ChaoZhang
جائزہ
ایک سے زیادہ اتار چڑھاؤ والی بینڈ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے جو قیمت کی اتار چڑھاؤ پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ میں اوور بائی اور اوور سیل علاقوں کی نشاندہی کرنے کے لئے متعدد اتار چڑھاؤ کا استعمال کرتی ہے ، اور جب قیمت ان علاقوں کو چھوتی ہے تو تجارت کرتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت اوسط سے ہٹ جاتی ہے تو پوزیشن قائم کی جائے اور جب قیمت واپس آتی ہے تو منافع کمائی جائے۔ یہ حکمت عملی اوسط واپسی کے نظریہ پر روشنی ڈالتی ہے ، جبکہ مارٹینگر حکمت عملی کے نظریات کو یکجا کرتی ہے ، تاکہ منافع کے مواقع کو بڑھاوا دیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اوسط لکیری حساب: حکمت عملی کے استعمال میں اختیاری اوسط لکیری کی اقسام ((SMA، EMA، SMMA، WMA، VWMA) حساب بیس لائن
لہر بینڈ سیٹ اپ: بیس لائن کی بنیاد پر ، معیاری فرق کو ضرب ضرب سے ملٹی لیول لہر بینڈ سیٹ اپ کریں۔
فبونیکی سطح: فبونیکی واپسی کی سطح ((23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪) کا استعمال کرتے ہوئے اتار چڑھاؤ کے علاقوں کو تقسیم کرنے کے لئے ، مزید تجارتی مواقع پیدا کریں۔
متحرک ایڈجسٹمنٹ: متحرک ضارب کا استعمال کرتے ہوئے ، اے ٹی آر ((اوسط حقیقی طول موج) کے مطابق خود بخود تعدد کی بینڈوڈتھ کو ایڈجسٹ کریں۔
انٹری منطق: جب قیمت کسی اتار چڑھاؤ کی حد کو چھوتی ہے یا اس کو عبور کرتی ہے تو حکمت عملی اس سمت میں پوزیشن بناتی ہے۔
مارٹینگل حکمت عملی: اگر قیمت منفی سمت میں بڑھتی رہتی ہے تو ، حکمت عملی مارٹینگل حکمت عملی کی عکاسی کرتی ہے ، جس میں مزید اتار چڑھاؤ کی سطح پر پوزیشن میں اضافہ ہوتا ہے۔
باہر نکلنے کی منطق: جب قیمت بیس لائن پر واپس آجائے تو ، فلیٹ پوزیشن حاصل کرنے کا انتخاب کریں۔ یا جب قیمت بیس لائن کو عبور کرے تو فلیٹ پوزیشن قائم کی جاسکتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
کثیر درجے کی انٹری: ایک سے زیادہ اتار چڑھاؤ کی حدود اور فبونیکی سطحوں کو ترتیب دے کر ، حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو مختلف قیمتوں کی سطحوں پر پکڑنے کے لئے تجارت کے زیادہ مواقع فراہم کرتی ہے۔
لچکدار: حکمت عملی صارفین کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی اقسام کے مطابق مختلف اوسط لائن کی اقسام ، ادوار اور پیرامیٹرز کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
متحرک موافقت: آپٹمائزڈ متحرک ضرب کی خصوصیت حکمت عملی کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
رسک مینجمنٹ: اس حکمت عملی کا مقصد اوسط لاگت کی قیمت کو کم کرنا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں منافع کمانے کے امکانات کو بہتر بنایا جاسکے۔
اوسط قیمت پر واپسی کا نظریہ: حکمت عملی اس نظریہ پر مبنی ہے کہ قیمت بالآخر اوسط قیمت پر واپس آجائے گی ، جو بہت ساری مارکیٹوں اور ٹائم فریموں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔
مرضی کے مطابق: صارف اپنے خطرے کی ترجیحات اور ٹریڈنگ کے انداز کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے ، جیسے کہ حصص کی تعداد ، فبونیکی مساوات۔
اسٹریٹجک رسک
مسلسل نقصان کا خطرہ: ایک مضبوط رجحان کے بازار میں، قیمتوں میں مسلسل کئی اتار چڑھاؤ کے علاقوں کو توڑنے کے لئے، مسلسل اضافہ اور بڑے پیمانے پر نقصانات کو جمع کرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے.
فنڈ مینجمنٹ کا دباؤ: مارٹینگلرز کی طرح کی ذخیرہ اندوزی کی حکمت عملی سے فنڈز کی ضرورت میں تیزی سے اضافہ ہوسکتا ہے ، جو اکاؤنٹ کی صلاحیت سے زیادہ ہے۔
زیادہ تجارت: ایک سے زیادہ اتار چڑھاؤ کی لہر سے ہلکے بازاروں میں بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیب پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ غلط پیرامیٹرز کی وجہ سے حکمت عملی کی کارکردگی خراب ہوسکتی ہے۔
سلائڈ پوائنٹس اور لیکویڈیٹی کا خطرہ: شدید اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، خاص طور پر جب پوزیشن میں اضافہ ہوتا ہے تو ، شدید سلائڈ پوائنٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
واپسی کا خطرہ: اگرچہ اس حکمت عملی کا مقصد ذخیرہ اندوزی کے ذریعہ اوسط لاگت کو کم کرنا ہے ، لیکن مارکیٹ کے انتہائی حالات میں بڑے پیمانے پر واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
رجحان فلٹر متعارف کرایا: طویل مدتی رجحان کے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں ، صرف رجحان کی سمت میں پوزیشنیں کھولی جاسکتی ہیں ، اور مضبوط رجحانات میں بار بار الٹا تجارت سے گریز کیا جاسکتا ہے۔
متحرک پوزیشن مینجمنٹ: اکاؤنٹ کے سائز اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی نقل و حرکت کے مطابق ہر تجارت میں حصص کی تعداد کو ایڈجسٹ کریں ، تاکہ خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے۔
آؤٹ پٹ میکانیزم کو بہتر بنائیں: منافع کو بہتر طور پر لاک کرنے اور خطرے پر قابو پانے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپس یا اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپس متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
ٹائم فلٹرنگ میں اضافہ کریں: ٹریڈنگ ٹائم ونڈوز کی حدود شامل کریں تاکہ زیادہ اتار چڑھاؤ یا کم لیکویڈیٹی کے اوقات سے گریز کیا جاسکے۔
مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کو مربوط کریں: اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے یا تجارت کو معطل کرنے کے لئے ویکس جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر۔
مشین لرننگ متعارف کروانا: مارکیٹ میں تبدیلیوں کے لئے حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کے متحرک اصلاحی پیرامیٹرز کا استعمال کریں۔
بنیادی فلٹرنگ میں اضافہ: بنیادی اعداد و شمار کے ساتھ مل کر ، مخصوص بنیادی شرائط کے تحت ہی تجارت کی اجازت دی جاتی ہے ، جس سے تجارت کا معیار بہتر ہوتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ایک کثیر پرت لہر بینڈ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک پیچیدہ تجارتی نظام ہے جس میں تکنیکی تجزیہ ، احتمال کی تھیوری اور رسک مینجمنٹ شامل ہے۔ یہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ میں منافع کو پکڑنے کی کوشش کرنے کے لئے کثیر درجے کے داخلی پوائنٹس اور مارٹن اینگلز کی طرح کے بیعانہ کے طریقوں کا استعمال کرتا ہے۔ حکمت عملی کا فائدہ اس کی لچک اور اوسط سے واپسی کا استحصال ہے ، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں مضبوط رجحان کی منڈیوں میں خطرہ بھی ہے۔
اس حکمت عملی کو کامیابی کے ساتھ لاگو کرنے کے لئے ، تاجر کو مارکیٹ کی خصوصیات کی گہری تفہیم ، محتاط پیرامیٹرز کی ترتیب ، اور سخت خطرے کے انتظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی میں مارکیٹ کی بصیرت کے ساتھ مل کر مسلسل اصلاح اور بازیافت کے ساتھ ، ایک موثر تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، اس کی پیچیدگی اور ممکنہ خطرات کو دیکھتے ہوئے ، یہ تجویز کیا گیا ہے کہ عملی طور پر تجارت سے پہلے کافی حد تک انمول ٹیسٹنگ اور خطرے کی تشخیص کی جائے۔
مجموعی طور پر ، ایک کثیر پرت لہراتی ٹریڈنگ حکمت عملی ایک دلچسپ اور چیلنجنگ فریم ورک فراہم کرتی ہے جس میں مقدار کے تاجروں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے کامیاب استعمال کے لئے تکنیکی تجزیہ کی مہارت ، خطرے کے انتظام کی مہارت اور حکمت عملی کی مستقل اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © abtov
//@version=5
strategy("Spider Strategy", overlay=true)
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"Bollinger Bands" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
stdev = input.int(56, "STDEV", group="Stdev")
mult = input.float(2.3, "Multiplier", group="Stdev")
ma_len = input.int(230, "Basis Length", group="Stdev")
ma_type = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Stdev")
auto_mult = input.bool(true, "Dynamic Mult.", group="Stdev")
basis_exit = input.bool(false, "Basis Exit", group="Stdev")
col_int = input.int(12, "Collective Value", group="Collective")
col_input = input.bool(true, "Collective Input", group="Collective")
fib1 = input.float(0.236, "Fibonacci Level 1", group = "Fibonacci")
fib2 = input.float(0.382, "Fibonacci Level 2", group = "Fibonacci")
fib3 = input.float(0.5, "Fibonacci Level 3", group = "Fibonacci")
fib4 = input.float(0.618, "Fibonacci Level 4", group = "Fibonacci")
atr_len = input.int(30, "ATR", group="ATR")
atr_bias = input.float(0.72, "Bias", group="ATR")
shares = input.int(1, "Shares Amount", group="Strategy")
if(col_input == true)
stdev := col_int
ma_len := col_int
atr_len := col_int
if(auto_mult == true)
mult := ma(ta.tr(true), atr_len, ma_type) * atr_bias
basis = ma(close, ma_len, ma_type)
lower = basis - stdev * mult
upper = basis + stdev * mult
lower2 = basis - stdev * mult * fib1
upper2 = basis + stdev * mult * fib1
lower3 = basis - stdev * mult * fib2
upper3 = basis + stdev * mult * fib2
lower4 = basis - stdev * mult * fib3
upper4 = basis + stdev * mult * fib3
lower5 = basis - stdev * mult * fib4
upper5 = basis + stdev * mult * fib4
var lowerAct = false
var lower2Act = false
var lower3Act = false
var lower4Act = false
var lower5Act = false
var upperAct = false
var upper2Act = false
var upper3Act = false
var upper4Act = false
var upper5Act = false
plot(upper, "limit short", color.red)
plot(upper2, "limit 1 short", color.red)
plot(upper3, "limit 2 short", color.red)
plot(upper4, "limit 3 short", color.red)
plot(upper5, "limit 4 short", color.red)
plot(basis, "basis", color.white)
plot(lower, "limit long", color.green)
plot(lower2, "limit 1 long", color.green)
plot(lower3, "limit 2 long", color.green)
plot(lower4, "limit 3 long", color.green)
plot(lower5, "limit 4 long", color.green)
if(lowerAct == false)
if(close < lower)
strategy.entry("long", strategy.long, shares)
lowerAct := true
else
if(low > basis)
lowerAct := false
if(lower2Act == false)
if(close < lower2)
strategy.entry("long", strategy.long, shares)
lower2Act := true
else
if(low > basis)
lower2Act := false
if(lower3Act == false)
if(close < lower3)
strategy.entry("long", strategy.long, shares)
lower3Act := true
else
if(low > basis)
lower3Act := false
if(lower4Act == false)
if(close < lower4)
strategy.entry("long", strategy.long, shares)
lower4Act := true
else
if(low > basis)
lower4Act := false
if(lower5Act == false)
if(close < lower5)
strategy.entry("long", strategy.long, shares)
lower5Act := true
else
if(low > basis)
lower5Act := false
if(upperAct == false)
if(close > upper)
strategy.entry("short", strategy.short, shares)
upperAct := true
else
if(high < basis)
upperAct := false
if(upper2Act == false)
if(close > upper2)
strategy.entry("short", strategy.short, shares)
upper2Act := true
else
if(high < basis)
upper2Act := false
if(upper3Act == false)
if(close > upper3)
strategy.entry("short", strategy.short, shares)
upper3Act := true
else
if(high < basis)
upper3Act := false
if(upper4Act == false)
if(close > upper4)
strategy.entry("short", strategy.short, shares)
upper4Act := true
else
if(high < basis)
upper4Act := false
if(upper5Act == false)
if(close > upper5)
strategy.entry("short", strategy.short, shares)
upper5Act := true
else
if(high < basis)
upper5Act := false
if((ta.crossover(close, basis) and basis_exit == true))
strategy.close("short")
strategy.close("long")