ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک تجارتی نظام ہے جس میں اعلی اور کم قیمتوں کے ٹوٹنے ، الفا ٹرینڈ اشارے اور منتقل اوسط فلٹر شامل ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب قیمتوں میں اہم سطح سے تجاوز ہوجائے تو اس میں رجحان کی تبدیلی کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ الفا ٹرینڈ اور منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے تجارت کی درستگی کو بہتر بنایا جائے۔ یہ حکمت عملی مختلف مالیاتی منڈیوں پر لاگو ہوتی ہے ، بشمول اسٹاک ، غیر ملکی کرنسی اور کریپٹو کرنسی وغیرہ۔
حکمت عملی کا اصول
اعلی اور کم قیمتوں میں توڑ: حکمت عملی صارف کی وضاحت شدہ دورانیے کا استعمال کرتی ہے (ڈیفالٹ 20 K لائنز) حالیہ اعلی اور کم قیمتوں کا تعین کرنے کے لئے۔ جب موجودہ قیمت ان سطحوں کو توڑتی ہے تو ، ممکنہ تجارتی سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے۔
الفا رجحان اشارے: یہ ایک رجحان ٹریکنگ اشارے ہے جو اے ٹی آر ((اوسط حقیقی رینج) پر مبنی ہے۔ یہ متحرک طور پر اوپر اور نیچے کی سطح کو ایڈجسٹ کرکے موجودہ رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب قیمت الفا رجحان لائن سے اوپر ہوتی ہے تو اسے اوپر کی طرف دیکھا جاتا ہے ، اور اس کے برعکس نیچے کی طرف جاتا ہے۔
چلتی اوسط فلٹرنگ: حکمت عملی میں سادہ چلتی اوسط ((SMA) کو اضافی رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ صرف اس وقت غور کیا جاتا ہے جب قیمت چلتی اوسط سے اوپر ہو ، اور اس کے برعکس ، کم سے کم غور کیا جاتا ہے۔
ٹریڈنگ سگنل پیدا:
- خریدنے کا اشارہ: جب بند ہونے والی قیمت حالیہ بلند ترین قیمتوں کو توڑ دیتی ہے اور چلتی اوسط اور الفا ٹرینڈ لائن سے اوپر ہوتی ہے۔
- فروخت کا اشارہ: جب بندش کی قیمت حالیہ کم ترین قیمت سے نیچے آجائے اور حرکت پذیر اوسط اور الفا ٹرینڈ لائن سے نیچے ہو۔
رسک مینجمنٹ: اس حکمت عملی میں سٹاپ اور سٹاپ فنکشنز ہیں۔ صارف ہر تجارت کے رسک اور منافع کو کنٹرول کرنے کے لئے فیصد کی بنیاد پر سٹاپ اور سٹاپ کی سطح مقرر کرسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ تصدیق: حکمت عملی قیمتوں میں خرابی ، الفا رجحانات اور چلتی اوسط کے ساتھ مل کر ، جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کرنے اور تجارت کی درستگی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہے۔
لچکدار: حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات اور اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھال سکتی ہے ، کیونکہ الفا ٹرینڈ اشارے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوجاتے ہیں۔
رسک مینجمنٹ: بلٹ ان اسٹاپ اور اسٹاپ فنکشن ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے ، اور فنڈز کی حفاظت کرتا ہے۔
بصری: حکمت عملی چارٹ پر مختلف اشارے اور سگنل پیش کرتی ہے تاکہ تاجر مارکیٹ کی صورتحال اور ممکنہ تجارتی مواقع کو بصری طور پر سمجھ سکے۔
پیرامیٹرز کی اصلاح: صارفین مختلف مارکیٹوں اور ذاتی ترجیحات کے مطابق مختلف پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں ، جیسے توڑنے کا دورانیہ ، منتقل اوسط کی لمبائی اور اے ٹی آر ضرب۔
اسٹریٹجک رسک
مارکیٹ میں ہلچل کا خطرہ: غیر واضح رجحان کے ساتھ ہراس مارکیٹ میں ، حکمت عملی سے اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت اور نقصان ہوتا ہے۔
سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: تیزی سے توڑنے یا انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، اصل قیمتوں میں توقع سے نمایاں فرق ہوسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔
تاریخی اعداد و شمار پر بہت زیادہ انحصار: حکمت عملی تاریخی قیمتوں کے نمونوں پر مبنی فیصلے کرتی ہے ، لیکن ماضی کی کارکردگی مستقبل کے نتائج کی ضمانت نہیں دیتی ہے۔
پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیب کے لئے انتہائی حساس ہوسکتی ہے ، اور پیرامیٹرز کا غلط انتخاب ممکنہ طور پر فرضی نتائج کا سبب بن سکتا ہے۔
رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: شدید رجحان کے الٹ جانے کی صورت میں ، حکمت عملی کو بروقت اپنانے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے لئے خرابی کی مدت اور اے ٹی آر ضرب کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق کرنے کے لئے غور کیا جاسکتا ہے۔
ٹرانسمیشن کی تصدیق شامل کریں: سگنل کی پیداوار میں ٹرانسمیشن کے عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے ، اس سے کامیابی کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
مشین لرننگ متعارف کروانا: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کے انتخاب اور سگنل فلٹرنگ کو بہتر بنانا ، جو حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: رجحانات کی تصدیق کے لئے طویل اور مختصر وقت کے فریموں کے ساتھ مل کر ، جعلی سگنل کو کم کرنے اور تجارت کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے۔
مارکیٹ کے جذبات کے اشارے میں اضافہ: مارکیٹ کے حالات کا بہتر اندازہ لگانے کے لئے حکمت عملی میں مدد کے لئے وی آئی ایکس یا مارکیٹ کے جذبات کے دیگر اشارے کو شامل کرنا۔
نقصان کو روکنے کے طریقوں کو بہتر بنائیں: ٹریکنگ اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جو خطرے کے انتظام کو بہتر بنا سکتا ہے۔
تجارت کی تعدد پر قابو پانے میں اضافہ: ٹھنڈک کی مدت یا روزانہ تجارت کی تعداد پر پابندی لگانے سے زیادہ تجارت کو روکنے اور تجارت کی لاگت کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
اعلی اور کم توڑنے والی حکمت عملی جو الفا رجحانات اور منتقل اوسط فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ایک جامع تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کے مجموعے کے ذریعہ ممکنہ رجحاناتی تبدیلیوں اور تجارتی مواقع کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ اس کے کثیر پرتوں کی تصدیق کے طریقہ کار اور اس میں شامل خطرے سے متعلق انتظامی افعال میں ہے جو اسے مختلف مارکیٹ کے حالات میں نسبتا stable مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم ، صارفین کو ہلچل والی مارکیٹ میں حکمت عملی کی حدود اور پیرامیٹرز کے انتخاب کے اہم اثرات کو نوٹ کرنا چاہئے۔
متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ اور مشین لرننگ کی تعارف جیسے مسلسل اصلاحات اور بہتری کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں ایک مضبوط اور زیادہ قابل موافقت تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ آخر میں ، یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ تاجر عملی طور پر تجارت کرنے سے پہلے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو پہلے ایک تخلیقی ماحول میں اچھی طرح سے جانچیں اور بہتر بنائیں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ یہ انفرادی خطرے کی برداشت اور تجارتی اہداف کے مطابق ہے۔
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TRMUS", overlay=true)
// Kullanıcının ayarlayabileceği mum sayısı
length = input.int(20, minval=1, title="Number of Bars")
// Stop Loss ve Take Profit seviyeleri
stopLossPerc = input.float(2.0, title="Stop Loss %", minval=0.0) / 100.0
takeProfitPerc = input.float(4.0, title="Take Profit %", minval=0.0) / 100.0
// Trend filtresi için hareketli ortalama
maLength = input.int(50, minval=1, title="Moving Average Length")
ma = ta.sma(close, maLength)
// ATR ve Alpha Trend parametreleri
lengthATR = input.int(14, minval=1, title="ATR Length")
multiplier = input.float(1.5, minval=0.1, step=0.1, title="Multiplier")
// ATR hesaplaması
atr = ta.atr(lengthATR)
// Alpha Trend hesaplaması
upperLevel = close + (multiplier * atr)
lowerLevel = close - (multiplier * atr)
var float alphaTrend = na
alphaTrend := na(alphaTrend[1]) ? close : (close > lowerLevel[1] ? math.max(alphaTrend[1], lowerLevel) : close < upperLevel[1] ? math.min(alphaTrend[1], upperLevel) : alphaTrend[1])
// Son belirlenen mumun en yüksek ve en düşük kapanış fiyatlarını hesaplayalım
highestClose = ta.highest(close, length)
lowestClose = ta.lowest(close, length)
// Alım ve satım sinyalleri
buySignal = close > highestClose[1] and close[1] <= highestClose[1] and close > ma and close > alphaTrend
sellSignal = close < lowestClose[1] and close[1] >= lowestClose[1] and close < ma and close < alphaTrend
// Alım işlemi
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=close * (1 - stopLossPerc), limit=close * (1 + takeProfitPerc))
// Satım işlemi
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=close * (1 + stopLossPerc), limit=close * (1 - takeProfitPerc))
// Grafik üzerine göstergeler ekleyelim
plot(highestClose, color=color.green, linewidth=2, title="Highest Close")
plot(lowestClose, color=color.red, linewidth=2, title="Lowest Close")
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2, title="Moving Average")
plot(alphaTrend, color=color.orange, linewidth=2, title="Alpha Trend")
// Alım ve satım sinyalleri için işaretleyiciler ekleyelim
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")