ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک ڈبل مساوی نظام پر مبنی رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے ، جس میں متحرک اسٹاپ اور مساوی فلٹر شامل ہیں۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے دو مختلف ادوار کی متحرک اوسط کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ مساوی لائنوں کو فلٹر کرکے تجارت کی سمت کو محدود کرتی ہے ، اور لچکدار اسٹاپ نقصان کی ترتیب کے اختیارات فراہم کرتی ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنا ہے ، جبکہ متحرک رسک مینجمنٹ کے ذریعہ فنڈز کی حفاظت کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اصولوں میں شامل ہیں:
ڈبل مساوی لائن سسٹم: دو چلتی اوسط کا استعمال ، ایک بنیادی سگنل لائن کے طور پر ((کم مدت) ، اور دوسرا فلٹر کے طور پر ((طویل مدت) ) ۔
رجحان کی تصدیق: جب قیمت اور مرکزی میڈین لائن فلٹر میڈین لائن کے ایک ہی طرف ہوں تو ہی پوزیشن کھولنے پر غور کریں۔ اس سے تجارت کی سمت کو مجموعی رجحان کے مطابق بنانے میں مدد ملتی ہے۔
انٹری سگنل: جب قیمت مرکزی اوسط لائن کو توڑ دیتی ہے اور فلٹرنگ کی شرائط کو پورا کرتی ہے تو ، انٹری سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے۔
متحرک اسٹاپ: دو قسم کے اسٹاپ آپشنز فراہم کیے جاتے ہیں - فیصد پر مبنی متحرک اسٹاپ یا پچھلے فریکچر کی اونچائی اور کم کی بنیاد پر فکسڈ اسٹاپ۔
فکسڈ اسٹاپ: داخلے کی قیمت کے فیصد پر مبنی فکسڈ اسٹاپ کی سطح کا استعمال کریں۔
بصری: چارٹ پر میڈین لائن ، انٹری قیمت ، اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ کی سطح کو ڈرائنگ کریں تاکہ تجارت کا بصری تجزیہ کیا جاسکے۔
اسٹریٹجک فوائد
رجحانات کا سراغ لگانا: اس حکمت عملی میں دوہری مساوی نظام کا استعمال کرتے ہوئے ، درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور منافع کے مواقع کو بہتر بنانے کے قابل ہے۔
رسک مینجمنٹ: متحرک اسٹاپ نقصان کے اختیارات حکمت عملی کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود رسک کے دروازے کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں ، جس سے فنڈز کی حفاظت کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
لچکدار: حکمت عملی صارفین کو مختلف قسم کے متحرک اوسط (SMA، EMA، WMA) کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور مختلف ٹریڈنگ سٹائل اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق مختلف پیرامیٹرز کو اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے.
فلٹرنگ میکانزم: فلٹر کے طور پر طویل دورانیہ کی اوسط لائن کا استعمال کرتے ہوئے ، اس حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے جعلی بریک اور الٹا تجارت کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔
بصری اثر: اہم قیمت کی سطح اور اوسط کو چارٹ پر ڈرائنگ کرکے ، تاجر حکمت عملی کی منطق اور موجودہ مارکیٹ کی صورتحال کو بصری طور پر سمجھ سکتا ہے۔
خودکار عملدرآمد: حکمت عملی کو ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر خود کار طریقے سے عملدرآمد کیا جاسکتا ہے ، جس سے انسانی مداخلت اور جذباتی اثرات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
تاخیر: حرکت پذیر اوسط بنیادی طور پر ایک تاخیر کا اشارہ ہے ، جس کی وجہ سے رجحان کے الٹ جانے پر دیر سے داخلہ یا باہر نکلنا پڑ سکتا ہے۔
جھٹکے والی مارکیٹ کی کارکردگی: کراس ڈسک یا جھٹکے والی مارکیٹ میں ، حکمت عملی اکثر غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی کا انتخاب پیرامیٹرز پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے ، اور پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ تجارت یا اہم مواقع سے محروم ہوسکتا ہے۔
فکسڈ اسٹاپ لمیٹڈ: فکسڈ فیصد اسٹاپ کا استعمال مضبوط رجحان کے دوران منافع بخش تجارت کو جلد ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔
مارکیٹ کے حالات میں تبدیلی: حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں نمایاں طور پر مختلف ہوسکتی ہے جس میں باقاعدگی سے جائزہ لینے اور ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
سلیپ پوائنٹ اور ٹرانزیکشن لاگت: اصل تجارت میں ، سلیپ پوائنٹ اور ٹرانزیکشن لاگت حکمت عملی کی منافع بخش صلاحیت کو نمایاں طور پر متاثر کرسکتی ہے ، خاص طور پر اعلی تعدد کی تجارت کی صورت میں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں مختلف اتار چڑھاؤ اور رجحان کی طاقت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے خود کار طریقے سے اوسط لائن کی مدت اور سٹاپ نقصان کا فیصد حاصل کریں۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: داخلے کے فیصلوں کی درستگی کو بہتر بنانے اور جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے طویل عرصے سے رجحانات کی معلومات کو مربوط کرنا۔
اتار چڑھاؤ فلٹرنگ: اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروائیں (جیسے اے ٹی آر) ، کم اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت کو روکیں ، اتار چڑھاؤ کی منڈیوں میں نقصان کو کم کریں۔
رجحان کی طاقت کی تصدیق: رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے ((جیسے ADX) کے ساتھ مل کر ، صرف مضبوط رجحان میں ہی پوزیشن کھولی جائے۔
متحرک اسٹاپ: منافع کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا رجحان کی طاقت پر مبنی متحرک اسٹاپ کا طریقہ کار۔
فنڈ مینجمنٹ کی اصلاح: اکاؤنٹ کے سائز اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرکات کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں ، تاکہ منافع کی شرح کو بہتر بنایا جاسکے۔
مشین لرننگ انٹیگریشن: پیرامیٹرز کے انتخاب اور داخلے کے وقت کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی کی موافقت اور کارکردگی کو بہتر بنانا۔
جذبات کا تجزیہ: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کو مربوط کرنا ، انتہائی جذباتی اوقات میں حکمت عملی کے اعمال کو ایڈجسٹ کرنا ، اور زیادہ سے زیادہ تجارت سے بچنا۔
خلاصہ کریں۔
متحرک اسٹاپ اور فلٹر کے ساتھ مل کر ڈبل مساوی رجحان کی گرفتاری کی حکمت عملی ایک جامع رجحان سے باخبر رہنے کا نظام ہے جس کا مقصد درمیانی اور طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے۔ اہم سگنل مساوی اور فلٹر مساوی لائنوں کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی مؤثر طریقے سے رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے قابل ہے۔ متحرک اسٹاپ آپشن لچکدار رسک مینجمنٹ فراہم کرتا ہے ، جبکہ بصری خصوصیات حکمت عملی کی ترجمانی کو بڑھا دیتی ہیں۔
اگرچہ اس حکمت عملی میں بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے ، لیکن اس میں ابھی بھی اس کے اندرونی خطرات موجود ہیں ، جیسے پسماندگی اور مارکیٹ کے حالات میں ہونے والی تبدیلیوں سے حساسیت۔ حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بڑھانے کے لئے ، مزید اصلاحات کی سفارش کی جاتی ہے ، جیسے متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ کو مربوط کرنا اور اضافی فلٹرنگ میکانزم متعارف کرانا۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے جس کو ذاتی ضروریات اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مسلسل نگرانی ، ردعمل اور اصلاح کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے مختلف ماحول میں قابل اعتماد تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average Breakout with Filter and Dynamic Stop Loss", overlay=true)
// Параметры
maLength = input.int(14, "MA Length")
maType = input.string("SMA", "MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
takeProfitPercent = input.float(1.0, "Take Profit (%)", step=0.1)
filterMaLength = input.int(50, "Filter MA Length")
filterMaType = input.string("SMA", "Filter MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
useDynamicStopLoss = input.bool(false, "Use Dynamic Stop Loss")
dynamicStopLossPercent = input.float(1.0, "Dynamic Stop Loss (%)", step=0.1)
// Выбор типа основной скользящей средней
float ma = na
switch maType
"SMA" => ma := ta.sma(close, maLength)
"EMA" => ma := ta.ema(close, maLength)
"WMA" => ma := ta.wma(close, maLength)
// Выбор типа скользящей средней фильтра
float filterMa = na
switch filterMaType
"SMA" => filterMa := ta.sma(close, filterMaLength)
"EMA" => filterMa := ta.ema(close, filterMaLength)
"WMA" => filterMa := ta.wma(close, filterMaLength)
// Построение скользящих средних
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2, title="Moving Average")
plot(filterMa, color=color.orange, linewidth=2, title="Filter Moving Average")
// Логика открытия позиций
longCondition = ta.crossover(close, ma) and close > filterMa
shortCondition = ta.crossunder(close, ma) and close < filterMa
var bool inPosition = false
var float entryPrice = na
var float takeProfitLevel = na
var float stopLossLevel = na
if (longCondition and not inPosition and strategy.position_size == 0)
entryPrice := close
takeProfitLevel := close * (1 + takeProfitPercent / 100)
if (useDynamicStopLoss)
stopLossLevel := close * (1 - dynamicStopLossPercent / 100)
else
stopLossLevel := low[1]
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)
// line.new(bar_index, entryPrice, bar_index + 1, entryPrice, color=color.blue, width=2)
// line.new(bar_index, takeProfitLevel, bar_index + 1, takeProfitLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index, stopLossLevel, bar_index + 1, stopLossLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
inPosition := true
if (shortCondition and not inPosition and strategy.position_size == 0)
entryPrice := close
takeProfitLevel := close * (1 - takeProfitPercent / 100)
if (useDynamicStopLoss)
stopLossLevel := close * (1 + dynamicStopLossPercent / 100)
else
stopLossLevel := high[1]
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)
// line.new(bar_index, entryPrice, bar_index + 1, entryPrice, color=color.blue, width=2)
// line.new(bar_index, takeProfitLevel, bar_index + 1, takeProfitLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index, stopLossLevel, bar_index + 1, stopLossLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
inPosition := true
// Проверка закрытия позиции по тейк-профиту или стоп-лоссу
if (strategy.position_size == 0)
inPosition := false
// Отображение текущих линий стоп-лосса и тейк-профита
// if (strategy.position_size > 0)
// line.new(bar_index[1], takeProfitLevel, bar_index, takeProfitLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], stopLossLevel, bar_index, stopLossLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], entryPrice, bar_index, entryPrice, color=color.blue, width=2)
// if (strategy.position_size < 0)
// line.new(bar_index[1], takeProfitLevel, bar_index, takeProfitLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], stopLossLevel, bar_index, stopLossLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], entryPrice, bar_index, entryPrice, color=color.blue, width=2)