ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور تصدیقی حکمت عملی اور حجم کی قیمت کے امتزاج کی اصلاح کا ماڈل
SMA
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل مساوی کراس تصدیق کی حکمت عملی اور مقدار قیمت کے ساتھ مل کر آپٹمائزڈ ماڈل ایک تجارتی حکمت عملی ہے جس میں قلیل مدتی اور طویل مدتی سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA) کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس سے قیمت اور اوسط کی کراسنگ کے ذریعہ خرید و فروخت کے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اس حکمت عملی کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں جعلی سگنل کی موجودگی کو کم کرنے کے لئے اضافی تصدیق کے میکانزم متعارف کروائے گئے ہیں ، بشمول حجم میں تبدیلی ، دیگر تکنیکی اشارے یا قیمت کے رویے کا تجزیہ۔ اس حکمت عملی کا مرکز ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ متعدد تصدیق کے ذریعہ سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانا ہے ، جس سے تجارت پر عمل درآمد میں زیادہ کامیابی کی شرح اور بہتر خطرے کا انتظام ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حرکت پذیری اوسط انتخاب: حکمت عملی صارفین کو مختصر اور طویل مدتی SMA کی اپنی مرضی کے مطابق مدت کی اجازت دیتی ہے ، جس میں مارکیٹ کے مختلف حالات اور ٹریڈنگ کے انداز کے مطابق 5 دن سے لے کر 200 دن تک کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔
سگنل کی پیداوار:
- خریدنے کا اشارہ: اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قیمت ایک مختصر SMA سے گزرتی ہے اور ایک ہی وقت میں طویل SMA سے زیادہ ہوتی ہے۔
- فروخت کا اشارہ: جب قیمت مختصر SMA سے نیچے کی طرف جاتی ہے اور طویل مدتی SMA سے نیچے ہوتی ہے۔
سگنل کی تصدیق:
- خریداری کی تصدیق: پچھلی بندش کی قیمت اور موجودہ بندش کی قیمت طویل مدتی SMA سے زیادہ ہے۔
- فروخت کی توثیق: پچھلی بندش کی قیمت اور موجودہ بندش کی قیمت طویل مدتی SMA سے کم کی ضرورت ہے۔
ٹرانزیکشن پر عملدرآمد: حکمت عملی خریدنے یا بیچنے کے لئے صرف اس وقت تک عملدرآمد کرتی ہے جب تک کہ سگنل کی تصدیق نہ ہوجائے۔
بصری: حکمت عملی چارٹ پر مختصر اور طویل مدتی SMA لائنوں کا نقشہ بناتی ہے اور خرید و فروخت کے اشارے دکھاتی ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کی صورتحال کا بصری تجزیہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
لچک: صارفین کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور انفرادی ٹریڈنگ کی ترجیحات کے مطابق مختصر اور طویل مدتی SMA کی اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
سگنل کی تصدیق کا طریقہ کار: قیمتوں کو نہ صرف قلیل مدتی SMA کو عبور کرنے کی ضرورت ہے ، بلکہ طویل مدتی SMA کے سلسلے میں اس کی پوزیشن کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے۔
رجحانات کا سراغ لگانا: دو ایس ایم اے کے کراس اور قیمت کی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے ، درمیانی اور طویل مدتی رجحانات میں تبدیلی کو مؤثر طریقے سے پکڑیں۔
رسک مینجمنٹ: تصدیق کے طریقہ کار کے ذریعہ ، مارکیٹ کے افقی یا شدید اتار چڑھاؤ کے دوران بار بار تجارت کرنے کے خطرے کو کم کیا گیا ہے۔
بصری معاونت: خرید و فروخت کے سگنل کو چارٹ پر واضح طور پر نشان زد کریں تاکہ تاجروں کو فوری طور پر ممکنہ تجارتی مواقع کی شناخت میں مدد ملے۔
لچکدار: پالیسی فریم ورک دیگر تکنیکی اشارے یا اپنی مرضی کے مطابق شرائط کو مزید ضم کرنے کی اجازت دیتا ہے ، جو اعلی درجے کے صارفین کے لئے توسیع کی گنجائش فراہم کرتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
تاخیر: رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کے طور پر ، رجحانات کے الٹ ہونے پر ابتدائی ردعمل میں سست روی کا امکان ہے ، جس کی وجہ سے داخلے یا باہر نکلنے کے وقت میں معمولی تاخیر ہوتی ہے۔
افقی مارکیٹ کی کارکردگی: غیر واضح رجحان کے بازاروں میں ، اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: مختلف ایس ایم اے سائیکل کی ترتیبات سے حکمت عملی کی کارکردگی میں بڑے پیمانے پر اختلافات پیدا ہوسکتے ہیں ، جس میں محتاط اصلاح اور جانچ پڑتال کی ضرورت ہوتی ہے۔
تاریخی اعداد و شمار پر زیادہ انحصار: حکمت عملی یہ فرض کرتی ہے کہ ماضی کے قیمتوں کے نمونے مستقبل میں دوبارہ پیش آئیں گے ، جو مارکیٹ کے ڈھانچے میں اہم تبدیلیوں کی صورت میں غیر موثر ثابت ہوسکتے ہیں۔
اسٹاپ نقصان کا فقدان: موجودہ ورژن میں اسٹاپ نقصان کی واضح حکمت عملی شامل نہیں ہے ، جس سے مارکیٹ کے انتہائی حالات میں زیادہ خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ متعارف کرایا: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ایس ایم اے کی مدت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے مارکیٹ کے مختلف مراحل کے مطابق.
انٹیگریٹڈ ٹریفک تجزیہ: ٹریفک کی تبدیلی کو اضافی تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کریں ، تاکہ سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہو۔
رجحان کی طاقت کا فلٹر شامل کریں: رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے ADX جیسے اشارے کا استعمال کریں ، اور صرف مضبوط رجحانات پر تجارت کریں۔
خود کار طریقے سے روکنے کے لۓ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک حالتوں کے مطابق روکنے کی حد مقرر کریں، خطرے کے انتظام کو بہتر بنائیں.
ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ پر غور کریں: طویل مدتی رجحانات کے ساتھ تجارت کے فیصلوں کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
اتار چڑھاؤ فلٹر شامل کریں: اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں یا تجارت کو روکیں ، خطرے کو کم کریں۔
مشین لرننگ ماڈل متعارف کروائیں: تاریخی اعداد و شمار کے ساتھ ٹریننگ ماڈل ، پیرامیٹرز کے انتخاب اور سگنل کی تصدیق کے عمل کو بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل یکساں کراس تصدیق کی حکمت عملی اور مقدار قیمت کے ساتھ مل کر آپٹیمائزیشن ماڈل ایک لچکدار ، توسیع پذیر تجارتی نظام کا فریم ورک ہے۔ مختصر اور طویل مدتی ایس ایم اے کے ساتھ مل کر ، اور اضافی تصدیق کے میکانزم کو متعارف کرانے کے ساتھ ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ ، جعلی سگنل کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کم کرتی ہے۔ اس کی لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب اور واضح بصری مدد سے یہ مختلف طرز کے تاجروں کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کی کامیابی اب بھی معقول پیرامیٹرز کے انتخاب اور مارکیٹ کی شرائط کی موافقت پر منحصر ہے۔ مستقبل میں اصلاح کی سمت کو حکمت عملی کی خودکشی کو بڑھانے ، مزید تکنیکی تجزیہ ٹولز کو مربوط کرنے ، اور خطرے کے انتظام کے لئے جدید ٹکنالوجی کو متعارف کرانے پر توجہ دینی چاہئے۔
/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Customizable SMA Crossover Strategy with Confirmation", overlay=true)
// Input parameters
shortSMA_choice = input.string(title="Short-term SMA Choice", defval="SMA 20", options=["SMA 5", "SMA 10", "SMA 20", "SMA 50", "SMA 100", "SMA 200"])
longSMA_choice = input.string(title="Long-term SMA Choice", defval="SMA 50", options=["SMA 5", "SMA 10", "SMA 20", "SMA 50", "SMA 100", "SMA 200"])
// Determine short-term SMA length based on user choice
shortSMA_length = switch shortSMA_choice
"SMA 5" => 5
"SMA 10" => 10
"SMA 20" => 20
"SMA 50" => 50
"SMA 100" => 100
"SMA 200" => 200
// Determine long-term SMA length based on user choice
longSMA_length = switch longSMA_choice
"SMA 5" => 5
"SMA 10" => 10
"SMA 20" => 20
"SMA 50" => 50
"SMA 100" => 100
"SMA 200" => 200
// Calculate SMAs
shortSMA = ta.sma(close, shortSMA_length)
longSMA = ta.sma(close, longSMA_length)
// Plot SMAs
plot(shortSMA, title="Short-term SMA", color=color.blue)
plot(longSMA, title="Long-term SMA", color=color.red)
// Generate signals
buySignal = ta.crossover(close, shortSMA) and close > longSMA and close[1] <= longSMA
sellSignal = ta.crossunder(close, shortSMA) and close < longSMA and close[1] >= longSMA
// Confirmation conditions
buyCondition = buySignal and close[1] > longSMA and close > longSMA
sellCondition = sellSignal and close[1] < longSMA and close < longSMA
// Execute trades
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot signals on the chart
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy", title="Buy Signal")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell", title="Sell Signal")