ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی MACD اشارے پر مبنی ایک تجارتی نظام ہے جس میں تجارتی فیصلے کرنے کے لئے دو ٹائم فریموں کے MACD اشارے شامل ہیں۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر 5 منٹ کی مدت کے MACD اشارے کا استعمال کرتے ہوئے داخلے کے مواقع کی تلاش کرتی ہے ، جبکہ 1 گھنٹہ کی مدت کے MACD اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مجموعی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کی تصدیق کرتی ہے۔ اس دوہری تصدیق کا طریقہ کار تجارت کی درستگی اور وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے بنایا گیا ہے۔ حکمت عملی میں خطرے کے انتظام اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے مقررہ منافع کے اہداف اور اسٹاپ نقصان کی ترتیبات بھی شامل ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کے رجحانات اور تجارتی مواقع کو پکڑنے کے لئے مختلف ٹائم فریموں کے MACD اشارے کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر:
5 منٹ MACD: مخصوص انٹری سگنل تلاش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب MACD لائن پر سگنل لائن کو پار کرتے ہیں تو خریدنے کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔
1 گھنٹہ MACD: مجموعی طور پر مارکیٹ کے رجحان کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ کو صرف اس وقت بڑھتی ہوئی رجحان میں سمجھا جاتا ہے جب 1 گھنٹہ MACD کالم گراف مثبت ہو۔
داخلے کی شرائط: حکمت عملی خریدنے کے لئے صرف اس وقت کام کرتی ہے جب 5 منٹ MACD نے خریدنے کا اشارہ دیا ہو اور 1 گھنٹہ MACD نے بڑھتے ہوئے رجحان کی تصدیق کی ہو۔
رسک مینجمنٹ: حکمت عملی نے ہر تجارت کے خطرے کا انتظام کرنے کے لئے فکسڈ منافع کا ہدف ((100 پوائنٹس) اور اسٹاپ نقصان ((20 پوائنٹس) مقرر کیا ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ: ہر ٹرانزیکشن پر 100 یونٹ ٹرانزیکشن کا طے شدہ حجم استعمال کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
کثیر دورانیہ کی تصدیق: مختصر دورانیہ ((5 منٹ) اور طویل دورانیہ ((1 گھنٹہ) کے MACD اشارے کو ملا کر ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا زیادہ جامع اندازہ لگانے اور جھوٹے اشاروں کو کم کرنے کے قابل ہے۔
رجحانات کی پیروی: حکمت عملی کا ڈیزائن “بڑھتی ہوئی” کے اصول پر عمل کرتا ہے ، اور صرف اس وقت خریدتا ہے جب مجموعی رجحان کی تصدیق کی جاتی ہے ، جس سے تجارت کی کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔
واضح خطرے کا انتظام: ایک مقررہ سٹاپ نقصان کی ترتیب ، جو ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے اور ایک ہی تجارت سے زیادہ نقصانات کو روکتی ہے۔
خودکار عملدرآمد: حکمت عملی کو ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر خود کار طریقے سے عملدرآمد کیا جاسکتا ہے ، جس سے انسانی جذباتی مداخلت کو کم کیا جاسکتا ہے اور تجارتی نظم و ضبط میں اضافہ ہوتا ہے۔
پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے: حکمت عملی صارف کو ذاتی ترجیحات اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق MACD پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے ، جس سے لچک میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
تاخیر: MACD تاخیر کا اشارہ ہے ، تیزی سے بدلتی مارکیٹ میں سگنل تاخیر کا سبب بن سکتا ہے ، جس کی وجہ سے وقت پر داخلے یا باہر نکلنے میں تاخیر ہوتی ہے۔
زلزلے کی مارکیٹوں پر لاگو نہیں ہوتا: زلزلے کی مارکیٹوں میں ، حکمت عملی اکثر غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس کی وجہ سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
فکسڈ اسٹاپس ناکافی ہوسکتے ہیں: انتہائی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، 20 پوائنٹس کا فکسڈ اسٹاپس اچانک بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کرنے کے لئے ناکافی ہوسکتا ہے۔
صرف زیادہ کام کرنے کے بارے میں سوچنا: حکمت عملی کو صرف زیادہ کام کرنے کی منطق کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس میں کم مواقع کو نظرانداز کیا گیا ہے ، جس سے ممکنہ طور پر کچھ منافع بخش مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔
پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پر MACD پیرامیٹرز کا انتخاب زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ، مختلف مارکیٹوں یا ادوار میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیب کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک رکاوٹ: مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق اے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک رکاوٹ کے طریقہ کار کو متعارف کرانے پر غور کریں۔
فاریکس لاجسٹک میں شامل ہونا: فاریکس ٹریڈنگ کو شامل کرنے کے لئے حکمت عملی کو بڑھانا ، دو طرفہ مارکیٹ کے مواقع سے فائدہ اٹھانا۔
پیمائش کی قیمت کا تجزیہ متعارف کروانا: سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے او بی وی یا سی ایم ایف جیسے ٹرانسمیشن پیمائش کے اشارے کو یکجا کرنا۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: اکاؤنٹ کی خالص قیمت یا خطرے کی تشخیص پر مبنی متحرک پوزیشن مینجمنٹ پر غور کریں ، نہ کہ فکسڈ ٹریڈنگ حجم۔
فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ: جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے اضافی تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے ، جیسے RSI یا VIX متعارف کروائیں۔
ریٹرننگ اور اصلاح: مختلف مارکیٹوں اور وقت کے دوروں کے لئے وسیع پیمانے پر ریٹرننگ ، MACD پیرامیٹرز اور دیگر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
بنیادی عوامل پر غور کریں: اہم معاشی اعداد و شمار یا واقعات کی اشاعت کے دوران ، آپ تجارت کی حدود یا حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل MACD رجحان کی تصدیق ٹریڈنگ سسٹم ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو قلیل مدتی اور طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کے تجزیے کو جوڑتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا اور جب رجحانات طے ہوجاتے ہیں تو تجارت کرنا ہے۔ اس کے ٹھوس رسک مینجمنٹ کے قواعد اور خودکار عملدرآمد کی خصوصیات اس کو ایک نسبتا robust ٹریڈنگ سسٹم بناتی ہیں۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، اس میں بھی کچھ موروثی خطرات اور حدود ہیں۔
حکمت عملی کی افادیت اور موافقت کو مزید بڑھانے کے ل traders ، تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ متحرک اسٹاپ نقصانات کو متعارف کرانے ، خالی کرنے کی منطق کو بڑھانے ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے ، اور دیگر تکنیکی اور بنیادی تجزیہ کے اوزار کے ساتھ مل کر غور کریں۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی کی افادیت کو برقرار رکھنے کے لئے مسلسل پیمائش اور پیرامیٹرز کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ آخر میں ، تاجروں کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہئے کہ کوئی بھی کامل تجارتی حکمت عملی نہیں ہے ، خطرے کا انتظام اور مسلسل سیکھنا طویل مدتی کامیابی کی کلید ہے۔
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//5分足で運用想定
//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示 felse:別ウィンドに表示
//================
//注文ポイント
//================
//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)
FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍
//MACDの計算 エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算 強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)
//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示, color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))
//プロット 相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))
//買いポイント
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)
//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20
//================
//枚数
//================
Size = 1
//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)