑنا اور بروقت منافع کو لاک کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اصولوں میں مندرجہ ذیل اہم عناصر شامل ہیں:
وی ڈبلیو اے پی کا حساب کتاب: حکمت عملی سب سے پہلے 14 سائیکلوں کے وی ڈبلیو اے پی کا حساب لگاتی ہے ، جو قیمتوں کی نقل و حرکت کا تعین کرنے کے لئے ایک متحرک بیس لائن ہے۔ وی ڈبلیو اے پی کا حساب کتاب قیمتوں اور حجم کو مدنظر رکھتا ہے ، جو مارکیٹ میں طلب اور رسد کے توازن کو زیادہ درست طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔
داخلہ سگنل:
- کثیر سر داخلہ: جب اختتامی قیمت اوپر کی طرف VWAP کو توڑ دیتی ہے تو ، کثیر سگنل کو متحرک کریں۔
- خالی سر داخلہ: جب بندش کی قیمت نیچے کی طرف سے VWAP کو توڑ دیتی ہے تو ، ایک خالی سگنل کو متحرک کریں۔
منافع کا ہدف:
- ملٹی ہیڈ لیول پوزیشن: جب قیمت داخلے کی قیمت کا 103 فیصد تک پہنچ جاتی ہے ((3 فیصد اضافہ) ، تو خود کار طریقے سے لیول پوزیشن منافع کو مقفل کرتی ہے۔
- خالی سر صاف پوزیشن: جب قیمت داخلہ قیمت کے 97٪ ((3٪ کی کمی) تک پہنچ جاتی ہے تو ، خود کار طریقے سے صاف پوزیشن منافع کو مقفل کرتی ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ: حکمت عملی مختلف سمتوں میں ایک سے زیادہ پوزیشن رکھنے کی اجازت دیتی ہے ، ہر کراس سگنل کے ساتھ ایک نئی تجارت کھولی جاتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
متحرک سپورٹ اور مزاحمت: متحرک سپورٹ اور مزاحمت کی لائن کے طور پر VWAP ، مارکیٹ میں تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنانے اور زیادہ درست ٹریڈنگ سگنل فراہم کرنے کے قابل ہے۔
قیمت اور حجم کا مجموعہ: وی ڈبلیو اے پی میں قیمت اور حجم دونوں کی معلومات شامل ہیں ، جو مارکیٹ کی حرکیات کا زیادہ جامع نظارہ فراہم کرتی ہیں۔
خود کار طریقے سے منافع کو لاک کرنا: 3٪ منافع کا طے شدہ ہدف آمدنی کو بروقت لاک کرنے ، منافع کی واپسی سے بچنے اور حکمت عملی کے منافع کی استحکام کو بڑھانے کے قابل ہے۔
دو طرفہ تجارت: حکمت عملی جو ایک ہی وقت میں اوپر اور نیچے کی تجارت کو پکڑتی ہے ، جس سے منافع کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔
سادہ اور سمجھنے میں آسان: حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، جو ابتدائی اور تجربہ کار تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
غیرجانبدار: واضح ریاضی کے حساب اور قواعد پر مبنی ، جس میں موضوعی فیصلے سے پیدا ہونے والے انحراف کو کم کیا گیا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
بار بار تجارت: مارکیٹ میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ، بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
مقررہ منافع کے ہدف کی حدود: 3٪ مقررہ منافع کا ہدف مختلف مارکیٹ کے حالات میں متضاد کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے ، اور بعض اوقات جلد ہی صفائی کی وجہ سے بڑے رجحانات سے محروم ہوسکتا ہے۔
نقصان کے بغیر میکانیزم: حکمت عملی میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے ، اور انتہائی حالات میں اس سے زیادہ نقصان کا خطرہ ہوسکتا ہے۔
سلائڈ پوائنٹس کا اثر: کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں ، حکمت عملی کی اصل کارکردگی کو متاثر کرنے والے سنگین سلائڈ پوائنٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
مارکیٹ کے حالات پر انحصار: واضح رجحانات والے بازاروں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے ، لیکن ہلچل والے بازاروں میں اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
پیرامیٹر حساسیت: وی ڈبلیو اے پی کی سائیکل کی ترتیب اور منافع کے ہدف کی فیصد حکمت عملی کی کارکردگی پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے ، جس میں محتاط اصلاح کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک منافع کے اہداف: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق منافع کے اہداف کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں ، مثال کے طور پر منافع کے اہداف کو اے ٹی آر ((Average True Range) کا استعمال کرتے ہوئے طے کریں۔
فلٹر شامل کریں: دوسرے تکنیکی اشارے جیسے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی کو فلٹر کے طور پر متعارف کروائیں ، جعلی سگنل کو کم کریں۔
نقصان کو روکنے کا طریقہ کار: ممکنہ نقصان کو محدود کرنے کے لئے نقصان کو روکنے کے افعال کو بڑھانا ، جیسے فکسڈ رقم ، فیصد یا تکنیکی اشارے پر مبنی نقصان۔
وی ڈبلیو اے پی سائیکل کو بہتر بنائیں: وی ڈبلیو اے پی کے حساب کتاب کے سائیکل کو بہتر بنانے کے ل you ، آپ کو انکولی سائیکل کا استعمال کرنے پر غور کرنا چاہئے۔
پوزیشن مینجمنٹ میں شامل ہوں: متحرک پوزیشن مینجمنٹ کو لاگو کریں ، ہر تجارت کے لئے پوزیشن کا سائز مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کے خطرے کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔
ٹائم فلٹرنگ: زیادہ اتار چڑھاؤ یا کم لیکویڈیٹی کے اوقات سے بچنے کے لئے ٹائم فلٹرنگ میں اضافہ کریں۔
کثیر ٹائم فریم تجزیہ: طویل مدتی ٹائم فریم تجزیہ کے ساتھ مل کر ، داخلے کے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کریں۔
واپسی کنٹرول: ایک زیادہ سے زیادہ واپسی کنٹرول کے نظام میں شامل ہونے کے لئے ، جب ایک مخصوص واپسی تک پہنچ جاتا ہے تو تجارت کو روکنا۔
خلاصہ کریں۔
VWAP کراس متحرک منافع کا ہدف ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے جس میں رجحانات کی پیروی اور منافع کے انتظام کا امتزاج ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد VWAP کو متحرک حوالہ کے طور پر استعمال کرنا اور مقررہ منافع کا ہدف طے کرنا ہے تاکہ قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو پکڑنے اور بروقت منافع کو مقفل کیا جاسکے۔ اگرچہ حکمت عملی کا منطق آسان نظر آتا ہے ، لیکن عملی اطلاق میں اس طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے زیادہ تجارت ، مقررہ منافع کا ہدف۔ حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بہتر بنانے کے لئے ، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ تاجر متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، فلٹرز کو بڑھا دیں ، اسٹاپ لاسٹ میکانزم وغیرہ کو بہتر بنائیں۔
/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("VWAP Crossover Strategy with Profit Targets", overlay=true)
// Define the period for calculating VWAP
cumulativePeriod = input(14, "VWAP Calculation Period")
// Calculate the Typical Price for the period
typicalPrice = (high + low + close) / 3
// Calculate Typical Price multiplied by volume
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
// Cumulative sum of Typical Price * Volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
// Cumulative sum of Volume
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
// Calculate VWAP
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume
// Plotting the VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
// Conditions for entering a long position (buy when price crosses above VWAP)
longCondition = crossover(close, vwapValue)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Conditions for entering a short position (short when price crosses below VWAP)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Setting up a profit target to close the long position
longProfitTarget = strategy.position_avg_price * 1.03
if (strategy.position_size > 0 and close >= longProfitTarget)
strategy.close("Long", comment="Long Profit Target Reached")
// Setting up a profit target to close the short position
shortProfitTarget = strategy.position_avg_price * 0.97
if (strategy.position_size < 0 and close <= shortProfitTarget)
strategy.close("Short", comment="Short Profit Target Reached")