RSI اوور سیلڈ متواتر سرمایہ کاری کی حکمت عملی اور کولنگ آف پیریڈ آپٹیمائزیشن
RSI
ChaoZhang
جائزہ
آر ایس آئی اوور سیل اور کولنگ پیریڈ آپٹیمائزیشن ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو نسبتا weak مضبوط انڈیکس ((آر ایس آئی)) پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ میں اوور سیل کی شناخت کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے ، اور جب مخصوص شرائط پوری ہوتی ہیں تو خریدنے کی کارروائی کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کی بنیادی خصوصیات میں آر ایس آئی اوور سیل سگنل ، فکسڈ سرمایہ کاری کی رقم ، کولنگ پیریڈ اور ریٹرن ٹیسٹ کی خصوصیت کا استعمال شامل ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد مارکیٹ کی کم قیمتوں کو پکڑنا ہے ، جبکہ کولنگ پیریڈ میکانزم کے ذریعہ ضرورت سے زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے ، سرمایہ کاروں کو ایک منظم داخلے کی حکمت عملی فراہم کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
آر ایس آئی اشارے کا حساب کتاب: حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں 14 ادوار ہوتے ہیں جو تکنیکی تجزیہ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ آر ایس آئی ایک متحرک اشارے ہے جو قیمتوں میں تبدیلی کی رفتار اور تبدیلی کی پیمائش کرتا ہے۔
اوور سیل فیصلے: جب RSI کی قیمت پہلے سے طے شدہ قیمت سے کم ہوتی ہے (ڈیفالٹ 30) ، تو مارکیٹ کو اوور سیل سمجھا جاتا ہے۔ اس کا عام طور پر مطلب یہ ہے کہ اثاثوں کی قدر کم ہوسکتی ہے اور اس میں واپسی کی صلاحیت موجود ہے۔
خریداری کی شرائط: حکمت عملی خرید سگنل کو اس وقت متحرک کرتی ہے جب مندرجہ ذیل دو شرائط ایک ساتھ ملیں:
- RSI oversold (مقرر شدہ حد سے نیچے)
- آخری خریداری سے کم از کم 30 دن گزر چکے ہیں (تخصیص کردہ ٹھنڈک کی مدت)
فکسڈ سرمایہ کاری کی رقم: ہر ٹرانزیکشن پر پہلے سے طے شدہ فکسڈ ڈالر کی رقم (ڈیفالٹ $ 1000) کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاری کریں۔ یہ طریقہ کار سرمایہ کاری کی حکمت عملی کی طرح ہے ، جو خطرے کو پھیلانے میں مدد کرتا ہے۔
ٹھنڈک کی مدت کا طریقہ کار: ہر خریداری کے بعد ، حکمت عملی کو 30 دن کی ٹھنڈک کی مدت پر عملدرآمد کرنا لازمی ہے۔ اس دوران ، حکمت عملی خریدنے کی کارروائی نہیں کرے گی یہاں تک کہ اگر نیا اوور سیل سگنل سامنے آجائے۔ اس سے قلیل مدت میں ضرورت سے زیادہ تجارت سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
رجعت ٹیسٹ: حکمت عملی صارف کو 1000 دن پہلے کی ڈیفالٹ کے ساتھ رجعت ٹیسٹ شروع کرنے کی تاریخ مقرر کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس سے مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی کارکردگی کا اندازہ لگانے میں لچک ملتی ہے۔
بصری ڈسپلے: حکمت عملی چارٹ پر خریدنے والے پوائنٹس کو نشان زد کرتی ہے ، آر ایس آئی وکر اور oversold thresholds کو ظاہر کرتی ہے ، اور چارٹ کے اختتام پر حکمت عملی پر عملدرآمد کی خلاصہ معلومات دکھاتی ہے ، بشمول کل سرمایہ کاری کی رقم ، حاصل کردہ اثاثوں کی کل رقم ، اوسط خرید لاگت اور کل تجارت کی تعداد۔
اسٹریٹجک فوائد
منظم فیصلے: واضح قواعد اور اشارے کے ذریعہ ، حکمت عملی نے موضوعی فیصلے کو ختم کردیا ، اور ایک معروضی ، قابل تکرار تجارتی طریقہ فراہم کیا۔
مارکیٹ کی کم سطح پر قبضہ کرنا: جب اثاثوں کی قیمتوں میں کمی کی جاتی ہے تو منافع کی صلاحیت کو بڑھانے کے لئے آر ایس آئی اوور سیل سگنل کا استعمال کرتے ہوئے حکمت عملی۔
رسک مینجمنٹ: فکسڈ سرمایہ کاری کی رقم اور ٹھنڈک کی مدت کا طریقہ کار خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے ، اور زیادہ تجارت اور فنڈز کی جمع کو روکتا ہے۔
مارکیٹ سائیکل کے مطابق ڈھالنے: 30 دن کی ٹھنڈک کی مدت حکمت عملی کو طویل مارکیٹ سائیکل کے مطابق ڈھالنے میں مدد دیتی ہے اور قلیل مدتی اتار چڑھاو کے دوران بار بار تجارت سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔
سادہ اور سمجھنے کے لئے آسان: حکمت عملی کی منطق بدیہی ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے، سرمایہ کاروں کے لئے مختلف تجربہ کی سطح کے لئے موزوں ہے.
لچک: متعدد حسب ضرورت پیرامیٹرز جو سرمایہ کاروں کو ذاتی ترجیحات اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔
بصری آراء: چارٹ ٹیگ اور خلاصہ معلومات کے ذریعے ، سرمایہ کار حکمت عملی کی کارکردگی کا بصری اندازہ لگا سکتے ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
مارکیٹ کے رجحان کو نظرانداز کرنا: حکمت عملی بنیادی طور پر آر ایس آئی اشارے پر مبنی ہے ، جس سے مجموعی طور پر مارکیٹ کے رجحان کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے ، جس کی وجہ سے شدید زوال کے رجحان میں بار بار خریداری ہوسکتی ہے۔
مواقع کی کمی: 30 دن کی ٹھنڈک کی مدت سے ممکنہ طور پر اچھے مواقع کی کمی ہوسکتی ہے ، خاص طور پر تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں۔
واحد اشارے پر انحصار: آر ایس آئی پر زیادہ انحصار کرنے سے حکمت عملی کچھ مارکیٹ کے حالات میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، اور مارکیٹ کے دیگر اہم اشاروں کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔
بیچنے کے طریقہ کار کا فقدان: حکمت عملی صرف خریدنے پر مرکوز ہے ، فروخت یا اسٹاپ نقصان کے واضح طریقہ کار کا فقدان ، جس سے نقصانات میں مسلسل توسیع ہوسکتی ہے۔
فکسڈ سرمایہ کاری کی رقم کی حد: فکسڈ رقم کا استعمال بڑے فنڈز کو مکمل طور پر استعمال کرنے یا مختلف سائز کے پورٹ فولیو کو ایڈجسٹ کرنے میں ناکام ہوسکتا ہے۔
ریٹرننگ انحراف: حکمت عملی کی ریٹرننگ کے نتائج بقا کے انحراف اور ضرورت سے زیادہ فٹ ہونے سے متاثر ہوسکتے ہیں ، اور اصل کارکردگی ریٹرننگ کے نتائج سے مختلف ہوسکتی ہے۔
ٹرانزیکشن لاگت کو نظرانداز کرنا: حکمت عملی میں ٹرانزیکشن فیس اور سلائڈ پوائنٹس کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے ، جو بار بار تجارت کرنے پر حقیقی منافع پر نمایاں اثر ڈال سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ٹرینڈ فلٹر متعارف کروائیں: متحرک اوسط یا MACD جیسے ٹرینڈ اشارے کے ساتھ مل کر ، مضبوط نیچے کے رجحان میں بار بار خریدنے سے بچنے کے لئے۔
متحرک ٹھنڈک کی مدت: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ٹھنڈک کی مدت کی لمبائی کو ایڈجسٹ کریں ، ٹھنڈک کی مدت کو کم کریں اور ٹھنڈک کی مدت کو کم کریں۔
ملٹی میٹرکس انضمام: دیگر تکنیکی اشارے جیسے برن بینڈ ، ٹرانزیکشن حجم وغیرہ کے ساتھ مل کر ، زیادہ جامع داخلہ سگنل کی تعمیر کریں۔
شامل فروخت کی حکمت عملی: خریدنے کی حکمت عملی سے ملنے والے بیچنے کے طریقہ کار کو ڈیزائن کریں ، جیسے آر ایس آئی پر مبنی اوورلوڈ سگنل یا اسٹاپ اسٹاپ۔
فنڈ مینجمنٹ کی اصلاح: متحرک پوزیشن مینجمنٹ متعارف کروانا ، ہر سرمایہ کاری کی رقم کو مارکیٹ کے حالات اور اکاؤنٹ کے سائز کے مطابق ایڈجسٹ کرنا۔
پیرامیٹرز کی اصلاح: مشین لرننگ ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر آر ایس آئی کے دورانیے اور اوور سیلنگ کی حد کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنا۔
بنیادی عناصر کو شامل کریں: میکرو معاشی اشارے یا جذبات کے اشارے کو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنے پر غور کریں ، حکمت عملی کی جامعیت کو بہتر بنائیں۔
خطرے کے کنٹرول میں اضافہ: حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ سے زیادہ واپسی کی حد اور مجموعی طور پر خطرے کے سوراخ کے کنٹرول کو متعارف کرایا گیا ہے۔
ریٹرننگ فریم ورک میں بہتری: ٹرانزیکشن لاگت اور پوائنٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے ، اور کراس مارکیٹ اور کراس سائیکل کی جامع ریٹرننگ ، حکمت عملی کی وشوسنییتا کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
آر ایس آئی اوور سیل اور ٹھنڈک مدت کی اصلاح کے ساتھ باقاعدگی سے سرمایہ کاری کی حکمت عملی سرمایہ کاروں کو ایک منظم ، قابل پیمائش تجارت کا طریقہ فراہم کرتی ہے۔ آر ایس آئی اوور سیل سگنل ، فکسڈ سرمایہ کاری کی رقم اور ٹھنڈک مدت کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر ، اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کی کم قیمتوں کو پکڑنا اور خطرے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کا سادہ اور بدیہی منطق اسے سمجھنے اور عمل میں لانا آسان بناتا ہے ، جبکہ اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز لچک فراہم کرتے ہیں۔
تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود اور خطرات بھی شامل ہیں ، جیسے کہ مجموعی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کو نظرانداز کرنا ، کسی ایک اشارے پر زیادہ انحصار کرنا اور بیچنے والے میکانزم کی کمی۔ حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بڑھانے کے لئے ، یہ تجویز کی جاتی ہے کہ رجحانات کو فلٹر کرنے ، کثیر اشارے کی ترکیب ، متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور دیگر اصلاحی سمتوں کو متعارف کرانے پر غور کیا جائے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی سرمایہ کاروں کے لئے ایک اچھا نقطہ آغاز فراہم کرتی ہے ، لیکن عملی طور پر ، سرمایہ کاروں کو انفرادی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق مناسب ایڈجسٹمنٹ اور اصلاح کرنا چاہئے۔ اس حکمت عملی میں ایک مؤثر طویل مدتی سرمایہ کاری کا آلہ بننے کی صلاحیت موجود ہے ، اس کی مسلسل نگرانی اور بہتری کے ساتھ ، خطرے کے زیادہ جامع انتظام کے اقدامات کے ساتھ مل کر۔
/*backtest
start: 2023-07-31 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Buy Strategy with 30-day Cooldown", overlay=true)
// 参数设置
rsiLength = 14
rsiOversold = 30
usdAmount = 1000
cooldownPeriod = 30 * 24 * 60
// 计算RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// 跟踪上次买入时间
var int lastBuyTime = 0
var bool buySignal = false
daysBack = input.int(1000, title="策略开始天数（从今天往回）", minval=1)
startDate = timenow - daysBack * 24 * 60 * 60 * 1000
isInTradingPeriod = true
// 执行策略
if (isInTradingPeriod and rsi < rsiOversold and (time - lastBuyTime) >= cooldownPeriod * 60000)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastBuyTime := time
buySignal := true
// 在交易列表中显示详细信息
strategy.order("Buy", strategy.long, comment="USD: " + str.tostring(usdAmount))
else
buySignal := false
// 在买入点显示一个小标记
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
// 在图表上显示RSI
plot(rsi, "RSI", color=color.purple)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.red)
// 计算并显示总结
if (barstate.islastconfirmedhistory)
tradeCount = strategy.opentrades
totalUsd = usdAmount * tradeCount
totalBtc = strategy.position_size
// 计算正确的平均买入成本
avgCost = totalBtc != 0 ? totalUsd / totalBtc : na
label.new(bar_index, high, text="\nUSD总量: " + str.tostring(totalUsd) +
"\nBTC总量: " + str.tostring(totalBtc) +
"\n买入成本: " + str.tostring(avgCost,"#.##") +
"\n交易次数: " + str.tostring(tradeCount),
style=label.style_label_down,
color=color.new(color.teal, 20),
textalign="left")