ChaoZhang
جائزہ
ایک سے زیادہ آرڈر توڑنے والی رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا اور فائدہ مند اوقات میں متعدد داخلے کرنا ہے۔ یہ حکمت عملی متعدد اشارے جیسے برن بینڈ ، اوسط حقیقی رینج ((ATR) ، پیرالولین ٹرانسفر اشارے ((SAR) ، اور اشاریہ منتقل کرنے والی اوسط ((EMA) کو مل کر داخل ہونے اور باہر نکلنے کے وقت کا تعین کرنے کے لئے متعدد شرائط کو منتخب کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب آپ برن بینڈ کو توڑنے اور دیگر شرائط کو پورا کرتے ہیں تو زیادہ پوزیشنیں کھولیں ، جبکہ متحرک پوزیشن مینجمنٹ اور فکسڈ فیصد اسٹاپ نقصان کو خطرہ پر قابو پائیں۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ پوزیشن ہولڈنگ کی حد مقرر کی گئی ہے تاکہ خطرہ کو زیادہ سے زیادہ مرکوز نہ کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
داخلے کی شرائط:
- قیمتوں میں اضافہ برن بینڈ کی ٹریک پر
- SAR اشارے سے زیادہ قیمت
- ای ایم اے سے زیادہ قیمت
- ATR اس کی 100 سائیکل سادہ منتقل اوسط سے زیادہ ہے
- موجودہ کھلی پوزیشنوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ اجازت یافتہ پوزیشنوں سے کم ہے
شرائط:
- قیمتیں بُرین بینڈ کے وسط سے نیچے آ گئیں
- قیمتیں SAR سے نیچے
پوزیشن مینجمنٹ:
- متحرک پوزیشن کی حساب کتاب کا استعمال کرتے ہوئے ، اکاؤنٹ کے حقوق و مفادات ، فی تجارت کے خطرے کا فیصد اور نقصان کا تناسب
- زیادہ سے زیادہ کھلی پوزیشن کی حد مقرر کریں
خطرے کا کنٹرول:
- فی آرڈر مقررہ فیصد سٹاپ نقصان
- ATR اشارے کا استعمال کرتے ہوئے کم اتار چڑھاؤ کی صورتحال کو فلٹر کریں
اشارے کا استعمال:
- برن بینڈ: قیمتوں میں اضافے اور ریورس کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
- SAR: رجحانات کی سمت اور وقت کا تعین کرنے میں معاون
- EMA: وسط اور طویل مدتی رجحانات کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
- اے ٹی آر: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگانا اور کم اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرنا
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ تصدیق کا طریقہ کار: متعدد تکنیکی اشارے کے امتزاج سے ، داخلہ سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوا ہے ، جس سے جعلی توڑ پھوڑ کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
متحرک پوزیشن مینجمنٹ: اکاؤنٹ کے حقوق و مفادات ، خطرے کی برداشت اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کرنا ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ سازگار حالات میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے قابل ہے۔
رجحانات کی نگرانی اور خطرے پر قابو پانے کا توازن: حکمت عملی رجحانات کی نگرانی کے ساتھ ساتھ منافع اور خطرے کے توازن کو روکنے کے نقصانات اور زیادہ سے زیادہ پوزیشنوں کی تعداد کو ترتیب دے کر خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔
لچکدار: پیرامیٹرک ڈیزائن کے ذریعہ ، حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور تاجروں کے خطرے کی ترجیحات کے مطابق لچکدار انداز میں ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
اتار چڑھاؤ فلٹرنگ: کم اتار چڑھاؤ کے حالات کو فلٹر کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کریں ، جس سے مارکیٹ میں واضح سمت کی کمی میں بار بار تجارت سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
ایک سے زیادہ داخلے کے مواقع: ایک ہی رجحان میں ایک سے زیادہ پوزیشنوں کی اجازت دیتا ہے ، جو مضبوط رجحان میں زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اوور ٹریڈنگ کا خطرہ: غیر مستحکم مارکیٹوں میں ، اکثر غلط بریک سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے زیادہ تجارت اور تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
سلائڈ پوائنٹس اور لیکویڈیٹی کا خطرہ: تیز رفتار حالات میں ، حکمت عملی پر عمل درآمد کو متاثر کرنے والے سنگین سلائڈ پوائنٹس یا لیکویڈیٹی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: اگرچہ اسٹاپ نقصانات طے کیے گئے ہیں ، لیکن شدید رجحان کے الٹ جانے پر اس سے زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیبات سے زیادہ حساس ہوسکتی ہے ، جس میں مختلف مارکیٹ کے حالات میں پیرامیٹرز کو کثرت سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
سسٹمیٹک رسک: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ایک ہی وقت میں متعدد اعلی وابستگی والے عہدوں پر رکھنا سسٹمیٹک رسک کا شکار ہوسکتا ہے۔
واپسی کا خطرہ: طویل عرصے سے افقی یا ہلچل والے بازاروں میں ، واپسی کا زیادہ خطرہ ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
مارکیٹ ریجیم کی شناخت متعارف کروانا: مارکیٹ کی حالت کی شناخت کے لئے ایک ماڈیول تیار کریں ، جو مختلف مارکیٹ کے حالات (جیسے رجحانات ، جھٹکے ، اعلی اتار چڑھاؤ وغیرہ) کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرے یا تجارتی طرز کو تبدیل کرے۔
آؤٹ پٹ میکانیزم کو بہتر بنائیں: ٹریلنگ اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ لگانے پر غور کریں تاکہ منافع کو بہتر طور پر لاک کیا جاسکے اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھال لیا جاسکے۔
ٹریڈنگ ٹائم فلٹرز میں اضافہ کریں: مارکیٹ کی خصوصیات کو مختلف ٹائم فریموں میں تجزیہ کریں ، غیر موثر ٹریڈنگ ٹائم سے گریز کریں ، اور حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔
رجحان مخالف آپریشن شامل کریں: مرکزی رجحان کی حکمت عملی کی بنیاد پر ، مختصر مدت کے الٹ کے بارے میں گرفت میں اضافہ کریں ، جیسے برن بینڈ کو نیچے کی ٹریک کو چھونے پر الٹ تجارت پر غور کریں۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: رجحان کی طاقت کے مطابق پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں ، مضبوط رجحانات میں پوزیشنوں میں اضافہ کریں ، اور کمزور ہونے پر پوزیشنوں کو کم کریں۔
بنیادی عوامل کو متعارف کرانا: بنیادی اشارے (جیسے معاشی اعداد و شمار کی اشاعت ، اہم واقعات وغیرہ) کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر یا بڑھانا۔
کثیر دورانیہ تجزیہ: کثیر دورانیہ تجزیہ متعارف کروانا ، اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ بڑے ٹائم فریم میں بھی رجحان کی سمت میں ہو۔
وابستگی کا انتظام: خطرے کو بہتر طور پر تقسیم کرنے کے لئے مختلف قسم کے لین دین کے مابین وابستگی کی نگرانی اور ان کا انتظام کرنے کے لئے ایک ماڈیول تیار کیا گیا ہے۔
مشین لرننگ کی اصلاح: حکمت عملی کی موافقت اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کے انتخاب اور سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔
خلاصہ کریں۔
ایک سے زیادہ آرڈر توڑنے والی رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں ، جس کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا اور سخت داخلے کی شرائط اور خطرے کے انتظام کے اقدامات کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کے متعدد تصدیق کے میکانزم ، متحرک پوزیشن مینجمنٹ اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے لئے موافقت میں ہیں۔ تاہم ، اس کو بھی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے زیادہ تجارت ، پیرامیٹرز کی حساسیت اور سسٹم کا خطرہ۔
مزید اصلاحات کے ذریعہ ، جیسے مارکیٹ کے نظام کی شناخت ، باہر نکلنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ، اور تجارت کے وقت فلٹرنگ کو بڑھانا ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، بنیادی عوامل کو شامل کرنا اور مشین لرننگ ٹکنالوجی کا استعمال ، حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر اپنانے کی امید ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی رجحان سے باخبر رہنے والی تجارت کے لئے ایک اچھا نقطہ آغاز فراہم کرتی ہے ، اور اس میں مسلسل نگرانی ، ریٹرننگ اور اصلاح کے ساتھ ، ایک قابل اعتماد مقداری تجارتی حکمت عملی بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت ، سرمایہ کاروں کو ابھی بھی اپنے خطرے کی برداشت کا محتاط اندازہ لگانے کی ضرورت ہے ، اور عملی تجارت سے پہلے کافی حد تک انمول ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Multi-Order Breakout Strategy", overlay=true)
// Parameters
risk_per_trade = input.float(1.0, "Risk Per Trade")
lookback = input(20, "Lookback Period")
breakout_mult = input.float(2.0, "Breakout Multiplier")
stop_loss_percent = input.float(2.0, "Stop Loss Percentage")
max_positions = input(5, "Maximum Open Positions")
atr_period = input(14, "ATR Period")
ma_len = input(100, "MA Length")
// Calculate Bollinger Bands and other indicators
[middle, upper, lower] = ta.bb(close, lookback, breakout_mult)
atr = ta.atr(atr_period)
sar = ta.sar(0.02, 0.02, 0.2)
ma = ta.ema(close, ma_len)
plot(ma, color=color.white)
// Entry conditions
long_condition = close > upper and close > sar and close > ma
// Exit conditions
exit_condition = ta.crossunder(close, middle) or ta.crossunder(close, sar)
// Count open positions
var open_positions = 0
// Dynamic position sizing
position_size = (strategy.equity * risk_per_trade/100) / (close * stop_loss_percent / 100)
// Strategy execution
if (long_condition and open_positions < max_positions and atr > ta.sma(atr, 100) and position_size > 0)
strategy.entry("Long " + str.tostring(open_positions + 1), strategy.long, qty=position_size)
open_positions := open_positions + 1
// Apply fixed stop loss to each position
for i = 1 to max_positions
strategy.exit("SL " + str.tostring(i), "Long " + str.tostring(i), stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent/100))
// Close all positions on exit condition
if (exit_condition and open_positions > 0)
strategy.close_all()
open_positions := 0
// Plot
plot(upper, "Upper BB", color.blue)
plot(lower, "Lower BB", color.blue)
plot(middle, "Middle BB", color.orange)
plot(sar, "SAR", color.purple, style=plot.style_cross)