ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی مارکیٹ میں مضبوط رجحانات کو پکڑنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کے ساتھ ایک رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اوسط رجحان اشارے ((ADX) ، رجحان کی حوصلہ افزائی کا اشارے ((TTI) اور حجم قیمت کی تصدیق کا اشارے ((VPCI) پر مبنی ہے۔ ان کے باہمی تعاون سے ممکنہ رجحانات کے مواقع کی نشاندہی کرنے اور تجارتی فیصلے کرنے کے لئے۔
حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ رجحانات کی موجودگی اور طاقت کی تصدیق کے لئے ADX کا استعمال کریں ، رجحانات کی سمت اور حرکیات کا اندازہ لگانے کے لئے ٹی ٹی آئی کا استعمال کریں ، اور آخر میں وی پی سی آئی کے ذریعہ تصدیق کریں کہ آیا قیمت کی حرکت کو حجم کی حمایت حاصل ہے۔ حکمت عملی صرف اس صورت میں داخل ہونے کا اشارہ کرے گی جب یہ تینوں اشارے ایک ساتھ مل کر مخصوص شرائط کو پورا کریں۔ اس کثیر تصدیق کے طریقہ کار کا مقصد تجارت کی درستگی اور وشوسنییتا کو بڑھانا اور جھوٹے سگنل کی موجودگی کو کم کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
ADX ((اوسط رجحان اشاریہ):
- مارکیٹ کے رجحانات کی طاقت کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، رجحانات کی سمت پر غور نہیں کرتے.
- جب ADX 30 سے بڑا ہوتا ہے تو ، ایک مضبوط رجحان سمجھا جاتا ہے۔
ٹی ٹی آئی (ٹرینڈ ٹرپ اشارے):
- MACD کی طرح ہے، لیکن شامل ہے ٹرانزیکشن حجم وزن
- رجحان کی سمت اور طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے تیز رفتار اور سست رفتار ٹرانزیکشن ویٹرنڈ موونگ ایوریج (VWMA) کا موازنہ کریں۔
- جب ٹی ٹی آئی لائن سگنل لائن کے اوپر ہوتی ہے تو ، یہ بڑھتی ہوئی رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔
VPCI (ٹرانزیکشن حجم قیمت کی تصدیق کے اشارے):
- قیمتوں اور حجم کے اعداد و شمار کے ساتھ مل کر ، قیمتوں کے رجحانات کو حجم کی حمایت کی توثیق کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- جب وی پی سی آئی 0 سے زیادہ ہو تو ، اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ قیمت کی نقل و حرکت کو حجم کی تصدیق کی گئی ہے۔
حکمت عملی کی منطق:
- داخلے کی شرائط:ADX > 30 اور TTI > سگنل لائن اور VPCI > 0
- آؤٹ پٹ کی شرائط: VPCI < 0
یہ ڈیزائن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صرف ایک مضبوط رجحان کی موجودگی میں (((ADX کی طرف سے تصدیق شدہ) ، رجحان کی سمت اوپر (((ٹی ٹی آئی کی طرف سے تصدیق شدہ) ، اور قیمت کی تحریک کو حجم کی حمایت حاصل ہے (((وی پی سی آئی کی طرف سے تصدیق شدہ) ۔ جب حجم اب قیمت کی تحریک کی حمایت نہیں کرتا ہے (((وی پی سی آئی < 0) ، حکمت عملی فوری طور پر کھل جاتی ہے تاکہ اس سے حاصل ہونے والے منافع کو بچایا جاسکے۔
اسٹریٹجک فوائد
کثیر تصدیق میکانزم: رجحان کی طاقت ، سمت اور حجم کی حمایت کو جامع طور پر مدنظر رکھتے ہوئے ، غلط فہمی کے خطرے کو بہت کم کیا گیا ہے ، جس سے تجارت کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوا ہے۔
متحرک مارکیٹ کے مطابق: حکمت عملی مارکیٹ کے حالات میں تبدیلی کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہے ، جو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے۔
ٹرانزیکشن انٹیگریشن: ٹرانزیکشن کے عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے ، مارکیٹ کا ایک جامع نقطہ نظر فراہم کیا گیا ہے ، جس سے زیادہ قابل اعتماد تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے میں مدد ملی ہے۔
رسک مینجمنٹ: VPCI کی اصل وقت کی نگرانی کے ذریعے ، جب ٹرانزیکشن سپورٹ کم ہوجاتا ہے تو وقت پر باہر نکلنے کی صلاحیت ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔
لچکدار: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں اور تجارت کی اقسام کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس میں مضبوط موافقت ہے۔
رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت: مضبوط رجحانات کو پکڑنے پر توجہ مرکوز کرنا ، جس میں زیادہ منافع حاصل کرنے کا امکان ہے۔
اسٹریٹجک رسک
تاخیر: تکنیکی اشارے فطری طور پر کچھ تاخیر کا شکار ہیں ، جس کی وجہ سے انٹری یا آؤٹ ٹائمنگ مناسب نہیں ہوسکتی ہے۔
ضرورت سے زیادہ تجارت: شدید اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، بار بار تجارت کے اشارے پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
جعلی دراندازی کا خطرہ: کراس ڈیسک کو مرتب کرنے کے بعد ابتدائی دراندازی کے مرحلے میں ، جعلی سگنل ظاہر ہوسکتے ہیں۔
رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: جب مضبوط رجحان ختم ہوجاتا ہے تو ، حکمت عملی کو بروقت شناخت کرنے میں ناکامی ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیب کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، اور غلط پیرامیٹرز کی وجہ سے خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔
مارکیٹ کی موافقت: حکمت عملی کچھ مخصوص مارکیٹ کے حالات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، جبکہ دوسرے حالات میں اس کا اثر کم ہوتا ہے۔
خطرے کو کم کرنے کے طریقے:
- ٹرینڈ لائن تجزیہ یا سپورٹ / مزاحمت کی جگہ پر غور کرنے جیسے اضافی فلٹرز متعارف کروائیں۔
- زیادہ سخت خطرے کے انتظام کے اقدامات جیسے سٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کا نفاذ۔
- بہترین ترتیب تلاش کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر ریٹرننگ اور پیرامیٹرز کی اصلاح کریں.
- سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے مختلف ٹائم فریموں پر حکمت عملی پر غور کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں:
- عمل درآمد: مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ADX ، TTI اور VPCI کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کریں۔
- وجہ: مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانا اور کارکردگی کی استحکام کو بڑھانا۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ:
- عملدرآمد: طویل اور مختصر ٹائم فریم سگنل کے ساتھ۔
- اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مارکیٹ کا زیادہ جامع نقطہ نظر ملتا ہے ، جعلی سگنل کم ہوتے ہیں اور تجارت میں اعتماد بڑھتا ہے۔
مشین لرننگ انٹیگریشن:
- عمل درآمد: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کے انتخاب اور سگنل کی تخلیق کو بہتر بنانا۔
- وجہ: حکمت عملی کی موافقت اور پیشن گوئی کی درستگی کو بہتر بنانا اور انسانی تعصب کو کم کرنا۔
جذباتی اشارے کی مجموعی تعداد:
- عملدرآمد: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں ، جیسے وی آئی ایکس یا اختیارات میں شامل اتار چڑھاؤ کی شرح۔
- وجہ: مارکیٹ کے جذبات میں تبدیلیوں کو پکڑنے اور ممکنہ رجحانات کی پیش گوئی کرنے کے لئے۔
خود کار طریقے سے فلٹر:
- عمل درآمد: مارکیٹ کے حالات کے مطابق سگنل فلٹرنگ کے معیار کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
- وجہ: مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی افادیت کو برقرار رکھنے اور زیادہ تجارت کو کم کرنے کے لئے۔
خطرے کے انتظام میں بہتری:
- عمل درآمد: متحرک سٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کی ترتیب متعارف کرایا۔
- وجوہات: خطرات کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنا اور فنڈز کے انتظام کو بہتر بنانا۔
کثیر نوعیت کا تجزیہ:
- عمل درآمد: مختلف ٹرانزیکشن اقسام کے مابین وابستگی پر غور کریں۔
- اس کی وجہ: خطرے کو پھیلانے اور زیادہ قابل اعتماد تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنا۔
خلاصہ کریں۔
ملٹی میڈیکل ٹرینڈ ٹریکنگ اینڈ ٹرانزیکشن کی تصدیق کی حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جس کا مقصد مارکیٹ میں مضبوط رجحانات کو پکڑنے اور مؤثر خطرے کے انتظام کے لئے تین طاقتور تکنیکی اشارے ، ADX ، TTI اور VPCI کو یکجا کرنا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے متعدد تصدیق کے طریقہ کار میں ہے ، جس نے رجحان کی طاقت ، سمت اور ٹرانزیکشن کی حمایت کو مدنظر رکھتے ہوئے تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں بہتری لائی ہے۔
تاہم ، کسی بھی تجارتی حکمت عملی میں ممکنہ خطرات موجود ہیں ، اور یہ حکمت عملی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اہم خطرات میں اشارے کی پسماندگی ، زیادہ تجارت کا امکان اور مخصوص مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کے مسائل شامل ہیں۔ ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کافی حد تک بیک اپ ، پیرامیٹرز کی اصلاح اور دیگر تجزیاتی ٹولز اور رسک مینجمنٹ ٹکنالوجی کے ساتھ مل کر کام کریں۔
اس حکمت عملی میں اس کی کارکردگی اور موافقت کو مزید بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے جیسے متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ اور مشین لرننگ کے انضمام کی تجویز کردہ اصلاحات کے ذریعہ۔ یہ اصلاحات نہ صرف حکمت عملی کی استحکام کو بڑھا سکتی ہیں بلکہ اسے بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر اپنانے کے قابل بھی بناسکتی ہیں۔
مجموعی طور پر ، کثیر اشارے کے رجحانات کی نگرانی اور حجم کی تصدیق کی حکمت عملی تاجروں کو مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی اور ان کا فائدہ اٹھانے کے لئے ایک طاقتور ٹول فراہم کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے مختلف حالات میں مستحکم منافع پیدا کرنے کی صلاحیت ہے ، مسلسل اصلاح اور محتاط خطرے کے انتظام کے ذریعے۔ تاہم ، صارفین کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہئے کہ کوئی بھی تجارتی حکمت عملی کامل نہیں ہے اور طویل مدتی کامیابی کے لئے مسلسل سیکھنے ، موافقت اور خطرے کا انتظام ضروری ہے۔
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PineCodersTASC
// TASC Issue: August 2024 - Vol. 42
// Article: Volume Confirmation For A Trend System.
// The Trend Thrust Indicator And
// Volume Price Confirmation Indicator.
// Article By: Buff Pelz Dormeier
// Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com
//@version=5
string title = "TASC 2024.08 Volume Confirmation For A Trend System"
string stitle = "VCTS"
strategy(title, stitle, false)
// Input
lenADX = input.int(14, "ADX Length", 1)
smt = input.int(14, "ADX Smoothing", 1, 50)
fastTTI = input.int(13, "TTI Fast Average", 1)
slowTTI = input.int(26, "TTI Slow Average", 1)
smtTTI = input.int(9, "TTI Signal Length", 1)
shortVP = input.int(5, "VPCI Short-Term Average", 1)
longVP = input.int(25, "VPCI Long-Term Average", 1)
// Functions
// ADX
adx(lenADX, smt) =>
upDM = ta.change(high)
dwDM = -ta.change(low)
pDM = na(upDM) ? na : upDM > dwDM and upDM > 0 ? upDM : 0
mDM = na(dwDM) ? na : dwDM > upDM and dwDM > 0 ? dwDM : 0
ATR = ta.atr(lenADX)
pDI = fixnan(100 * ta.rma(pDM, lenADX) / ATR)
mDI = fixnan(100 * ta.rma(mDM, lenADX) / ATR)
ADX = 100*ta.rma(math.abs((pDI - mDI) / (pDI + mDI)), smt)
ADX
// TTI
// See also: https://www.tradingview.com/script/B6a7HzVn/
tti(price, fast, slow) =>
fastMA = ta.vwma(price, fast)
slowMA = ta.vwma(price, slow)
VWMACD = fastMA - slowMA
vMult = math.pow((fastMA / slowMA), 2)
VEFA = fastMA * vMult
VESA = slowMA / vMult
TTI = VEFA - VESA
signal = ta.sma(TTI, smtTTI)
[TTI, signal]
// VPCI
// See also: https://www.tradingview.com/script/lmTqKOsa-Indicator-Volume-Price-Confirmation-Indicator-VPCI/
vpci(long, short) =>
VPC = ta.vwma(close, long) - ta.sma(close, long)
VPR = ta.vwma(close, short) / ta.sma(close, short)
VM = ta.sma(volume, short) / ta.sma(volume, long)
VPCI = VPC * VPR * VM
VPCI
// Calculations
float ADX = adx(lenADX, smt)
[TTI, signal] = tti(close, fastTTI, slowTTI)
float VPCI = vpci(longVP, shortVP)
// Plot
col1 = #4daf4a50
col2 = #e41a1c20
col0 = #ffffff00
adxL1 = plot(ADX, "ADX", #984ea3)
adxL0 = plot(30, "ADX Threshold", #984ea350)
ttiL1 = plot(TTI, "TTI", #ff7f00)
ttiL0 = plot(signal, "TTI Signal", #ff7f0050)
vpcL1 = plot(VPCI*10,"VPCI", #377eb8)
vpcL0 = plot(0, "VPCI Zero", #377eb850)
fill(adxL1, adxL0, ADX > 30 ? col1 : col0)
fill(ttiL1, ttiL0, TTI > signal ? col1 : col0)
fill(vpcL1, vpcL0, VPCI > 0 ? col1 : col2)
// Strategy entry/exit rules
if ADX > 30
if TTI > signal
if VPCI > 0
strategy.entry("entry", strategy.long)
if VPCI < 0
strategy.close_all("exit")